สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย (ThaiBMA) สรุปภาวะตลาดตราสารหนี้ประจำสัปดาห์ (13 - 17 มกราคม 2568) ปริมาณการซื้อขายตราสารหนี้มีมูลค่ารวม 441,617 ล้านบาท หรือเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณวันละ 88,323 ล้านบาท ปรับตัวเพิ่มขึ้นจากสัปดาห์ก่อนหน้าประมาณ 1% ทั้งนี้เมื่อแยกตามประเภทของตราสารแล้ว จะพบว่ากว่า 43% ของมูลค่าการซื้อขายทั้งหมด หรือประมาณ 191,503 ล้านบาท เป็นการซื้อขายในตราสารหนี้ ที่ออกโดยธนาคารแห่งประเทศไทย (state Agency Bond) ซึ่งส่วนใหญ่แล้วเป็นตราสารที่มีอายุคงเหลือค่อนข้างน้อย (ไม่เกิน 6 เดือน) ขณะที่พันธบัตรรัฐบาลที่ออกโดยกระทรวงการคลัง (Government Bond) มีมูลค่าการซื้อขายเท่ากับ 189,842 ล้านบาท และหุ้นกู้ที่ออกโดยภาคเอกชน (Corporate Bond) มีมูลค่าการซื้อขายเท่ากับ 15,273 ล้านบาท หรือคิดเป็น 43% และ 3% ของมูลค่าการซื้อขายทั้งหมดที่เกิดขึ้น ตามลำดับ
สำหรับพันธบัตรรัฐบาล ที่มีปริมาณการซื้อขายสูงที่สุด 3 อันดับแรกคือรุ่น LB27NA (อายุ 2.8 ปี) LB29NA (อายุ 4.8 ปี) และ LB456A (อายุ 20.4 ปี) โดยมีมูลค่าการซื้อขายในแต่ละรุ่นเท่ากับ 39,006 ล้านบาท 36,732 ล้านบาท และ 16,477 ล้านบาท ตามลำดับ
ขณะที่หุ้นกู้ภาคเอกชน ที่มีปริมาณการซื้อขายสูงที่สุด 3 อันดับแรก ได้แก่ หุ้นกู้ของบริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน) รุ่น SCC27NA (A(tha)) มูลค่าการซื้อขาย 1,195 ล้านบาท หุ้นกู้ของบริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) รุ่น BTSG275B (BBB+) มูลค่าการซื้อขาย 831 ล้านบาท และหุ้นกู้ของบริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน) รุ่น TOP285A (A+(tha)) มูลค่าการซื้อขาย 792 ล้านบาท
อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลปรับตัวเพิ่มขึ้นประมาณ 4-9 bps. หลังจากกระทรวงแรงงานสหรัฐฯ รายงานตัวเลขการจ้างงานนอกภาคเกษตร ประจำเดือนธ.ค.เพิ่มขึ้น 256,000 ตำแหน่ง สูงกว่าตัวเลขคาดการณ์ของนักวิเคราะห์ที่ระดับ 154,000 ตำแหน่ง อาจเป็นปัจจัยชะลอการปรับลดอัตราดอกเบี้ย ของธนาคารกลางสหรัฐฯ (เฟด) ประกอบกับมีแรงขายจากนักลงทุนต่างชาติ ด้านปัจจัยต่างประเทศ กระทรวงแรงงานสหรัฐฯ รายงานดัชนีราคาผู้บริโภคทั่วไป (Headline CPI) ประจำเดือนธ.ค.ปรับตัวเพิ่มขึ้น 2.9% (YoY) สอดคล้องตัวเลขคาดการณ์ของนักวิเคราะห์ ด้านปัจจัยในประเทศ นางอุมากมล สุนทรสุรัติ ผู้ช่วยผู้อำนวยการศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย เปิดเผยว่า ดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภค (CCI) ประจำเดือนธ.ค. 67 อยู่ที่ 57.9 ปรับตัวดีขึ้นต่อเนื่องเป็นเดือนที่ 3 เนื่องจากมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของรัฐบาล และคาดว่า เศรษฐกิจไทยไตรมาส 1/68 จะยังเติบโตได้แบบค่อยเป็นค่อยไป
สัปดาห์ที่ผ่านมา (13 - 17 มกราคม 2568) กระแสเงินลงทุนต่างชาติไหลออกตลาดตราสารหนี้ไทยรวมสุทธิ 10,393 ล้านบาท โดยเป็นการขายสุทธิ ในตราสารหนี้ระยะสั้น (ST) (อายุคงเหลือไม่เกิน 1 ปี) 174 ล้านบาท และขายสุทธิในตราสารหนี้ระยะยาว (LT) (อายุมากกว่า 1 ปี) 10,213 ล้านบาท และมีตราสารหนี้ที่ถือครองโดยนักลงทุนต่างชาติหมดอายุ 6 ล้านบาท
หมายเหตุ: อันดับเครดิต หมายถึง อันดับเครดิตของหุ้นกู้เฉพาะรุ่น หรือ อันดับเครดิตของผู้ออกหุ้นกู้ ดัชนีหุ้นกู้เอกชน (Corp Bond Gross Price Index)
เปลี่ยนเป็น ดัชนีหุ้นกู้เอกชน(MTM Corp Bond Gross Price Index) ตั้งแต่ ม.ค. 2565
ความเคลื่อนไหวในตลาดตราสารหนี้ไทย สัปดาห์นี้ สัปดาห์ก่อนหน้า เปลี่ยนแปลง สะสมตั้งแต่ต้นปี
(13 - 17 ม.ค. 68) (6 - 10 ม.ค. 68) (%) (1 - 17 ม.ค. 68)
มูลค่าการซื้อขาย แบบปกติ - Outright Trading (ล้านบาท) 441,616.76 437,902.38 0.85% 1,007,613.83
มูลค่าการซื้อขายเฉลี่ยต่อวัน (ล้านบาท) 88,323.35 87,580.48 0.85% 83,967.82
ดัชนีพันธบัตรรัฐบาล (Gov Bond Gross Price index) 106.64 107.03 -0.36%
ดัชนีหุ้นกู้เอกชน (MTM Corp Bond Gross Price Index) 107.18 107.38 -0.19%
เส้นอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาล (Gov Bond Yield Curve) --%
ช่วงอายุของตราสารหนี้ 1 เดือน 6 เดือน 1 ปี 3 ปี 5 ปี 10 ปี 15 ปี 30 ปี
สัปดาห์นี้ (17 ม.ค. 68) 1.87 1.94 1.97 2.09 2.17 2.41 2.59 2.95
สัปดาห์ก่อนหน้า (10 ม.ค. 68) 1.78 1.89 1.93 2.04 2.12 2.35 2.53 2.9
เปลี่ยนแปลง (basis point) 9 5 4 5 5 6 6 5