สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย (ThaiBMA) สรุปภาวะตลาดตราสารหนี้ประจำสัปดาห์ (23 - 27 ธันวาคม 2567) ปริมาณการซื้อขายตราสารหนี้ มีมูลค่ารวม 392,645 ล้านบาท หรือเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณวันละ 78,529 ล้านบาท ปรับตัวเพิ่มขึ้นจากสัปดาห์ก่อนหน้าประมาณ 2% ทั้งนี้เมื่อแยกตามประเภทของตราสารแล้ว จะพบว่ากว่า 62% ของมูลค่าการซื้อขายทั้งหมด หรือประมาณ 242,383 ล้านบาท เป็นการซื้อขายในตราสารหนี้ ที่ออกโดยธนาคารแห่งประเทศไทย (state Agency Bond) ซึ่งส่วนใหญ่แล้วเป็นตราสารที่มีอายุคงเหลือค่อนข้างน้อย (ไม่เกิน 6 เดือน) ขณะที่พันธบัตรรัฐบาล ที่ออกโดยกระทรวงการคลัง (Government Bond) มีมูลค่าการซื้อขายเท่ากับ 80,072 ล้านบาท และหุ้นกู้ที่ออกโดยภาคเอกชน (Corporate Bond) มีมูลค่าการซื้อขายเท่ากับ 6,389 ล้านบาท หรือคิดเป็น 20% และ 2% ของมูลค่าการซื้อขายทั้งหมดที่เกิดขึ้น ตามลำดับ
สำหรับพันธบัตรรัฐบาล ที่มีปริมาณการซื้อขายสูงที่สุด 3 อันดับแรกคือรุ่น LB27NA (อายุ 2.9 ปี) LB29NA (อายุ 4.9 ปี) และ ESGLB376A (อายุ 12.5 ปี) โดยมีมูลค่าการซื้อขายในแต่ละรุ่นเท่ากับ 11,122 ล้านบาท 8,303 ล้านบาท และ 6,708 ล้านบาท ตามลำดับ
ขณะที่หุ้นกู้ภาคเอกชน ที่มีปริมาณการซื้อขายสูงที่สุด 3 อันดับแรก ได้แก่ หุ้นกู้ของบริษัท เมืองไทย แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) รุ่น MTC251B (Non-Rated) มูลค่าการซื้อขาย 1,074 ล้านบาท หุ้นกู้ของบริษัท บี.กริม เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) รุ่น BGRIM349A (A-) มูลค่าการซื้อขาย 568 ล้านบาท และหุ้นกู้ของ บริษัท โตโยต้า ลีสซิ่ง (ประเทศไทย) จำกัด รุ่น TLT26NB (AAA) มูลค่าการซื้อขาย 379 ล้านบาท
อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลปรับตัวลดลงประมาณ 4-6 bps. ในตราสารระยะสั้น ด้านปัจจัยต่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์สหรัฐฯ รายงานดัชนีราคาการใช้จ่ายเพื่อการบริโภคส่วนบุคคลทั่วไป (Headline PCE) ประจำเดือนพ.ย. ปรับตัวขึ้น 2.4% (YoY) ต่ำกว่าที่นักวิเคราะห์คาดการณ์ที่ระดับ 2.5% ขณะที่สำนักงานสถิติแห่งชาติอังกฤษ (ONS) รายงานผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ (GDP) ของอังกฤษไม่ขยายตัวในไตรมาส 3/2567 ซึ่งเป็นการปรับลดจากประมาณการ เบื้องต้นว่า GDP จะขยายตัว 0.1% ด้านรายงานการประชุมธนาคารกลางญี่ปุ่น (BOJ) เมื่อวันที่ 30-31 ต.ค. มีมติคงอัตราดอกเบี้ยนโยบายที่ระดับ 0.25% และกรรมการ BOJ เล็งเห็นว่าความเสี่ยงทางเศรษฐกิจในต่างประเทศโดยเฉพาะอย่างยิ่งความเสี่ยงเกี่ยวกับนโยบายของรัฐบาลสหรัฐฯ ชุดใหม่ อาจเป็นปัจจัยสำคัญ ในการตัดสินใจว่า BOJ จะสามารถปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยได้รวดเร็วเพียงใด
สัปดาห์ที่ผ่านมา (23 - 27 ธันวาคม 2567) กระแสเงินลงทุนต่างชาติไหลเข้าตลาดตราสารหนี้ไทยรวมสุทธิ 8,263 ล้านบาท โดยเป็นการขายสุทธิ ในตราสารหนี้ระยะสั้น (ST) (อายุคงเหลือไม่เกิน 1 ปี) 1,344 ล้านบาท และซื้อสุทธิในตราสารหนี้ระยะยาว (LT) (อายุมากกว่า 1 ปี) 15,971 ล้านบาท และมีตราสารหนี้ที่ถือครองโดยนักลงทุนต่างชาติหมดอายุ 6,364 ล้านบาท
หมายเหตุ: อันดับเครดิต หมายถึง อันดับเครดิตของหุ้นกู้เฉพาะรุ่น หรือ อันดับเครดิตของผู้ออกหุ้นกู้
ดัชนีหุ้นกู้เอกชน (Corp Bond Gross Price Index) เปลี่ยนเป็น ดัชนีหุ้นกู้เอกชน(MTM Corp Bond Gross Price Index) ตั้งแต่ ม.ค. 2565
ความเคลื่อนไหวในตลาดตราสารหนี้ไทย สัปดาห์นี้ สัปดาห์ก่อนหน้า เปลี่ยนแปลง สะสมตั้งแต่ต้นปี
(23 - 27 ธ.ค. 67) (16 - 20 ธ.ค. 67) (%) (1 ม.ค. - 27 ธ.ค. 67)
มูลค่าการซื้อขาย แบบปกติ - Outright Trading (ล้านบาท) 392,645.18 385,899.87 1.75% 19,105,809.22
มูลค่าการซื้อขายเฉลี่ยต่อวัน (ล้านบาท) 78,529.04 77,179.97 1.75% 78,624.73
ดัชนีพันธบัตรรัฐบาล (Gov Bond Gross Price index) 107.79 107.82 -0.03%
ดัชนีหุ้นกู้เอกชน (MTM Corp Bond Gross Price Index) 107.45 107.44 0.01%
เส้นอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาล (Gov Bond Yield Curve) --%
ช่วงอายุของตราสารหนี้ 1 เดือน 6 เดือน 1 ปี 3 ปี 5 ปี 10 ปี 15 ปี 30 ปี
สัปดาห์นี้ (27 ธ.ค. 67) 1.94 1.97 1.98 2.02 2.08 2.27 2.45 2.8
สัปดาห์ก่อนหน้า (20 ธ.ค. 67) 2.02 2.03 2.02 2 2.08 2.27 2.43 2.81
เปลี่ยนแปลง (basis point) -8 -6 -4 2 0 0 2 -1