นายธีระชัย ภูวนาถนรานุบาล เลขาธิการ คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์(ก.ล.ต.) เปิดเผยภายหลังการประชุมร่วมกับสมาคมบริษัทหลักทรัพย์ ประจำไตรมาส 3/53 เกี่ยวกับแนวทางปฏิบัติในการบริหารความเสี่ยงของ บล.จากการลงทุนของพอร์ตบริษัท ซึ่งจะใช้เป็นมาตรฐานในการกำกับดูแลเรื่องการลงทุนของพอร์ตบริษัทตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2554
ทั้งนี้ ก.ล.ต.สนับสนุนการกำหนดแนวทางการบริหารและจัดการลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อบริษัทหลักทรัพย์(proprietary trading) ของสมาคม บล.และมีความเห็นว่าจะช่วยยกมาตรฐานการดำเนินงานและการบริหารความเสี่ยงของ บล.ให้ดีขึ้น และสามารถดูแลความเสี่ยงให้อยู่ในวงจำกัดได้
แนวทางดังกล่าว ประกอบด้วย การให้ บล. จัดทำนโยบายและหลักเกณฑ์การลงทุน วงเงินลงทุนและการจัดสรรวงเงินตามประเภทของการลงทุน นโยบายเกี่ยวกับการตัดขาดทุนและการสนับสนุนสภาพคล่องในยามจำเป็น และจัดทำข้อมูลเชิงวิเคราะห์เพื่อหาอัตราส่วนเงินกองทุนสภาพคล่องสุทธิในกรณีลงทุนเต็มวงเงิน ซึ่งนโยบายดังกล่าวต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัท รวมทั้งต้องมีหลักเกณฑ์ในการรายงานการลงทุนต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อให้สามารถติดตามการลงทุนได้อย่างมีประสิทธิภาพ
นอกจากนี้ ยังกำหนดให้ บล. สามารถลงทุนในลักษณะซื้อและขายหลักทรัพย์ในวันเดียวกัน (day trade) ได้ในวงเงินรวมสูงสุดไม่เกินร้อยละ 75 ของส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัท โดยบุคลากรของ บล. ที่ทำหน้าที่จัดการลงทุนต้องเป็นผู้ที่ได้รับความเห็นชอบจาก ก.ล.ต. เป็นผู้ติดต่อกับผู้ลงทุน หรือสอบผ่านหลักสูตร CISA หรือ CFA ระดับที่ 1 ขึ้นไป