- อัตราดอกเบี้ย R/P 1 วัน เคลื่อนไหวระหว่างร้อยละ 2.6875 - 2.71875 ต่อปี ตามความต้องการกู้ยืม/ลงทุนของธนาคารพาณิชย์ ในขณะที่อัตราดอกเบี้ย R/P 7 วัน 14 วัน และ Interbank ปิดตลาดไม่เปลี่ยนแปลง
- มูลค่าการซื้อขายในตลาดรองเพิ่มขึ้นร้อยละ 7 อัตราผลตอบแทน (Yield ) ของพันธบัตรฯไทย ยังคงปรับตัวสูงขึ้นต่อเนื่องเช่นเดียวกับอัตราผลตอบแทนพันธบัตรสหรัฐฯ ทำให้ดัชนีราคาพันธบัตรรัฐบาลและหุ้นกู้เอกชนลดต่ำลง
- เงินบาทมีทิศทางแข็งค่าขึ้นตลอดสัปดาห์ เนื่องจากการแข็งค่าของเงินในภูมิภาค และเงินทุนไหลเข้าเพื่อลงทุนในตลาดหลักทรัพย์ไทย ในขณะที่เงินดอลลาร์ สรอ. อ่อนค่าลงจากความกังวลต่อการปรับลดสัดส่วนการถือครองสินทรัพย์สหรัฐฯ ของธนาคารกลางประเทศต่างๆ และแรงขายเงินดอลลาร์ สรอ. เพื่อทำกำไร
สภาพคล่องและอัตราดอกเบี้ย
สภาพคล่องในตลาดเงินระยะสั้นในช่วงต้นสัปดาห์เพิ่มขึ้นจากปลายสัปดาห์ที่แล้ว หลังจากที่สถาบันการเงินทราบผลดุลเคลียริ่ง จึงมีความต้องการลงทุนหนาแน่นในประเภท 1 วัน ทำให้อัตราดอกเบี้ยประเภท 1 วัน ปิดตลาดลดลง ช่วงกลางสัปดาห์สภาพคล่องตึงตัวขึ้นเนื่องจากมีความต้องการกู้เงินเพิ่มขึ้นเพื่อรองรับการเบิกถอนของลูกค้า และธนาคารพาณิชย์ที่ดำรงเงินสดสำรองได้ต่ำกว่าเกณฑ์เฉลี่ยลดการลงทุนลง ทำให้อัตราดอกเบี้ยระยะ 1 วันปิดเพิ่มขึ้น ก่อนที่จะปรับลดลงในวันสุดท้ายของสัปดาห์ เนื่องจากธนาคารพาณิชย์ส่วนใหญ่ดำรงเงินสดสำรองได้ตามเกณฑ์เฉลี่ยแล้ว จึงนำสภาพคล่องส่วนเกินเข้ามาลงทุนหนาแน่นในประเภท 1 วัน ทำให้ ณ สิ้นสัปดาห์ อัตราดอกเบี้ยทุกระยะปิดตลาดในอัตราเดิม ส่วนอัตราดอกเบี้ย Interbank มีช่วงเคลื่อนไหวแคบลงมาอยู่ระหว่างร้อยละ 2.68 - 2.78 และอัตรากลาง (Mode) ยังอยู่ที่ร้อยละ 2.7 ต่อปีเท่ากับสัปดาห์ที่แล้ว
ตลาดตราสารหนี้
ในรอบสัปดาห์มีการเปิดประมูลตราสารหนี้ภาครัฐรวม 32,500 ล้านบาท โดยเป็นตั๋วเงินคลังอายุ 91 และ 182 วัน วงเงินรวม 10,000 ล้านบาท พันธบัตรรัฐบาลอายุ 3 ปี 7 ปี และ 14 ปี 6 เดือน วงเงินรวม 5,500 ล้านบาท และพันธบัตร ธปท. อายุ 28 และ 364 วัน วงเงินรวม 17,000 ล้านบาท โดยพันธบัตรส่วนใหญ่มีอัตราผลตอบแทนเพิ่มขึ้น ยกเว้นตั๋วเงินคลังอายุ 91 วัน และพันธบัตร ธปท. อายุ 28 วัน ที่มีอัตราผลตอบแทนลดลง มูลค่าซื้อขายของตราสารหนี้ในตลาดรองเท่ากับ 91,442 ล้านบาท หรือเฉลี่ย 18,288 ล้านบาทต่อวัน เพิ่มขึ้นจากสัปดาห์ก่อนร้อยละ 7.7 ตราสารหนี้ที่มีมูลค่าซื้อขายมากที่สุด ได้แก่ พันธบัตร ธปท. รองลงมาได้แก่ ตั๋วเงินคลัง อัตราผลตอบแทน (yield) ยังคงปรับสูงขึ้นต่อเนื่อง โดย yield ของพันธบัตรฯ อายุตั้งแต่ 6 เดือนขึ้นไปเพิ่มขึ้น 10-27 basis points ขณะที่ yield ของพันธบัตรฯ อายุต่ำกว่า 6 เดือน ปรับลดลง 5-8 basis points เนื่องจากมีการนำเงินเข้ามาลงทุนในพันธบัตรระยะสั้น เพราะนักลงทุนอยู่ระหว่างรอดูทิศทางอัตราดอกเบี้ย หลังจากการรายงานอัตราเงินเฟ้อในเดือน ก.ค. ที่สูงขึ้นถึงร้อยละ 5.3 ซึ่งเป็นอัตราที่สูงที่สุดในรอบ 6 ปี ซึ่งอาจจะทำให้ ธปท. ปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบาย ส่งผลให้ในสัปดาห์นี้ดัชนีราคา (Clean price index) พันธบัตรรัฐบาลและหุ้นกู้เอกชนยังคงปรับตัวลดลงอีก 109 และ 63 basis points ตามลำดับ สำหรับ US Treasury Yield ปรับตัวสูงขึ้น 6-12 basis points เช่นกัน โดยปรับเพิ่มขึ้นมากในวันศุกร์เนื่องจากการประกาศตัวเลขการจ้างงานนอกภาคเกษตรที่เพิ่มขึ้นกว่า 207,000 ตำแหน่ง ซึ่งสูงกว่าการคาดการณ์ของตลาด และเป็นการแสดงถึงความแข็งแกร่งของเศรษฐกิจสหรัฐฯ ซึ่งเป็นเหตุผลหนึ่งที่ทำให้ Fed ปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบายในการประชุมในวันที่ 9 ส.ค.
อัตราแลกเปลี่ยน
เงินบาทมีค่าเฉลี่ยตลอดสัปดาห์ที่ 41.32 บาทต่อดอลลาร์ สรอ. แข็งค่าขึ้นจากสัปดาห์ก่อนหน้าค่อนข้างมากร้อยละ 0.8 โดยเงินบาทมีทิศทางแข็งค่าขึ้นอย่างรวดเร็วตั้งแต่ช่วงต้นถึงกลางสัปดาห์ และปรับแข็งค่าที่สุดในรอบกว่า 1 เดือนที่ระดับ 41.10 บาทต่อดอลลาร์ สรอ. ในวันพฤหัสบดี ปัจจัยสนับสนุนค่าเงินบาทในสัปดาห์นี้ ได้แก่ การแข็งค่าของเงินในภูมิภาคหลังจากมีเงินทุนไหลเข้าจากต่างประเทศเพื่อเข้าลงทุนในตลาดหลักทรัพย์ในภูมิภาคเป็นจำนวนมาก รวมทั้งตลาดหลักทรัพย์ไทยที่ปรับตัวสูงขึ้นและนักลงทุนต่างชาติมีการซื้อสุทธิอย่างต่อเนื่อง ในขณะที่เงินดอลลาร์ สรอ. ปรับอ่อนค่าลงเมื่อเทียบกับเงินสกุลหลัก แม้ว่าตัวเลข GDP ของสหรัฐฯ ประจำไตรมาส 2 ที่ประกาศในวันศุกร์ก่อนหน้าจะออกมาสูงกว่าที่ตลาดคาดการณ์ไว้ โดยเงินดอลลาร์ สรอ. ถูกกดดันจากความกังวลว่าธนาคารกลางต่างๆ โดยเฉพาะธนาคารกลางในภูมิภาคเอเชียและธนาคารกลางของประเทศผู้ส่งออกน้ำมันจะดำเนินการปรับลดสัดส่วนสินทรัพย์สกุลเงินดอลลาร์ สรอ. ในทุนสำรองระหว่างประเทศลง ตลอดจนแรงขายเงินดอลลาร์ สรอ. เพื่อทำกำไร อย่างไรก็ตาม เงินบาทอ่อนค่าลงเล็กน้อยในข่วงปลายสัปดาห์ โดยนักลงทุนส่วนใหญ่รอการประกาศตัวเลขการจ้างนอกภาคเกษตรของสหรัฐฯ ในวันศุกร์ที่ 5 ส.ค. ทั้งนี้ ตัวเลขการจ้างนอกภาคเกษตรออกมาสูงกว่าที่ตลาดคาดการณ์ไว้เป็นจำนวนมาก ซึ่งคาดว่าจะเป็นปัจจัยสนับสนุนเงินดอลลาร์ สรอ. ในสัปดาห์หน้า
--สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ--
-พห-
- มูลค่าการซื้อขายในตลาดรองเพิ่มขึ้นร้อยละ 7 อัตราผลตอบแทน (Yield ) ของพันธบัตรฯไทย ยังคงปรับตัวสูงขึ้นต่อเนื่องเช่นเดียวกับอัตราผลตอบแทนพันธบัตรสหรัฐฯ ทำให้ดัชนีราคาพันธบัตรรัฐบาลและหุ้นกู้เอกชนลดต่ำลง
- เงินบาทมีทิศทางแข็งค่าขึ้นตลอดสัปดาห์ เนื่องจากการแข็งค่าของเงินในภูมิภาค และเงินทุนไหลเข้าเพื่อลงทุนในตลาดหลักทรัพย์ไทย ในขณะที่เงินดอลลาร์ สรอ. อ่อนค่าลงจากความกังวลต่อการปรับลดสัดส่วนการถือครองสินทรัพย์สหรัฐฯ ของธนาคารกลางประเทศต่างๆ และแรงขายเงินดอลลาร์ สรอ. เพื่อทำกำไร
สภาพคล่องและอัตราดอกเบี้ย
สภาพคล่องในตลาดเงินระยะสั้นในช่วงต้นสัปดาห์เพิ่มขึ้นจากปลายสัปดาห์ที่แล้ว หลังจากที่สถาบันการเงินทราบผลดุลเคลียริ่ง จึงมีความต้องการลงทุนหนาแน่นในประเภท 1 วัน ทำให้อัตราดอกเบี้ยประเภท 1 วัน ปิดตลาดลดลง ช่วงกลางสัปดาห์สภาพคล่องตึงตัวขึ้นเนื่องจากมีความต้องการกู้เงินเพิ่มขึ้นเพื่อรองรับการเบิกถอนของลูกค้า และธนาคารพาณิชย์ที่ดำรงเงินสดสำรองได้ต่ำกว่าเกณฑ์เฉลี่ยลดการลงทุนลง ทำให้อัตราดอกเบี้ยระยะ 1 วันปิดเพิ่มขึ้น ก่อนที่จะปรับลดลงในวันสุดท้ายของสัปดาห์ เนื่องจากธนาคารพาณิชย์ส่วนใหญ่ดำรงเงินสดสำรองได้ตามเกณฑ์เฉลี่ยแล้ว จึงนำสภาพคล่องส่วนเกินเข้ามาลงทุนหนาแน่นในประเภท 1 วัน ทำให้ ณ สิ้นสัปดาห์ อัตราดอกเบี้ยทุกระยะปิดตลาดในอัตราเดิม ส่วนอัตราดอกเบี้ย Interbank มีช่วงเคลื่อนไหวแคบลงมาอยู่ระหว่างร้อยละ 2.68 - 2.78 และอัตรากลาง (Mode) ยังอยู่ที่ร้อยละ 2.7 ต่อปีเท่ากับสัปดาห์ที่แล้ว
ตลาดตราสารหนี้
ในรอบสัปดาห์มีการเปิดประมูลตราสารหนี้ภาครัฐรวม 32,500 ล้านบาท โดยเป็นตั๋วเงินคลังอายุ 91 และ 182 วัน วงเงินรวม 10,000 ล้านบาท พันธบัตรรัฐบาลอายุ 3 ปี 7 ปี และ 14 ปี 6 เดือน วงเงินรวม 5,500 ล้านบาท และพันธบัตร ธปท. อายุ 28 และ 364 วัน วงเงินรวม 17,000 ล้านบาท โดยพันธบัตรส่วนใหญ่มีอัตราผลตอบแทนเพิ่มขึ้น ยกเว้นตั๋วเงินคลังอายุ 91 วัน และพันธบัตร ธปท. อายุ 28 วัน ที่มีอัตราผลตอบแทนลดลง มูลค่าซื้อขายของตราสารหนี้ในตลาดรองเท่ากับ 91,442 ล้านบาท หรือเฉลี่ย 18,288 ล้านบาทต่อวัน เพิ่มขึ้นจากสัปดาห์ก่อนร้อยละ 7.7 ตราสารหนี้ที่มีมูลค่าซื้อขายมากที่สุด ได้แก่ พันธบัตร ธปท. รองลงมาได้แก่ ตั๋วเงินคลัง อัตราผลตอบแทน (yield) ยังคงปรับสูงขึ้นต่อเนื่อง โดย yield ของพันธบัตรฯ อายุตั้งแต่ 6 เดือนขึ้นไปเพิ่มขึ้น 10-27 basis points ขณะที่ yield ของพันธบัตรฯ อายุต่ำกว่า 6 เดือน ปรับลดลง 5-8 basis points เนื่องจากมีการนำเงินเข้ามาลงทุนในพันธบัตรระยะสั้น เพราะนักลงทุนอยู่ระหว่างรอดูทิศทางอัตราดอกเบี้ย หลังจากการรายงานอัตราเงินเฟ้อในเดือน ก.ค. ที่สูงขึ้นถึงร้อยละ 5.3 ซึ่งเป็นอัตราที่สูงที่สุดในรอบ 6 ปี ซึ่งอาจจะทำให้ ธปท. ปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบาย ส่งผลให้ในสัปดาห์นี้ดัชนีราคา (Clean price index) พันธบัตรรัฐบาลและหุ้นกู้เอกชนยังคงปรับตัวลดลงอีก 109 และ 63 basis points ตามลำดับ สำหรับ US Treasury Yield ปรับตัวสูงขึ้น 6-12 basis points เช่นกัน โดยปรับเพิ่มขึ้นมากในวันศุกร์เนื่องจากการประกาศตัวเลขการจ้างงานนอกภาคเกษตรที่เพิ่มขึ้นกว่า 207,000 ตำแหน่ง ซึ่งสูงกว่าการคาดการณ์ของตลาด และเป็นการแสดงถึงความแข็งแกร่งของเศรษฐกิจสหรัฐฯ ซึ่งเป็นเหตุผลหนึ่งที่ทำให้ Fed ปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบายในการประชุมในวันที่ 9 ส.ค.
อัตราแลกเปลี่ยน
เงินบาทมีค่าเฉลี่ยตลอดสัปดาห์ที่ 41.32 บาทต่อดอลลาร์ สรอ. แข็งค่าขึ้นจากสัปดาห์ก่อนหน้าค่อนข้างมากร้อยละ 0.8 โดยเงินบาทมีทิศทางแข็งค่าขึ้นอย่างรวดเร็วตั้งแต่ช่วงต้นถึงกลางสัปดาห์ และปรับแข็งค่าที่สุดในรอบกว่า 1 เดือนที่ระดับ 41.10 บาทต่อดอลลาร์ สรอ. ในวันพฤหัสบดี ปัจจัยสนับสนุนค่าเงินบาทในสัปดาห์นี้ ได้แก่ การแข็งค่าของเงินในภูมิภาคหลังจากมีเงินทุนไหลเข้าจากต่างประเทศเพื่อเข้าลงทุนในตลาดหลักทรัพย์ในภูมิภาคเป็นจำนวนมาก รวมทั้งตลาดหลักทรัพย์ไทยที่ปรับตัวสูงขึ้นและนักลงทุนต่างชาติมีการซื้อสุทธิอย่างต่อเนื่อง ในขณะที่เงินดอลลาร์ สรอ. ปรับอ่อนค่าลงเมื่อเทียบกับเงินสกุลหลัก แม้ว่าตัวเลข GDP ของสหรัฐฯ ประจำไตรมาส 2 ที่ประกาศในวันศุกร์ก่อนหน้าจะออกมาสูงกว่าที่ตลาดคาดการณ์ไว้ โดยเงินดอลลาร์ สรอ. ถูกกดดันจากความกังวลว่าธนาคารกลางต่างๆ โดยเฉพาะธนาคารกลางในภูมิภาคเอเชียและธนาคารกลางของประเทศผู้ส่งออกน้ำมันจะดำเนินการปรับลดสัดส่วนสินทรัพย์สกุลเงินดอลลาร์ สรอ. ในทุนสำรองระหว่างประเทศลง ตลอดจนแรงขายเงินดอลลาร์ สรอ. เพื่อทำกำไร อย่างไรก็ตาม เงินบาทอ่อนค่าลงเล็กน้อยในข่วงปลายสัปดาห์ โดยนักลงทุนส่วนใหญ่รอการประกาศตัวเลขการจ้างนอกภาคเกษตรของสหรัฐฯ ในวันศุกร์ที่ 5 ส.ค. ทั้งนี้ ตัวเลขการจ้างนอกภาคเกษตรออกมาสูงกว่าที่ตลาดคาดการณ์ไว้เป็นจำนวนมาก ซึ่งคาดว่าจะเป็นปัจจัยสนับสนุนเงินดอลลาร์ สรอ. ในสัปดาห์หน้า
--สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ--
-พห-