สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย (ThaiBMA) สรุปภาวะตลาดตราสารหนี้ประจำสัปดาห์ (3 - 7 กุมภาพันธ์ 2568) ปริมาณการซื้อขายตราสารหนี้ มีมูลค่ารวม 404,852 ล้านบาท หรือเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณวันละ 80,970 ล้านบาท ปรับตัวเพิ่มขึ้นจากสัปดาห์ก่อนหน้าประมาณ 6% ทั้งนี้เมื่อแยกตามประเภทของตราสารแล้ว จะพบว่ากว่า 56% ของมูลค่าการซื้อขายทั้งหมด หรือประมาณ 226,523 ล้านบาท เป็นการซื้อขายในตราสารหนี้ ที่ออกโดยธนาคารแห่งประเทศไทย (state Agency Bond) ซึ่งส่วนใหญ่แล้วเป็นตราสารที่มีอายุคงเหลือค่อนข้างน้อย (ไม่เกิน 6 เดือน) ขณะที่พันธบัตรรัฐบาล ที่ออกโดยกระทรวงการคลัง (Government Bond) มีมูลค่าการซื้อขายเท่ากับ 138,165 ล้านบาท และหุ้นกู้ที่ออกโดยภาคเอกชน (Corporate Bond) มีมูลค่าการซื้อขายเท่ากับ 16,958 ล้านบาท หรือคิดเป็น 34% และ 4% ของมูลค่าการซื้อขายทั้งหมดที่เกิดขึ้น ตามลำดับ
สำหรับพันธบัตรรัฐบาล ที่มีปริมาณการซื้อขายสูงที่สุด 3 อันดับแรกคือรุ่น LB273A (อายุ 2.1 ปี) LB29NA (อายุ 4.8 ปี) และ LB346A (อายุ 9.4 ปี) โดยมีมูลค่าการซื้อขายในแต่ละรุ่นเท่ากับ 17,404 ล้านบาท 13,653 ล้านบาท และ 12,070 ล้านบาท ตามลำดับ
ขณะที่หุ้นกู้ภาคเอกชน ที่มีปริมาณการซื้อขายสูงที่สุด 3 อันดับแรก ได้แก่ หุ้นกู้ของบริษัท เอสซีจี เคมิคอลส์ จำกัด (มหาชน) รุ่น SCGC279A (A-(tha)) มูลค่าการซื้อขาย 1,775 ล้านบาท หุ้นกู้ของบริษัท โตโยต้า ลีสซิ่ง (ประเทศไทย) จำกัด รุ่น TLT252A (AAA) มูลค่าการซื้อขาย 1,454 ล้านบาท และหุ้นกู้ของ บริษัท แอล เอช ไฟแนนซ์เชียล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) รุ่น LHFG27DA (AA+(tha)) มูลค่าการซื้อขาย 1,304 ล้านบาท
อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลดลง 1-4 bps. ในตราสาระยะยาว ด้านปัจจัยต่างประเทศ เอสแอนด์พี โกลบอล ดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ (PMI) ภาคบริการของสหรัฐฯ ประจำเดือนม.ค.ปรับตัวลงสู่ระดับ 52.9 จากระดับ 56.8 ในเดือนธ.ค. จากการชะลอตัวของคำสั่งซื้อใหม่ ขณะที่ผลการประชุม คณะกรรมการนโยบายการเงิน (MPC) ของธนาคารกลางอังกฤษ (BoE) เมื่อวันที่ 6 ก.พ. มีมติปรับลดอัตราดอกเบี้ย 0.25% สู่ระดับ 4.50% สอดคล้อง กับการคาดการณ์ของนักวิเคราะห์ ด้านปัจจัยในประเทศ รายงานดัชนีราคาผู้บริโภคทั่วไป (CPI) ประจำเดือนม.ค.68 อยู่ที่ 100.57 เพิ่มขึ้น 1.32% (YoY) ใกล้เคียงกับที่ตลาดคาดไว้ที่ 1.25-1.32% โดยมีปัจจัยหลักจากราคาน้ำมันเชื้อเพลิง ราคาสินค้าในหมวดอาหารและเครื่องดื่มที่ปรับตัวสูงขึ้น
สัปดาห์ที่ผ่านมา (3 - 7 กุมภาพันธ์ 2568) กระแสเงินลงทุนต่างชาติไหลเข้าตลาดตราสารหนี้ไทยรวมสุทธิ 6,232 ล้านบาท โดยเป็นการซื้อสุทธิ ในตราสารหนี้ระยะสั้น (ST) (อายุคงเหลือไม่เกิน 1 ปี) 3,649 ล้านบาท และซื้อสุทธิในตราสารหนี้ระยะยาว (LT) (อายุมากกว่า 1 ปี) 2,642 ล้านบาท และมีตราสารหนี้ที่ถือครองโดยนักลงทุนต่างชาติหมดอายุ 60 ล้านบาท
หมายเหตุ: อันดับเครดิต หมายถึง อันดับเครดิตของหุ้นกู้เฉพาะรุ่น หรือ อันดับเครดิตของผู้ออกหุ้นกู้
ดัชนีหุ้นกู้เอกชน (Corp Bond Gross Price Index) เปลี่ยนเป็น ดัชนีหุ้นกู้เอกชน(MTM Corp Bond Gross Price Index) ตั้งแต่ ม.ค. 2565
ความเคลื่อนไหวในตลาดตราสารหนี้ไทย สัปดาห์นี้ สัปดาห์ก่อนหน้า เปลี่ยนแปลง สะสมตั้งแต่ต้นปี
(3 - 7 ก.พ. 68) (27 - 31 ม.ค. 68) (%) (1 ม.ค. - 7 ก.พ. 68)
มูลค่าการซื้อขาย แบบปกติ - Outright Trading (ล้านบาท) 404,852.04 381,781.43 6.04% 2,268,491.28
มูลค่าการซื้อขายเฉลี่ยต่อวัน (ล้านบาท) 80,970.41 76,356.29 6.04% 84,018.20
ดัชนีพันธบัตรรัฐบาล (Gov Bond Gross Price index) 107.67 107.34 0.31%
ดัชนีหุ้นกู้เอกชน (MTM Corp Bond Gross Price Index) 107.42 107.33 0.08%
เส้นอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาล (Gov Bond Yield Curve) --%
ช่วงอายุของตราสารหนี้ 1 เดือน 6 เดือน 1 ปี 3 ปี 5 ปี 10 ปี 15 ปี 30 ปี
สัปดาห์นี้ (7 ก.พ. 68) 2.04 2.06 2.06 2.03 2.08 2.27 2.49 2.84
สัปดาห์ก่อนหน้า (31 ม.ค. 68) 2.04 2.06 2.06 2.04 2.12 2.3 2.51 2.86
เปลี่ยนแปลง (basis point) 0 0 0 -1 -4 -3 -2 -2