ภาวะตลาดอนุพันธ์: ปรับลงหลังรีบาวด์ช่วงเช้า กังวลความเสี่ยงเจรจาการค้าปลายสัปดาห์นี้,ต่างชาติยังขายต่อเนื่อง

นายจรณเวท ศักดิ์ศรี ผู้อำนวยการฝ่ายผู้แนะนำการลงทุน บริษัท คลาสสิก ออสิริส ฟิวเจอร์ส จำกัด กล่าวว่า การซื้อขาย SET50 Index Futures วันนี้ปรับลดลง หลังจากรีบาวด์ได้ในช่วงเช้า ซึ่งเป็นไปตามทิศทางตลาดหุ้นทั่วโลกที่ภาพรวมยังเป็นชุดของรี บาวด์ จากตัวเลขเศรษฐกิจสหรัฐทั้งภาคบริการและอุตสาหกรรมที่ออกมาไม่ดี ทำให้เทรดเดอร์คาดการณ์ว่าการประชุมธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) ปลายเดือนต.ค.นี้จะปรับลดอัตราดอกเบี้ยลง 0.25% ขณะที่ตัวเลขเศรษฐกิจทางฝั่งยุโรปและจีนก็ออกมาไม่ดีนัก แม้ในวันนี้ตัวเลข การผลิตภาคอุตสาหกรรมของเยอรมนีจะออกมาดี แต่ก็ไม่ได้ส่งผลต่อภาพรวมตลาดหุ้นทั่วโลกมากนัก บ่งชี้ถึงทิศทางตลาดที่ยังรับปัจจัยลบได้ดี กว่าปัจจัยบวก และแนวโน้มหลักของตลาดยังเป็นขาลง

นอกจากนี้ นักลงทุนส่วนใหญ่ยังจับตาการเจรจาการค้าระหว่างสหรัฐและจีนในวันที่ 10-11 ต.ค.นี้ ซึ่งยังมีความเสี่ยงจากผล การเจรจาที่จะออกมา ประกอบกับ ราคาน้ำมันที่ขยับขึ้นช่วงก่อนหน้าก็เป็นเพียงชุดของการรีบาวด์เช่นกัน รวมถึงสินทรัพย์ป้องกันความ เสี่ยงอย่างอัตราผลตอบแทนพันธบัตร (Bond Yield) ก็ยังเป็นขาลง บ่งชี้ถึงนักลงทุนต้องการถือสินทรัพย์ที่มีความปลอดภัยมากกว่าสินทรัพย์ เสี่ยง นอกจากนี้ ทิศทางของ Fund Flow ในช่วง 1-2 สัปดาห์ที่ผ่านมายังคงอยู่ฝั่งขายต่อเนื่อง แม้วานนี้จะซื้อในตลาดหุ้นไทยเล็กน้อย แต่ก็ไม่ได้มีนัยสำคัญแต่อย่างใด

ทั้งนี้ ตลาดยังรอดูตัวเลขดัชนีราคาผู้ผลิต (PPI) ของสหรัฐที่จะออกมาในคืนนี้ ซึ่งมีแนวโน้มคาดว่าจะออกมาแย่ ทำให้ ภาพรวมตลาดหุ้นยังไม่มีปัจจัยบวก และทิศทางยังเป็นขาลง สำหรับกลยุทธ์ยังให้อยู่ฝั่ง Short โดย S50Z19 มีแนวต้านที่ 1,080 จุด และ แนวรับที่ 1,060-1,050 จุด

ส่วนทิศทางราคาทองคำ ณ ปัจจุบันดูดีขึ้นบ้าง และมีโอกาสที่จะทดสอบแนวต้านสำคัญรอบใหม่ที่บริเวณ 1,502 และ 1,502 เหรียญสหรัฐ/ออนซ์ ซึ่งยังต้องจับตาตัวเลขเศรษฐกิจสำคัญของสหรัฐที่จะออกมา อย่างไรก็ตาม การซื้อขายทองคำ Spot ยังเน้นเทรดเล่น สั้น ในฝั่ง Long โดยมีแนวรับที่ 1,488 เหรียญสหรัฐ/ออนซ์

ดัชนี SET50 ปิดวันนี้ที่ระดับ 1,071.95 จุด ลดลง 2.05 จุด, -0.19%

                            ปริมาณ           สถานะคงค้าง
Total Market               302,052	     3,263,823
Total Futures              295,728	     3,223,172
SET50 Index                144,780	       300,631
Sector Index                  -                  -
Single Stock               112,447	     2,821,640
Precious Metal              35,630	        75,649
- GF10                      14,008	        37,593
- GF50                         248	         2,036
- Gold Online               21,374	        36,020
Deferred Precious Metal        210	            17
- GOLD-D                       210	            17
Currency                     2,091	        25,175
Interest Rate                   -                  -
Agriculture                    570	            60
Total Options                6,324	        40,651
Call                         3,418	        18,953
Put                          2,906	        21,698

สรุปปริมาณการซื้อขายตามกลุ่มผู้ลงทุน

                       นักลงทุนสถาบัน        นักลงทุนต่างชาติ         นักลงทุนภายในประเทศ
Futures                   -930               -6,515                 +7,445
Options                   -158                  +85                    +73