สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย (ThaiBMA) สรุปภาวะตลาดตราสารหนี้ประจำสัปดาห์ (9 - 13 ธันวาคม 2567) ปริมาณการซื้อขายตราสารหนี้ มีมูลค่ารวม 439,287 ล้านบาท หรือเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณวันละ 109,822 ล้านบาท ปรับตัวเพิ่มขึ้นจากสัปดาห์ก่อนหน้าประมาณ 1% ทั้งนี้เมื่อแยกตามประเภทของตราสารแล้ว จะพบว่ากว่า 65% ของมูลค่าการซื้อขายทั้งหมด หรือประมาณ 285,489 ล้านบาท เป็นการซื้อขายในตราสารหนี้ที่ออก โดยธนาคารแห่งประเทศไทย (state Agency Bond) ซึ่งส่วนใหญ่แล้วเป็นตราสารที่มีอายุคงเหลือค่อนข้างน้อย (ไม่เกิน 6 เดือน) ขณะที่พันธบัตรรัฐบาลที่ออก โดยกระทรวงการคลัง (Government Bond) มีมูลค่าการซื้อขายเท่ากับ 116,764 ล้านบาท และหุ้นกู้ที่ออกโดยภาคเอกชน (Corporate Bond) มีมูลค่าการซื้อขายเท่ากับ 12,276 ล้านบาท หรือคิดเป็น 27% และ 3% ของมูลค่าการซื้อขายทั้งหมดที่เกิดขึ้น ตามลำดับ
สำหรับพันธบัตรรัฐบาล ที่มีปริมาณการซื้อขายสูงที่สุด 3 อันดับแรกคือรุ่น LB256A (อายุ .5 ปี) LB27NA (อายุ 2.9 ปี) และ LB346A (อายุ 9.5 ปี) โดยมีมูลค่าการซื้อขายในแต่ละรุ่นเท่ากับ 16,585 ล้านบาท 11,390 ล้านบาท และ 10,685 ล้านบาท ตามลำดับ
ขณะที่หุ้นกู้ภาคเอกชน ที่มีปริมาณการซื้อขายสูงที่สุด 3 อันดับแรก ได้แก่ หุ้นกู้ของบริษัท เอสซีจี เคมิคอลส์ จำกัด (มหาชน) รุ่น SCGC279A (A(tha)) มูลค่าการซื้อขาย 1,071 ล้านบาท หุ้นกู้ของบริษัท แอล เอช ไฟแนนซ์เชียล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) รุ่น LHFG27DA (AA+(tha)) มูลค่าการซื้อขาย 758 ล้านบาท และหุ้นกู้ของบริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด รุ่น MPSC33NB (A) มูลค่าการซื้อขาย 653 ล้านบาท
อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลเคลื่อนไหวในกรอบแคบๆประมาณ 1-2 bps. ด้านปัจจัยต่างประเทศ กระทรวงแรงงานสหรัฐฯ รายงานดัชนีราคาผู้บริโภคทั่วไป (Headline CPI) ประจำเดือนพ.ย. ปรับตัวขึ้น 2.7%(YoY) สอดคล้องตัวเลขคาดการณ์ของนักวิเคราะห์ และดัชนีราคาผู้ผลิตทั่วไป (Headline PPI) ประจำเดือนพ.ย.ปรับตัวขึ้น 3.0%(YoY) สูงกว่าที่นักวิเคราะห์คาดการณ์ที่ระดับ 2.6% และรายงานตัวเลขการจ้างงานนอกภาคเกษตรประจำเดือนพ.ย. เพิ่มขึ้น 227,000 ตำแหน่ง สูงกว่าตัวเลขคาดการณ์ของนักวิเคราะห์ที่ระดับ ขณะที่ผลการประชุมธนาคารกลางยุโรป (ECB) เมื่อวันที่ 12 ธ.ค. มีมติปรับลดอัตราดอกเบี้ย 0.25% ตามการคาดการณ์ของตลาด ส่งผลให้อัตราดอกเบี้ยเงินฝากอยู่ที่ระดับ 3.00% ขณะที่อัตราดอกเบี้ยเงินกู้อยู่ที่ระดับ 3.40% ส่วนอัตราดอกเบี้ยรีไฟแนนซ์อยู่ที่ระดับ 3.15% และส่งสัญญาณเดินหน้าปรับลดอัตราดอกเบี้ยต่อไป ด้านปัจจัยในประเทศ ธนาคารพัฒนาเอเชีย (ADB) ปรับเพิ่มตัวเลขคาดการณ์ผลิตภัณฑ์ มวลรวมภายในประเทศ (GDP) ของไทยในปีนี้ เพิ่มขึ้นเป็น 2.6% จากเดิมที่คาดว่าจะขยายตัว 2.3%
สัปดาห์ที่ผ่านมา (9 - 13 ธันวาคม 2567) กระแสเงินลงทุนต่างชาติไหลเข้าตลาดตราสารหนี้ไทยรวมสุทธิ 6,188 ล้านบาท โดยเป็นการซื้อสุทธิในตราสารหนี้ระยะสั้น (ST) (อายุคงเหลือไม่เกิน 1 ปี) 3,497 ล้านบาท และซื้อสุทธิในตราสารหนี้ระยะยาว (LT) (อายุมากกว่า 1 ปี) 2,691 ล้านบาท และไม่มีตราสารหนี้ที่ถือครองโดยนักลงทุนต่างชาติหมดอายุ
หมายเหตุ: อันดับเครดิต หมายถึง อันดับเครดิตของหุ้นกู้เฉพาะรุ่น หรือ อันดับเครดิตของผู้ออกหุ้นกู้
ดัชนีหุ้นกู้เอกชน (Corp Bond Gross Price Index) เปลี่ยนเป็น ดัชนีหุ้นกู้เอกชน(MTM Corp Bond Gross Price Index) ตั้งแต่ ม.ค. 2565
ความเคลื่อนไหวในตลาดตราสารหนี้ไทย สัปดาห์นี้ สัปดาห์ก่อนหน้า เปลี่ยนแปลง สะสมตั้งแต่ต้นปี
(9 - 13 ธ.ค. 67) (2 - 6 ธ.ค. 67) (%) (1 ม.ค. - 13 ธ.ค. 67)
มูลค่าการซื้อขาย แบบปกติ - Outright Trading (ล้านบาท) 439,286.91 433,000.59 1.45% 18,327,264.17
มูลค่าการซื้อขายเฉลี่ยต่อวัน (ล้านบาท) 109,821.73 108,250.15 1.45% 78,657.79
ดัชนีพันธบัตรรัฐบาล (Gov Bond Gross Price index) 108.24 108.15 0.08%
ดัชนีหุ้นกู้เอกชน (MTM Corp Bond Gross Price Index) 107.41 107.45 -0.04%
เส้นอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาล (Gov Bond Yield Curve) --%
ช่วงอายุของตราสารหนี้ 1 เดือน 6 เดือน 1 ปี 3 ปี 5 ปี 10 ปี 15 ปี 30 ปี
สัปดาห์นี้ (13 ธ.ค. 67) 2.07 2.08 2.07 2 2.09 2.32 2.46 2.92
สัปดาห์ก่อนหน้า (6 ธ.ค. 67) 2.08 2.09 2.08 1.99 2.07 2.3 2.45 2.98
เปลี่ยนแปลง (basis point) -1 -1 -1 1 2 2 1 -6