สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย (ThaiBMA) สรุปภาวะตลาดตราสารหนี้ประจำสัปดาห์ (30 ธันวาคม - 3 มกราคม 2567) ปริมาณการซื้อขายตราสารหนี้ มีมูลค่ารวม 157,344 ล้านบาท หรือเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณวันละ 52,448 ล้านบาท ปรับตัวลดลงจากสัปดาห์ก่อนหน้าประมาณ 60% ทั้งนี้เมื่อแยกตามประเภทของตราสารแล้ว จะพบว่ากว่า 32% ของมูลค่าการซื้อขายทั้งหมด หรือประมาณ 51,084 ล้านบาท เป็นการซื้อขายในตราสารหนี้ที่ออก โดยธนาคารแห่งประเทศไทย (state Agency Bond) ซึ่งส่วนใหญ่แล้วเป็นตราสารที่มีอายุคงเหลือค่อนข้างน้อย (ไม่เกิน 6 เดือน) ขณะที่พันธบัตรรัฐบาลที่ออก โดยกระทรวงการคลัง (Government Bond) มีมูลค่าการซื้อขายเท่ากับ 92,918 ล้านบาท และหุ้นกู้ที่ออกโดยภาคเอกชน (Corporate Bond) มีมูลค่าการซื้อขาย เท่ากับ 3,689 ล้านบาท หรือคิดเป็น 59% และ 2% ของมูลค่าการซื้อขายทั้งหมดที่เกิดขึ้น ตามลำดับ
สำหรับพันธบัตรรัฐบาล ที่มีปริมาณการซื้อขายสูงที่สุด 3 อันดับแรกคือรุ่น LB27NA (อายุ 2.9 ปี) ESGLB376A (อายุ 12.5 ปี) และ LB436A (อายุ 18.5 ปี) โดยมีมูลค่าการซื้อขายในแต่ละรุ่นเท่ากับ 15,929 ล้านบาท 11,499 ล้านบาท และ 9,089 ล้านบาท ตามลำดับ
ขณะที่หุ้นกู้ภาคเอกชน ที่มีปริมาณการซื้อขายสูงที่สุด 3 อันดับแรก ได้แก่ หุ้นกู้ของบริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน) รุ่น SPALI268A (Non-Rated) มูลค่าการซื้อขาย 298 ล้านบาท หุ้นกู้ของบริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) รุ่น CPF288A (A) มูลค่าการซื้อขาย 284 ล้านบาท และหุ้นกู้ของ บริษัท ทุนธนชาต จำกัด (มหาชน) รุ่น TCAP27OA (A) มูลค่าการซื้อขาย 243 ล้านบาท
อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลเคลื่อนไหวผันผวนประมาณ 2-9 bps. ด้านปัจจัยต่างประเทศ เอสแอนด์พี โกลบอลรายงานดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ (PMI) ภาคการผลิตขั้นสุดท้ายของสหรัฐฯ ประจำเดือนธ.ค. ปรับตัวลงสู่ระดับ 49.4 จากระดับ 49.7 ในเดือนพ.ย. จากการลดลงของคำสั่งซื้อขาย ขณะที่กระทรวงแรงงานสหรัฐฯ รายงานตัวเลขผู้ยื่นขอสวัสดิการว่างงานครั้งแรก ลดลง 9,000 ราย สู่ระดับ 211,000 ราย และต่ำกว่าตัวเลขคาดการณ์ของนักวิเคราะห์ที่ระดับ 222,000 ราย ด้านประธานาธิบดีสี จิ้นผิง ได้แสดงความเชื่อมั่นว่า ผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ (GDP) จีนจะขยายตัว 5% ในปี 2567 เนื่องจากเศรษฐกิจจีนยังคงมีเสถียรภาพ และมีพัฒนาการในทางที่ดี ขณะที่ความเสี่ยงที่เกิดขึ้นก็ได้รับการแก้ไขอย่างมีประสิทธิภาพ ขณะที่รายงานดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ (PMI) ภาคการผลิตของจีนประจำเดือน ธ.ค. อยู่ที่ระดับ 50.1 ต่ำกว่าที่นักวิเคราะห์คาดการณ์ไว้ที่ระดับ 50.3
สัปดาห์ที่ผ่านมา (30 ธันวาคม 2567 ? 3 มกราคม 2568) กระแสเงินลงทุนต่างชาติไหลออกตลาดตราสารหนี้ไทยรวมสุทธิ 7,861 ล้านบาท โดยเป็นการขายสุทธิในตราสารหนี้ระยะสั้น (ST) (อายุคงเหลือไม่เกิน 1 ปี) 3,151 ล้านบาท และขายสุทธิในตราสารหนี้ระยะยาว (LT) (อายุมากกว่า 1 ปี) 4,710 ล้านบาท และไม่มีตราสารหนี้ที่ถือครองโดยนักลงทุนต่างชาติหมดอายุ
หมายเหตุ: อันดับเครดิต หมายถึง อันดับเครดิตของหุ้นกู้เฉพาะรุ่น หรือ อันดับเครดิตของผู้ออกหุ้นกู้
ดัชนีหุ้นกู้เอกชน (Corp Bond Gross Price Index) เปลี่ยนเป็น ดัชนีหุ้นกู้เอกชน(MTM Corp Bond Gross Price Index) ตั้งแต่ ม.ค. 2565
ความเคลื่อนไหวในตลาดตราสารหนี้ไทย สัปดาห์นี้ สัปดาห์ก่อนหน้า เปลี่ยนแปลง สะสมตั้งแต่ต้นปี
(30 ธ.ค. - 3 ม.ค. 67) (23 - 27 ธ.ค. 67) (%) (1 - 3 ม.ค. 68)
มูลค่าการซื้อขาย แบบปกติ - Outright Trading (ล้านบาท) 157,344.04 392,645.18 -59.93% 128,094.69
มูลค่าการซื้อขายเฉลี่ยต่อวัน (ล้านบาท) 52,448.01 78,529.04 -33.21% 64,047.35
ดัชนีพันธบัตรรัฐบาล (Gov Bond Gross Price index) 107.46 107.79 -0.31%
ดัชนีหุ้นกู้เอกชน (MTM Corp Bond Gross Price Index) 107.46 107.45 0.01%
เส้นอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาล (Gov Bond Yield Curve) --%
ช่วงอายุของตราสารหนี้ 1 เดือน 6 เดือน 1 ปี 3 ปี 5 ปี 10 ปี 15 ปี 30 ปี
สัปดาห์นี้ (3 ม.ค. 68) 1.85 1.92 1.94 2.03 2.08 2.31 2.48 2.82
สัปดาห์ก่อนหน้า (27 ธ.ค. 67) 1.94 1.97 1.98 2.02 2.08 2.27 2.45 2.8
เปลี่ยนแปลง (basis point) -9 -5 -4 1 0 4 3 2