สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย (ThaiBMA) สรุปภาวะตลาดตราสารหนี้ประจำสัปดาห์ (8 - 11 เมษายน 2568) ปริมาณการซื้อขายตราสารหนี้ มีมูลค่ารวม 408,962 ล้านบาท หรือเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณวันละ 102,240 ล้านบาท ปรับตัวลดลงจากสัปดาห์ก่อนหน้าประมาณ 26% ทั้งนี้เมื่อแยกตามประเภทของตราสารแล้ว จะพบว่ากว่า 50% ของมูลค่าการซื้อขายทั้งหมด หรือประมาณ 206,205 ล้านบาท เป็นการซื้อขายในตราสารหนี้ที่ ออกโดยธนาคารแห่งประเทศไทย (state Agency Bond) ซึ่งส่วนใหญ่แล้วเป็นตราสารที่มีอายุคงเหลือค่อนข้างน้อย (ไม่เกิน 6 เดือน) ขณะที่พันธบัตรรัฐบาล ที่ออกโดยกระทรวงการคลัง (Government Bond) มีมูลค่าการซื้อขายเท่ากับ 178,129 ล้านบาท และหุ้นกู้ที่ออกโดยภาคเอกชน (Corporate Bond) มีมูลค่าการซื้อขายเท่ากับ 10,072 ล้านบาท หรือคิดเป็น 44% และ 2% ของมูลค่าการซื้อขายทั้งหมดที่เกิดขึ้น ตามลำดับ
สำหรับพันธบัตรรัฐบาล ที่มีปริมาณการซื้อขายสูงที่สุด 3 อันดับแรกคือรุ่น LB284A (อายุ 3.0 ปี) LB29NA (อายุ 4.6 ปี) และ SLB406A (อายุ 15.2 ปี) โดยมีมูลค่าการซื้อขายในแต่ละรุ่นเท่ากับ 19,709 ล้านบาท 15,978 ล้านบาท และ 14,718 ล้านบาท ตามลำดับ
ขณะที่หุ้นกู้ภาคเอกชน ที่มีปริมาณการซื้อขายสูงที่สุด 3 อันดับแรก ได้แก่ หุ้นกู้ของบริษัท ลีสซิ่งไอซีบีซี (ไทย) จำกัด รุ่น ICBCTL25OA (AAA(tha)) มูลค่าการซื้อขาย 1,009 ล้านบาท หุ้นกู้ของบริษัท บริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) รุ่น BAM284B (A-) มูลค่าการซื้อขาย 906 ล้านบาท และหุ้นกู้ของบริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) รุ่น PTTGC324A (AA-(tha)) มูลค่าการซื้อขาย 618 ล้านบาท
อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลปรับตัวเพิ่มขึ้น 5-12 bps. ในตราสารระยะยาว หลังจากประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ ประกาศระงับการบังคับใช้ มาตรการเรียกเก็บภาษีศุลกากรตอบโต้ (reciprocal tariff) เป็นเวลา 90 วัน เนื่องจากประเทศต่าง ๆ มากกว่า 75 ประเทศได้ติดต่อมาเพื่อเจรจาทางการค้า ขณะที่รายงานตัวเลขการจ้างงานนอกภาคเกษตรของสหรัฐฯ ประจำเดือนมี.ค. เพิ่มขึ้น 228,000 ตำแหน่งสูงกว่าตัวเลขคาดการณ์ของนักวิเคราะห์ที่ระดับ 139,000 ตำแหน่ง ด้านรายงานดัชนีราคาผู้บริโภคของสหรัฐฯ (CPI) ประจำเดือนมี.ค. ปรับตัวขึ้น 2.4%(YoY) ต่ำกว่าที่นักวิเคราะห์คาดการณ์ที่ระดับ 2.5% ด้านปัจจัยในประเทศ ธนาคารพัฒนาเอเชีย (ADB) ปรับเพิ่มประมาณการการเติบโตทางเศรษฐกิจของไทย (GDP)ปี 2568 โดยคาดการณ์ GDP จะขยายตัวที่ 2.8% และปี 2569 ที่ 2.9% สูงกว่าคาดการณ์เดิมเมื่อเดือนธ.ค. 2567 ที่ 2.7% สำหรับทั้งสองปี
สัปดาห์ที่ผ่านมา (8- 11 เมษายน 2568) กระแสเงินลงทุนต่างชาติไหลเข้าตลาดตราสารหนี้ไทยรวมสุทธิ 5,529 ล้านบาท โดยเป็นการขายสุทธิ ในตราสารหนี้ระยะสั้น (ST) (อายุคงเหลือไม่เกิน 1 ปี) 846 ล้านบาท และซื้อสุทธิในตราสารหนี้ระยะยาว (LT) (อายุมากกว่า 1 ปี) 6,916 ล้านบาท และมีตราสารหนี้ที่ถือครองโดยนักลงทุนต่างชาติหมดอายุ 540 ล้านบาท
หมายเหตุ: อันดับเครดิต หมายถึง อันดับเครดิตของหุ้นกู้เฉพาะรุ่น หรือ อันดับเครดิตของผู้ออกหุ้นกู้
ดัชนีหุ้นกู้เอกชน (Corp Bond Gross Price Index) เปลี่ยนเป็น ดัชนีหุ้นกู้เอกชน(MTM Corp Bond Gross Price Index) ตั้งแต่ ม.ค. 2565
ความเคลื่อนไหวในตลาดตราสารหนี้ไทย สัปดาห์นี้ สัปดาห์ก่อนหน้า เปลี่ยนแปลง สะสมตั้งแต่ต้นปี
(8 - 11 เม.ย. 68) (31 มี.ค. - 4 เม.ย. 68) (%) (1 ม.ค. - 11 เม.ย. 68)
มูลค่าการซื้อขาย แบบปกติ - Outright Trading (ล้านบาท) 408,961.61 548,966.67 -25.50% 6,039,389.72
มูลค่าการซื้อขายเฉลี่ยต่อวัน (ล้านบาท) 102,240.40 109,793.33 -6.88% 86,277.00
ดัชนีพันธบัตรรัฐบาล (Gov Bond Gross Price index) 110.55 111.18 -0.57%
ดัชนีหุ้นกู้เอกชน (MTM Corp Bond Gross Price Index) 108.4 108.69 -0.27%
เส้นอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาล (Gov Bond Yield Curve) --%
ช่วงอายุของตราสารหนี้ 1 เดือน 6 เดือน 1 ปี 3 ปี 5 ปี 10 ปี 15 ปี 30 ปี
สัปดาห์นี้ (11 เม.ย. 68) 1.71 1.7 1.7 1.59 1.7 1.99 2.13 2.64
สัปดาห์ก่อนหน้า (4 เม.ย. 68) 1.74 1.72 1.71 1.54 1.59 1.87 2.04 2.6
เปลี่ยนแปลง (basis point) -3 -2 -1 5 11 12 9 4