-ธนาคารพาณิชย์บางแห่งนำเงินที่ได้รับจากการจองซื้อหุ้นของบริษัทไทยออยล์มาลงทุนระยะสั้น หนาแน่นในตลาด R/P ระยะ 1 วัน ส่งผลให้อัตราดอกเบี้ยระยะดังกล่าวปรับตัวลดลงเล็กน้อยในช่วงกลางถึงปลายสัปดาห์ ในขณะที่อัตราดอกเบี้ยระยะ 7 และ 14 วันปิดตลาดไม่เปลี่ยนแปลง
-มูลค่าซื้อขายตราสารหนี้ลดลงเล็กน้อย ดัชนีราคาพันธบัตรรัฐบาลและหุ้นกู้เอกชนปรับเพิ่มขึ้น อัตราผลตอบแทน (Yield) ของพันธบัตรรัฐบาลลดลง ตาม US Treasury Yield ที่ปรับลดลงเนื่องจากนักลงทุนไม่มั่นใจต่อการขยายตัวทางเศรษฐกิจ
-เงินบาทแข็งค่าขึ้นเล็กน้อยจากปลายสัปดาห์ก่อนหน้า ก่อนจะมีทิศทางอ่อนค่าลงเป็นลำดับ เนื่องจากปัจจัยกดดันด้านราคาน้ำมัน ทิศทางการอ่อนค่าของเงินในภูมิภาคและเงินเยน ตลอดจนการปรับตัวลงของดัชนีตลาดหลักทรัพย์ไทย ในขณะที่เงินดอลลาร์ สรอ. อ่อนค่าลงเมื่อเทียบกับเงินสกุลหลัก เนื่องจากตัวเลขเศรษฐกิจออกมาต่ำกว่าการคาดการณ์ของตลาด
สภาพคล่องและอัตราดอกเบี้ย
ธนาคารพาณิชย์มีความต้องการกู้ยืมในตลาดเงินระยะสั้นเพิ่มขึ้นในช่วงต้นสัปดาห์ โดยเฉพาะในตลาดซื้อคืนพันธบัตรระยะ 1 วัน ส่งผลให้อัตราดอกเบี้ยระยะ 1 วันปิดตลาดสูงขึ้นจากร้อยละ 1.4375 ต่อปีในสัปดาห์ก่อนหน้า มาอยู่ที่ร้อยละ 1.46875 ต่อปี อย่างไรก็ตาม ธนาคารพาณิชย์บางแห่งนำเงินที่ได้รับจากการจองซื้อหุ้นของบริษัทไทยออยล์มาลงทุนระยะสั้น หนาแน่นในตลาดซื้อคืนระยะ 1 วัน อัตราดอกเบี้ยระยะดังกล่าวจึงปรับตัวลดลงมาอยู่ที่ร้อยละ 1.4375 ต่อปีในช่วงกลางถึงปลายสัปดาห์ ส่วนตลาดซื้อคืนระยะ 7 และ 14 วันมีปริมาณการทำธุรกรรมไม่มากนัก เนื่องจากสถาบันการเงินส่วนใหญ่รอผลการประชุมคณะกรรมการนโยบายการเงิน ธปท. ในวันพุธที่ 20 ตุลาคม เกี่ยวกับทิศทางอัตราดอกเบี้ยในประเทศ จึงเน้นทำธุรกรรมระยะสั้นในตลาดซื้อคืนระยะ 1 วัน โดยอัตราดอกเบี้ยระยะ 7 และ 14 วันปิดตลาดในอัตราเดิมตลอดสัปดาห์ที่ร้อยละ 1.46875 และ 1.5 ต่อปี ตามลำดับ ในขณะเดียวกัน อัตราดอกเบี้ย Interbank มีช่วงเคลื่อนไหวแคบลงมาอยู่ระหว่างร้อยละ 1.35 - 1.51 โดยอัตรากลาง (Mode) ปิดตลาดคงที่ที่ร้อยละ 1.47 ต่อปีตลอดสัปดาห์
ตลาดตราสารหนี้
ในสัปดาห์นี้มีการประมูลตราสารหนี้ภาครัฐ 11,000 ล้านบาท โดยเป็นตั๋วเงินคลังอายุ 28 และ 91 วัน วงเงินรวม 4,000 ล้านบาท พันธบัตรรัฐบาลกรณีพิเศษ เพื่อชดเชยความเสียหายให้กองทุนฟื้นฟูฯ อายุ 6 และ 15 ปี วงเงิน 4,000 ล้านบาท และพันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย อายุ 364 วัน วงเงิน 3,000 ล้านบาท ตราสารหนี้ส่วนใหญ่มีอัตราผลตอบแทนเพิ่มขึ้น ยกเว้นพันธบัตรรัฐบาลอายุ 6 ปี และตั๋วเงินคลังอายุ 28 วัน
การซื้อขายตราสารหนี้ในตลาดรองสัปดาห์นี้ลดลงจากสัปดาห์ก่อนร้อยละ 17.2 มีมูลค่ารวม 52,390 ล้านบาท หรือเฉลี่ย 10,478 ล้านบาทต่อวัน ปริมาณธุรกรรม Outright มีมูลค่า 29,046 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 55 อัตราผลตอบแทนโดยรวม (yield) ของพันธบัตรรัฐบาลปรับตัวลดลงทุกช่วงอายุ โดยเฉพาะพันธบัตรฯ ระยะปานกลาง อายุ 5-7 ปี อัตราผลตอบแทนลดลงมากที่สุด ถึงแม้จะมีการคาดการณ์การปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยในการประชุมคณะกรรมการนโยบายการเงินครั้งต่อไป แต่ yield ยังคงปรับตัวลดลง ซึ่งส่วนหนึ่งเป็นไปตามการเคลื่อนไหวของ US Treasury Yield ที่ลดลงอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ต้นสัปดาห์ เนื่องจากราคาน้ำมันที่ยังทรงตัวอยู่ในระดับสูง และตัวเลขทางเศรษฐกิจของสหรัฐฯ ที่ออกมาต่ำกว่าที่คาด ซึ่งเป็นปัจจัยลบต่อการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยของสหรัฐฯ นอกจากนี้ดัชนีราคาตลาดหลักทรัพย์ไทยที่ลดลงมากในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา ทำให้นักลงทุนบางส่วนมาเพิ่มการลงทุนในตลาดตราสารหนี้มากขึ้น ส่งผลให้ดัชนีราคา (Clean price index) ของพันธบัตรรัฐบาลและ หุ้นกู้เอกชนเพิ่มขึ้น 20 และ 27 basis point ตามลำดับ
อัตราแลกเปลี่ยน
เงินบาทในช่วงต้นสัปดาห์แข็งค่าขึ้นเล็กน้อยจากปลายสัปดาห์ก่อนหน้าตามการแข็งค่าของเงินเยน ประกอบกับเงินดอลลาร์ สรอ. ถูกกดดันจากตัวเลขการจ้างงานนอกภาคเกษตรในเดือนกันยายนที่ออกมาต่ำกว่าการคาดการณ์ของตลาดเป็นจำนวนมาก อย่างไรก็ตาม เงินบาทมีทิศทางอ่อนค่าลงเป็นลำดับในช่วงกลางถึงปลายสัปดาห์ โดยมีปัจจัยกดดันภายในประเทศจากดัชนีตลาดหลักทรัพย์ไทยที่ปรับตัวลดลงค่อนข้างมากจากช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา อีกทั้งเริ่มมีการขายสุทธิจากนักลงทุนต่างชาติในบางช่วงเนื่องจากความไม่แน่ใจในทิศทางของตลาด นอกจากนี้ เงินบาทยังมีปัจจัยกดดันจากภายนอกประเทศ ได้แก่ ราคาน้ำมันดิบในตลาดโลกที่ยังคงปรับตัวสูงขึ้น และทิศทางการอ่อนค่าของเงินในภูมิภาคและเงินเยนหลังจากที่ทางการจีนออกมาปฏิเสธการปรับขึ้นค่าเงินหยวนในระยะนี้ เนื่องจากยังต้องการรักษาเสถียรภาพค่าเงินหยวน และต้องการให้มีการปล่อยให้อัตราแลกเปลี่ยนลอยตัวอย่างเป็นระบบและค่อยเป็นค่อยไป อย่างไรก็ตาม การอ่อนค่าของเงินบาทถูกจำกัดด้วยการอ่อนค่าของเงินดอลลาร์ สรอ. เมื่อเทียบกับเงินสกุลหลัก เนื่องจากปัจจัยกดดันด้านราคาน้ำมันและตัวเลขดุลการค้าสหรัฐฯ ที่ขาดดุลเพิ่มขึ้น ส่งผลให้เงินบาทในวันศุกร์ปรับแข็งค่าขึ้นเล็กน้อย ทั้งนี้ เงินบาทมีค่าเฉลี่ยตลอดสัปดาห์ที่ 41.32 บาทต่อดอลลาร์ สรอ. แข็งค่าขึ้นเล็กน้อยร้อยละ 0.09 เมื่อเทียบกับค่าเฉลี่ยในสัปดาห์ก่อนหน้า
--สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ--
-พห-
-มูลค่าซื้อขายตราสารหนี้ลดลงเล็กน้อย ดัชนีราคาพันธบัตรรัฐบาลและหุ้นกู้เอกชนปรับเพิ่มขึ้น อัตราผลตอบแทน (Yield) ของพันธบัตรรัฐบาลลดลง ตาม US Treasury Yield ที่ปรับลดลงเนื่องจากนักลงทุนไม่มั่นใจต่อการขยายตัวทางเศรษฐกิจ
-เงินบาทแข็งค่าขึ้นเล็กน้อยจากปลายสัปดาห์ก่อนหน้า ก่อนจะมีทิศทางอ่อนค่าลงเป็นลำดับ เนื่องจากปัจจัยกดดันด้านราคาน้ำมัน ทิศทางการอ่อนค่าของเงินในภูมิภาคและเงินเยน ตลอดจนการปรับตัวลงของดัชนีตลาดหลักทรัพย์ไทย ในขณะที่เงินดอลลาร์ สรอ. อ่อนค่าลงเมื่อเทียบกับเงินสกุลหลัก เนื่องจากตัวเลขเศรษฐกิจออกมาต่ำกว่าการคาดการณ์ของตลาด
สภาพคล่องและอัตราดอกเบี้ย
ธนาคารพาณิชย์มีความต้องการกู้ยืมในตลาดเงินระยะสั้นเพิ่มขึ้นในช่วงต้นสัปดาห์ โดยเฉพาะในตลาดซื้อคืนพันธบัตรระยะ 1 วัน ส่งผลให้อัตราดอกเบี้ยระยะ 1 วันปิดตลาดสูงขึ้นจากร้อยละ 1.4375 ต่อปีในสัปดาห์ก่อนหน้า มาอยู่ที่ร้อยละ 1.46875 ต่อปี อย่างไรก็ตาม ธนาคารพาณิชย์บางแห่งนำเงินที่ได้รับจากการจองซื้อหุ้นของบริษัทไทยออยล์มาลงทุนระยะสั้น หนาแน่นในตลาดซื้อคืนระยะ 1 วัน อัตราดอกเบี้ยระยะดังกล่าวจึงปรับตัวลดลงมาอยู่ที่ร้อยละ 1.4375 ต่อปีในช่วงกลางถึงปลายสัปดาห์ ส่วนตลาดซื้อคืนระยะ 7 และ 14 วันมีปริมาณการทำธุรกรรมไม่มากนัก เนื่องจากสถาบันการเงินส่วนใหญ่รอผลการประชุมคณะกรรมการนโยบายการเงิน ธปท. ในวันพุธที่ 20 ตุลาคม เกี่ยวกับทิศทางอัตราดอกเบี้ยในประเทศ จึงเน้นทำธุรกรรมระยะสั้นในตลาดซื้อคืนระยะ 1 วัน โดยอัตราดอกเบี้ยระยะ 7 และ 14 วันปิดตลาดในอัตราเดิมตลอดสัปดาห์ที่ร้อยละ 1.46875 และ 1.5 ต่อปี ตามลำดับ ในขณะเดียวกัน อัตราดอกเบี้ย Interbank มีช่วงเคลื่อนไหวแคบลงมาอยู่ระหว่างร้อยละ 1.35 - 1.51 โดยอัตรากลาง (Mode) ปิดตลาดคงที่ที่ร้อยละ 1.47 ต่อปีตลอดสัปดาห์
ตลาดตราสารหนี้
ในสัปดาห์นี้มีการประมูลตราสารหนี้ภาครัฐ 11,000 ล้านบาท โดยเป็นตั๋วเงินคลังอายุ 28 และ 91 วัน วงเงินรวม 4,000 ล้านบาท พันธบัตรรัฐบาลกรณีพิเศษ เพื่อชดเชยความเสียหายให้กองทุนฟื้นฟูฯ อายุ 6 และ 15 ปี วงเงิน 4,000 ล้านบาท และพันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย อายุ 364 วัน วงเงิน 3,000 ล้านบาท ตราสารหนี้ส่วนใหญ่มีอัตราผลตอบแทนเพิ่มขึ้น ยกเว้นพันธบัตรรัฐบาลอายุ 6 ปี และตั๋วเงินคลังอายุ 28 วัน
การซื้อขายตราสารหนี้ในตลาดรองสัปดาห์นี้ลดลงจากสัปดาห์ก่อนร้อยละ 17.2 มีมูลค่ารวม 52,390 ล้านบาท หรือเฉลี่ย 10,478 ล้านบาทต่อวัน ปริมาณธุรกรรม Outright มีมูลค่า 29,046 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 55 อัตราผลตอบแทนโดยรวม (yield) ของพันธบัตรรัฐบาลปรับตัวลดลงทุกช่วงอายุ โดยเฉพาะพันธบัตรฯ ระยะปานกลาง อายุ 5-7 ปี อัตราผลตอบแทนลดลงมากที่สุด ถึงแม้จะมีการคาดการณ์การปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยในการประชุมคณะกรรมการนโยบายการเงินครั้งต่อไป แต่ yield ยังคงปรับตัวลดลง ซึ่งส่วนหนึ่งเป็นไปตามการเคลื่อนไหวของ US Treasury Yield ที่ลดลงอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ต้นสัปดาห์ เนื่องจากราคาน้ำมันที่ยังทรงตัวอยู่ในระดับสูง และตัวเลขทางเศรษฐกิจของสหรัฐฯ ที่ออกมาต่ำกว่าที่คาด ซึ่งเป็นปัจจัยลบต่อการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยของสหรัฐฯ นอกจากนี้ดัชนีราคาตลาดหลักทรัพย์ไทยที่ลดลงมากในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา ทำให้นักลงทุนบางส่วนมาเพิ่มการลงทุนในตลาดตราสารหนี้มากขึ้น ส่งผลให้ดัชนีราคา (Clean price index) ของพันธบัตรรัฐบาลและ หุ้นกู้เอกชนเพิ่มขึ้น 20 และ 27 basis point ตามลำดับ
อัตราแลกเปลี่ยน
เงินบาทในช่วงต้นสัปดาห์แข็งค่าขึ้นเล็กน้อยจากปลายสัปดาห์ก่อนหน้าตามการแข็งค่าของเงินเยน ประกอบกับเงินดอลลาร์ สรอ. ถูกกดดันจากตัวเลขการจ้างงานนอกภาคเกษตรในเดือนกันยายนที่ออกมาต่ำกว่าการคาดการณ์ของตลาดเป็นจำนวนมาก อย่างไรก็ตาม เงินบาทมีทิศทางอ่อนค่าลงเป็นลำดับในช่วงกลางถึงปลายสัปดาห์ โดยมีปัจจัยกดดันภายในประเทศจากดัชนีตลาดหลักทรัพย์ไทยที่ปรับตัวลดลงค่อนข้างมากจากช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา อีกทั้งเริ่มมีการขายสุทธิจากนักลงทุนต่างชาติในบางช่วงเนื่องจากความไม่แน่ใจในทิศทางของตลาด นอกจากนี้ เงินบาทยังมีปัจจัยกดดันจากภายนอกประเทศ ได้แก่ ราคาน้ำมันดิบในตลาดโลกที่ยังคงปรับตัวสูงขึ้น และทิศทางการอ่อนค่าของเงินในภูมิภาคและเงินเยนหลังจากที่ทางการจีนออกมาปฏิเสธการปรับขึ้นค่าเงินหยวนในระยะนี้ เนื่องจากยังต้องการรักษาเสถียรภาพค่าเงินหยวน และต้องการให้มีการปล่อยให้อัตราแลกเปลี่ยนลอยตัวอย่างเป็นระบบและค่อยเป็นค่อยไป อย่างไรก็ตาม การอ่อนค่าของเงินบาทถูกจำกัดด้วยการอ่อนค่าของเงินดอลลาร์ สรอ. เมื่อเทียบกับเงินสกุลหลัก เนื่องจากปัจจัยกดดันด้านราคาน้ำมันและตัวเลขดุลการค้าสหรัฐฯ ที่ขาดดุลเพิ่มขึ้น ส่งผลให้เงินบาทในวันศุกร์ปรับแข็งค่าขึ้นเล็กน้อย ทั้งนี้ เงินบาทมีค่าเฉลี่ยตลอดสัปดาห์ที่ 41.32 บาทต่อดอลลาร์ สรอ. แข็งค่าขึ้นเล็กน้อยร้อยละ 0.09 เมื่อเทียบกับค่าเฉลี่ยในสัปดาห์ก่อนหน้า
--สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ--
-พห-