- สภาพคล่องทรงตัวอยู่ในระดับสูง แต่ความต้องการลงทุน/กู้ยืมของธนาคารพาณิชย์ค่อนข้างสมดุล อัตราดอกเบี้ย R/P 1 7
และ 14 วัน จึงปิดตลาดไม่เปลี่ยนแปลง ขณะที่อัตราดอกเบี้ย Interbank ปิดตลาดสูงขึ้นเล็กน้อย
- มูลค่าซื้อขายตราสารหนี้เพิ่มขึ้น อัตราผลตอบแทน (Yield ) ของพันธบัตรฯ ปรับตัวลดลงทุกช่วงอายุเป็นครั้งแรกในรอบ
8 สัปดาห์ ทำให้ดัชนีราคาพันธบัตรรัฐบาลและหุ้นกู้เอกชนปรับตัวเพิ่มขึ้น
- เงินบาทเคลื่อนไหวผันผวน โดยปรับแข็งค่าขึ้นในช่วงต้นและปลายสัปดาห์ เนื่องจากยอดการขาดดุลการค้าเดือน ก.ค.ปรับลดลง การซื้อสุทธิของนักลงทุนต่างชาติในตลาดหลักทรัพย์ไทย และการคาดการณ์การปรับขึ้นค่าเงินหยวนอีกครั้ง ส่วนในช่วงกลางสัปดาห์ เงินบาทถูกกดดันจากความต้องการซื้อเงินดอลลาร์ สรอ.และการอ่อนค่าของเงินในภูมิภาค
สภาพคล่องและอัตราดอกเบี้ย
สภาพคล่องในตลาดเงินระยะสั้นทรงตัวอยู่ในระดับสูงตลอดสัปดาห์ เนื่องจากเป็นช่วงจ่ายเงินเดือนของภาครัฐเข้าสู่ระบบการเงิน ประกอบกับธนาคารพาณิชย์มีการสำรองเงินไว้เพียงพอสำหรับการปิดสำรองสภาพคล่องรายปักษ์ในวันจันทร์ อย่างไรก็ตาม ความต้องการลงทุนและความต้องการกู้ยืมระยะสั้นของธนาคารพาณิชย์ค่อนข้างสมดุล ส่งผลให้อัตราดอกเบี้ยระยะสั้นส่วนใหญ่ปิดตลาดไม่เปลี่ยนแปลงตลอดสัปดาห์ โดยอัตราดอกเบี้ยตลาดซื้อคืนพันธบัตรระยะ 1 7 และ 14 วัน ปิดตลาดคงที่ที่ร้อยละ 2.6875 2.71875 และ 2.75 ต่อปี ตามลำดับ ขณะที่อัตราดอกเบี้ย Interbank มีช่วงเคลื่อนไหวกว้างขึ้นเล็กน้อยมาอยู่ระหว่างร้อยละ 2.625 - 2.75 และอัตรากลาง (Mode) ปิดตลาดเพิ่มขึ้นจากร้อยละ 2.69 ต่อปี ในช่วงต้นสัปดาห์ มาอยู่ที่ร้อยละ 2.7 ต่อปี ในช่วงกลางถึงปลายสัปดาห์
ตลาดตราสารหนี้
ในรอบสัปดาห์มีการเปิดประมูลตราสารหนี้ภาครัฐรวม 40,730 ล้านบาท โดยเป็นตั๋วเงินคลังอายุ 91 และ 182 วัน วงเงินรวม 10,000 ล้านบาท พันธบัตรรัฐบาลอายุ 3 7 และ 14 ปี วงเงินรวม 5,500 ล้านบาท และพันธบัตร ธปท. อายุ 28 วัน 364 วัน และ 2 ปี วงเงินรวม 22,000 ล้านบาท โดยตราสารส่วนใหญ่มีอัตราผลตอบแทนลดลง ยกเว้นพันธบัตรรัฐบาล อายุ 3 และ 14 ปี และพันธบัตร ธปท. อายุ 2 ปี ที่มีอัตราผลตอบแทนเพิ่มขึ้น นอกจากนี้มีการประมูลพันธบัตรการเคหะแห่งชาติ อายุ 2 และ 3 ปี วงเงินรวม 2,000 ล้านบาท และพันธบัตรธนาคารอาคารสงเคราะห์ อายุ 4 และ 6 ปี วงเงินรวม 2,000 ล้านบาท ในสัปดาห์นี้มีพันธบัตรภาครัฐครบกำหนด 23,292 ล้านบาท จึงมีพันธบัตรหมุนเวียนในตลาดเพิ่มขึ้น 17,438 ล้านบาท
มูลค่าซื้อขายของตราสารหนี้ในตลาดรองเท่ากับ 93,691 ล้านบาท หรือเฉลี่ย 18,738 ล้านบาทต่อวัน เพิ่มขึ้นจากสัปดาห์ก่อนร้อยละ 11 ตราสารหนี้ที่มีมูลค่าซื้อขายมากที่สุด ได้แก่ พันธบัตร ธปท.รองลงมาได้แก่ ตั๋วเงินคลัง โดยเป็นธุรกรรม Outright ร้อยละ 68 อัตราผลตอบแทน (yield) ในสัปดาห์นี้ปรับตัวลดลงทุกช่วงอายุ หลังจากปรับตัวขึ้นต่อเนื่อง 8 สัปดาห์ติดต่อกัน โดยในต้นสัปดาห์อัตราผลตอบแทนยังคงปรับเพิ่มขึ้น ก่อนที่จะปรับลดลงในช่วงกลาง-ปลายสัปดาห์ ซึ่งส่วนหนึ่งเป็นการปรับตัวตาม US Treasury Yield และอีกส่วนหนึ่งเป็นเพราะนักลงทุนกลับเข้ามาซื้อตราสารหนี้ โดยเฉพาะตราสารหนี้ระยะสั้น เนื่องจากระดับราคาได้ปรับลดลงไปมากตั้งแต่ปลายเดือน มิ.ย. ทำให้ ณ สิ้นสัปดาห์อัตราผลตอบแทนฯ ของพันธบัตรทุกช่วงอายุลดลง 1-15 basis points และดัชนีราคา (Clean price index) พันธบัตรรัฐบาลและหุ้นกู้เอกชนปรับตัวเพิ่มขึ้น 33 และ 25 basis points ตามลำดับ สำหรับ US Treasury Yield อายุต่ำกว่า 5 ปีปรับตัวเพิ่มขึ้น 1-3 basis points ขณะที่พันธบัตรฯ อายุตั้งแต่ 5 ปีขึ้นไป ปรับตัวลดลงเล็กน้อย
อัตราแลกเปลี่ยน
เงินบาทในช่วงต้นสัปดาห์มีทิศทางแข็งค่าขึ้นต่อเนื่องจากปลายสัปดาห์ก่อนหน้า เนื่องจากการแข็งค่าของเงินในภูมิภาคและเงินเยนหลังจากตลาดหลักทรัพย์ภูมิภาคปรับตัวดีขึ้น นอกจากนี้ เงินบาทยังแข็งค่าขึ้นจากปัจจัยสนับสนุนภายประเทศ ได้แก่ ยอดการขาดดุลการค้าในเดือนกรกฎาคมที่ขาดดุลลดลงเหลือเพียง 85 ล้านดอลลาร์ สรอ. จากระดับกว่าพันล้านดอลลาร์ สรอ. ในช่วงก่อนหน้า และการซื้อสุทธิของนักลงทุนต่างชาติในตลาดหลักทรัพย์ไทยอย่างต่อเนื่อง อย่างไรก็ตาม เงินบาทปรับอ่อนค่าลงในช่วงกลางสัปดาห์ โดยมีปัจจัยกดดันจากการอ่อนค่าของเงินในภูมิภาคโดยเฉพาะเงินรูเปียอินโดนีเซีย และความต้องการซื้อเงินดอลลาร์ สรอ. จากผู้นำเข้า สำหรับในช่วงปลายสัปดาห์ เงินบาทปรับแข็งค่าขึ้นจากการคาดการณ์ของนักลงทุนว่าทางการจีนอาจปรับขึ้นค่าเงินหยวนอีกครั้งหรือปล่อยให้ค่าเงินหยวนเคลื่อนไหวตามกลไกตลาดก่อนประธานาธิบดีจีนจะเดินทางเยือนสหรัฐฯ ในช่วงต้นเดือนหน้า แม้ว่าทางการจีนจะออกมาปฏิเสธข่าวดังกล่าวในภายหลังก็ตาม ขณะที่เงินดอลลาร์ สรอ. อ่อนค่าลงเล็กน้อยเมื่อเทียบกับเงินสกุลหลักจากตัวเลขเศรษฐกิจที่ออกมาต่ำกว่าการคาดการณ์ของตลาด ทั้งนี้ เงินบาทมีค่าเฉลี่ยตลอดสัปดาห์ที่ 41.05 บาทต่อดอลลาร์ สรอ. แข็งค่าขึ้นร้อยละ 0.3 จากค่าเฉลี่ยในสัปดาห์ก่อนหน้า
--สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ--
-พห-
และ 14 วัน จึงปิดตลาดไม่เปลี่ยนแปลง ขณะที่อัตราดอกเบี้ย Interbank ปิดตลาดสูงขึ้นเล็กน้อย
- มูลค่าซื้อขายตราสารหนี้เพิ่มขึ้น อัตราผลตอบแทน (Yield ) ของพันธบัตรฯ ปรับตัวลดลงทุกช่วงอายุเป็นครั้งแรกในรอบ
8 สัปดาห์ ทำให้ดัชนีราคาพันธบัตรรัฐบาลและหุ้นกู้เอกชนปรับตัวเพิ่มขึ้น
- เงินบาทเคลื่อนไหวผันผวน โดยปรับแข็งค่าขึ้นในช่วงต้นและปลายสัปดาห์ เนื่องจากยอดการขาดดุลการค้าเดือน ก.ค.ปรับลดลง การซื้อสุทธิของนักลงทุนต่างชาติในตลาดหลักทรัพย์ไทย และการคาดการณ์การปรับขึ้นค่าเงินหยวนอีกครั้ง ส่วนในช่วงกลางสัปดาห์ เงินบาทถูกกดดันจากความต้องการซื้อเงินดอลลาร์ สรอ.และการอ่อนค่าของเงินในภูมิภาค
สภาพคล่องและอัตราดอกเบี้ย
สภาพคล่องในตลาดเงินระยะสั้นทรงตัวอยู่ในระดับสูงตลอดสัปดาห์ เนื่องจากเป็นช่วงจ่ายเงินเดือนของภาครัฐเข้าสู่ระบบการเงิน ประกอบกับธนาคารพาณิชย์มีการสำรองเงินไว้เพียงพอสำหรับการปิดสำรองสภาพคล่องรายปักษ์ในวันจันทร์ อย่างไรก็ตาม ความต้องการลงทุนและความต้องการกู้ยืมระยะสั้นของธนาคารพาณิชย์ค่อนข้างสมดุล ส่งผลให้อัตราดอกเบี้ยระยะสั้นส่วนใหญ่ปิดตลาดไม่เปลี่ยนแปลงตลอดสัปดาห์ โดยอัตราดอกเบี้ยตลาดซื้อคืนพันธบัตรระยะ 1 7 และ 14 วัน ปิดตลาดคงที่ที่ร้อยละ 2.6875 2.71875 และ 2.75 ต่อปี ตามลำดับ ขณะที่อัตราดอกเบี้ย Interbank มีช่วงเคลื่อนไหวกว้างขึ้นเล็กน้อยมาอยู่ระหว่างร้อยละ 2.625 - 2.75 และอัตรากลาง (Mode) ปิดตลาดเพิ่มขึ้นจากร้อยละ 2.69 ต่อปี ในช่วงต้นสัปดาห์ มาอยู่ที่ร้อยละ 2.7 ต่อปี ในช่วงกลางถึงปลายสัปดาห์
ตลาดตราสารหนี้
ในรอบสัปดาห์มีการเปิดประมูลตราสารหนี้ภาครัฐรวม 40,730 ล้านบาท โดยเป็นตั๋วเงินคลังอายุ 91 และ 182 วัน วงเงินรวม 10,000 ล้านบาท พันธบัตรรัฐบาลอายุ 3 7 และ 14 ปี วงเงินรวม 5,500 ล้านบาท และพันธบัตร ธปท. อายุ 28 วัน 364 วัน และ 2 ปี วงเงินรวม 22,000 ล้านบาท โดยตราสารส่วนใหญ่มีอัตราผลตอบแทนลดลง ยกเว้นพันธบัตรรัฐบาล อายุ 3 และ 14 ปี และพันธบัตร ธปท. อายุ 2 ปี ที่มีอัตราผลตอบแทนเพิ่มขึ้น นอกจากนี้มีการประมูลพันธบัตรการเคหะแห่งชาติ อายุ 2 และ 3 ปี วงเงินรวม 2,000 ล้านบาท และพันธบัตรธนาคารอาคารสงเคราะห์ อายุ 4 และ 6 ปี วงเงินรวม 2,000 ล้านบาท ในสัปดาห์นี้มีพันธบัตรภาครัฐครบกำหนด 23,292 ล้านบาท จึงมีพันธบัตรหมุนเวียนในตลาดเพิ่มขึ้น 17,438 ล้านบาท
มูลค่าซื้อขายของตราสารหนี้ในตลาดรองเท่ากับ 93,691 ล้านบาท หรือเฉลี่ย 18,738 ล้านบาทต่อวัน เพิ่มขึ้นจากสัปดาห์ก่อนร้อยละ 11 ตราสารหนี้ที่มีมูลค่าซื้อขายมากที่สุด ได้แก่ พันธบัตร ธปท.รองลงมาได้แก่ ตั๋วเงินคลัง โดยเป็นธุรกรรม Outright ร้อยละ 68 อัตราผลตอบแทน (yield) ในสัปดาห์นี้ปรับตัวลดลงทุกช่วงอายุ หลังจากปรับตัวขึ้นต่อเนื่อง 8 สัปดาห์ติดต่อกัน โดยในต้นสัปดาห์อัตราผลตอบแทนยังคงปรับเพิ่มขึ้น ก่อนที่จะปรับลดลงในช่วงกลาง-ปลายสัปดาห์ ซึ่งส่วนหนึ่งเป็นการปรับตัวตาม US Treasury Yield และอีกส่วนหนึ่งเป็นเพราะนักลงทุนกลับเข้ามาซื้อตราสารหนี้ โดยเฉพาะตราสารหนี้ระยะสั้น เนื่องจากระดับราคาได้ปรับลดลงไปมากตั้งแต่ปลายเดือน มิ.ย. ทำให้ ณ สิ้นสัปดาห์อัตราผลตอบแทนฯ ของพันธบัตรทุกช่วงอายุลดลง 1-15 basis points และดัชนีราคา (Clean price index) พันธบัตรรัฐบาลและหุ้นกู้เอกชนปรับตัวเพิ่มขึ้น 33 และ 25 basis points ตามลำดับ สำหรับ US Treasury Yield อายุต่ำกว่า 5 ปีปรับตัวเพิ่มขึ้น 1-3 basis points ขณะที่พันธบัตรฯ อายุตั้งแต่ 5 ปีขึ้นไป ปรับตัวลดลงเล็กน้อย
อัตราแลกเปลี่ยน
เงินบาทในช่วงต้นสัปดาห์มีทิศทางแข็งค่าขึ้นต่อเนื่องจากปลายสัปดาห์ก่อนหน้า เนื่องจากการแข็งค่าของเงินในภูมิภาคและเงินเยนหลังจากตลาดหลักทรัพย์ภูมิภาคปรับตัวดีขึ้น นอกจากนี้ เงินบาทยังแข็งค่าขึ้นจากปัจจัยสนับสนุนภายประเทศ ได้แก่ ยอดการขาดดุลการค้าในเดือนกรกฎาคมที่ขาดดุลลดลงเหลือเพียง 85 ล้านดอลลาร์ สรอ. จากระดับกว่าพันล้านดอลลาร์ สรอ. ในช่วงก่อนหน้า และการซื้อสุทธิของนักลงทุนต่างชาติในตลาดหลักทรัพย์ไทยอย่างต่อเนื่อง อย่างไรก็ตาม เงินบาทปรับอ่อนค่าลงในช่วงกลางสัปดาห์ โดยมีปัจจัยกดดันจากการอ่อนค่าของเงินในภูมิภาคโดยเฉพาะเงินรูเปียอินโดนีเซีย และความต้องการซื้อเงินดอลลาร์ สรอ. จากผู้นำเข้า สำหรับในช่วงปลายสัปดาห์ เงินบาทปรับแข็งค่าขึ้นจากการคาดการณ์ของนักลงทุนว่าทางการจีนอาจปรับขึ้นค่าเงินหยวนอีกครั้งหรือปล่อยให้ค่าเงินหยวนเคลื่อนไหวตามกลไกตลาดก่อนประธานาธิบดีจีนจะเดินทางเยือนสหรัฐฯ ในช่วงต้นเดือนหน้า แม้ว่าทางการจีนจะออกมาปฏิเสธข่าวดังกล่าวในภายหลังก็ตาม ขณะที่เงินดอลลาร์ สรอ. อ่อนค่าลงเล็กน้อยเมื่อเทียบกับเงินสกุลหลักจากตัวเลขเศรษฐกิจที่ออกมาต่ำกว่าการคาดการณ์ของตลาด ทั้งนี้ เงินบาทมีค่าเฉลี่ยตลอดสัปดาห์ที่ 41.05 บาทต่อดอลลาร์ สรอ. แข็งค่าขึ้นร้อยละ 0.3 จากค่าเฉลี่ยในสัปดาห์ก่อนหน้า
--สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ--
-พห-