สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย (ThaiBMA) สรุปภาวะตลาดตราสารหนี้ประจำสัปดาห์ (6 - 10 มกราคม 2567) ปริมาณการซื้อขายตราสารหนี้ มีมูลค่ารวม 437,902 ล้านบาท หรือเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณวันละ 87,580 ล้านบาท ปรับตัวเพิ่มขึ้นจากสัปดาห์ก่อนหน้าประมาณ 178% ทั้งนี้เมื่อแยกตามประเภทของตราสารแล้ว จะพบว่ากว่า 52% ของมูลค่าการซื้อขายทั้งหมด หรือประมาณ 228,489 ล้านบาท เป็นการซื้อขายในตราสารหนี้ที่ออก โดยธนาคารแห่งประเทศไทย (state Agency Bond) ซึ่งส่วนใหญ่แล้วเป็นตราสารที่มีอายุคงเหลือค่อนข้างน้อย (ไม่เกิน 6 เดือน) ขณะที่พันธบัตรรัฐบาลที่ออก โดยกระทรวงการคลัง (Government Bond) มีมูลค่าการซื้อขายเท่ากับ 170,152 ล้านบาท และหุ้นกู้ที่ออกโดยภาคเอกชน (Corporate Bond) มีมูลค่าการซื้อขาย เท่ากับ 14,896 ล้านบาท หรือคิดเป็น 39% และ 3% ของมูลค่าการซื้อขายทั้งหมดที่เกิดขึ้น ตามลำดับ
สำหรับพันธบัตรรัฐบาล ที่มีปริมาณการซื้อขายสูงที่สุด 3 อันดับแรกคือรุ่น LB27NA (อายุ 2.9 ปี) LB29NA (อายุ 4.9 ปี) และ LB346A (อายุ 9.4 ปี) โดยมีมูลค่าการซื้อขายในแต่ละรุ่นเท่ากับ 30,534 ล้านบาท 28,420 ล้านบาท และ 17,101 ล้านบาท ตามลำดับ
ขณะที่หุ้นกู้ภาคเอกชน ที่มีปริมาณการซื้อขายสูงที่สุด 3 อันดับแรก ได้แก่ หุ้นกู้ของบริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) รุ่น TBEV274A (AA) มูลค่าการซื้อขาย 1,262 ล้านบาท หุ้นกู้ของบริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) รุ่น BCP31NA (A+) มูลค่าการซื้อขาย 883 ล้านบาท และหุ้นกู้ของ บริษัท ลีสซิ่งไอซีบีซี (ไทย) จำกัด รุ่น ICBCTL25OA (AAA(tha)) มูลค่าการซื้อขาย 684 ล้านบาท
อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลเคลื่อนไหวผันผวนประมาณ 3-8 bps. หลังจากรายงานการประชุมธนาคารกลางสหรัฐฯ (เฟด) เมื่อวันที่ 17-18 ธ.ค. 67 ส่งสัญญาณจะชะลอการปรับลดอัตราดอกเบี้ยเนื่องจากสถานการณ์เศรษฐกิจมีความไม่แน่นอน ประกอบกับนายสักกะภพ พันธ์ยานุกูล ผู้ช่วยผู้ว่าการ สายนโยบายการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) กล่าวในงาน Monetary Policy Forum 4/67 ว่า การคงอัตราดอกเบี้ยที่ระดับ 2.25% เป็นระดับที่สอดคล้องกับการเติบโต เศรษฐกิจในปัจจุบัน และเงินเฟ้อมีแนวโน้มเข้าสู่กรอบเป้าหมาย 1-3% ส่งผลให้ตลาดคาดการณ์ว่า กนง จะยังไม่ปรับลดดอกเบี้ยนโยบายในเร็วๆ นี้ ขณะที่รายงานดัชนีราคาผู้บริโภคทั่วไป (CPI) ประจำเดือน ธ.ค.67 อยู่ที่ 108.28 สูงขึ้น 1.23%(YoY) ส่งผลให้อัตราเงินเฟ้อทั่วไปปี 2567 เพิ่มขึ้น 0.40% อยู่ในกรอบเงินเฟ้อที่คาดไว้ 0.2-0.8% ด้านคณะกรรมการร่วมภาคเอกชน 3 สถาบัน (กกร.) ประเมินภาพรวมเศรษฐกิจไทย ปี 2568 มีแนวโน้มขยายตัวได้ 2.4 - 2.9% โดยมองว่า เศรษฐกิจไทยปีนี้ยังอาศัยภาคการท่องเที่ยวเป็นหลัก ขณะที่อัตราเงินเฟ้อยังมีแนวโน้มอยู่ในระดับต่ำที่ 0.8-1.2%
สัปดาห์ที่ผ่านมา (6 - 10 มกราคม 2568) กระแสเงินลงทุนต่างชาติไหลออกตลาดตราสารหนี้ไทยรวมสุทธิ 2,847 ล้านบาท โดยเป็นการซื้อสุทธิ ในตราสารหนี้ระยะสั้น (ST) (อายุคงเหลือไม่เกิน 1 ปี) 1,121 ล้านบาท และขายสุทธิในตราสารหนี้ระยะยาว (LT) (อายุมากกว่า 1 ปี) 3,968 ล้านบาท และไม่มีตราสารหนี้ที่ถือครองโดยนักลงทุนต่างชาติหมดอายุ
หมายเหตุ: อันดับเครดิต หมายถึง อันดับเครดิตของหุ้นกู้เฉพาะรุ่น หรือ อันดับเครดิตของผู้ออกหุ้นกู้
ดัชนีหุ้นกู้เอกชน (Corp Bond Gross Price Index) เปลี่ยนเป็น ดัชนีหุ้นกู้เอกชน(MTM Corp Bond Gross Price Index) ตั้งแต่ ม.ค. 2565
ความเคลื่อนไหวในตลาดตราสารหนี้ไทย สัปดาห์นี้ สัปดาห์ก่อนหน้า เปลี่ยนแปลง สะสมตั้งแต่ต้นปี
(6 - 10 ม.ค. 68) (30 ธ.ค. - 3 ม.ค. 67) (%) (1 - 10 ม.ค. 68)
มูลค่าการซื้อขาย แบบปกติ - Outright Trading (ล้านบาท) 437,902.38 157,344.04 178.31% 565,997.07
มูลค่าการซื้อขายเฉลี่ยต่อวัน (ล้านบาท) 87,580.48 52,448.01 66.99% 80,856.72
ดัชนีพันธบัตรรัฐบาล (Gov Bond Gross Price index) 107.03 107.46 -0.40%
ดัชนีหุ้นกู้เอกชน (MTM Corp Bond Gross Price Index) 107.38 107.46 -0.07%
เส้นอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาล (Gov Bond Yield Curve) --%
ช่วงอายุของตราสารหนี้ 1 เดือน 6 เดือน 1 ปี 3 ปี 5 ปี 10 ปี 15 ปี 30 ปี
สัปดาห์นี้ (10 ม.ค. 68) 1.78 1.89 1.93 2.04 2.12 2.35 2.53 2.9
สัปดาห์ก่อนหน้า (3 ม.ค. 68) 1.85 1.92 1.94 2.03 2.08 2.31 2.48 2.82
เปลี่ยนแปลง (basis point) -7 -3 -1 1 4 4 5 8