ภาวะตลาดอนุพันธ์: ร่วงแรงต่อตามตลาดภูมิภาคสะท้อนกังวลปัจจัยเสี่ยงเพิ่มขึ้น คาดสัปดาห์หน้าไร้ปัจจัยหนุนกดดันลงต่อ

นายจรณเวท ศักดิ์ศรี ผู้อำนวยการผู้แนะนำการลงทุน บริษัท คลาสสิก ออสสิริส ฟิวเจอร์ส จำกัด กล่าวว่าการซื้อขาย SET50 Index Futures ในวันนี้ปรับตัวลงมากตามตลาดภูมิภาคที่ต่างปรับตัวลง แต่ละตลาดปรับตัวลงเฉลี่ย 1% รวมทั้งตลาดหุ้น ไทย แม้เมื่อคืนดัชนีดาวน์โจนส์ของสหรัฐจะปรับตัวชึ้นเพราะตัวเลขเศรษฐกิจบางตัวออกมาดี ผลประกอบการบริษัทใหญ่ อาทิ เทสลา ไมโครซอฟท์ออกมาดีจึงมีแรงเก็งกำไรเช้ามา แต่เมื่อปิดตลาดแล้วมีผลประกอบการหุ้นกลุ่มเทคโนโลยีออกมาไม่ดี อาทิ กูเกิล อเม ซอน เป็นต้น อีกทั้งดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคในเกาหลีใต้ยังแย่ เหล่านี้กดดันตลาดหุ้นเอเชียวันนี้ สะท้อนความกังวลสินทรัพย์เสี่ยง

ประกอบกับเมื่อวานนักลงทุนต่างชาติขายอก 4 พันล้านบาท ส่วนตลาด TFEX ต่างชาติ Net Long แต่สถานะคงค้าง (OI) ไม่เพิ่มขึ้น แสดงว่าเป็นการปิดสถานะ Short

แนวโน้มสัปดาห์หน้าคาดตลาดยังมีทิศทางปรับตัวลง เพราะไม่มีปัจจัยบวก และเม็ดเงินต่างชาติยังไหลออกจากกลุ่ม ปรเทศ Emerging Market ประกอบกับการไม่ต่ออายุการซื้อกองทุนหุ้นระยะยาว(LTF)เป็น Sentiment เชิงลบ เพราะปกติจะมี การลงทุนผ่าน LTF ประมาณ 7-8 หมื่นล้านบาท/ปี และจะเห็นการลงทุนในช่วงปลายปีมาก หากในไตรมาส 4 นี้ยังไม่มีแนวทางว่า จะต่ออายุหรือไม่ ก็มีผลต่อSentiment

ให้แนวรับที่ 1,045 จุด แนวต้านที่ 1,080 จุด

ส่วนราคาทองคำ ได้กลายเป็นสินทรัพย์ป้องกันความเสี่ยง เพราะตลาดหุ้นทั่วฝดลกปรับตัวลงอย่างมาก และคืนนี้คาดว่า ตัวเลขจึดีพีของสหรัฐ ออกมาไม่ดี ยิ่งเป็นปัจจัยบวกให้ราคาทองคำ โดย Gold Spot ให้แนวต้านที่ 1,250 เหรียญสหรัฐ/ออนซ์ แนวรับที่ 1,230 เหรียญสหรัฐ/ออนซ์ ส่วน GFV18 ได้รับผลดีจากเงินบาทอ่อนค่าและยังมีแนวโน้มอ่อนค่าได้อีก ทำให้รับผลดีทั้งราคา ทองคำโลกปรับขึ้นและเงินบาทอ่อนค่า แนะให้เปิด long โดยมีแนวรับที่ 19,350 บาท แนวต้านที่ 19,700 บาท

ดัชนี SET50 ปิดวันนี้ที่ระดับ 1,070.25 จุด ลดลง 13.25 จุด, -1.22%

                            ปริมาณ           สถานะคงค้าง
Total Market               395,393          2,794,084
Total Futures              389,000          2,752,678
SET50 Index                248,772            291,826
Sector Index                  -                  -
Single Stock               104,871          2,389,171
Precious Metal              29,189             50,379
- GF10                      27,745             46,352
- GF50                       1,444              4,027
Deferred Precious Metal         33                372
- GOLD-D                        33                372
Currency                     6,059             20,748
Interest Rate                  -                   -
Agriculture                     76                182
Total Options                6,939             41,406
Call                         4,137             23,030
Put                          2,802             18,376

สรุปปริมาณการซื้อขายตามกลุ่มผู้ลงทุน

                     นักลงทุนสถาบัน           นักลงทุนต่างชาติ          นักลงทุนภายในประเทศ
Futures                +1,489                  +7,045                 -8,534
Options                  -480                    +628                   -148