สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย (ThaiBMA) สรุปภาวะตลาดตราสารหนี้ประจำสัปดาห์ (2 - 6 ธันวาคม 2567) ปริมาณการซื้อขายตราสารหนี้ มีมูลค่ารวม 433,001 ล้านบาท หรือเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณวันละ 108,250 ล้านบาท ปรับตัวลดลงจากสัปดาห์ก่อนหน้าประมาณ 2% ทั้งนี้เมื่อแยกตามประเภทของตราสารแล้ว จะพบว่ากว่า 47% ของมูลค่าการซื้อขายทั้งหมด หรือประมาณ 204,417 ล้านบาท เป็นการซื้อขายในตราสารหนี้ ที่ออกโดยธนาคารแห่งประเทศไทย (state Agency Bond) ซึ่งส่วนใหญ่แล้วเป็นตราสารที่มีอายุคงเหลือค่อนข้างน้อย (ไม่เกิน 6 เดือน) ขณะที่พันธบัตรรัฐบาล ที่ออกโดยกระทรวงการคลัง (Government Bond) มีมูลค่าการซื้อขายเท่ากับ 164,210 ล้านบาท และหุ้นกู้ที่ออกโดยภาคเอกชน (Corporate Bond) มีมูลค่าการซื้อขายเท่ากับ 24,012 ล้านบาท หรือคิดเป็น 38% และ 6% ของมูลค่าการซื้อขายทั้งหมดที่เกิดขึ้น ตามลำดับ
สำหรับพันธบัตรรัฐบาล ที่มีปริมาณการซื้อขายสูงที่สุด 3 อันดับแรกคือรุ่น LB27NA (อายุ 3.0 ปี) LB256A (อายุ .5 ปี) และ LB29NA (อายุ 5.0 ปี) โดยมีมูลค่าการซื้อขายในแต่ละรุ่นเท่ากับ 33,312 ล้านบาท 24,370 ล้านบาท และ 17,931 ล้านบาท ตามลำดับ
ขณะที่หุ้นกู้ภาคเอกชน ที่มีปริมาณการซื้อขายสูงที่สุด 3 อันดับแรก ได้แก่ หุ้นกู้ของบริษัท โตโยต้า ลีสซิ่ง (ประเทศไทย) จำกัด รุ่น TLT268C (AAA) มูลค่าการซื้อขาย 3,278 ล้านบาท หุ้นกู้ของบริษัท โตโยต้า ลีสซิ่ง (ประเทศไทย) จำกัด รุ่น TLT26NB (AAA) มูลค่าการซื้อขาย 3,241 ล้านบาท และหุ้นกู้ของ บริษัท บัตรกรุงศรีอยุธยา จำกัด รุ่น KCC263A (AAA) มูลค่าการซื้อขาย 1,985 ล้านบาท
อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลปรับตัวลดลงประมาณ 2-6 bps. หลังจากตลาดมีมุมมองว่าการประชุมธนาคารกลางสหรัฐฯ (เฟด) และคณะกรรมการนโยบายการเงิน (กนง.) ในเดือนนี้ มีโอกาสปรับลดอัตราดอกเบี้ยนโยบาย ด้านปัจจัยต่างประเทศ เจอโรม พาวเวล ประธานธนาคารกลางสหรัฐฯ (เฟด) กล่าวสุนทรพจน์ในงานเสวนา New York Times DealBook Summit ว่าเศรษฐกิจของสหรัฐฯ ในขณะนี้มีความแข็งแกร่งมากกว่าที่เฟดคาดการณ์ไว้ในเดือนก.ย. และส่งสัญญาณการปรับลดอัตราดอกเบี้ยอย่างค่อยเป็นค่อยไปในอนาคต ด้านปัจจัยในประเทศ สำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า (สนค.) กระทรวงพาณิชย์ รายงานดัชนีราคาผู้บริโภคทั่วไป (Headline CPI) ประจำเดือน พ.ย.67 อยู่ที่ 108.47 เพิ่มขึ้น 0.95% (YoY) โดยมีปัจจัยหลักจากการสูงขึ้นของราคาน้ำมันดีเซลและราคาสินค้าในหมวดอาหาร และเครื่องดื่ม ขณะที่การประชุมคณะกรรมการร่วมภาคเอกชน 3 สถาบัน (กกร.) ประเมินว่า เศรษฐกิจไทยในปี 67 จะขยายตัวได้ 2.8% โดยมีปัจจัยสนับสนุนจากการส่งออกดีกว่าที่คาด
สัปดาห์ที่ผ่านมา (2 - 6 ธันวาคม 2567) กระแสเงินลงทุนต่างชาติไหลเข้าตลาดตราสารหนี้ไทยรวมสุทธิ 6,986 ล้านบาท โดยเป็นการซื้อสุทธิในตราสารหนี้ระยะสั้น (ST) (อายุคงเหลือไม่เกิน 1 ปี) 531 ล้านบาท และซื้อสุทธิในตราสารหนี้ระยะยาว (LT) (อายุมากกว่า 1 ปี) 6,959 ล้านบาท และมีตราสารหนี้ที่ถือครองโดยนักลงทุนต่างชาติหมดอายุ 503 ล้านบาท
หมายเหตุ: อันดับเครดิต หมายถึง อันดับเครดิตของหุ้นกู้เฉพาะรุ่น หรือ อันดับเครดิตของผู้ออกหุ้นกู้
ดัชนีหุ้นกู้เอกชน (Corp Bond Gross Price Index) เปลี่ยนเป็น ดัชนีหุ้นกู้เอกชน(MTM Corp Bond Gross Price Index) ตั้งแต่ ม.ค. 2565
ความเคลื่อนไหวในตลาดตราสารหนี้ไทย สัปดาห์นี้ สัปดาห์ก่อนหน้า เปลี่ยนแปลง สะสมตั้งแต่ต้นปี
(2 - 6 ธ.ค. 67) (25 - 29 พ.ย. 67) (%) (1 ม.ค. - 6 ธ.ค. 67)
มูลค่าการซื้อขาย แบบปกติ - Outright Trading (ล้านบาท) 433,000.59 443,119.16 -2.28% 17,887,977.25
มูลค่าการซื้อขายเฉลี่ยต่อวัน (ล้านบาท) 108,250.15 88,623.83 22.15% 78,113.44
ดัชนีพันธบัตรรัฐบาล (Gov Bond Gross Price index) 108.15 107.56 0.55%
ดัชนีหุ้นกู้เอกชน (MTM Corp Bond Gross Price Index) 107.45 107.39 0.06%
เส้นอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาล (Gov Bond Yield Curve) --%
ช่วงอายุของตราสารหนี้ 1 เดือน 6 เดือน 1 ปี 3 ปี 5 ปี 10 ปี 15 ปี 30 ปี
สัปดาห์นี้ (6 ธ.ค. 67) 2.08 2.09 2.08 1.99 2.07 2.3 2.45 2.98
สัปดาห์ก่อนหน้า (29 พ.ย. 67) 2.1 2.12 2.12 2.02 2.08 2.33 2.51 3.02
เปลี่ยนแปลง (basis point) -2 -3 -4 -3 -1 -3 -6 -4