Highlights:
- กระแส Risk Aversion ในสัปดาห์ที่ผ่านมา จากดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคสหรัฐฯ ที่ไม่ดีนัก ส่งผลให้ค่าเงินดอลลาร์แข็งค่าขึ้นเป็นครั้งแรกในรอบเดือน
- กอปรกับความกังวลเกี่ยวกับเสถียรภาพการเมืองไทย ส่งผลให้ต่างชาติขายสุทธิ และตลาดหุ้นตกลงกว่า 40 จุด
- ดอกเบี้ยระยะสั้น (THBFIX) ปรับสูงกว่าดอกเบี้ยนโยบายเป็นครั้งแรกในรอบเดือนเช่นกัน สะท้อนถึงมุมมองบาทที่อ่อนต่อเนื่อง (ค่าเงินบาทในตลาด Forward อ่อนในอัตราที่เร่งตัวกว่าค่าเงินบาทในตลาด Spot ในขณะที่ LIBOR ทรงตัว)
Foreign Exchange Market:
- ในสัปดาห์ที่ผ่านมา ค่าเงินบาทอ่อนค่าลงเมื่อเทียบกับค่าเงินดอลลาร์สหรัฐจากกระแส Risk Aversion ที่ส่งผลให้ดัชนีค่าเงินดอลลาร์สหรัฐปรับตัวเพิ่มขึ้นจากระดับ 77.0 มาอยู่ที่ระดับ 78.2 โดยกระแส ดังกล่าวเป็นผลมาจากดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคของสหรัฐที่แย่ลง อย่างไรก็ตามกระแส Risk Aversion และค่าเงินดอลลาร์แผ่วลงจากตัวเลขGDPของจีนออกมาดีกว่าที่คาดไว้
- ดัชนีค่าเงินบาทซึ่งถัวเฉลี่ยกับเงินสกุลของคู่ค้าหลัก (NEER) ในสัปดาห์นี้ปรับตัวเพิ่มขึ้นมาร้อยละ 0.23 จากสัปดาห์ก่อนหน้า (บาทแข็งค่าขึ้น)เนื่องจากค่าเงินสกุลอื่นในภูมิภาคอาทิ วอน ริงกิต เปโซและดอลลาร์สิงคโปร์ต่อดอลลาร์สหรัฐอ่อนค่าลงมากกว่าเงินบาท
- เงินทุนสำรองระหว่างประเทศสุทธิ ณ วันที่ 15 ม.ค. 53 อยู่ที่ระดับ 142.92 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ โดยเป็นปรับตัวเพิ่มขึ้นจากสัปดาห์ก่อนหน้าประมาณ 1.85 พันล้านดอลลาร์สหรัฐจากการเข้าดูแลค่าเงินบาทและการแข็งขึ้นของเงินเยนซึ่งสงผลให้สินทรัพย์เยนในตะกร้าทุนสำรองมีราคาเพิ่มขึ้น
Stock Market:
- ตลาดหลักทรัพย์ไทยในสัปดาห์นี้ปรับตัวลดลงอย่างรุนแรงโดยปรับลดจาก 740 ในสัปดาห์ก่อนมาอยู่ที่709 จุด โดยนักลงทุนต่างชาติได้ขายสุทธิประมาณ 128 ล้านดอลลาร์สหรัฐจากปจจัยความเสี่ยงทางด้านเสถียรภาพการเมืองในประเทศในสัปดาห์ที่ผ่านมา
- ในสัปดาห์ที่ผ่านมา มีเงินทุนไหลออกจากสหรัฐฯ และญี่ปุนเข้าภูมิภาคเอเชีย โดยเฉพาะเกาหลีใต้ ไต้หวัน และเวียดนาม
Money Market:
- อัตราดอกเบี้ยระยะสั้นของไทย (Thai baht fixing) ปรับสูงขึ้น จากการเพิ่มของอัตรา USD/THB ล่วงหน้า (บาทอ่อน) ซึ่งสะท้อนมุมมองของตลาดว่าค่าเงินดอลลาร์จะแข็งค่าขึ้นต่อเนื่องในช่วงสั้น
Bond Market:
- ผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลไทยในสัปดาห์นี้ปรับตัวเพิ่มขึ้นโดยเฉพาะในช่วงระยะปานกลาง (5- 10 ปี)จากการที่ความต้องการและแรงซื้อพันธบัตรระยะ 5-7 ปีจากกลุ่ม Interbank / กองทุนและนักลงทุนต่างชาติที่ยังคงมีเข้ามามากอย่างต่อเนื่องจึงส่งผลให้ Yield ในช่วงระยะดังกล่าวปรับตัวลดลง
- ผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯปรับตัวลดลงเล็กน้อย
Commodity Market:
- ราคาน้ำมันดิบ Dubai ในสัปดาห์นี้ปรับตัวลดลงต่อเนื่องจากสต็อกน้ำมันเบนซินของสหรัฐฯ ที่เพิ่มขึ้นเป็นสัปดาห์ที่ 3 ส่งผลให้นักลงทุนคาดว่าความต้องการใช้พลังงานอาจไม่ปรับตัวเพิ่มขึ้นมากในระยะถัดไป นอกจากนี้ การประธานาธิบดีสหรัฐฯ เสนอให้มีการออกกฎที่เข้มงวดยิ่งขึ้นในการจำกัดการลงทุนแบบเสี่ยงสูงของสถาบันการเงินส่งผลกระทบต่อตลาดโภคภัณฑ์ในเชิงลบ
- ราคาทองปรับตัวลดลงเล็กน้อยเนื่องจากค่าเงินดอลลาร์สัปดาห์นี้แข็งค่าขึ้นอย่างต่อเนื่อง
ที่มา: Macroeconomic Analysis Group: Fiscal Policy Office
Tel 02-273-9020 Ext 3665 : www.fpo.go.th