ภาวะตลาดอนุพันธ์: แกว่งผันผวนรับแรงกดดันขายหุ้นใหญ่-ไร้ปัจจัยใหม่หนุน แนวโน้มยังอ่อนตัวต่อ

น.ส.ชุติกาญจน์ สันติเมธวิรุฬ ผู้จัดการฝ่ายวิเคราะห์หลักทรัพย์ บล.ฟิลลิป (ประเทศไทย) กล่าวว่า การซื้อขาย SET50 Index Futures วันนี้แกว่งตัวขึ้น-ลงตลอดทั้งวัน และปรับตัวลดลง 3 จุดก่อนปิดการซื้อขายภาคบ่าย ซึ่งเป็นการเคลื่อนไหว ของซีรีย์ Z เพราะวันนี้เป็นการซื้อขายวันสุดท้ายของซีรี่ย์ U โดยภาพรวมของตลาดในวันนี้ได้รับแรงกดดันจากการขายทำกำไรของหุ้น ขนาดใหญ่ และไร้ปัจจัยบวกใหม่เข้ามาสนับสนุน

ขณะเดียวกันยังมีปัจจัยกดดันการลงทุนในตลาดหุ้นภูมิภาคและตลาดหุ้นไทย จากความคืบหน้าการผลักดันนโยบายการลด ภาษีในสหรัฐฯ ซึ่งคาดว่าจะส่งผลให้มีเงินทุนไหลออกไปสู่สหรัฐฯมากขึ้น อีกทั้งการคาดการณ์ว่าธนาคารกลางสหรัฐฯ (เฟด) จะปรับ ขึ้นอัตราดอกเบี้ยในเดือน ธ.ค.นี้ ส่งผลให้นักลงทุนเริ่มมีการปรับพอร์ตเพื่อกระจายความเสี่ยง และนำเงินไปลงทุนในประเทศที่ให้ผล ตอบแทนสูงขึ้น

แนวโน้มในวันพรุ่งนี้คาดว่ามีโอกาส S50Z17 จะอ่อนตัวลงได้ต่อจากวันนี้ ซึ่งให้แนวต้านที่ 1,073 และ 1,078 จุด แนวรับที่ 1,060 และ 1,065 จุด พร้อมแนะนำกลยุทธ์การลงทุนในช่วงนี้ให้นักลงทุนที่เข้ามาเก็งสถานะ short ไปก่อนหน้านี้แล้ว ถ้าไม่ผ่านระดับแนวต้านให้นักลงทุนปิดสถานะ short ส่วนนักลงทุนที่เข้ามาลงทุนใหม่แนะนำให้เปิดสถานะ short แล้วรอจังหวะที่ ดัชนีลดลงมาที่ระดับแนวต้านเพื่อทำกำไร

ด้านราคาทองคำในวันนี้ระหว่างวันได้ปรับตัวลดลงต่ำกว่า 1,280 เหรียญ/ออนซ์ และกลับขึ้นมาที่ระดับ 1,280 เหรียญ/ออนซ์ รับแรงกดดันจากค่าเงินดอลลาร์สหรัฐฯที่กลับมาแข็งค่า และยังมองว่าแนวโน้มราคาทองคำยังมีโอกาสแกว่งตัวลงต่อ เนื่อง เพราะจะมีปัจจัยเกี่ยวกับการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยสหรัฐฯในเดือนธ.ค.ที่ตลาดคาดว่าทีโอกาสปรับเพิ่มขึ้นสูงถึง 80% เป็นปัจจัย กดดันเสริมที่ทำให้ราคาทองคำมีแนวโน้มแกว่งตัวลงได้อีกในระยะสั้น ให้แนวต้านที่ 1,290-1,295 เหรียญ/ออนซ์ แนวรับที่ 1,265- 1,275 เหรียญ/ออนซ์

ดัชนี SET50 ปิดวันนี้ที่ระดับ 1,066.16 จุด ลดลง 4.29 จุด, -0.40%

                            ปริมาณ          สถานะคงค้าง
Total Market               709,828          2,915,695
Total Futures              703,317          2,779,602
SET50 Index                231,270            461,859
Sector Index                  -                -
Single Stock               447,342          2,248,656
Precious Metal              18,886             48,234
- GF10                      18,279             44,312
- GF50                         607              3,922
Deferred Precious Metal        884              1,931
- GOLD-D                       884              1,931
Currency                     4,901             18,601
Interest Rate                 -                 -
Agriculture                     34                321
Total Options                6,511            136,093
Call                         4,129             50,803
Put                          2,382             85,290

สรุปปริมาณการซื้อขายตามกลุ่มผู้ลงทุน

                             นักลงทุนสถาบัน           นักลงทุนต่างชาติ          นักลงทุนภายในประเทศ
Futures                        +8,667               -12,402                 +3,735
Options                        +1,692                  +302                 -1,994