- สภาพคล่องในตลาดเงินระยะสั้นทรงตัวอยู่ในระดับสูงเป็นส่วนใหญ่ ส่งผลให้อัตราดอกเบี้ย R/P 1 วัน R/P 7 วัน และอัตรดอกเบี้ย Interbank ปิดตลาดลดลงเล็กน้อย ขณะที่อัตราดอกเบี้ย R/P 14 วัน และ 1 เดือน ปิดตลาดไม่เปลี่ยนแปลง
- มูลค่าการซื้อขายของตราสารหนี้ในตลาดรองลดลง และมีแรงเทขายพันธบัตรฯ ระยะยาว ส่งผลให้ดัชนีราคาลดต่ำลง และอัตราผลตอบแทน (Yield ) ปรับตัวสูงขึ้น ในขณะที่อัตราผลตอบแทนพันธบัตรฯ สหรัฐฯ ปรับตัวสูงขึ้นเล็กน้อย
- เงินบาทปรับอ่อนค่าที่สุดในรอบกว่า 2 ปี ในช่วงปลายสัปดาห์ โดยมีปัจจัยกดดันจากการปรับตัวสูงขึ้นของราคาน้ำมัน การขายสุทธิของนักลงทุนต่างชาติในตลาดหลักทรัพย์ไทย และความกังวลต่อทิศทางเศรษฐกิจไทย ขณะที่เงินดอลลาร์ สรอ.ปรับแข็งค่าขึ้นจากตัวเลขเศรษฐกิจสหรัฐฯ ที่ออกมาดี และการคาดการณ์ของนักลงทุนว่าตัวเลขการจ้างงานนอกภาคเกษตรในเดือน มิ.ย. มีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้น
สภาพคล่องและอัตราดอกเบี้ย
สภาพคล่องในตลาดเงินระยะสั้นทรงตัวอยู่ในระดับสูงเป็นส่วนใหญ่ เนื่องจากมีสภาพคล่องบางส่วนไหลกลับเข้าสู่ระบบหลังจากช่วงสิ้นเดือน ประกอบกับมีการรับฝากเงินของลูกค้าที่ระดมทุนในต่างประเทศ โดยการปิดสำรองสภาพคล่องรายปักษ์ของธนาคารพาณิชย์ในวันพฤหัสบดีไม่ได้ส่งผลกระทบต่อสภาพคล่องมากนัก ธนาคารพาณิชย์ส่วนใหญ่มีความต้องการลงทุนหนาแน่นในตลาดซื้อคืนพันธบัตรระยะ 1 และ 7 วัน ส่งผลให้อัตราดอกเบี้ยระยะ 1 และ 7 วัน ปิดตลาดลดลงจากร้อยละ 2.5 และร้อยละ 2.53125 ต่อปี ในช่วงปลายสัปดาห์ก่อนหน้า มาอยู่ที่ร้อยละ 2.46875 และ 2.5 ต่อปี ตามลำดับ ขณะที่อัตราดอกเบี้ยระยะ 14 วัน และ 1 เดือน ยังคงปิดตลาดในอัตราเดิมตลอดสัปดาห์ที่ร้อยละ 2.5 และ 2.53125 ต่อปี ตามลำดับ ส่วนอัตราดอกเบี้ย Interbank มีช่วงเคลื่อนไหวกว้างขึ้นเล็กน้อยมาอยู่ระหว่างร้อยละ 2.2 - 2.54 และอัตรากลาง (Mode) ปิดตลาดลดลงจากร้อยละ 2.5 ต่อปี ในช่วงต้นถึงกลางสัปดาห์ มาอยู่ที่ร้อยละ 2.48 ต่อปี ในช่วงปลายสัปดาห์
ตลาดตราสารหนี้
ในรอบสัปดาห์มีการเปิดประมูลตราสารหนี้ภาครัฐรวม 39,500 ล้านบาท โดยเป็นตั๋วเงินคลังอายุ 91 และ 182 วัน วงเงินรวม 10,000 ล้านบาท พันธบัตร ธปท. อายุ 28 63 และ 364 วัน วงเงินรวม 25,000 ล้านบาท และพันธบัตรรัฐบาลอายุ 7 ปี และ 14 ปี 6 เดือน วงเงินรวม 4,500 ล้านบาท ซึ่งเป็นพันธบัตรชดเชยความเสียหายของกองทุนฟื้นฟูฯ มีวงเงินรวมทั้งสิ้น 42,000 ล้านบาท โดยเปิดประมูลตั้งแต่เดือน ก.ค. - ต.ค. อัตราผลตอบแทนของตราสารส่วนใหญ่ปรับตัวเพิ่มขึ้น โดยเฉพาะพันธบัตร ธปท. มีอัตราผลตอบแทนเพิ่มขึ้นมากจากข่าวที่กระทรวงการคลังอนุมัติให้ ธปท. ออกพันธบัตรจำนวน 250,000 ล้านบาท ในขณะที่พันธบัตรรัฐบาล อายุ 7 ปี มีอัตราผลตอบแทนลดลงเล็กน้อย มูลค่าซื้อขายของตราสารหนี้ในตลาดรองเท่ากับ 62,591 ล้านบาท หรือเฉลี่ย 12,518 ล้านบาทต่อวัน ลดลงจากสัปดาห์ก่อนร้อยละ 45 แต่การซื้อขายที่เป็นธุรกรรม Outright ลดลงเพียงร้อยละ 19 ตราสารหนี้ที่มีมูลค่าซื้อขายมากที่สุด ได้แก่ พันธบัตร ธปท. รองลงมาได้แก่ ตั๋วเงินคลัง อัตราผลตอบแทน (yield) ของพันธบัตรฯ ปรับตัวสูงขึ้นตลอดสัปดาห์ ณ สิ้นสัปดาห์พันธบัตรฯ ทุกช่วงอายุปรับตัวเพิ่มขึ้น 8-29 basis points ตามการส่งสัญญาณแนวโน้มอัตราดอกเบี้ยของ ธปท. ประกอบกับธนาคารกสิกรไทยได้ปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยเงินกู้และอัตราดอกเบี้ยเงินฝากระยะยาว ทำให้มีแรงเทขายจำนวนมากในพันธบัตรฯ ระยะยาว อายุ 7 ปีขึ้นไป ส่งผลให้ดัชนีราคา (Clean price index) พันธบัตรรัฐบาลและหุ้นกู้เอกชนปรับลดลง 57 และ 41 basis points ตามลำดับ
US Treasury Yield ปรับเพิ่มขึ้นต่อเนื่องในต้นสัปดาห์ ตอบรับการขึ้นอัตราดอกเบี้ย Fed Fund Rate ในสัปดาห์ที่แล้ว ก่อนที่จะปรับลดลงในช่วงกลางสัปดาห์ และปรับตัวสูงขึ้นอีกครั้งในวันศุกร์ ทำให้ ณ สิ้นสัปดาห์ US Treasury Yield ส่วนใหญ่ปรับขึ้น 1-6 basis points
อัตราแลกเปลี่ยน
เงินบาทมีค่าเฉลี่ยตลอดสัปดาห์ที่ 41.57 บาทต่อดอลลาร์ สรอ. อ่อนค่าลงถึงร้อยละ 1.0 จากค่าเฉลี่ยในสัปดาห์ก่อนหน้า โดยเงินบาทมีทิศทางอ่อนค่าลงเป็นลำดับตลอดสัปดาห์จากปัจจัยทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ โดยเฉพาะปัจจัยด้านราคาน้ำมันที่ปรับตัวขึ้นสู่ระดับสูงสุดเป็นประวัติการณ์อีกครั้ง ส่งผลให้ผู้นำเข้าน้ำมันมีความต้องการซื้อเงินดอลลาร์ สรอ. เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้ เงินบาทยังถูกกดดันจากการขายสุทธิของนักลงทุนต่างชาติในตลาดหลักทรัพย์ไทยกว่า 4 พันล้านบาทตลอดสัปดาห์นี้ (4 - 8 ก.ค.) และความกังวลต่อทิศทางเศรษฐกิจภายในประเทศ หลังจากมีข่าวการปรับลดอัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจของไทยจากสำนักวิจัยต่างประเทศ ในขณะที่เงินดอลลาร์ สรอ. ได้รับปัจจัยสนับสนุนจากตัวเลขเศรษฐกิจสำคัญที่ออกมาดี แม้ว่าเงินดอลลาร์ สรอ. จะอ่อนค่าลงเล็กน้อยในช่วงกลางสัปดาห์ เนื่องจากตลาดมีความกังวลว่าสหรัฐฯ อาจเป็นเป้าหมายต่อไปในการก่อการร้ายหลังจากเกิดการเหตุการณ์ระเบิดในประเทศอังกฤษ แต่เงินดอลลาร์ สรอ. กลับแข็งค่าขึ้นอีกครั้งในช่วงปลายสัปดาห์ หลังจากนักลงทุนคลายความกังวลและเปลี่ยนการถือครองเงินปอนด์สเตอลิงเป็นเงินดอลลาร์ สรอ. ที่มีความปลอดภัยกว่า ตลอดจนนักลงทุนมีการคาดการณ์ว่าตัวเลขการจ้างงานนอกภาคเกษตรในเดือนมิถุนายนที่จะประกาศในวันศุกร์ที่ 8 ก.ค. มีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้น ปัจจัยดังกล่าวส่งผลให้เงินบาทปรับอ่อนค่าที่สุดอีกครั้งในรอบกว่า 2 ปี ที่ระดับ 42.00 บาทต่อดอลลาร์ สรอ. ในช่วงปลายสัปดาห์ โดยปรับอ่อนค่าลงมากที่สุดเมื่อเทียบกับเงินสกุลภูมิภาคอื่นๆ ทั้งนี้ ผู้ว่าการ ธปท. ยืนยันว่าไม่ได้เข้าแทรกแซงค่าเงินบาทแต่อย่างใด เนื่องจากเกรงว่าจะทำให้เงินบาทอ่อนค่าลงมากขึ้น และค่าเงินบาทในปัจจุบันยังอยู่ในระดับที่มีเสถียรภาพ
--สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ--
-พห-
- มูลค่าการซื้อขายของตราสารหนี้ในตลาดรองลดลง และมีแรงเทขายพันธบัตรฯ ระยะยาว ส่งผลให้ดัชนีราคาลดต่ำลง และอัตราผลตอบแทน (Yield ) ปรับตัวสูงขึ้น ในขณะที่อัตราผลตอบแทนพันธบัตรฯ สหรัฐฯ ปรับตัวสูงขึ้นเล็กน้อย
- เงินบาทปรับอ่อนค่าที่สุดในรอบกว่า 2 ปี ในช่วงปลายสัปดาห์ โดยมีปัจจัยกดดันจากการปรับตัวสูงขึ้นของราคาน้ำมัน การขายสุทธิของนักลงทุนต่างชาติในตลาดหลักทรัพย์ไทย และความกังวลต่อทิศทางเศรษฐกิจไทย ขณะที่เงินดอลลาร์ สรอ.ปรับแข็งค่าขึ้นจากตัวเลขเศรษฐกิจสหรัฐฯ ที่ออกมาดี และการคาดการณ์ของนักลงทุนว่าตัวเลขการจ้างงานนอกภาคเกษตรในเดือน มิ.ย. มีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้น
สภาพคล่องและอัตราดอกเบี้ย
สภาพคล่องในตลาดเงินระยะสั้นทรงตัวอยู่ในระดับสูงเป็นส่วนใหญ่ เนื่องจากมีสภาพคล่องบางส่วนไหลกลับเข้าสู่ระบบหลังจากช่วงสิ้นเดือน ประกอบกับมีการรับฝากเงินของลูกค้าที่ระดมทุนในต่างประเทศ โดยการปิดสำรองสภาพคล่องรายปักษ์ของธนาคารพาณิชย์ในวันพฤหัสบดีไม่ได้ส่งผลกระทบต่อสภาพคล่องมากนัก ธนาคารพาณิชย์ส่วนใหญ่มีความต้องการลงทุนหนาแน่นในตลาดซื้อคืนพันธบัตรระยะ 1 และ 7 วัน ส่งผลให้อัตราดอกเบี้ยระยะ 1 และ 7 วัน ปิดตลาดลดลงจากร้อยละ 2.5 และร้อยละ 2.53125 ต่อปี ในช่วงปลายสัปดาห์ก่อนหน้า มาอยู่ที่ร้อยละ 2.46875 และ 2.5 ต่อปี ตามลำดับ ขณะที่อัตราดอกเบี้ยระยะ 14 วัน และ 1 เดือน ยังคงปิดตลาดในอัตราเดิมตลอดสัปดาห์ที่ร้อยละ 2.5 และ 2.53125 ต่อปี ตามลำดับ ส่วนอัตราดอกเบี้ย Interbank มีช่วงเคลื่อนไหวกว้างขึ้นเล็กน้อยมาอยู่ระหว่างร้อยละ 2.2 - 2.54 และอัตรากลาง (Mode) ปิดตลาดลดลงจากร้อยละ 2.5 ต่อปี ในช่วงต้นถึงกลางสัปดาห์ มาอยู่ที่ร้อยละ 2.48 ต่อปี ในช่วงปลายสัปดาห์
ตลาดตราสารหนี้
ในรอบสัปดาห์มีการเปิดประมูลตราสารหนี้ภาครัฐรวม 39,500 ล้านบาท โดยเป็นตั๋วเงินคลังอายุ 91 และ 182 วัน วงเงินรวม 10,000 ล้านบาท พันธบัตร ธปท. อายุ 28 63 และ 364 วัน วงเงินรวม 25,000 ล้านบาท และพันธบัตรรัฐบาลอายุ 7 ปี และ 14 ปี 6 เดือน วงเงินรวม 4,500 ล้านบาท ซึ่งเป็นพันธบัตรชดเชยความเสียหายของกองทุนฟื้นฟูฯ มีวงเงินรวมทั้งสิ้น 42,000 ล้านบาท โดยเปิดประมูลตั้งแต่เดือน ก.ค. - ต.ค. อัตราผลตอบแทนของตราสารส่วนใหญ่ปรับตัวเพิ่มขึ้น โดยเฉพาะพันธบัตร ธปท. มีอัตราผลตอบแทนเพิ่มขึ้นมากจากข่าวที่กระทรวงการคลังอนุมัติให้ ธปท. ออกพันธบัตรจำนวน 250,000 ล้านบาท ในขณะที่พันธบัตรรัฐบาล อายุ 7 ปี มีอัตราผลตอบแทนลดลงเล็กน้อย มูลค่าซื้อขายของตราสารหนี้ในตลาดรองเท่ากับ 62,591 ล้านบาท หรือเฉลี่ย 12,518 ล้านบาทต่อวัน ลดลงจากสัปดาห์ก่อนร้อยละ 45 แต่การซื้อขายที่เป็นธุรกรรม Outright ลดลงเพียงร้อยละ 19 ตราสารหนี้ที่มีมูลค่าซื้อขายมากที่สุด ได้แก่ พันธบัตร ธปท. รองลงมาได้แก่ ตั๋วเงินคลัง อัตราผลตอบแทน (yield) ของพันธบัตรฯ ปรับตัวสูงขึ้นตลอดสัปดาห์ ณ สิ้นสัปดาห์พันธบัตรฯ ทุกช่วงอายุปรับตัวเพิ่มขึ้น 8-29 basis points ตามการส่งสัญญาณแนวโน้มอัตราดอกเบี้ยของ ธปท. ประกอบกับธนาคารกสิกรไทยได้ปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยเงินกู้และอัตราดอกเบี้ยเงินฝากระยะยาว ทำให้มีแรงเทขายจำนวนมากในพันธบัตรฯ ระยะยาว อายุ 7 ปีขึ้นไป ส่งผลให้ดัชนีราคา (Clean price index) พันธบัตรรัฐบาลและหุ้นกู้เอกชนปรับลดลง 57 และ 41 basis points ตามลำดับ
US Treasury Yield ปรับเพิ่มขึ้นต่อเนื่องในต้นสัปดาห์ ตอบรับการขึ้นอัตราดอกเบี้ย Fed Fund Rate ในสัปดาห์ที่แล้ว ก่อนที่จะปรับลดลงในช่วงกลางสัปดาห์ และปรับตัวสูงขึ้นอีกครั้งในวันศุกร์ ทำให้ ณ สิ้นสัปดาห์ US Treasury Yield ส่วนใหญ่ปรับขึ้น 1-6 basis points
อัตราแลกเปลี่ยน
เงินบาทมีค่าเฉลี่ยตลอดสัปดาห์ที่ 41.57 บาทต่อดอลลาร์ สรอ. อ่อนค่าลงถึงร้อยละ 1.0 จากค่าเฉลี่ยในสัปดาห์ก่อนหน้า โดยเงินบาทมีทิศทางอ่อนค่าลงเป็นลำดับตลอดสัปดาห์จากปัจจัยทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ โดยเฉพาะปัจจัยด้านราคาน้ำมันที่ปรับตัวขึ้นสู่ระดับสูงสุดเป็นประวัติการณ์อีกครั้ง ส่งผลให้ผู้นำเข้าน้ำมันมีความต้องการซื้อเงินดอลลาร์ สรอ. เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้ เงินบาทยังถูกกดดันจากการขายสุทธิของนักลงทุนต่างชาติในตลาดหลักทรัพย์ไทยกว่า 4 พันล้านบาทตลอดสัปดาห์นี้ (4 - 8 ก.ค.) และความกังวลต่อทิศทางเศรษฐกิจภายในประเทศ หลังจากมีข่าวการปรับลดอัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจของไทยจากสำนักวิจัยต่างประเทศ ในขณะที่เงินดอลลาร์ สรอ. ได้รับปัจจัยสนับสนุนจากตัวเลขเศรษฐกิจสำคัญที่ออกมาดี แม้ว่าเงินดอลลาร์ สรอ. จะอ่อนค่าลงเล็กน้อยในช่วงกลางสัปดาห์ เนื่องจากตลาดมีความกังวลว่าสหรัฐฯ อาจเป็นเป้าหมายต่อไปในการก่อการร้ายหลังจากเกิดการเหตุการณ์ระเบิดในประเทศอังกฤษ แต่เงินดอลลาร์ สรอ. กลับแข็งค่าขึ้นอีกครั้งในช่วงปลายสัปดาห์ หลังจากนักลงทุนคลายความกังวลและเปลี่ยนการถือครองเงินปอนด์สเตอลิงเป็นเงินดอลลาร์ สรอ. ที่มีความปลอดภัยกว่า ตลอดจนนักลงทุนมีการคาดการณ์ว่าตัวเลขการจ้างงานนอกภาคเกษตรในเดือนมิถุนายนที่จะประกาศในวันศุกร์ที่ 8 ก.ค. มีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้น ปัจจัยดังกล่าวส่งผลให้เงินบาทปรับอ่อนค่าที่สุดอีกครั้งในรอบกว่า 2 ปี ที่ระดับ 42.00 บาทต่อดอลลาร์ สรอ. ในช่วงปลายสัปดาห์ โดยปรับอ่อนค่าลงมากที่สุดเมื่อเทียบกับเงินสกุลภูมิภาคอื่นๆ ทั้งนี้ ผู้ว่าการ ธปท. ยืนยันว่าไม่ได้เข้าแทรกแซงค่าเงินบาทแต่อย่างใด เนื่องจากเกรงว่าจะทำให้เงินบาทอ่อนค่าลงมากขึ้น และค่าเงินบาทในปัจจุบันยังอยู่ในระดับที่มีเสถียรภาพ
--สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ--
-พห-