- อัตราดอกเบี้ย R/P 1 วัน ปรับตัวสูงขึ้นเล็กน้อยจาก 2.6875 มาเป็น 2.7187 ต่อปี ในขณะที่อัตราดอกเบี้ย R/P 7 วัน และR/P 14 วัน ปิดตลาดไม่เปลี่ยนแปลง อัตราดอกเบี้ย Interbank สูงขึ้นเล็กน้อย
- อัตราผลตอบแทน (Yield ) ของตราสารหนี้ในตลาดรองยังคงปรับตัวสูงขึ้นต่อเนื่อง มูลค่าการซื้อขายเพิ่มขึ้นร้อยละ 17 ดัชนีราคาลดต่ำลง สำหรับอัตราผลตอบแทนพันธบัตรฯ สหรัฐฯ ปรับตัวสูงขึ้นเช่นกัน
- เงินบาทแข็งค่าขึ้นในวันจันทร์ตามการปรับขึ้นค่าเงินหยวน ก่อนปรับตัวอ่อนลงตามทิศทางของค่าเงินเยนและปัจจัยกดดันภายในประเทศ
สภาพคล่องและอัตราดอกเบี้ย
สภาพคล่องในตลาดเงินระยะสั้นในช่วงต้นสัปดาห์มีความต้องการลงทุนกระจายในประเภท 1 วันถึง 1 เดือน แต่หนาแน่นในประเภท 1 วัน ช่วงกลางสัปดาห์ สภาพคล่องตึงตัวขึ้นเนื่องจากธนาคารพาณิชย์มีความต้องการดำรงเงินสดสำรองเพื่อรองรับการเบิกถอนเงินสดของลูกค้า ในช่วงสิ้นเดือนจึงลดความต้องการลงทุนลง และเมื่อมีการโอนเงินจากภาครัฐเข้ามาในระบบทำให้สภาพคล่องกลับมาเพิ่มขึ้น แต่ในวันศุกร์ยังมีสภาพคล่องบางส่วนติดอยู่ในระบบเคลียริ่ง ประกอบกับธนาคารพาณิชย์ขาดดุลเคลียริ่งกู้ยืมเพิ่มขึ้น โดยเฉพาะในตลาดซื้อคืนพันธบัตรระยะ 1 และ 7 วัน ส่งผลให้อัตราดอกเบี้ยระยะ 1 วัน ปิดตลาดเพิ่มขึ้นเล็กน้อยจากร้อยละ 2.6875 ต่อปี มาอยู่ที่ร้อยละ 2.7187 ต่อปี ขณะที่อัตราดอกเบี้ยระยะ 7 และ 14 วัน ยังคงปิดตลาดในอัตราเดิมที่ร้อยละ 2.71875 และร้อยละ 2.75 ต่อปี ส่วนอัตราดอกเบี้ย Interbank มีช่วงเคลื่อนไหวแคบลงมาอยู่ระหว่างร้อยละ 2.5 - 2.75 และอัตรากลาง (Mode) ปิดตลาดสูงขึ้นเล็กน้อยจากร้อยละ 2.68 มาเป็นร้อยละ 2.7 ต่อปี
ตลาดตราสารหนี้
ในรอบสัปดาห์มีการเปิดประมูลตราสารหนี้ภาครัฐรวม 44,500 ล้านบาท โดยเป็นตั๋วเงินคลังอายุ 91 และ 182 วัน วงเงินรวม 10,000 ล้านบาท พันธบัตรรัฐบาลอายุ 7 ปี และ 14 ปี 6 เดือน วงเงินรวม 4,500 ล้านบาท และพันธบัตร ธปท. อายุ 28 63 364 วัน และ 2 ปี วงเงินรวม 30,000 ล้านบาท แต่จัดสรรพันธบัตรรุ่นอายุ 2 ปีน้อยกว่างวงเงินที่เปิดประมูล ทำให้พันธบัตร ธปท. ได้รับการจัดสรรเพียง 4,411 ล้านบาท โดยพันธบัตรส่วนใหญ่มีอัตราผลตอบแทนเพิ่มขึ้นมาก ยกเว้นพันธบัตร ธปท. อายุ 28 และ 63 วัน ที่มีอัตราผลตอบแทนลดลงเล็กน้อย ตอบรับการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยของ ธปท. เมื่อสัปดาห์ที่แล้ว นอกจากนี้มีการประมูลพันธบัตรธนาคารอาคารสงเคราะห์ อายุ 5 และ 7 ปี วงเงินรวม 3,000 ล้านบาท มูลค่าซื้อขายของตราสารหนี้ในตลาดรองเท่ากับ 84,879 ล้านบาท หรือเฉลี่ย 16,976 ล้านบาทต่อวัน เพิ่มขึ้นจากสัปดาห์ก่อนร้อยละ 17.6 โดยปริมาณซื้อขายหนาแน่นในช่วงต้น-กลางสัปดาห์ แต่กลับเบาบางลงมากในวันสุดท้ายของสัปดาห์ เนื่องจากนักลงทุนชะลอการลงทุนเพื่อรอดูผลการประชุม FOMC ของสหรัฐฯ ครั้งต่อไปที่จะมีขึ้นในต้นเดือน ส.ค. ตราสารหนี้ที่มีมูลค่าซื้อขายมากที่สุด ได้แก่ พันธบัตร ธปท. รองลงมาได้แก่ ตั๋วเงินคลัง อัตราผลตอบแทน (yield) ของพันธบัตรฯ ปรับตัวสูงขึ้นตลอดสัปดาห์ สอดคล้องกับการปรับตัวขึ้นของ US Treasury Yield ณ สิ้นสัปดาห์พันธบัตรฯ ทุกช่วงอายุปรับตัวเพิ่มขึ้น 1-15 basis points ส่งผลให้ดัชนีราคา (Clean price index) พันธบัตรรัฐบาลและหุ้นกู้เอกชนปรับลดลง 71 และ 14 basis points ตามลำดับ US Treasury Yield ปรับตัวสูงขึ้น 4-10 basis points โดยปรับสูงขึ้นมากในวันศุกร์เนื่องจากนักลงทุนมีความกังวลเรื่องภาวะเงินเฟ้อที่เพิ่มสูงขึ้น และพร้อมกันนี้ IMF ยังได้ออกมาเร่งให้สหรัฐฯ ปรับอัตราดอกเบี้ยให้เร็วขึ้นเพื่อชะลอภาวะเงินเฟ้อ
อัตราแลกเปลี่ยน
ค่าเงินบาทเทียบกับดอลลาร์ สรอ. แข็งขึ้นร้อยละ 1.2 ในวันจันทร์ ซึ่งเป็นวันทำการแรกของตลาดในประเทศหลังการปรับค่าเงินหยวนของจีนในช่วงปลายสัปดาห์ก่อน หลังจากนั้นเงินบาทกลับอ่อนค่าลงอีกครั้งในช่วงกลางสัปดาห์จากปัจจัยภายในประเทศ ได้แก่ แนวโน้มเศรษฐกิจที่ชะลอตัว ดุลการค้าเดือนมิถุนายนที่ยังคงขาดดุลอย่างต่อเนื่อง ดัชนีความเชื่อมั่นภาคอุตสาหกรรมที่ลดลง รวมถึงความกังวลต่ออัตราเงินเฟ้อที่เร่งตัวขึ้นจากราคาน้ำมันที่สูงขึ้นต่อเนื่อง นอกจากนี้ยังเป็นการอ่อนค่าตามเงินเยน หลังจากจีนยังคงรักษาระดับอัตราแลกเปลี่ยนในช่วงแคบๆ ระหว่าง 8.1097-8.1128 หยวนต่อดอลลาร์ สรอ. ขณะที่เงินดอลลาร์ สรอ. มีแนวโน้มแข็งขึ้นเนื่องจากการคาดการณ์ถึงการปรับขึ้น Fed Fund Rate อย่างต่อเนื่อง อย่างไรก็ตาม ในรอบสัปดาห์เงินบาทแข็งค่าขึ้นร้อยละ 0.5 จากสัปดาห์ก่อนหน้า โดยมีค่าเฉลี่ยตลอดสัปดาห์ที่ 41.65 บาทต่อดอลลาร์ สรอ.
--สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ--
-พห-
- อัตราผลตอบแทน (Yield ) ของตราสารหนี้ในตลาดรองยังคงปรับตัวสูงขึ้นต่อเนื่อง มูลค่าการซื้อขายเพิ่มขึ้นร้อยละ 17 ดัชนีราคาลดต่ำลง สำหรับอัตราผลตอบแทนพันธบัตรฯ สหรัฐฯ ปรับตัวสูงขึ้นเช่นกัน
- เงินบาทแข็งค่าขึ้นในวันจันทร์ตามการปรับขึ้นค่าเงินหยวน ก่อนปรับตัวอ่อนลงตามทิศทางของค่าเงินเยนและปัจจัยกดดันภายในประเทศ
สภาพคล่องและอัตราดอกเบี้ย
สภาพคล่องในตลาดเงินระยะสั้นในช่วงต้นสัปดาห์มีความต้องการลงทุนกระจายในประเภท 1 วันถึง 1 เดือน แต่หนาแน่นในประเภท 1 วัน ช่วงกลางสัปดาห์ สภาพคล่องตึงตัวขึ้นเนื่องจากธนาคารพาณิชย์มีความต้องการดำรงเงินสดสำรองเพื่อรองรับการเบิกถอนเงินสดของลูกค้า ในช่วงสิ้นเดือนจึงลดความต้องการลงทุนลง และเมื่อมีการโอนเงินจากภาครัฐเข้ามาในระบบทำให้สภาพคล่องกลับมาเพิ่มขึ้น แต่ในวันศุกร์ยังมีสภาพคล่องบางส่วนติดอยู่ในระบบเคลียริ่ง ประกอบกับธนาคารพาณิชย์ขาดดุลเคลียริ่งกู้ยืมเพิ่มขึ้น โดยเฉพาะในตลาดซื้อคืนพันธบัตรระยะ 1 และ 7 วัน ส่งผลให้อัตราดอกเบี้ยระยะ 1 วัน ปิดตลาดเพิ่มขึ้นเล็กน้อยจากร้อยละ 2.6875 ต่อปี มาอยู่ที่ร้อยละ 2.7187 ต่อปี ขณะที่อัตราดอกเบี้ยระยะ 7 และ 14 วัน ยังคงปิดตลาดในอัตราเดิมที่ร้อยละ 2.71875 และร้อยละ 2.75 ต่อปี ส่วนอัตราดอกเบี้ย Interbank มีช่วงเคลื่อนไหวแคบลงมาอยู่ระหว่างร้อยละ 2.5 - 2.75 และอัตรากลาง (Mode) ปิดตลาดสูงขึ้นเล็กน้อยจากร้อยละ 2.68 มาเป็นร้อยละ 2.7 ต่อปี
ตลาดตราสารหนี้
ในรอบสัปดาห์มีการเปิดประมูลตราสารหนี้ภาครัฐรวม 44,500 ล้านบาท โดยเป็นตั๋วเงินคลังอายุ 91 และ 182 วัน วงเงินรวม 10,000 ล้านบาท พันธบัตรรัฐบาลอายุ 7 ปี และ 14 ปี 6 เดือน วงเงินรวม 4,500 ล้านบาท และพันธบัตร ธปท. อายุ 28 63 364 วัน และ 2 ปี วงเงินรวม 30,000 ล้านบาท แต่จัดสรรพันธบัตรรุ่นอายุ 2 ปีน้อยกว่างวงเงินที่เปิดประมูล ทำให้พันธบัตร ธปท. ได้รับการจัดสรรเพียง 4,411 ล้านบาท โดยพันธบัตรส่วนใหญ่มีอัตราผลตอบแทนเพิ่มขึ้นมาก ยกเว้นพันธบัตร ธปท. อายุ 28 และ 63 วัน ที่มีอัตราผลตอบแทนลดลงเล็กน้อย ตอบรับการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยของ ธปท. เมื่อสัปดาห์ที่แล้ว นอกจากนี้มีการประมูลพันธบัตรธนาคารอาคารสงเคราะห์ อายุ 5 และ 7 ปี วงเงินรวม 3,000 ล้านบาท มูลค่าซื้อขายของตราสารหนี้ในตลาดรองเท่ากับ 84,879 ล้านบาท หรือเฉลี่ย 16,976 ล้านบาทต่อวัน เพิ่มขึ้นจากสัปดาห์ก่อนร้อยละ 17.6 โดยปริมาณซื้อขายหนาแน่นในช่วงต้น-กลางสัปดาห์ แต่กลับเบาบางลงมากในวันสุดท้ายของสัปดาห์ เนื่องจากนักลงทุนชะลอการลงทุนเพื่อรอดูผลการประชุม FOMC ของสหรัฐฯ ครั้งต่อไปที่จะมีขึ้นในต้นเดือน ส.ค. ตราสารหนี้ที่มีมูลค่าซื้อขายมากที่สุด ได้แก่ พันธบัตร ธปท. รองลงมาได้แก่ ตั๋วเงินคลัง อัตราผลตอบแทน (yield) ของพันธบัตรฯ ปรับตัวสูงขึ้นตลอดสัปดาห์ สอดคล้องกับการปรับตัวขึ้นของ US Treasury Yield ณ สิ้นสัปดาห์พันธบัตรฯ ทุกช่วงอายุปรับตัวเพิ่มขึ้น 1-15 basis points ส่งผลให้ดัชนีราคา (Clean price index) พันธบัตรรัฐบาลและหุ้นกู้เอกชนปรับลดลง 71 และ 14 basis points ตามลำดับ US Treasury Yield ปรับตัวสูงขึ้น 4-10 basis points โดยปรับสูงขึ้นมากในวันศุกร์เนื่องจากนักลงทุนมีความกังวลเรื่องภาวะเงินเฟ้อที่เพิ่มสูงขึ้น และพร้อมกันนี้ IMF ยังได้ออกมาเร่งให้สหรัฐฯ ปรับอัตราดอกเบี้ยให้เร็วขึ้นเพื่อชะลอภาวะเงินเฟ้อ
อัตราแลกเปลี่ยน
ค่าเงินบาทเทียบกับดอลลาร์ สรอ. แข็งขึ้นร้อยละ 1.2 ในวันจันทร์ ซึ่งเป็นวันทำการแรกของตลาดในประเทศหลังการปรับค่าเงินหยวนของจีนในช่วงปลายสัปดาห์ก่อน หลังจากนั้นเงินบาทกลับอ่อนค่าลงอีกครั้งในช่วงกลางสัปดาห์จากปัจจัยภายในประเทศ ได้แก่ แนวโน้มเศรษฐกิจที่ชะลอตัว ดุลการค้าเดือนมิถุนายนที่ยังคงขาดดุลอย่างต่อเนื่อง ดัชนีความเชื่อมั่นภาคอุตสาหกรรมที่ลดลง รวมถึงความกังวลต่ออัตราเงินเฟ้อที่เร่งตัวขึ้นจากราคาน้ำมันที่สูงขึ้นต่อเนื่อง นอกจากนี้ยังเป็นการอ่อนค่าตามเงินเยน หลังจากจีนยังคงรักษาระดับอัตราแลกเปลี่ยนในช่วงแคบๆ ระหว่าง 8.1097-8.1128 หยวนต่อดอลลาร์ สรอ. ขณะที่เงินดอลลาร์ สรอ. มีแนวโน้มแข็งขึ้นเนื่องจากการคาดการณ์ถึงการปรับขึ้น Fed Fund Rate อย่างต่อเนื่อง อย่างไรก็ตาม ในรอบสัปดาห์เงินบาทแข็งค่าขึ้นร้อยละ 0.5 จากสัปดาห์ก่อนหน้า โดยมีค่าเฉลี่ยตลอดสัปดาห์ที่ 41.65 บาทต่อดอลลาร์ สรอ.
--สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ--
-พห-