- สภาพคล่องในตลาดเงินตึงตัวขึ้นเล็กน้อยโดยเฉพาะในช่วงปลายสัปดาห์ จากการชำระค่าพันธบัตรออมทรัพย์ที่ออกเพิ่มเติม และการนำส่งภาษีเงินได้นิติบุคคลงวดครึ่งปีของสถาบันการเงิน ความต้องการกู้ยืมระยะสั้นจึงเพิ่มขึ้นและอัตราดอกเบี้ยส่วนใหญ่ปรับตัวสูงขึ้นจากปลายสัปดาห์ก่อน
- มูลค่าซื้อขายตราสารหนี้ในตลาดรองลดลงเล็กน้อย อัตราผลตอบแทน (Yield) ปรับตัวเพิ่มขึ้น โดยเฉพาะพันธบัตรระยะปานกลาง ในขณะที่ US Treasury yield ปรับลดลง
- เงินบาทในช่วงต้นสัปดาห์อ่อนค่าลงต่อเนื่อง ก่อนจะปรับแข็งค่าขึ้นเป็นลำดับในช่วงปลายสัปดาห์ เนื่องจากการปรับตัวสูงขึ้นของตลาดหลักทรัพย์ไทยและการขายสุทธิของนักลงทุนต่างชาติ ในขณะที่เงินดอลลาร์ สรอ. อ่อนค่าลงในช่วงปลายสัปดาห์ หลังจากตลาดคาดการณ์ว่าธนาคารกลางสหรัฐฯ อาจชะลอการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบาย
สภาพคล่องและอัตราดอกเบี้ย
สภาพคล่องตึงตัวขึ้นเล็กน้อยโดยเฉพาะในช่วงปลายสัปดาห์ เนื่องจากการนำส่งภาษีเงินได้นิติบุคคลงวดครึ่งปีของสถาบันการเงิน ประกอบกับการจ่ายชำระค่าพันธบัตรออมทรัพย์ที่กระทรวงการคลังออกเพิ่มเติมและมีกำหนดการชำระเงินในสัปดาห์นี้ ความต้องการกู้ยืมจึงเพิ่มสูงขึ้น โดยเฉพาะในตลาดซื้อคืนพันธบัตรระยะ 1 และ 7 วัน ส่งผลให้อัตราดอกเบี้ยระยะ 1 วัน ปรับตัวสูงขึ้นจากร้อยละ 1.375 - 1.40625 ต่อปี ในช่วงต้นถึงปลายสัปดาห์ มาอยู่ที่ร้อยละ 1.4575 ต่อปีในช่วงปลายสัปดาห์ และอัตราดอกเบี้ยระยะ 7 วัน ปิดตลาดเพิ่มขึ้นจากร้อยละ 1.4375 ต่อปีในช่วงต้นถึงกลางสัปดาห์ มาอยู่ที่ร้อยละ 1.46875 - 1.5 ต่อปีในช่วงปลายสัปดาห์ ส่วนอัตราดอกเบี้ยระยะ 14 วัน ยังคงปิดตลาดในอัตราเดิมที่ร้อยละ 1.50 ต่อปีตลอดสัปดาห์ ในขณะเดียวกัน ธุรกรรมการกู้ยืมในตลาด Interbank ลดลง แต่อัตราดอกเบี้ย Interbank ยังคงมีอัตรากลาง (Mode) แทบไม่เปลี่ยนแปลงจากสัปดาห์ก่อนหน้าที่ร้อยละ 1.43 - 1.45 โดยที่มีช่วงเคลื่อนไหวแคบลงจากร้อยละ 1.25 - 1.7 มาอยู่ที่ร้อยละ 1.35 - 1.4688
ตลาดตราสารหนี้
ในสัปดาห์นี้มีการประมูลตราสารหนี้ภาครัฐ 20,500 ล้านบาท ประกอบด้วยพันธบัตรรัฐบาลกรณีพิเศษ เพื่อชดเชยความเสียหายให้กองทุนฟื้นฟูฯ อายุ 6 และ 15 ปี วงเงิน 3,500 ล้านบาท พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย อายุ 364 วัน วงเงิน 3,000 ล้านบาท และตั๋วเงินคลังอายุ 28 91 และ 182 วัน วงเงิน 14,000 ล้านบาท โดยอัตราผลตอบแทน (yield) ของตั๋วเงินคลัง และพันธบัตร ธปท.ลดลงจากสัปดาห์ก่อนเล็กน้อย ในขณะที่พันธบัตรรัฐบาลมีอัตราผลตอบแทนเพิ่มสูงขึ้นมาก โดยเฉพาะในพันธบัตรฯ อายุ 15 ปีที่อัตราผลตอบแทนลดลงมากในสัปดาห์ก่อน กลับปรับตัวเพิ่มขึ้นถึง 34.4 Basis point การซื้อขายตราสารหนี้ในตลาดรองสัปดาห์นี้ลดลงจากสัปดาห์ก่อนร้อยละ 9.8 มีมูลค่ารวม 46,551 ล้านบาท หรือเฉลี่ย 9,310 ล้านบาทต่อวัน ปริมาณธุรกรรม Outright มีมูลค่า 24,267 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 52 ตั๋วเงินคลังมีปริมาณการซื้อขายสูงสุด รองลงมาได้แก่ พันธบัตรรัฐบาลอัตราผลตอบแทนโดยรวม (yield) ของพันธบัตรรัฐบาลในสัปดาห์นี้ปรับตัวสูงขึ้น โดยพันธบัตรฯ ระยะกลางอายุ 5-7 ปี มีอัตราผลตอบแทนเพิ่มขึ้น 7 basis point สำหรับช่วงอายุอื่นๆ มีอัตราผลตอบแทนเพิ่มขึ้นเล็กน้อย ดัชนีราคา (Clean price index) ของพันธบัตรรัฐบาลและหุ้นกู้เอกชนลดลง 18 และ 8 basis point ตามลำดับ สำหรับ US Treasury Yield มีความผันผวน โดยในต้นสัปดาห์ yield ปรับเพิ่มสูงขึ้นเนื่องจากตัวเลขการจ้างงานที่ออกมาดี จึงคาดว่าจะมีการปรับอัตราดอกเบี้ยในการประชุม FOMC ในเดือนหน้า แต่ต่อมาประธาน fed ได้แถลงถึงความไม่มั่นใจต่อการฟื้นตัวทางเศรษฐกิจ รวมทั้งการวางระเบิดในอินโดนีเซียทำให้นักลงทุนกังวลต่อภาวะเศรษฐกิจ จึงมีแรงซื้อพันธบัตรเข้ามา ทำให้ yield ปรับลดลงในช่วงกลางสัปดาห์ ก่อนจะปรับขึ้นในวันสุดท้ายของสัปดาห์
อัตราแลกเปลี่ยน
เงินบาทเคลื่อนไหวอยู่ในกรอบแคบๆ ระหว่าง 41.48 - 41.61 บาทต่อดอลลาร์ สรอ. เท่ากับสัปดาห์ก่อนหน้า และมีค่าเฉลี่ยตลอดสัปดาห์ที่ 41.54 บาทต่อดอลลาร์ สรอ. อ่อนค่าลงเล็กน้อยร้อยละ 0.05 โดยเงินบาทในช่วงต้นสัปดาห์อ่อนค่าต่อเนื่องจากปลายสัปดาห์ก่อนหน้าตามค่าเงินในภูมิภาคและเงินเยน ในขณะที่เงินดอลลาร์ สรอ. ได้รับปัจจัยสนับสนุนจากตัวเลขการจ้างงานนอกภาคเกษตรของสหรัฐฯ ในเดือนสิงหาคมที่ปรับตัวเพิ่มขึ้นมากกว่าการคาดการณ์ของตลาด ตลอดจนตัวเลขการว่างงานในเดือนสิงหาคมที่ปรับตัวลดลง อย่างไรก็ตาม เงินบาทค่อนข้างทรงตัวในช่วงกลางสัปดาห์ ก่อนที่จะปรับแข็งค่าขึ้นเป็นลำดับในช่วงปลายสัปดาห์ ส่วนหนึ่งเนื่องจากการปรับตัวสูงขึ้นของดัชนีตลาดหลักทรัพย์ไทยและการซื้อสุทธิอย่างต่อเนื่องของนักลงทุนต่างชาติ นอกจากนี้ ยังได้รับผลกระทบจากแรงเทขายเงินดอลลาร์ สรอ. ทั้งในตลาดในประเทศและตลาดต่างประเทศ เพื่อเปลี่ยนเป็นเงินสกุลหลักอื่นๆ หลังจากประธานธนาคารกลางสหรัฐฯ แสดงความไม่มั่นใจต่อการขยายตัวทางเศรษฐกิจสหรัฐฯ ในการแถลงการณ์ต่อคณะกรรมาธิการงบประมาณของสภาผู้แทนราษฏร ประกอบกับตัวเลขเศรษฐกิจสหรัฐฯ บางตัวเริ่มชะลอตัวลง ซึ่งส่งผลให้ตลาดคาดการณ์ว่าธนาคารกลางสหรัฐฯ อาจชะลอการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบายในการประชุมช่วงปลายเดือนกันยายนนี้
--สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ--
-พห-
- มูลค่าซื้อขายตราสารหนี้ในตลาดรองลดลงเล็กน้อย อัตราผลตอบแทน (Yield) ปรับตัวเพิ่มขึ้น โดยเฉพาะพันธบัตรระยะปานกลาง ในขณะที่ US Treasury yield ปรับลดลง
- เงินบาทในช่วงต้นสัปดาห์อ่อนค่าลงต่อเนื่อง ก่อนจะปรับแข็งค่าขึ้นเป็นลำดับในช่วงปลายสัปดาห์ เนื่องจากการปรับตัวสูงขึ้นของตลาดหลักทรัพย์ไทยและการขายสุทธิของนักลงทุนต่างชาติ ในขณะที่เงินดอลลาร์ สรอ. อ่อนค่าลงในช่วงปลายสัปดาห์ หลังจากตลาดคาดการณ์ว่าธนาคารกลางสหรัฐฯ อาจชะลอการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบาย
สภาพคล่องและอัตราดอกเบี้ย
สภาพคล่องตึงตัวขึ้นเล็กน้อยโดยเฉพาะในช่วงปลายสัปดาห์ เนื่องจากการนำส่งภาษีเงินได้นิติบุคคลงวดครึ่งปีของสถาบันการเงิน ประกอบกับการจ่ายชำระค่าพันธบัตรออมทรัพย์ที่กระทรวงการคลังออกเพิ่มเติมและมีกำหนดการชำระเงินในสัปดาห์นี้ ความต้องการกู้ยืมจึงเพิ่มสูงขึ้น โดยเฉพาะในตลาดซื้อคืนพันธบัตรระยะ 1 และ 7 วัน ส่งผลให้อัตราดอกเบี้ยระยะ 1 วัน ปรับตัวสูงขึ้นจากร้อยละ 1.375 - 1.40625 ต่อปี ในช่วงต้นถึงปลายสัปดาห์ มาอยู่ที่ร้อยละ 1.4575 ต่อปีในช่วงปลายสัปดาห์ และอัตราดอกเบี้ยระยะ 7 วัน ปิดตลาดเพิ่มขึ้นจากร้อยละ 1.4375 ต่อปีในช่วงต้นถึงกลางสัปดาห์ มาอยู่ที่ร้อยละ 1.46875 - 1.5 ต่อปีในช่วงปลายสัปดาห์ ส่วนอัตราดอกเบี้ยระยะ 14 วัน ยังคงปิดตลาดในอัตราเดิมที่ร้อยละ 1.50 ต่อปีตลอดสัปดาห์ ในขณะเดียวกัน ธุรกรรมการกู้ยืมในตลาด Interbank ลดลง แต่อัตราดอกเบี้ย Interbank ยังคงมีอัตรากลาง (Mode) แทบไม่เปลี่ยนแปลงจากสัปดาห์ก่อนหน้าที่ร้อยละ 1.43 - 1.45 โดยที่มีช่วงเคลื่อนไหวแคบลงจากร้อยละ 1.25 - 1.7 มาอยู่ที่ร้อยละ 1.35 - 1.4688
ตลาดตราสารหนี้
ในสัปดาห์นี้มีการประมูลตราสารหนี้ภาครัฐ 20,500 ล้านบาท ประกอบด้วยพันธบัตรรัฐบาลกรณีพิเศษ เพื่อชดเชยความเสียหายให้กองทุนฟื้นฟูฯ อายุ 6 และ 15 ปี วงเงิน 3,500 ล้านบาท พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย อายุ 364 วัน วงเงิน 3,000 ล้านบาท และตั๋วเงินคลังอายุ 28 91 และ 182 วัน วงเงิน 14,000 ล้านบาท โดยอัตราผลตอบแทน (yield) ของตั๋วเงินคลัง และพันธบัตร ธปท.ลดลงจากสัปดาห์ก่อนเล็กน้อย ในขณะที่พันธบัตรรัฐบาลมีอัตราผลตอบแทนเพิ่มสูงขึ้นมาก โดยเฉพาะในพันธบัตรฯ อายุ 15 ปีที่อัตราผลตอบแทนลดลงมากในสัปดาห์ก่อน กลับปรับตัวเพิ่มขึ้นถึง 34.4 Basis point การซื้อขายตราสารหนี้ในตลาดรองสัปดาห์นี้ลดลงจากสัปดาห์ก่อนร้อยละ 9.8 มีมูลค่ารวม 46,551 ล้านบาท หรือเฉลี่ย 9,310 ล้านบาทต่อวัน ปริมาณธุรกรรม Outright มีมูลค่า 24,267 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 52 ตั๋วเงินคลังมีปริมาณการซื้อขายสูงสุด รองลงมาได้แก่ พันธบัตรรัฐบาลอัตราผลตอบแทนโดยรวม (yield) ของพันธบัตรรัฐบาลในสัปดาห์นี้ปรับตัวสูงขึ้น โดยพันธบัตรฯ ระยะกลางอายุ 5-7 ปี มีอัตราผลตอบแทนเพิ่มขึ้น 7 basis point สำหรับช่วงอายุอื่นๆ มีอัตราผลตอบแทนเพิ่มขึ้นเล็กน้อย ดัชนีราคา (Clean price index) ของพันธบัตรรัฐบาลและหุ้นกู้เอกชนลดลง 18 และ 8 basis point ตามลำดับ สำหรับ US Treasury Yield มีความผันผวน โดยในต้นสัปดาห์ yield ปรับเพิ่มสูงขึ้นเนื่องจากตัวเลขการจ้างงานที่ออกมาดี จึงคาดว่าจะมีการปรับอัตราดอกเบี้ยในการประชุม FOMC ในเดือนหน้า แต่ต่อมาประธาน fed ได้แถลงถึงความไม่มั่นใจต่อการฟื้นตัวทางเศรษฐกิจ รวมทั้งการวางระเบิดในอินโดนีเซียทำให้นักลงทุนกังวลต่อภาวะเศรษฐกิจ จึงมีแรงซื้อพันธบัตรเข้ามา ทำให้ yield ปรับลดลงในช่วงกลางสัปดาห์ ก่อนจะปรับขึ้นในวันสุดท้ายของสัปดาห์
อัตราแลกเปลี่ยน
เงินบาทเคลื่อนไหวอยู่ในกรอบแคบๆ ระหว่าง 41.48 - 41.61 บาทต่อดอลลาร์ สรอ. เท่ากับสัปดาห์ก่อนหน้า และมีค่าเฉลี่ยตลอดสัปดาห์ที่ 41.54 บาทต่อดอลลาร์ สรอ. อ่อนค่าลงเล็กน้อยร้อยละ 0.05 โดยเงินบาทในช่วงต้นสัปดาห์อ่อนค่าต่อเนื่องจากปลายสัปดาห์ก่อนหน้าตามค่าเงินในภูมิภาคและเงินเยน ในขณะที่เงินดอลลาร์ สรอ. ได้รับปัจจัยสนับสนุนจากตัวเลขการจ้างงานนอกภาคเกษตรของสหรัฐฯ ในเดือนสิงหาคมที่ปรับตัวเพิ่มขึ้นมากกว่าการคาดการณ์ของตลาด ตลอดจนตัวเลขการว่างงานในเดือนสิงหาคมที่ปรับตัวลดลง อย่างไรก็ตาม เงินบาทค่อนข้างทรงตัวในช่วงกลางสัปดาห์ ก่อนที่จะปรับแข็งค่าขึ้นเป็นลำดับในช่วงปลายสัปดาห์ ส่วนหนึ่งเนื่องจากการปรับตัวสูงขึ้นของดัชนีตลาดหลักทรัพย์ไทยและการซื้อสุทธิอย่างต่อเนื่องของนักลงทุนต่างชาติ นอกจากนี้ ยังได้รับผลกระทบจากแรงเทขายเงินดอลลาร์ สรอ. ทั้งในตลาดในประเทศและตลาดต่างประเทศ เพื่อเปลี่ยนเป็นเงินสกุลหลักอื่นๆ หลังจากประธานธนาคารกลางสหรัฐฯ แสดงความไม่มั่นใจต่อการขยายตัวทางเศรษฐกิจสหรัฐฯ ในการแถลงการณ์ต่อคณะกรรมาธิการงบประมาณของสภาผู้แทนราษฏร ประกอบกับตัวเลขเศรษฐกิจสหรัฐฯ บางตัวเริ่มชะลอตัวลง ซึ่งส่งผลให้ตลาดคาดการณ์ว่าธนาคารกลางสหรัฐฯ อาจชะลอการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบายในการประชุมช่วงปลายเดือนกันยายนนี้
--สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ--
-พห-