ภาวะตลาดอนุพันธ์: ร่วงหนักจากแรงขายแบงก์ใหญ่-กลับมากังวลสงครามการค้าระหว่างจีนกับสหรัฐ

น.ส.ชุติกาญจน์ สันติเมธวิรุฬ ผู้จัดการฝ่ายวิเคราะห์ บล.ฟิลลิป (ประเทศไทย) กล่าวว่า การซื้อขาย SET50 Index Futures วันนี้ปรับตัวลงในแดนลบตลอดวันและปรับตัวลงลึกในช่วงท้ายตลาด เนื่องจากปัจจัยต่างประเทศที่กลับมากังวล สงครามการค้าระหว่างจีนและสหรัฐ ซึ่งล่าสุดสหรัฐกีดกันการลงทุนกลุ่มเทคโนโลยีของจีนในสหรัฐส่งผลให้ sentiment ไม่ดี

ขณะที่มีแรงขายแบงก์ใหญ่ จากประเด็นการยกเลิกเก็บค่าธรรมเนียม และหุ้น PTT ทรงตัวหลังราคาน้ำมันปรับตัวลง แม้ ว่าวันนี้คณะกรรมการนโยบายการเงินมีมติไม่ขึ้นอัตราดอกเบี้ยและปรับเพิ่มคาดการณ์อัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจของไทย (GDP) ปี 61 แต่ไม่ส่งผลบวกต่อตลาดเพราะเป็นไปตามที่คาดการณ์ไว้แล้ว

นักวิเคราะห์คาดว่าตลาดยังมีความผันผวนจากปัจจัยเรื่องความกังวลสงครามการค้า อย่างไรก็ตาม ยังมองว่าตลาดมี แนวโน้มยังอยู่ในกรอบเป็นทางขาขึ้นอยู่ ช่วงนี้เป็นการพักตัวในกรอบขาขึ้น แนวโน้มวันพรุ่งนี้ S50M18 ให้แนวรับแรกที่ 1,167 จุด แนวรับถัดไป 1,160 จุด หากไม่หลุดแนวรับดังกล่าว แนะนำให้เปิดสถานะ long รอจังหวะดีดกลับ โดยให้แนวต้านที่ 1,185 จุด ซึ่งคาดว่าในวันพรุ่งนี้น่าจะมีเทคนิเคิลรีบาวด์

ส่วนราคาทองคำวันนี้ก็ปรับตัวลงเช่นกัน ปัจจัยมาจากสถานการณ์คาบสมุทรเกาหลีที่ผู้นำเกาหลีเหนือจะเจรจากับผู้นำ สหรัฐ และมีเรื่องการปลดอาวุธนิวเคลียร์ในคาบสมุทรเกาหลี ทำให้คลายความตึงเครียดลง และคาดว่าเงินไหลเข้าตลาดพันธบัตร โดยผลตอบแทน (yield) พันธบัตรกลับมาปรับตัวลดลง เป็นเหตุให้ราคาทองคำวันนี้ปรับลง และไม่สามารถยืนเหนือระดับ 1,360 เหรียญ/ออนซ์ จากแรงขายทำกำไร

คืนนี้ติดตามสหรัฐประกาศ GDP ไตรมาส 4 คาดว่าจะออกมาทรงตัว แต่หากออกมาแย่กว่าคาดจะหนุนราคาทองคำ ให้ แนวรับ 1,330 เหรียญ/ออนซ์ แนวต้าน 1,360 เหรียญ/ออนซ์ แนะให้เปิด long บริเวณแนวรับ

ดัชนี SET50 ปิดวันนี้ที่ระดับ 1,177.92 จุด ลดลง 10.18 จุด, -0.86%

                            ปริมาณ           สถานะคงค้าง
Total Market               769,075          3,443,732
Total Futures              765,258          3,362,025
SET50 Index                259,827            400,838
Sector Index                  -                  -
Single Stock               483,905          2,866,880
Precious Metal              19,372             61,845
- GF10                      17,863             57,862
- GF50                       1,509              3,983
Deferred Precious Metal        701              1,103
- GOLD-D                       701              1,103
Currency                     1,400             30,855
Interest Rate                   -                  -
Agriculture                     53                504
Total Options                3,817             81,707
Call                         2,314             38,205
Put                          1,503             43,502

สรุปปริมาณการซื้อขายตามกลุ่มผู้ลงทุน

                     นักลงทุนสถาบัน           นักลงทุนต่างชาติ          นักลงทุนภายในประเทศ
Futures                -21,778                -10,317                +32,095
Options                   -367                     +5                   +362