- สภาพคล่องในตลาดเงินตึงตัวขึ้นเล็กน้อยในช่วงต้นสัปดาห์จากความต้องการสำรองเงินสดของธนาคารพาณิชย์ ส่วนในช่วงปลายสัปดาห์ธนาคารพาณิชย์มีการนำสภาพคล่องส่วนเกินจากที่สำรองไว้และเงินจากภาครัฐเพื่อเตรียมจ่ายเงินเดือนมาลงทุนระยะสั้น แต่อัตราดอกเบี้ยทุกประเภทยังคงปิดตลาดในอัตราเดิมตลอดสัปดาห์
-มูลค่าซื้อขายตราสารหนี้ต่อวันเพิ่มขึ้นเล็กน้อย อัตราผลตอบแทน (Yield) ของพันธบัตรฯระยะสั้นเพิ่มสูงขึ้น แต่ พันธบัตรฯ ระยะยาวปรับลดลง ในขณะที่ US Treasury Yield ปรับตัวเพิ่มขึ้นทุกช่วงอายุ
-เงินบาทเคลื่อนไหวในกรอบแคบๆ โดยถูกกดดันจากความกังวลต่อสถานการณ์ความไม่สงบในภาคใต้และการระบาดของเชื้อไข้หวัดนก ตลอดจนการปรับตัวลดลงของดัชนีตลาดหลักทรัพย์ไทยและการขายสุทธิจากนักลงทุนต่างชาติ แต่การอ่อนค่าของเงินบาทถูกจำกัดด้วยเงินดอลลาร์ สรอ. ที่อ่อนค่าลง จากการตัวเลขเศรษฐกิจสหรัฐฯ ที่ออกมาไม่ดี ความไม่แน่นอนก่อนการเลือกตั้ง และการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยของจีน
สภาพคล่องและอัตราดอกเบี้ย
สภาพคล่องในตลาดเงินระยะสั้นตึงตัวขึ้นเล็กน้อยในช่วงต้นสัปดาห์ เนื่องจากปริมาณเงินสดที่ถูกเบิกถอนในช่วงวันหยุดยาวในสัปดาห์ก่อนหน้ายังไม่ไหลกลับคืนสู่ระบบ ประกอบกับสถาบันการเงินส่วนใหญ่ต้องการดำรงเงินสดสำรองไว้ในระดับสูงในช่วงเริ่มต้นปักษ์ใหม่ และมีการสำรองเงินสดเพื่อรองรับการเบิกถอนของลูกค้าในช่วงสิ้นเดือน ส่วนในช่วงปลายสัปดาห์ ธนาคารพาณิชย์ทยอยนำสภาพคล่องส่วนเกินจากที่สำรองไว้และเงินจากภาครัฐเพื่อเตรียมจ่ายเงินเดือนมาลงทุนระยะสั้น หนาแน่นในตลาดซื้อคืนพันธบัตรระยะ 1 วัน ส่งผลให้อัตราดอกเบี้ยระยะดังกล่าวเคลื่อนไหวระหว่างวันในช่วงแคบๆ แต่ปิดตลาดไม่เปลี่ยนแปลงตลอดสัปดาห์ที่ร้อยละ 1.6875 ต่อปี เช่นเดียวกับอัตราดอกเบี้ยระยะ 7 และ 14 วัน ที่ปิดตลาดคงที่ที่ร้อยละ 1.71875 และ 1.75 ต่อปีตลอดสัปดาห์ หลังจากมีการเสนอลงทุนในอัตราดอกเบี้ยสูงขึ้นตามอัตราดอกเบี้ยนโยบายในสัปดาห์ก่อนหน้า สำหรับอัตราดอกเบี้ย Interbank มีช่วงเคลื่อนไหวเพิ่มขึ้นจากร้อยละ 1.45 - 1.72 มาอยู่ระหว่างร้อยละ 1.65 - 1.75 โดยอัตรากลาง (Mode) ปิดตลาดคงที่ที่ร้อยละ 1.7 ต่อปีตลอดสัปดาห์ สอดคล้องกับอัตราดอกเบี้ยในตลาดซื้อคืนพันธบัตร
ตลาดตราสารหนี้
เนื่องจากในสัปดาห์นี้มีวันทำการเพียง 4 วัน จึงมีการประมูลตราสารหนี้ภาครัฐเพียง 10,000 ล้านบาท ได้แก่ พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย อายุ 364 วัน วงเงิน 3,000 ล้านบาท มีอัตราผลตอบแทนเพิ่มขึ้นเล็กน้อย และพันธบัตรรัฐบาลกรณีพิเศษ เพื่อชดเชยความเสียหายให้กองทุนฟื้นฟูฯ อายุ 6 และ 15 ปี วงเงิน 4,000 ล้าน มีอัตราผลตอบแทนลดลง ทั้งนี้ มีการเสนอประมูลพันธบัตรฯ อายุ 15 ปี ในสัดส่วนที่ค่อนข้างสูง นอกจากนี้ยังมีการประมูลพันธบัตรองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพที่กระทรวงการคลังค้ำประกัน อายุ 4 และ 6 ปี วงเงินรวม 3,000 ล้านบาท สำหรับตั๋วเงินคลังได้มีการประมูลไปเมื่อปลายสัปดาห์ที่แล้ว มูลค่ารวมของการซื้อขายตราสารหนี้ในตลาดรองเท่ากับ 45,444 ล้านบาท ลดลงจากสัปดาห์ก่อนร้อยละ 18 เนื่องจากมีวันทำการเพียง 4 วัน ส่วนมูลค่าซื้อขายเฉลี่ยต่อวันใกล้เคียงกับสัปดาห์ก่อน ที่ระดับ 11,361 ล้านบาทต่อวัน ปริมาณธุรกรรม Outright มีมูลค่า 20,639 ล้านบาท หรือร้อยละ 45 ตราสารหนี้ที่มีมูลค่าการซื้อขายสูงที่สุด ได้แก่ ตั๋วเงินคลัง รองลงมาเป็นพันธบัตรรัฐบาล อัตราผลตอบแทน (yield) ของพันธบัตรฯ ระยะสั้นและปานกลางปรับตัวสูงขึ้นเล็กน้อย และมีการปรับตัวขึ้นลงในระหว่างสัปดาห์ ในขณะที่พันธบัตรฯ ระยะยาวมีอัตราผลตอบแทนลดลงตลอดสัปดาห์ ซึ่งสอดคล้องกับความต้องการพันธบัตรระยะยาวในตลาดแรกที่มีอยู่สูง ทำให้เส้นอัตราผลตอบแทน Yield Curve มีความลาดชันลดลง และดัชนีราคา (Clean price index) ของพันธบัตรรัฐบาลและ หุ้นกู้เอกชนเพิ่มขึ้น 2 และ 9 basis point ตามลำดับ สำหรับ US Treasury Yield ปรับเพิ่มขึ้นทุกช่วงอายุ
อัตราแลกเปลี่ยน
เงินบาทมีค่าเฉลี่ยตลอดสัปดาห์ที่ 41.00 บาทต่อดอลลาร์ สรอ. แข็งค่าขึ้นร้อยละ 0.8 เมื่อเทียบกับค่าเฉลี่ยในสัปดาห์ก่อนหน้า โดยเงินบาทในช่วงต้นสัปดาห์แข็งค่าขึ้นจากปลายสัปดาห์ก่อนตามค่าเงินในภูมิภาคและเงินเยน และไม่มีการเปลี่ยนแปลงตลอดสัปดาห์ในกรอบแคบๆ ระหว่าง 41.00 - 41. 02 บาทต่อดอลลาร์ สรอ. ปัจจัยกดดันค่าเงินบาทในสัปดาห์นี้ ได้แก่ ความกังวลต่อสถานการณ์ความรุนแรงใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ที่ทวีความรุนแรงมากขึ้น และการกลับมาระบาดของเชื้อไข้หวัดนก ประกอบกับนักลงทุนต่างชาติเริ่มมีการขายสุทธิเนื่องจากไม่มั่นใจในทิศทางของตลาดหลักทรัพย์ไทยที่ปรับตัวลดลงค่อนข้างมากจากปัจจัยกดดันภายในประเทศ อย่างไรก็ตาม การอ่อนค่าของเงินบาทถูกจำกัดด้วยทิศทางการอ่อนค่าของเงินดอลลาร์ สรอ. เมื่อเทียบกับเงินสกุลหลัก เนื่องจากตัวเลขเศรษฐกิจสหรัฐฯ ออกมาต่ำกว่าการคาดการณ์ของตลาด และความไม่แน่นอนก่อนช่วงการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐฯ นอกจากนี้ เงินดอลลาร์ สรอ. ยังได้รับผลกระทบจากการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยเงินฝากและเงินกู้ยืมของธนาคารกลางจีนเป็นครั้งแรกในรอบ 9 ปี ในช่วงปลายสัปดาห์ ซึ่งส่งผลให้ค่าเงินในภูมิภาคโดยเฉพาะเงินเยนเมื่อเทียบกับดอลลาร์ สรอ. มีแนวโน้มแข็งค่าขึ้น
--สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ--
-พห-
-มูลค่าซื้อขายตราสารหนี้ต่อวันเพิ่มขึ้นเล็กน้อย อัตราผลตอบแทน (Yield) ของพันธบัตรฯระยะสั้นเพิ่มสูงขึ้น แต่ พันธบัตรฯ ระยะยาวปรับลดลง ในขณะที่ US Treasury Yield ปรับตัวเพิ่มขึ้นทุกช่วงอายุ
-เงินบาทเคลื่อนไหวในกรอบแคบๆ โดยถูกกดดันจากความกังวลต่อสถานการณ์ความไม่สงบในภาคใต้และการระบาดของเชื้อไข้หวัดนก ตลอดจนการปรับตัวลดลงของดัชนีตลาดหลักทรัพย์ไทยและการขายสุทธิจากนักลงทุนต่างชาติ แต่การอ่อนค่าของเงินบาทถูกจำกัดด้วยเงินดอลลาร์ สรอ. ที่อ่อนค่าลง จากการตัวเลขเศรษฐกิจสหรัฐฯ ที่ออกมาไม่ดี ความไม่แน่นอนก่อนการเลือกตั้ง และการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยของจีน
สภาพคล่องและอัตราดอกเบี้ย
สภาพคล่องในตลาดเงินระยะสั้นตึงตัวขึ้นเล็กน้อยในช่วงต้นสัปดาห์ เนื่องจากปริมาณเงินสดที่ถูกเบิกถอนในช่วงวันหยุดยาวในสัปดาห์ก่อนหน้ายังไม่ไหลกลับคืนสู่ระบบ ประกอบกับสถาบันการเงินส่วนใหญ่ต้องการดำรงเงินสดสำรองไว้ในระดับสูงในช่วงเริ่มต้นปักษ์ใหม่ และมีการสำรองเงินสดเพื่อรองรับการเบิกถอนของลูกค้าในช่วงสิ้นเดือน ส่วนในช่วงปลายสัปดาห์ ธนาคารพาณิชย์ทยอยนำสภาพคล่องส่วนเกินจากที่สำรองไว้และเงินจากภาครัฐเพื่อเตรียมจ่ายเงินเดือนมาลงทุนระยะสั้น หนาแน่นในตลาดซื้อคืนพันธบัตรระยะ 1 วัน ส่งผลให้อัตราดอกเบี้ยระยะดังกล่าวเคลื่อนไหวระหว่างวันในช่วงแคบๆ แต่ปิดตลาดไม่เปลี่ยนแปลงตลอดสัปดาห์ที่ร้อยละ 1.6875 ต่อปี เช่นเดียวกับอัตราดอกเบี้ยระยะ 7 และ 14 วัน ที่ปิดตลาดคงที่ที่ร้อยละ 1.71875 และ 1.75 ต่อปีตลอดสัปดาห์ หลังจากมีการเสนอลงทุนในอัตราดอกเบี้ยสูงขึ้นตามอัตราดอกเบี้ยนโยบายในสัปดาห์ก่อนหน้า สำหรับอัตราดอกเบี้ย Interbank มีช่วงเคลื่อนไหวเพิ่มขึ้นจากร้อยละ 1.45 - 1.72 มาอยู่ระหว่างร้อยละ 1.65 - 1.75 โดยอัตรากลาง (Mode) ปิดตลาดคงที่ที่ร้อยละ 1.7 ต่อปีตลอดสัปดาห์ สอดคล้องกับอัตราดอกเบี้ยในตลาดซื้อคืนพันธบัตร
ตลาดตราสารหนี้
เนื่องจากในสัปดาห์นี้มีวันทำการเพียง 4 วัน จึงมีการประมูลตราสารหนี้ภาครัฐเพียง 10,000 ล้านบาท ได้แก่ พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย อายุ 364 วัน วงเงิน 3,000 ล้านบาท มีอัตราผลตอบแทนเพิ่มขึ้นเล็กน้อย และพันธบัตรรัฐบาลกรณีพิเศษ เพื่อชดเชยความเสียหายให้กองทุนฟื้นฟูฯ อายุ 6 และ 15 ปี วงเงิน 4,000 ล้าน มีอัตราผลตอบแทนลดลง ทั้งนี้ มีการเสนอประมูลพันธบัตรฯ อายุ 15 ปี ในสัดส่วนที่ค่อนข้างสูง นอกจากนี้ยังมีการประมูลพันธบัตรองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพที่กระทรวงการคลังค้ำประกัน อายุ 4 และ 6 ปี วงเงินรวม 3,000 ล้านบาท สำหรับตั๋วเงินคลังได้มีการประมูลไปเมื่อปลายสัปดาห์ที่แล้ว มูลค่ารวมของการซื้อขายตราสารหนี้ในตลาดรองเท่ากับ 45,444 ล้านบาท ลดลงจากสัปดาห์ก่อนร้อยละ 18 เนื่องจากมีวันทำการเพียง 4 วัน ส่วนมูลค่าซื้อขายเฉลี่ยต่อวันใกล้เคียงกับสัปดาห์ก่อน ที่ระดับ 11,361 ล้านบาทต่อวัน ปริมาณธุรกรรม Outright มีมูลค่า 20,639 ล้านบาท หรือร้อยละ 45 ตราสารหนี้ที่มีมูลค่าการซื้อขายสูงที่สุด ได้แก่ ตั๋วเงินคลัง รองลงมาเป็นพันธบัตรรัฐบาล อัตราผลตอบแทน (yield) ของพันธบัตรฯ ระยะสั้นและปานกลางปรับตัวสูงขึ้นเล็กน้อย และมีการปรับตัวขึ้นลงในระหว่างสัปดาห์ ในขณะที่พันธบัตรฯ ระยะยาวมีอัตราผลตอบแทนลดลงตลอดสัปดาห์ ซึ่งสอดคล้องกับความต้องการพันธบัตรระยะยาวในตลาดแรกที่มีอยู่สูง ทำให้เส้นอัตราผลตอบแทน Yield Curve มีความลาดชันลดลง และดัชนีราคา (Clean price index) ของพันธบัตรรัฐบาลและ หุ้นกู้เอกชนเพิ่มขึ้น 2 และ 9 basis point ตามลำดับ สำหรับ US Treasury Yield ปรับเพิ่มขึ้นทุกช่วงอายุ
อัตราแลกเปลี่ยน
เงินบาทมีค่าเฉลี่ยตลอดสัปดาห์ที่ 41.00 บาทต่อดอลลาร์ สรอ. แข็งค่าขึ้นร้อยละ 0.8 เมื่อเทียบกับค่าเฉลี่ยในสัปดาห์ก่อนหน้า โดยเงินบาทในช่วงต้นสัปดาห์แข็งค่าขึ้นจากปลายสัปดาห์ก่อนตามค่าเงินในภูมิภาคและเงินเยน และไม่มีการเปลี่ยนแปลงตลอดสัปดาห์ในกรอบแคบๆ ระหว่าง 41.00 - 41. 02 บาทต่อดอลลาร์ สรอ. ปัจจัยกดดันค่าเงินบาทในสัปดาห์นี้ ได้แก่ ความกังวลต่อสถานการณ์ความรุนแรงใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ที่ทวีความรุนแรงมากขึ้น และการกลับมาระบาดของเชื้อไข้หวัดนก ประกอบกับนักลงทุนต่างชาติเริ่มมีการขายสุทธิเนื่องจากไม่มั่นใจในทิศทางของตลาดหลักทรัพย์ไทยที่ปรับตัวลดลงค่อนข้างมากจากปัจจัยกดดันภายในประเทศ อย่างไรก็ตาม การอ่อนค่าของเงินบาทถูกจำกัดด้วยทิศทางการอ่อนค่าของเงินดอลลาร์ สรอ. เมื่อเทียบกับเงินสกุลหลัก เนื่องจากตัวเลขเศรษฐกิจสหรัฐฯ ออกมาต่ำกว่าการคาดการณ์ของตลาด และความไม่แน่นอนก่อนช่วงการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐฯ นอกจากนี้ เงินดอลลาร์ สรอ. ยังได้รับผลกระทบจากการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยเงินฝากและเงินกู้ยืมของธนาคารกลางจีนเป็นครั้งแรกในรอบ 9 ปี ในช่วงปลายสัปดาห์ ซึ่งส่งผลให้ค่าเงินในภูมิภาคโดยเฉพาะเงินเยนเมื่อเทียบกับดอลลาร์ สรอ. มีแนวโน้มแข็งค่าขึ้น
--สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ--
-พห-