- สภาพคล่องตึงตัวขึ้นเล็กน้อยในช่วงกลางสัปดาห์ ส่งผลให้อัตราดอกเบี้ย R/P 1 และ 7 วัน ปิดตลาดสูงขึ้น สำหรับในช่วงปลายสัปดาห์ ธนาคารพาณิชย์มีความต้องการลงทุนระยะ 1 และ 7 วันเพิ่มสูงขึ้น โดยไม่มีการทำธุรกรรมในตลาด R/P 14 วัน แต่อัตราดอกเบี้ย R/P 1 และ 7 วัน ยังปิดตลาดในอัตราเดิม
- มูลค่าซื้อขายตราสารหนี้เพิ่มขึ้น อัตราผลตอบแทน (Yield ) ของพันธบัตรฯ ปรับตัวลดลงทุกช่วงอายุเป็นครั้งแรกในรอบ 8 สัปดาห์ ทำให้ดัชนีราคาพันธบัตรรัฐบาลและหุ้นกู้เอกชนปรับตัวเพิ่มขึ้น
- เงินบาทมีทิศทางอ่อนค่าในช่วงต้นถึงกลางสัปดาห์ ตามการอ่อนค่าของเงินในภูมิภาคโดยเฉพาะเงินรูเปียอินโดนีเซีย ก่อนจะปรับแข็งค่าขึ้นในช่วงปลายสัปดาห์ เนื่องจากการซื้อสุทธิของนักลงทุนต่างชาติในตลาดหลักทรัพย์ไทย และการคาดการณ์การปรับขึ้นค่าเงินหยวน ขณะที่เงินดอลลาร์ สรอ. อ่อนค่าลงตลอดสัปดาห์ จากเหตุการณ์พายุเฮอร์ริเคนและตัวเลขเศรษฐกิจที่ออกมาไม่ดี
สภาพคล่องและอัตราดอกเบี้ย
สภาพคล่องในตลาดเงินระยะสั้นตึงตัวขึ้นเล็กน้อยในช่วงกลางสัปดาห์ เนื่องจากธนาคารพาณิชย์มีการเตรียมสภาพคล่องเพื่อรองรับการชำระภาษีเงินได้นิติบุคคลงวดครึ่งปี และเพื่อรองรับการเบิกถอนเงินสดของลูกค้าในช่วงสิ้นเดือน ความต้องการกู้ยืมระยะสั้นจึงเพิ่มสูงขึ้น หนาแน่นในตลาดซื้อคืนพันธบัตรระยะ 1 และ 7 วัน ส่งผลให้อัตราดอกเบี้ยระยะ 1 และ 7 วัน ปิดตลาดสูงขึ้นจากร้อยละ 2.6875 และ 2.71875 ต่อปี มาอยู่ที่ร้อยละ 2.71875 และ 2.75 ต่อปี ตามลำดับ ขณะที่อัตราดอกเบี้ยระยะ 14 วัน ยังคงปิดตลาดในอัตราเดิมที่ร้อยละ 2.75 ต่อปี อย่างไรก็ตาม ธนาคารพาณิชย์เริ่มมีการนำสภาพคล่องส่วนเกินจากการสำรองสภาพ คล่องมาลงทุนระยะสั้นในตลาดซื้อคืนระยะ 1 และ 7 วันในช่วงปลายสัปดาห์ เพื่อรอโอกาสลงทุนในอัตราดอกเบี้ยที่สูงขึ้นหากคณะกรรม
นโยบายการเงิน ธปท. มีการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบายในสัปดาห์หน้า (7 ก.ย.) โดยไม่มีการทำธุรกรรมในตลาดซื้อคืนระยะ 14 วัน ในช่วง 2 วันทำการสุดท้ายของสัปดาห์ แต่อัตราดอกเบี้ยระยะ 1 และ 7 วัน ยังคงปิดตลาดไม่เปลี่ยนแปลง ส่วนอัตราดอกเบี้ย Interbank มีช่วงเคลื่อนไหวกว้างขึ้นมาอยู่ระหว่างร้อยละ 2.25 - 2.8 และอัตรากลาง (Mode) ปิดตลาดเพิ่มขึ้นจากร้อยละ 2.7 ต่อปี ในช่วงต้นถึงกลางสัปดาห์ มาอยู่ที่ร้อยละ 2.73 ต่อปี ในช่วงปลายสัปดาห์
ตลาดตราสารหนี้
ในรอบสัปดาห์มีการเปิดประมูลตราสารหนี้ภาครัฐรวม 34,500 ล้านบาท โดยเป็นตั๋วเงินคลังอายุ 91 และ 182 วัน วงเงินรวม 10,000 ล้านบาท พันธบัตรรัฐบาลอายุ 3 7 และ 14 ปี วงเงินรวม 5,500 ล้านบาท และพันธบัตร ธปท. อายุ 28 และ 364 วัน วงเงินรวม 17,000 ล้านบาท โดยตราสารทุกประเภทมีอัตราผลตอบแทนลดลง นอกจากนี้มีการประมูลพันธบัตรธนาคารอาคารสงเคราะห์ อายุ 4 และ 6 ปี วงเงินรวม 2,000 ล้านบาท ในสัปดาห์นี้มีพันธบัตรภาครัฐครบกำหนด 17,292 ล้านบาท จึงมีพันธบัตร
หมุนเวียนในตลาดเพิ่มขึ้น 17,208 ล้านบาท
มูลค่าซื้อขายของตราสารหนี้ในตลาดรองเท่ากับ 75,928 ล้านบาท หรือเฉลี่ย 15,185 ล้านบาทต่อวัน ลดลงจากสัปดาห์ก่อนร้อยละ 19 โดยมูลค่าซื้อขายลดลงมากในวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ สวนทางกับมูลค่าการซื้อขายและดัชนีราคาในตลาดหลักทรัพย์ฯ ที่ปรับตัวขึ้นสูง ตราสารหนี้ที่มีมูลค่าซื้อขายมากที่สุด ได้แก่ พันธบัตร ธปท.รองลงมาได้แก่ ตั๋วเงินคลัง โดยเป็นธุรกรรม Outright ร้อยละ 79 อัตราผลตอบแทน (yield) ในสัปดาห์นี้ยังคงปรับตัวลดลงทุกช่วงอายุ 1-14 basis points ซึ่งเป็นการลดลงต่อเนื่องจากสัปดาห์ก่อน ในต้นสัปดาห์อัตราผลตอบแทนยังคงปรับเพิ่มขึ้น จากการคาดการณ์การปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบายของ ธปท.
ในครั้งต่อไป ก่อนที่จะปรับลดลงมากในช่วงปลายสัปดาห์ ซึ่งส่วนหนึ่งเป็นการปรับตัวตาม US Treasury Yield ที่ปรับตัวลดลงต่อเนื่องหลังจากเกิดความเสียหายอย่างรุนแรงจากพายุเฮอริเคนทำให้ราคาน้ำมันปรับตัวสูงขึ้นเป็นประวัติการณ์ ส่งผลให้นักลงทุนเกรงว่าจะกระทบต่อการขยายตัวทางเศรษฐกิจของสหรัฐฯ ทำให้ US Treasury Yield เกือบทุกช่วงอายุ ปรับตัวลดลง 9-28 basis points ยกเว้นพันธบัตรฯ อายุ 1 เดือน ปรับตัวเพิ่มขึ้นเล็กน้อย ดัชนีราคา (Clean price index) พันธบัตรรัฐบาลเพิ่มขึ้น 11 basis points ในขณะที่ดัชนีราคาหุ้นกู้เอกชนเกือบไม่เปลี่ยนแปลง
อัตราแลกเปลี่ยน
เงินบาทมีทิศทางอ่อนค่าลงในช่วงต้นถึงกลางสัปดาห์ ตามการอ่อนค่าของเงินในภูมิภาคหลังจากราคาน้ำมันในตลาดโลกปรับตัวขึ้นสู่ระดับสูงสุดเป็นประวัติการณ์อีกครั้ง เนื่องจากผลกระทบจากพายุเฮอร์ริเคนในสหรัฐฯ ค่าเงินที่ปรับอ่อนค่าที่สุดในภูมิภาคได้แก่ เงินรูเปียอินโดนีเซียที่อ่อนค่าลงมากและปรับอ่อนค่าที่สุดในรอบกว่า 4 ปี ในช่วงกลางสัปดาห์ โดยมีสาเหตุหลักจากความกังวลต่อปัญหาการขาดดุลงบประมาณในระดับสูง โดยเฉพาะหลังจากรัฐบาลอินโดนีเซียยังยืนยันจะให้เงินอุดหนุนเพื่อพยุงราคาน้ำมันในประเทศต่อไป อย่างไรก็ตาม เงินบาทปรับแข็งค่าขึ้นในช่วงปลายสัปดาห์ เนื่องจากการปรับตัวดีขึ้นของตลาดหลักทรัพย์ไทยและการซื้อสุทธิของนักลงทุนต่างชาติอย่างต่อเนื่อง ส่วนหนึ่งเนื่องจากการย้ายเงินลงทุนจากตลาดหลักทรัพย์อินโดนีเซียหลังจากเงิน รูเปียอ่อนค่าลงมาก ประกอบกับนักลงทุนมีการคาดการณ์การปรับขึ้นค่าเงินหยวนอีกครั้ง ขณะที่เงินดอลลาร์ สรอ. มีทิศทางอ่อนค่าลงเป็นส่วนใหญ่เมื่อเทียบกับเงินสกุลหลัก โดยมีปัจจัยกดดันจากการปรับสูงขึ้นของราคาน้ำมัน เหตุการณ์พายุเฮอร์ริเคน และตัวเลขเศรษฐกิจสหรัฐฯ ที่ออกมาไม่ดีนัก ส่งผลให้นักลงทุนคาดการณ์ว่าธนาคารกลางสหรัฐฯ อาจชะลอการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย Fed Fund Rate ในระยะต่อไป ทั้งนี้ เงินบาทมีค่าเฉลี่ยตลอดสัปดาห์ที่ 41.19 บาทต่อดอลลาร์ สรอ. อ่อนค่าลงร้อยละ 0.3 จากค่าเฉลี่ยในสัปดาห์ก่อนหน้า
--สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ--
-พห-
- มูลค่าซื้อขายตราสารหนี้เพิ่มขึ้น อัตราผลตอบแทน (Yield ) ของพันธบัตรฯ ปรับตัวลดลงทุกช่วงอายุเป็นครั้งแรกในรอบ 8 สัปดาห์ ทำให้ดัชนีราคาพันธบัตรรัฐบาลและหุ้นกู้เอกชนปรับตัวเพิ่มขึ้น
- เงินบาทมีทิศทางอ่อนค่าในช่วงต้นถึงกลางสัปดาห์ ตามการอ่อนค่าของเงินในภูมิภาคโดยเฉพาะเงินรูเปียอินโดนีเซีย ก่อนจะปรับแข็งค่าขึ้นในช่วงปลายสัปดาห์ เนื่องจากการซื้อสุทธิของนักลงทุนต่างชาติในตลาดหลักทรัพย์ไทย และการคาดการณ์การปรับขึ้นค่าเงินหยวน ขณะที่เงินดอลลาร์ สรอ. อ่อนค่าลงตลอดสัปดาห์ จากเหตุการณ์พายุเฮอร์ริเคนและตัวเลขเศรษฐกิจที่ออกมาไม่ดี
สภาพคล่องและอัตราดอกเบี้ย
สภาพคล่องในตลาดเงินระยะสั้นตึงตัวขึ้นเล็กน้อยในช่วงกลางสัปดาห์ เนื่องจากธนาคารพาณิชย์มีการเตรียมสภาพคล่องเพื่อรองรับการชำระภาษีเงินได้นิติบุคคลงวดครึ่งปี และเพื่อรองรับการเบิกถอนเงินสดของลูกค้าในช่วงสิ้นเดือน ความต้องการกู้ยืมระยะสั้นจึงเพิ่มสูงขึ้น หนาแน่นในตลาดซื้อคืนพันธบัตรระยะ 1 และ 7 วัน ส่งผลให้อัตราดอกเบี้ยระยะ 1 และ 7 วัน ปิดตลาดสูงขึ้นจากร้อยละ 2.6875 และ 2.71875 ต่อปี มาอยู่ที่ร้อยละ 2.71875 และ 2.75 ต่อปี ตามลำดับ ขณะที่อัตราดอกเบี้ยระยะ 14 วัน ยังคงปิดตลาดในอัตราเดิมที่ร้อยละ 2.75 ต่อปี อย่างไรก็ตาม ธนาคารพาณิชย์เริ่มมีการนำสภาพคล่องส่วนเกินจากการสำรองสภาพ คล่องมาลงทุนระยะสั้นในตลาดซื้อคืนระยะ 1 และ 7 วันในช่วงปลายสัปดาห์ เพื่อรอโอกาสลงทุนในอัตราดอกเบี้ยที่สูงขึ้นหากคณะกรรม
นโยบายการเงิน ธปท. มีการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบายในสัปดาห์หน้า (7 ก.ย.) โดยไม่มีการทำธุรกรรมในตลาดซื้อคืนระยะ 14 วัน ในช่วง 2 วันทำการสุดท้ายของสัปดาห์ แต่อัตราดอกเบี้ยระยะ 1 และ 7 วัน ยังคงปิดตลาดไม่เปลี่ยนแปลง ส่วนอัตราดอกเบี้ย Interbank มีช่วงเคลื่อนไหวกว้างขึ้นมาอยู่ระหว่างร้อยละ 2.25 - 2.8 และอัตรากลาง (Mode) ปิดตลาดเพิ่มขึ้นจากร้อยละ 2.7 ต่อปี ในช่วงต้นถึงกลางสัปดาห์ มาอยู่ที่ร้อยละ 2.73 ต่อปี ในช่วงปลายสัปดาห์
ตลาดตราสารหนี้
ในรอบสัปดาห์มีการเปิดประมูลตราสารหนี้ภาครัฐรวม 34,500 ล้านบาท โดยเป็นตั๋วเงินคลังอายุ 91 และ 182 วัน วงเงินรวม 10,000 ล้านบาท พันธบัตรรัฐบาลอายุ 3 7 และ 14 ปี วงเงินรวม 5,500 ล้านบาท และพันธบัตร ธปท. อายุ 28 และ 364 วัน วงเงินรวม 17,000 ล้านบาท โดยตราสารทุกประเภทมีอัตราผลตอบแทนลดลง นอกจากนี้มีการประมูลพันธบัตรธนาคารอาคารสงเคราะห์ อายุ 4 และ 6 ปี วงเงินรวม 2,000 ล้านบาท ในสัปดาห์นี้มีพันธบัตรภาครัฐครบกำหนด 17,292 ล้านบาท จึงมีพันธบัตร
หมุนเวียนในตลาดเพิ่มขึ้น 17,208 ล้านบาท
มูลค่าซื้อขายของตราสารหนี้ในตลาดรองเท่ากับ 75,928 ล้านบาท หรือเฉลี่ย 15,185 ล้านบาทต่อวัน ลดลงจากสัปดาห์ก่อนร้อยละ 19 โดยมูลค่าซื้อขายลดลงมากในวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ สวนทางกับมูลค่าการซื้อขายและดัชนีราคาในตลาดหลักทรัพย์ฯ ที่ปรับตัวขึ้นสูง ตราสารหนี้ที่มีมูลค่าซื้อขายมากที่สุด ได้แก่ พันธบัตร ธปท.รองลงมาได้แก่ ตั๋วเงินคลัง โดยเป็นธุรกรรม Outright ร้อยละ 79 อัตราผลตอบแทน (yield) ในสัปดาห์นี้ยังคงปรับตัวลดลงทุกช่วงอายุ 1-14 basis points ซึ่งเป็นการลดลงต่อเนื่องจากสัปดาห์ก่อน ในต้นสัปดาห์อัตราผลตอบแทนยังคงปรับเพิ่มขึ้น จากการคาดการณ์การปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบายของ ธปท.
ในครั้งต่อไป ก่อนที่จะปรับลดลงมากในช่วงปลายสัปดาห์ ซึ่งส่วนหนึ่งเป็นการปรับตัวตาม US Treasury Yield ที่ปรับตัวลดลงต่อเนื่องหลังจากเกิดความเสียหายอย่างรุนแรงจากพายุเฮอริเคนทำให้ราคาน้ำมันปรับตัวสูงขึ้นเป็นประวัติการณ์ ส่งผลให้นักลงทุนเกรงว่าจะกระทบต่อการขยายตัวทางเศรษฐกิจของสหรัฐฯ ทำให้ US Treasury Yield เกือบทุกช่วงอายุ ปรับตัวลดลง 9-28 basis points ยกเว้นพันธบัตรฯ อายุ 1 เดือน ปรับตัวเพิ่มขึ้นเล็กน้อย ดัชนีราคา (Clean price index) พันธบัตรรัฐบาลเพิ่มขึ้น 11 basis points ในขณะที่ดัชนีราคาหุ้นกู้เอกชนเกือบไม่เปลี่ยนแปลง
อัตราแลกเปลี่ยน
เงินบาทมีทิศทางอ่อนค่าลงในช่วงต้นถึงกลางสัปดาห์ ตามการอ่อนค่าของเงินในภูมิภาคหลังจากราคาน้ำมันในตลาดโลกปรับตัวขึ้นสู่ระดับสูงสุดเป็นประวัติการณ์อีกครั้ง เนื่องจากผลกระทบจากพายุเฮอร์ริเคนในสหรัฐฯ ค่าเงินที่ปรับอ่อนค่าที่สุดในภูมิภาคได้แก่ เงินรูเปียอินโดนีเซียที่อ่อนค่าลงมากและปรับอ่อนค่าที่สุดในรอบกว่า 4 ปี ในช่วงกลางสัปดาห์ โดยมีสาเหตุหลักจากความกังวลต่อปัญหาการขาดดุลงบประมาณในระดับสูง โดยเฉพาะหลังจากรัฐบาลอินโดนีเซียยังยืนยันจะให้เงินอุดหนุนเพื่อพยุงราคาน้ำมันในประเทศต่อไป อย่างไรก็ตาม เงินบาทปรับแข็งค่าขึ้นในช่วงปลายสัปดาห์ เนื่องจากการปรับตัวดีขึ้นของตลาดหลักทรัพย์ไทยและการซื้อสุทธิของนักลงทุนต่างชาติอย่างต่อเนื่อง ส่วนหนึ่งเนื่องจากการย้ายเงินลงทุนจากตลาดหลักทรัพย์อินโดนีเซียหลังจากเงิน รูเปียอ่อนค่าลงมาก ประกอบกับนักลงทุนมีการคาดการณ์การปรับขึ้นค่าเงินหยวนอีกครั้ง ขณะที่เงินดอลลาร์ สรอ. มีทิศทางอ่อนค่าลงเป็นส่วนใหญ่เมื่อเทียบกับเงินสกุลหลัก โดยมีปัจจัยกดดันจากการปรับสูงขึ้นของราคาน้ำมัน เหตุการณ์พายุเฮอร์ริเคน และตัวเลขเศรษฐกิจสหรัฐฯ ที่ออกมาไม่ดีนัก ส่งผลให้นักลงทุนคาดการณ์ว่าธนาคารกลางสหรัฐฯ อาจชะลอการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย Fed Fund Rate ในระยะต่อไป ทั้งนี้ เงินบาทมีค่าเฉลี่ยตลอดสัปดาห์ที่ 41.19 บาทต่อดอลลาร์ สรอ. อ่อนค่าลงร้อยละ 0.3 จากค่าเฉลี่ยในสัปดาห์ก่อนหน้า
--สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ--
-พห-