สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย (ThaiBMA) สรุปภาวะตลาดตราสารหนี้ประจำสัปดาห์ (3 - 7 มีนาคม 2568) ปริมาณการซื้อขายตราสารหนี้ ) มีมูลค่ารวม 492,778 ล้านบาท หรือเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณวันละ 98,556 ล้านบาท ปรับตัวเพิ่มขึ้นจากสัปดาห์ก่อนหน้าประมาณ 21% ทั้งนี้เมื่อแยกตามประเภทของตราสารแล้ว จะพบว่ากว่า 48% ของมูลค่าการซื้อขายทั้งหมด หรือประมาณ 234,565 ล้านบาท เป็นการซื้อขายในตราสารหนี้ที่ออก โดยธนาคารแห่งประเทศไทย (state Agency Bond) ซึ่งส่วนใหญ่แล้วเป็นตราสารที่มีอายุคงเหลือค่อนข้างน้อย (ไม่เกิน 6 เดือน) ขณะที่พันธบัตรรัฐบาลที่ออก โดยกระทรวงการคลัง (Government Bond) มีมูลค่าการซื้อขายเท่ากับ 209,230 ล้านบาท และหุ้นกู้ที่ออกโดยภาคเอกชน (Corporate Bond) มีมูลค่าการซื้อขาย เท่ากับ 18,143 ล้านบาท หรือคิดเป็น 42% และ 4% ของมูลค่าการซื้อขายทั้งหมดที่เกิดขึ้น ตามลำดับ
สำหรับพันธบัตรรัฐบาล ที่มีปริมาณการซื้อขายสูงที่สุด 3 อันดับแรกคือรุ่น LB353A (อายุ 10.0 ปี) LB284A (อายุ 3.1 ปี) และ LB29NA (อายุ 4.7 ปี) โดยมีมูลค่าการซื้อขายในแต่ละรุ่นเท่ากับ 21,619 ล้านบาท 17,567 ล้านบาท และ 15,688 ล้านบาท ตามลำดับ
ขณะที่หุ้นกู้ภาคเอกชน ที่มีปริมาณการซื้อขายสูงที่สุด 3 อันดับแรก ได้แก่ หุ้นกู้ของบริษัท ปตท.สผ. ศูนย์บริหารเงิน จำกัด รุ่น PTTEPT324A (AAA) มูลค่าการซื้อขาย 1,327 ล้านบาท หุ้นกู้ของบริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) รุ่น GULF349A (A) มูลค่าการซื้อขาย 977 ล้านบาท และหุ้นกู้ของบริษัท บางจาก ศรีราชา จำกัด (มหาชน) รุ่น BSRC281A (A+) มูลค่าการซื้อขาย 879 ล้านบาท
อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลปรับตัวลดลง 2-3 bps. ด้านปัจจัยต่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์สหรัฐฯ รายงานดัชนีราคาการใช้จ่าย เพื่อการบริโภคส่วนบุคคลทั่วไป (Headline PCE) ประจำเดือนม.ค. ปรับตัวขึ้น 2.5%(YoY) สอดคล้องตัวเลขคาดการณ์ของนักวิเคราะห์ ขณะที่เอสแอนด์พี โกลบอลรายงานดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ (PMI) ภาคบริการของสหรัฐฯ ประจำเดือนก.พ. ปรับตัวลงสู่ระดับ 51.0 จากระดับ 52.9 ในเดือนม.ค. จากการชะลอตัวของการจ้างงาน ด้านผลการประชุมธนาคารกลางยุโรป (ECB) เมื่อวันที่ 6 มี.ค. มีมติปรับลดอัตราดอกเบี้ย 0.25% ตามการคาดการณ์ของตลาด ส่งผลให้อัตราดอกเบี้ยเงินฝากอยู่ที่ระดับ 2.50% อัตราดอกเบี้ยเงินกู้อยู่ที่ระดับ 2.90% และอัตราดอกเบี้ยรีไฟแนนซ์อยู่ ที่ระดับ 2.65% พร้อมทั้งปรับลดประมาณการตัวเลขผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ (GDP) ของยูโรโซนลงในปี 2568 โดยคาดว่าจะมีการขยายตัว 0.9% จากเดิมคาดไว้ที่ระดับ 1.1% จากการส่งออกลดลง ด้านปัจจัยในประเทศ รายงานดัชนีราคาผู้บริโภคทั่วไป (Headline CPI) ประจำเดือนก.พ.68 อยู่ที่ 100.55 เพิ่มขึ้น 1.08% (YoY) จากการสูงขึ้นของราคาสินค้าในกลุ่มอาหารและเครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอล์
สัปดาห์ที่ผ่านมา (3 - 7 มีนาคม 2568) กระแสเงินลงทุนต่างชาติไหลเข้าตลาดตราสารหนี้ไทยรวมสุทธิ 7,593 ล้านบาท โดยเป็นการซื้อสุทธิในตราสารหนี้ระยะสั้น (ST) (อายุคงเหลือไม่เกิน 1 ปี) 10,510 ล้านบาท และขายสุทธิในตราสารหนี้ระยะยาว (LT) (อายุมากกว่า 1 ปี) 2,917 ล้านบาท และไม่มีตราสารหนี้ที่ถือครองโดยนักลงทุนต่างชาติหมดอายุ
หมายเหตุ: อันดับเครดิต หมายถึง อันดับเครดิตของหุ้นกู้เฉพาะรุ่น หรือ อันดับเครดิตของผู้ออกหุ้นกู้
ดัชนีหุ้นกู้เอกชน (Corp Bond Gross Price Index) เปลี่ยนเป็น ดัชนีหุ้นกู้เอกชน(MTM Corp Bond Gross Price Index) ตั้งแต่ ม.ค. 2565
ความเคลื่อนไหวในตลาดตราสารหนี้ไทย สัปดาห์นี้ สัปดาห์ก่อนหน้า เปลี่ยนแปลง สะสมตั้งแต่ต้นปี
(3 - 7 มี.ค. 68) (24 - 28 ก.พ. 68) (%) (1 ม.ค. - 7 มี.ค. 68)
มูลค่าการซื้อขาย แบบปกติ - Outright Trading (ล้านบาท) 492,777.71 408,294.56 20.69% 3,885,700.12
มูลค่าการซื้อขายเฉลี่ยต่อวัน (ล้านบาท) 98,555.54 81,658.91 20.69% 84,471.74
ดัชนีพันธบัตรรัฐบาล (Gov Bond Gross Price index) 108.53 108.68 -0.14%
ดัชนีหุ้นกู้เอกชน (MTM Corp Bond Gross Price Index) 107.71 107.69 0.02%
เส้นอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาล (Gov Bond Yield Curve) --%
ช่วงอายุของตราสารหนี้ 1 เดือน 6 เดือน 1 ปี 3 ปี 5 ปี 10 ปี 15 ปี 30 ปี
สัปดาห์นี้ (7 มี.ค. 68) 1.96 1.95 1.94 1.89 1.97 2.19 2.4 2.77
สัปดาห์ก่อนหน้า (28 ก.พ. 68) 1.98 1.98 1.96 1.9 1.99 2.18 2.39 2.76
เปลี่ยนแปลง (basis point) -2 -3 -2 -1 -2 1 1 1