นายจรณเวท ศักดิ์ศรี ผู้อำนวยการฝ่ายผู้แนะนำการลงทุน บริษัท คลาสสิก ออสสิริส ฟิวเจอร์ส จำกัด กล่าวว่า การ ซื้อขาย SET50 Index Futures วันนี้ปรับตัวลดลงต่อเนื่อง จากแรงกดดันของอัตราผลตอบแทนพันธบัตรสหรัฐฯ (Bond Yield) พุ่งขึ้นสูงสุดในรอบ 7 ปี ทำให้เงินทุนไหลออกขสกสินทรัพย์เสี่ยง ซึ่งกระทบต่อตลาดหุ้นทั่วโลก อีกทั้งค่าเงินบาทในช่วง 3-4 วันที่ผ่าน มาอ่อนค่าลง 1.67% โดยกระแสเงินทุนไหลค่อนข้างมากจากทั้ง 3 ตลาด ได้แก่ ตลาดพันธบัตร ตลาดหุ้น และตลาดฟิวเจอร์ส โดย เฉพาะในตลาดฟิวเจอร์สที่นักลงทุนต่างชาติมีสถานะเป็น net short และมีสถานะคงค้าง (oi) แบบไม่ปิด position สูงขึ้น สะท้อนภาพของทิศทาง SET50 Index Futures ในเชิงลบมากขึ้น
นอกจากนี้ ยังมีปัจจัยกดดันจากราคาน้ำมันดิบในตลาดโลกที่ร่วงลงแรง หลังจากสหรับฯประกาศสต๊อกน้ำมันออกมามี ปริมาณเพิ่มขึ้น และยังมีซัพพลายใหม่จากชาอุดิอาราเบียและรัสเซีย ที่เข้ามาชดเชยซัพพลายของอิหร่านที่หายไป ทำให้กดดันราคา น้ำมันอย่างมีนัยสำคัญ หลังจากที่ราคาน้ำมันได้ปรับเพิ่มขึ้นสูงไปเมื่อไม่นานมานี้ รวมไปถึงปัจจัยในประเทศหลังธนาคารแห่งประเทศ ไทย (ธปท.) ประกาศเกณฑ์ใหม่ควบคุมการปล่อยกู้สินเชื่อบ้าน ส่งผลกระทบต่อหุ้นกลุ่มธนาคารพาณิชย์และหุ้นกลุ่มอสังหาริมทรัพย์ ซึ่ง เป็นกลุ่มหลักที่กดดันต่อดัชนีค่อนข้างมาก
แนวโน้มในสัปดาห์หน้าคาดว่ายังมีโอกาสที่ดัชนีจะถูกปัจจัยที่เกิดขึ้นในสัปดาห์นี้กดดันอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะ Bond Yield ที่อยู่ในระดับสูง ทำให้กระแสเงินทุนยังไหลออกไปอีกได้ และยังต้องติดตามทิศทางการซื้อ-ขายของตลาดหุ้นจีนที่จะกลับมาเปิด ทำการอีกครั้งในสัปดาห์หน้า จากที่ปิดทำการไปทั้งสัปดาห์นี้ จะได้รับผลกระทบจากปัจจัยที่เกิดขึ้นมากน้อยแค่ไหน และติดตามการ ประกาศตัวเลขดัชนีราคาผู้ผลิตและผู้บริโภคของสหรัฐฯ โดยกลยุทธ์การลงทุนให้เปลี่ยนมาเป็นฝั่ง short หลังจากที่วันที่ 2 ต.ค. ที่ผ่านมา ดัชนี F50Z18 ลดลงหลุด 1,155 จุด โดยให้แนวต้านที่ 1,140 จุด แนวรับ 1,120 จุด
ด้านราคาทองคำยังอยุ่ในระดับทรงตัวและไม่ได้รับผลกระทบใดๆ จากปัจจัย Bond Yield สูงขึ้น และค่าเงินดอลลาร์ สหรัฐฯแข็งค่าขึ้น ซึ่งราคาทองคำในประเทศยังคงมีพื้นฐานที่แข็งแกร่งมาก ส่วนราคาทองคำในประเทศได้รับปัจจัยหนุนจากค่าเงินบาท ที่อ่อนค่าลงไปค่อนข้างมากในช่วง 3-4 วันที่ผ่านมา ทำให้ราคาทองคำ Gold Futures GF10V18 ยังไม่หลุดระดับ 18,500 บาท และแนะนำให้ซื้อ ดดยให้แนวต้านที่ 18,900 บาท แนวรับ 18,500-18,600 บาท
ดัชนี SET50 ปิดวันนี้ที่ระดับ 1,131.13 จุด ลดลง 6.92 จุด, -0.61%
ปริมาณ สถานะคงค้าง
Total Market 318,637 3,177,638
Total Futures 315,064 3,148,540
SET50 Index 141,635 322,971
Sector Index - -
Single Stock 144,938 2,741,529
Precious Metal 23,024 63,103
- GF10 22,333 58,805
- GF50 691 4,298
Deferred Precious Metal 109 262
- GOLD-D 109 262
Currency 4,986 20,513
Interest Rate - -
Agriculture 372 162
Total Options 3,573 29,098
Call 1,901 13,832
Put 1,672 15,266
สรุปปริมาณการซื้อขายตามกลุ่มผู้ลงทุน
นักลงทุนสถาบัน นักลงทุนต่างชาติ นักลงทุนภายในประเทศ
Futures +13,505 -11,393 -2,112
Options +122 +19 -141