ฟิทช์ชี้แบงก์พาณิชย์รายใหญ่ของไทยสามารถรับมือความเสี่ยงเชิงระบบได้

ฟิทช์ เรทติ้งส์ เปิดเผยว่า ธนาคารพาณิชย์ขนาดใหญ่ของประเทศไทยน่าจะสามารถปฏิบัติตามเกณฑ์ใหม่ด้านการดำรงเงินกองทุนส่วนเพิ่มที่จะมีผลบังคับใช้กับธนาคารพาณิชย์ที่มีนัยต่อความเสี่ยงเชิงระบบในประเทศ (Domestic Systemically Important Banks: D-SIB) โดยธนาคารที่ได้รับการระบุให้เป็นธนาคารพาณิชย์ที่มีนัยต่อความเสี่ยงเชิงระบบในประเทศนั้น มีอัตราส่วนเงินกองทุนอยู่ในระดับที่ค่อนข้างสูง เมื่อเทียบกับเกณฑ์ขั้นต่ำที่จะทยอยปรับเพิ่มขึ้นจนถึงปี 2563

ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) ได้ประกาศแนวทางการระบุและการกำกับดูแลธนาคารพาณิชย์ที่มีนัยต่อความเสี่ยงเชิงระบบในประเทศ เมื่อวันที่ 25 ก.ย.ที่ผ่านมา ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของมาตรการการกำกับดูแลสถาบันการเงินตามหลักเกณฑ์บาเซล 3 (Basel III) ซึ่งเป็นเกณฑ์สากล และประกาศดังกล่าวมีเกณฑ์การดำรงเงินกองทุนที่เข้มงวดมากขึ้นสำหรับธนาคารพาณิชย์ที่อาจส่งผลกระทบในเชิงลบอย่างมีนัยสำคัญต่อระบบเศรษกิจและการเงิน ในกรณีที่ธนาคารนั้นไม่สามารถดำเนินกิจการต่อไปได้หรือมีความเสียหายอย่างมาก ธนาคารพาณิชย์ที่มีขนาดใหญ่ที่สุด 5 อันดับแรก ซึ่งแต่ละแห่งมีส่วนแบ่งทางการตลาดที่ 10% - 16% ในด้านสินทรัพย์รวม ได้รับการระบุให้เป็นธนาคารพาณิชย์ที่มีนัยต่อความเสี่ยงเชิงระบบในประเทศ (หรือ D-SIB) ซึ่งสอดคล้องกับการคาดการณ์ของตลาด สำหรับธนาคารพาณิชย์ที่มีขนาดใหญ่เป็นอันดับที่ 6 นั้นมีส่วนแบ่งทางการตลาดเพียง 5%

หลักเกณฑ์ในการกำหนดธนาคารพาณิชย์ที่มีนัยต่อความเสี่ยงเชิงระบบในประเทศนั้น สอดคล้องกับหลักเกณฑ์บาเซล 3 โดยจะพิจารณาจาก ด้านขนาด (Size) ด้านความเชื่อมโยง (Interconnectedness) ด้านการทดแทนกันได้ (Substitutability) และ ด้านความซับซ้อน (Complexity)

ธนาคารพาณิชย์ที่เป็น D-SIB นั้น จะต้องดำรงเงินกองทุนส่วนเพิ่มที่ 0.5% ของสินทรัพย์เสี่ยงตั้งแต่เดือนม.ค. 2562 และที่ 1% ตั้งแต่เดือนม.ค. 2563 ทั้งนี้ อัตราส่วนเงินกองทุนชั้นที่ 1 ที่เป็นส่วนของผู้ถือหุ้นขั้นต่ำ (Common Equity Tier 1 Ratio: CET1 Ratio) ของธนาคารพาณิชย์ที่เป็น D-SIB จะปรับเพิ่มขึ้นเป็น 8% ในปี 2563 ในขณะที่อัตราส่วนเงินกองทุนรวม (Total Capital Ratio) จะปรับเพิ่มขึ้นเป็น 12%

อัตราส่วนเงินกองทุนส่วนเพิ่มสำหรับธนาคารพาณิชย์ที่มีนัยต่อความเสี่ยงเชิงระบบในประเทศของไทยนั้น อยู่ในระดับที่ต่ำกว่าเมื่อเทียบกับประเทศอื่นในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่มีการใช้เกณฑ์ D-SIB โดยในประเทศอินโดนีเซีย ธนาคารพาณิชย์ที่เป็น D-SIB จะต้องดำรงเงินกองทุนส่วนเพิ่มอีก 1.0%-2.5% ขึ้นอยู่กับโครงสร้างความเสี่ยงของธนาคารนั้นๆ ในขณะที่ธนาคารที่เป็น D-SIB ของประเทศฟิลิปปินส์จะต้องดำรงเงินกองทุนส่วนเพิ่มที่ 1.5%-2.0% ส่วนในประเทศสิงคโปร์ได้กำหนดให้ธนาคารที่เป็น D-SIB ต้องมีการดำรงเงินกองทุนส่วนเพิ่มแล้วที่ 2.0%