- สภาพคล่องตึงตัวขึ้นเล็กน้อยในช่วงต้นและปลายสัปดาห์ เนื่องจากมีการชำระค่าประมูลพันธบัตร ธปท. ประกอบกับธนาคารพาณิชย์ส่วน
ใหญ่ต้องการดำรงเงินสดสำรองในระดับสูง ส่งผลให้อัตราดอกเบี้ย R/P 1 วัน ปิดตลาดสูงขึ้น ขณะที่อัตราดอกเบี้ย R/P 7 วัน 14 วัน และ
Interbank ยังปิดตลาดไม่เปลี่ยนแปลง
- มูลค่าซื้อขายเฉลี่ยต่อวันของตราสารหนี้ในตลาดรองปรับตัวลดลง ดัชนีราคาปรับตัวเพิ่มขึ้น อัตราผลตอบแทนโดยรวม (Yield )ของ
พันธบัตรฯ ปรับตัวลดลงมาก ในขณะที่ US Treasury Yield ปรับตัวเพิ่มขึ้น
- เงินบาทในช่วงต้นสัปดาห์แข็งค่าขึ้นจากปลายสัปดาห์ก่อน ตามค่าเงินภูมิภาคและความต้องการขายดอลลาร์ สรอ. ของผู้ส่งออก ก่อนจะ
เคลื่อนไหวในช่วงแคบๆ ในกรอบที่อ่อนค่าลง หลังจากคณะรัฐมนตรีเห็นชอบการแก้ไข พ.ร.บ. การประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว ในขณะที่เงิน
ดอลลาร์ สรอ. แข็งค่าขึ้นเนื่องจากตัวเลขเศรษฐกิจสำคัญออกมาดี
สภาพคล่องและอัตราดอกเบี้ย
สภาพคล่องในตลาดเงินระยะสั้นตึงตัวขึ้นเล็กน้อยในวันจันทร์ เนื่องจากธนาคารพาณิชย์บางแห่งต้องการดำรงเงินสดสำรองในระดับสูงจึง
ลดการลงทุนลง แต่อัตราดอกเบี้ยในตลาดซื้อคืนพันธบัตรระยะ 1 7 และ 14 วัน ยังปิดตลาดในอัตราเดียวกับปลายสัปดาห์ก่อนหน้าที่ร้อยละ 4.9375
5.0 และ 5.0 ต่อปี ตามลำดับ อย่างไรก็ตาม สภาพคล่องกลับมาทรงตัวในระดับสูงในช่วงกลางสัปดาห์ โดยธนาคารพาณิชย์มีความต้องการลงทุน โดย
เฉพาะในตลาดซื้อคืนระยะ 1 วัน สำหรับในช่วงปลายสัปดาห์ สภาพคล่องตึงตัวขึ้นเล็กน้อย เนื่องจากสถาบันการเงินหลายแห่งต้องชำระค่าประมูล
พันธบัตร ธปท. ประกอบกับธนาคารพาณิชย์ส่วนใหญ่ต้องการดำรงเงินสดสำรองในระดับสูงในช่วงวันหยุดและเพื่อรองรับการเบิกถอนของลูกค้า จึงมี
ความต้องการกู้ยืมสูงขึ้น หนาแน่นในตลาดซื้อคืนระยะ 1 วัน ส่งผลให้อัตราดอกเบี้ยระยะดังกล่าวปิดตลาดสูงขึ้นเล็กน้อยมาอยู่ในระดับเดียวกับอัตรา
ดอกเบี้ยระยะ 7 และ 14 วัน ซึ่งปิดตลาดไม่เปลี่ยนแปลงจากช่วงต้นสัปดาห์ ที่ร้อยละ 5.0 ต่อปี สำหรับอัตราดอกเบี้ย Interbank มีช่วงเคลื่อน
ไหวอยู่ระหว่างร้อยละ 4.75 - 5.04 ขณะที่อัตรากลาง (Mode) ยังปิดตลาดไม่เปลี่ยนแปลงที่ร้อยละ 4.95 ต่อปี ตลอดสัปดาห์
ตลาดตราสารหนี้
ในสัปดาห์นี้มีการเปิดประมูลตราสารหนี้ภาครัฐรวม 123,500 ล้านบาท โดยเป็นตั๋วเงินคลังอายุ 28 91 และ 182 วัน วงเงินรวม
14,000 ล้านบาทพันธบัตร ธปท. อายุ 7 8 9 และ 364 วัน วงเงินรวม 100,000 ล้านบาท และพันธบัตรรัฐบาลอายุ 7 ปี 6 เดือน 12 ปี
และ 19 ปี 6 เดือน วงเงินรวม 8,500 ล้านบาท ซึ่งการประมูลตราสารส่วนใหญ่ได้รับการตอบรับค่อนข้างดีจากนักลงทุน โดยเฉพาะพันธบัตรรัฐบาล
ทำให้อัตราผลตอบแทนปรับตัวลดลง นอกจากนี้ยังมีการประมูลพันธบัตรการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย อายุ 8 ปี วงเงิน 1,000 ล้านบาท และใน
สัปดาห์นี้มีตราสารภาครัฐครบกำหนด 90,000 ล้านบาท จึงมีปริมาณพันธบัตรหมุนเวียนในตลาดเพิ่มขึ้น 33,500 ล้านบาท
ปริมาณการซื้อขายรวมของตราสารหนี้ในตลาดรองมีมูลค่า 174,839 ล้านบาท หรือคิดเป็น 34,968 ล้านบาทต่อวัน ลดลงจากสัปดาห์ก่อน
ร้อยละ 32 โดยเป็นธุรกรรม Outright ร้อยละ 87 หากพิจารณาเฉพาะธุรกรรม Outright มูลค่าการซื้อขายเฉลี่ยต่อวันเพิ่มขึ้นร้อยละ
9 อัตราผลตอบแทน (yield) ของพันธบัตรฯ ในสัปดาห์นี้ปรับตัวลดลงตามผลการประมูลพันธบัตรฯ ในตลาดแรก นอกจากนี้นักลงทุนบางกลุ่มคาดว่า
ธปท. อาจจะลดอัตราดอกเบี้ยนโยบายลงในการประชุมในวันที่ 18 ม.ค. ทำให้อัตราผลตอบแทนของพันธบัตรฯ ทุกช่วงอายุปรับตัวลดลง 6-36
basis points โดยที่พันธบัตรระยะยาวปรับลดลงมากกว่าระยะสั้น ดัชนีราคาพันธบัตรรัฐบาลและหุ้นกู้เอกชนปรับตัวเพิ่มขึ้น 122 และ 61 basis
point ตามลำดับ สำหรับความเคลื่อนไหวของ US Treasury Yield ปรับตัวสูงขึ้นตลอดสัปดาห์ ต่อเนื่องจากสัปดาห์ก่อน จากการประกาศตัว
เลขการจ้างงานที่แสดงถึงการขยายตัวของเศรษฐกิจสหรัฐฯ และปรับตัวสูงขึ้นมากในปลายสัปดาห์จากการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบายของอังกฤษ และ
ตัวเลขยอดค้าปลีกที่สูงกว่าคาดการณ์ ตลาดจึงคาดว่า Fed จะยังไม่ปรับลดอัตราดอกเบี้ยลงในระยะเวลาอันใกล้นี้ ทำให้ ณ สิ้นสัปดาห์ อัตราผลตอบ
แทนของพันธบัตรฯ ปรับตัวเพิ่มขึ้น 4-17 basis points
อัตราแลกเปลี่ยน
อัตราแลกเปลี่ยน บาท/ดอลลาร์
เฉลี่ยปี 2549 37.89
เฉลี่ยเดือน ธ.ค. 49 35.78
เฉลี่ย 3 - 5 ม.ค. 50 35.96
8 ม.ค. 50 35.94
9 ม.ค. 50 35.87
10 ม.ค. 50 36.02
11 ม.ค. 50 36.00
12 ม.ค. 50 36.01
เฉลี่ย 8-12 ม.ค. 50 36.01
เงินบาทมีค่าเฉลี่ยตลอดสัปดาห์ที่ 36.01 บาทต่อดอลลาร์ สรอ. อ่อนค่าลงเล็กน้อยร้อยละ 0.1 จากค่าเฉลี่ยในสัปดาห์ก่อนหน้า เงินบาท
ในช่วงต้นสัปดาห์แข็งค่าขึ้นจากปลายสัปดาห์ก่อนหน้า แม้ว่าผู้ว่า ธปท. จะยืนยันว่าจะไม่ยกเลิกมาตรการกันสำรองร้อยละ 30 เพื่อสกัดการเก็งกำไรค่า
เงินบาท โดยมีปัจจัยสนับสนุนจากการแข็งค่าของเงินสกุลภูมิภาค และความต้องการขายเงินดอลลาร์ สรอ. ของผู้ส่งออกไทย ประกอบกับคาดว่าเงินทุน
จากนักลงทุนต่างชาติยังไม่ไหลออกจากประเทศมากนัก อย่างไรก็ตาม เงินบาทเคลื่อนไหวในช่วงแคบ ๆ ในทิศทางที่อ่อนค่าลงในช่วงที่เหลือของ
สัปดาห์ หลังจากคณะรัฐมนตรีเห็นชอบการแก้ไข พ.ร.บ. การประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว ซึ่งส่งผลให้ดัชนีตลาดหลักทรัพย์ปรับตัวลดลงและเงินบาท
อ่อนค่าลงค่อนข้างมาก เนื่องจากนักลงทุนต่างชาติขาดความเชื่อมั่นในการลงทุน ในขณะเดียวกัน เงินดอลลาร์ สรอ. แข็งค่าขึ้นเมื่อเทียบกับเงินสกุล
หลักตลอดสัปดาห์ โดยมีปัจจัยสนับสนุนจากราคาน้ำมันที่ปรับลดลง และตัวเลขเศรษฐกิจที่ออกมาดี โดยเฉพาะตัวเลขการจ้างงานนอกภาคเกษตรใน
เดือน ธ.ค. และตัวเลขดุลการค้าที่ขาดดุลต่ำที่สุดในรอบ 16 เดือน
--สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ--
-พห-
ใหญ่ต้องการดำรงเงินสดสำรองในระดับสูง ส่งผลให้อัตราดอกเบี้ย R/P 1 วัน ปิดตลาดสูงขึ้น ขณะที่อัตราดอกเบี้ย R/P 7 วัน 14 วัน และ
Interbank ยังปิดตลาดไม่เปลี่ยนแปลง
- มูลค่าซื้อขายเฉลี่ยต่อวันของตราสารหนี้ในตลาดรองปรับตัวลดลง ดัชนีราคาปรับตัวเพิ่มขึ้น อัตราผลตอบแทนโดยรวม (Yield )ของ
พันธบัตรฯ ปรับตัวลดลงมาก ในขณะที่ US Treasury Yield ปรับตัวเพิ่มขึ้น
- เงินบาทในช่วงต้นสัปดาห์แข็งค่าขึ้นจากปลายสัปดาห์ก่อน ตามค่าเงินภูมิภาคและความต้องการขายดอลลาร์ สรอ. ของผู้ส่งออก ก่อนจะ
เคลื่อนไหวในช่วงแคบๆ ในกรอบที่อ่อนค่าลง หลังจากคณะรัฐมนตรีเห็นชอบการแก้ไข พ.ร.บ. การประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว ในขณะที่เงิน
ดอลลาร์ สรอ. แข็งค่าขึ้นเนื่องจากตัวเลขเศรษฐกิจสำคัญออกมาดี
สภาพคล่องและอัตราดอกเบี้ย
สภาพคล่องในตลาดเงินระยะสั้นตึงตัวขึ้นเล็กน้อยในวันจันทร์ เนื่องจากธนาคารพาณิชย์บางแห่งต้องการดำรงเงินสดสำรองในระดับสูงจึง
ลดการลงทุนลง แต่อัตราดอกเบี้ยในตลาดซื้อคืนพันธบัตรระยะ 1 7 และ 14 วัน ยังปิดตลาดในอัตราเดียวกับปลายสัปดาห์ก่อนหน้าที่ร้อยละ 4.9375
5.0 และ 5.0 ต่อปี ตามลำดับ อย่างไรก็ตาม สภาพคล่องกลับมาทรงตัวในระดับสูงในช่วงกลางสัปดาห์ โดยธนาคารพาณิชย์มีความต้องการลงทุน โดย
เฉพาะในตลาดซื้อคืนระยะ 1 วัน สำหรับในช่วงปลายสัปดาห์ สภาพคล่องตึงตัวขึ้นเล็กน้อย เนื่องจากสถาบันการเงินหลายแห่งต้องชำระค่าประมูล
พันธบัตร ธปท. ประกอบกับธนาคารพาณิชย์ส่วนใหญ่ต้องการดำรงเงินสดสำรองในระดับสูงในช่วงวันหยุดและเพื่อรองรับการเบิกถอนของลูกค้า จึงมี
ความต้องการกู้ยืมสูงขึ้น หนาแน่นในตลาดซื้อคืนระยะ 1 วัน ส่งผลให้อัตราดอกเบี้ยระยะดังกล่าวปิดตลาดสูงขึ้นเล็กน้อยมาอยู่ในระดับเดียวกับอัตรา
ดอกเบี้ยระยะ 7 และ 14 วัน ซึ่งปิดตลาดไม่เปลี่ยนแปลงจากช่วงต้นสัปดาห์ ที่ร้อยละ 5.0 ต่อปี สำหรับอัตราดอกเบี้ย Interbank มีช่วงเคลื่อน
ไหวอยู่ระหว่างร้อยละ 4.75 - 5.04 ขณะที่อัตรากลาง (Mode) ยังปิดตลาดไม่เปลี่ยนแปลงที่ร้อยละ 4.95 ต่อปี ตลอดสัปดาห์
ตลาดตราสารหนี้
ในสัปดาห์นี้มีการเปิดประมูลตราสารหนี้ภาครัฐรวม 123,500 ล้านบาท โดยเป็นตั๋วเงินคลังอายุ 28 91 และ 182 วัน วงเงินรวม
14,000 ล้านบาทพันธบัตร ธปท. อายุ 7 8 9 และ 364 วัน วงเงินรวม 100,000 ล้านบาท และพันธบัตรรัฐบาลอายุ 7 ปี 6 เดือน 12 ปี
และ 19 ปี 6 เดือน วงเงินรวม 8,500 ล้านบาท ซึ่งการประมูลตราสารส่วนใหญ่ได้รับการตอบรับค่อนข้างดีจากนักลงทุน โดยเฉพาะพันธบัตรรัฐบาล
ทำให้อัตราผลตอบแทนปรับตัวลดลง นอกจากนี้ยังมีการประมูลพันธบัตรการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย อายุ 8 ปี วงเงิน 1,000 ล้านบาท และใน
สัปดาห์นี้มีตราสารภาครัฐครบกำหนด 90,000 ล้านบาท จึงมีปริมาณพันธบัตรหมุนเวียนในตลาดเพิ่มขึ้น 33,500 ล้านบาท
ปริมาณการซื้อขายรวมของตราสารหนี้ในตลาดรองมีมูลค่า 174,839 ล้านบาท หรือคิดเป็น 34,968 ล้านบาทต่อวัน ลดลงจากสัปดาห์ก่อน
ร้อยละ 32 โดยเป็นธุรกรรม Outright ร้อยละ 87 หากพิจารณาเฉพาะธุรกรรม Outright มูลค่าการซื้อขายเฉลี่ยต่อวันเพิ่มขึ้นร้อยละ
9 อัตราผลตอบแทน (yield) ของพันธบัตรฯ ในสัปดาห์นี้ปรับตัวลดลงตามผลการประมูลพันธบัตรฯ ในตลาดแรก นอกจากนี้นักลงทุนบางกลุ่มคาดว่า
ธปท. อาจจะลดอัตราดอกเบี้ยนโยบายลงในการประชุมในวันที่ 18 ม.ค. ทำให้อัตราผลตอบแทนของพันธบัตรฯ ทุกช่วงอายุปรับตัวลดลง 6-36
basis points โดยที่พันธบัตรระยะยาวปรับลดลงมากกว่าระยะสั้น ดัชนีราคาพันธบัตรรัฐบาลและหุ้นกู้เอกชนปรับตัวเพิ่มขึ้น 122 และ 61 basis
point ตามลำดับ สำหรับความเคลื่อนไหวของ US Treasury Yield ปรับตัวสูงขึ้นตลอดสัปดาห์ ต่อเนื่องจากสัปดาห์ก่อน จากการประกาศตัว
เลขการจ้างงานที่แสดงถึงการขยายตัวของเศรษฐกิจสหรัฐฯ และปรับตัวสูงขึ้นมากในปลายสัปดาห์จากการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบายของอังกฤษ และ
ตัวเลขยอดค้าปลีกที่สูงกว่าคาดการณ์ ตลาดจึงคาดว่า Fed จะยังไม่ปรับลดอัตราดอกเบี้ยลงในระยะเวลาอันใกล้นี้ ทำให้ ณ สิ้นสัปดาห์ อัตราผลตอบ
แทนของพันธบัตรฯ ปรับตัวเพิ่มขึ้น 4-17 basis points
อัตราแลกเปลี่ยน
อัตราแลกเปลี่ยน บาท/ดอลลาร์
เฉลี่ยปี 2549 37.89
เฉลี่ยเดือน ธ.ค. 49 35.78
เฉลี่ย 3 - 5 ม.ค. 50 35.96
8 ม.ค. 50 35.94
9 ม.ค. 50 35.87
10 ม.ค. 50 36.02
11 ม.ค. 50 36.00
12 ม.ค. 50 36.01
เฉลี่ย 8-12 ม.ค. 50 36.01
เงินบาทมีค่าเฉลี่ยตลอดสัปดาห์ที่ 36.01 บาทต่อดอลลาร์ สรอ. อ่อนค่าลงเล็กน้อยร้อยละ 0.1 จากค่าเฉลี่ยในสัปดาห์ก่อนหน้า เงินบาท
ในช่วงต้นสัปดาห์แข็งค่าขึ้นจากปลายสัปดาห์ก่อนหน้า แม้ว่าผู้ว่า ธปท. จะยืนยันว่าจะไม่ยกเลิกมาตรการกันสำรองร้อยละ 30 เพื่อสกัดการเก็งกำไรค่า
เงินบาท โดยมีปัจจัยสนับสนุนจากการแข็งค่าของเงินสกุลภูมิภาค และความต้องการขายเงินดอลลาร์ สรอ. ของผู้ส่งออกไทย ประกอบกับคาดว่าเงินทุน
จากนักลงทุนต่างชาติยังไม่ไหลออกจากประเทศมากนัก อย่างไรก็ตาม เงินบาทเคลื่อนไหวในช่วงแคบ ๆ ในทิศทางที่อ่อนค่าลงในช่วงที่เหลือของ
สัปดาห์ หลังจากคณะรัฐมนตรีเห็นชอบการแก้ไข พ.ร.บ. การประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว ซึ่งส่งผลให้ดัชนีตลาดหลักทรัพย์ปรับตัวลดลงและเงินบาท
อ่อนค่าลงค่อนข้างมาก เนื่องจากนักลงทุนต่างชาติขาดความเชื่อมั่นในการลงทุน ในขณะเดียวกัน เงินดอลลาร์ สรอ. แข็งค่าขึ้นเมื่อเทียบกับเงินสกุล
หลักตลอดสัปดาห์ โดยมีปัจจัยสนับสนุนจากราคาน้ำมันที่ปรับลดลง และตัวเลขเศรษฐกิจที่ออกมาดี โดยเฉพาะตัวเลขการจ้างงานนอกภาคเกษตรใน
เดือน ธ.ค. และตัวเลขดุลการค้าที่ขาดดุลต่ำที่สุดในรอบ 16 เดือน
--สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ--
-พห-