- สภาพคล่องในตลาดเงินระยะสั้นตึงตัวขึ้นในช่วงปลายสัปดาห์หลังจากมีการโอนเงินเพื่อชำระภาษีเงินได้นิติบุคคล ส่งผลให้อัตราดอกเบี้ย R/P 1 และ 7 วัน ปิดตลาดเพิ่มขึ้น ในขณะที่อัตราดอกเบี้ย R/P 14 วัน ปิดตลาดไม่เปลี่ยนแปลง
- มูลค่าซื้อขายเฉลี่ยต่อวันของตราสารหนี้ในตลาดรองใกล้เคียงกับสัปดาห์ก่อน อัตราผลตอบแทน (Yield ) โดยรวมของพันธบัตรฯ ไทยปรับตัวเพิ่มขึ้นจากการคาดการณ์การปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบาย สวนทางกับพันธบัตรฯ สหรัฐฯ ที่ปรับตัวลดลง
- เงินบาทแข็งค่าขึ้นในช่วงต้นถึงกลางสัปดาห์ตามค่าเงินในภูมิภาคและเงินเยน จากการคาดการณ์การปรับเพิ่มค่าเงินหยวน ก่อนจะปรับอ่อนค่าลงในช่วงปลายสัปดาห์ หลังจากดุลบัญชีเดินสะพัดในเดือน เม.ย. มีการขาดดุลเป็นครั้งแรก
สภาพคล่องและอัตราดอกเบี้ย
สภาพคล่องในตลาดเงินระยะสั้นทรงตัวในระดับสูงเป็นส่วนใหญ่ในช่วงต้นถึงกลางสัปดาห์ เนื่องจากธนาคารพาณิชย์มีการเตรียมสภาพคล่องเพื่อรองรับการเบิกถอนเงินสดของลูกค้าในช่วงสิ้นเดือน และเพื่อรองรับการจ่ายภาษีเงินได้นิติบุคคลงวดสิ้นปี แต่อัตราดอกเบี้ยในตลาดซื้อคืนพันธบัตรระยะ 1 7 และ 14 วัน ยังปิดตลาดในอัตราเดิมที่ร้อยละ 4.625 4.6875 และ 4.75 ต่อปี ตามลำดับ อย่างไรก็ตาม สภาพคล่องเริ่มตึงตัวขึ้นเล็กน้อยในช่วงปลายสัปดาห์หลังจากมีสภาพคล่องส่วนหนึ่งติดอยู่ในระบบเคลียริ่งจากการโอนเงินเพื่อชำระภาษีเงินได้นิติบุคคล โดยธนาคารพาณิชย์มีความต้องการกู้ยืมระยะสั้นเพิ่มสูงขึ้น หนาแน่นในตลาดซื้อคืนระยะ 1 และ 7 วัน อัตราดอกเบี้ยระยะดังกล่าวจึงปิดตลาดสูงขึ้นมาอยู่ที่ร้อยละ 4.625 - 4.65625 และ 4.71875 - 4.75 ต่อปี ตามลำดับ ขณะที่อัตราดอกเบี้ยระยะ 14 วัน ปิดตลาดไม่เปลี่ยนแปลง สำหรับอัตราดอกเบี้ย Interbank มีช่วงเคลื่อนไหวระหว่างร้อยละ 4.25 - 4.85 ขณะที่อัตรากลาง (Mode) ปิดตลาดเพิ่มขึ้นจากร้อยละ 4.64 - 4.67 ต่อปี ในช่วงต้นถึงกลางสัปดาห์ มาอยู่ที่ร้อยละ 4.67 - 4.7 ต่อปี ในช่วงปลายสัปดาห์ สอดคล้องกับความเคลื่อนไหวของอัตราดอกเบี้ยในตลาดซื้อคืนพันธบัตรส่วนใหญ่
ตลาดตราสารหนี้
ในสัปดาห์นี้มีการเปิดประมูลตราสารหนี้ภาครัฐรวม 46,100 ล้านบาท โดยเป็นตั๋วเงินคลัง อายุ 28 91 และ 182 วัน วงเงินรวม 18,000 ล้านบาท พันธบัตร ธปท. อายุ 364 วัน และ 2 ปี วงเงิน พันธบัตรรัฐบาลอายุ 3 และ 15 ปี วงเงินรวม 6,100 ล้านบาท โดยอัตราผลตอบแทนตั๋วเงินคลังปรับตัวเพิ่มขึ้น ส่วนพันธบัตร ธปท. และพันธบัตรรัฐบาลมีอัตราผลตอบแทนลดลง ในสัปดาห์นี้มีตราสารภาครัฐครบกำหนด 33,000 ล้านบาท จึงมีปริมาณพันธบัตรหมุนเวียนในตลาดเพิ่มขึ้น 13,100 ล้านบาท
ปริมาณการซื้อขายตราสารหนี้ในตลาดรองเท่ากับ 121,307 ล้านบาท คิดเป็น 24,261 ล้านบาทต่อวัน ใกล้เคียงกับสัปดาห์ก่อน โดยเป็นธุรกรรม Outright ร้อยละ 55 ตราสารหนี้ที่มีมูลค่าซื้อขายมากที่สุดได้แก่ ตั๋วเงินคลัง รองลงมาได้แก่ พันธบัตร ธปท. อัตราผลตอบแทน (yield) ของพันธบัตรฯ ทุกช่วงอายุปรับตัวสูงขึ้น 2-7 basis points โดยปรับตัวสูงขึ้นตลอดสัปดาห์ เนื่องจากคาดว่า ธปท.จะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยในการประชุมสัปดาห์หน้า ส่งผลให้ดัชนีราคา (Clean price index) ของพันธบัตรรัฐบาลและหุ้นกู้เอกชนลดลง 22 และ 20 basis points ตามลำดับ
สำหรับ US Treasury Yield ปรับตัวขึ้นในช่วงต้น-กลางสัปดาห์ เนื่องจากยังมีแรงกดดันจากภาวะเงินเฟ้อ แต่ปรับตัวลดลงมากในวันศุกร์จากการประกาศตัวเลขการจ้างงานนอกภาคเกษตรที่ต่ำกว่าคาดการณ์ ทำให้ ณ สิ้นสัปดาห์อัตราผลตอบแทนของพันธบัตรฯ ทุกช่วงอายุปรับตัวลดลง 0-6 basis points 6
อัตราแลกเปลี่ยน
อัตราแลกเปลี่ยน บาท/ดอลลาร์
เฉลี่ยปี 2548 40.24
เฉลี่ยเดือน พ.ค. 49 37.97
เฉลี่ย 22 - 26 พ.ค. 49 38.29
29 พ.ค. 49 38.19
30 พ.ค. 49 38.17
31 พ.ค. 49 38.09
1 มิ.ย. 49 38.14
2 มิ.ย. 49 38.14
เฉลี่ย 31 พ.ค. - 2 มิ.ย. 49 38.15
เงินบาทมีค่าเฉลี่ยตลอดสัปดาห์ที่ 38.15 บาทต่อดอลลาร์ สรอ. แข็งค่าขึ้นร้อยละ 0.4 จากค่าเฉลี่ยในสัปดาห์ก่อนหน้า โดยเงินบาทในช่วงต้นสัปดาห์อ่อนค่าลงเล็กน้อยจากปลายสัปดาห์ก่อนหน้า ก่อนจะมีทิศทางแข็งค่าขึ้นถึงช่วงกลางสัปดาห์ ตามทิศทางค่าเงินในภูมิภาคและเงินเยนที่ปรับแข็งค่าขึ้นหลังจากธนาคารจีนกล่าวยืนยันว่าจะดำเนินการปฏิรูประบบอัตราแลกเปลี่ยนและเพิ่มความยืดหยุ่นของค่าเงินหยวนในระยะเวลาอันใกล้ ขณะที่เงินดอลลาร์ สรอ. อ่อนค่าลงเล็กน้อยเมื่อเทียบกับเงินสกุลหลัก โดยมีปัจจัยกดดันจากตัวเลขเศรษฐกิจที่ออกมาไม่ดี และการคาดการณ์ของนักลงทุนว่ารัฐบาลสหรัฐฯ ยังมีความเห็นในเชิงสนับสนุนนโยบายเงินดอลลาร์ สรอ. ที่อ่อนค่าในระยะต่อไป อย่างไรก็ตาม เงินบาทเริ่มปรับอ่อนค่าลงในช่วงปลายสัปดาห์ เนื่องจากดุลบัญชีเดินสะพัดในเดือน เม.ย. มีการขาดดุลถึง 283 ล้านดอลลาร์ สรอ. ซึ่งเป็นการขาดดุลครั้งแรกตั้งแต่เดือน ก.ค. 2548 นอกจากนี้ เงินบาทยังถูกกดดันจากความต้องการซื้อเงินดอลลาร์ สรอ. จากบริษัทผู้นำเข้าน้ำมัน และการขายสุทธิของนักลงทุนต่างชาติในตลาดหลักทรัพย์ไทยกว่า 2 พันล้านบาทตลอดสัปดาห์ ซึ่งเป็นไปในทิศทางเดียวกับตลาดหลักทรัพย์ภูมิภาคที่ขณะนี้มีเงินทุนไหลออกอย่างต่อเนื่อง
--สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ--
-พห-
- มูลค่าซื้อขายเฉลี่ยต่อวันของตราสารหนี้ในตลาดรองใกล้เคียงกับสัปดาห์ก่อน อัตราผลตอบแทน (Yield ) โดยรวมของพันธบัตรฯ ไทยปรับตัวเพิ่มขึ้นจากการคาดการณ์การปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบาย สวนทางกับพันธบัตรฯ สหรัฐฯ ที่ปรับตัวลดลง
- เงินบาทแข็งค่าขึ้นในช่วงต้นถึงกลางสัปดาห์ตามค่าเงินในภูมิภาคและเงินเยน จากการคาดการณ์การปรับเพิ่มค่าเงินหยวน ก่อนจะปรับอ่อนค่าลงในช่วงปลายสัปดาห์ หลังจากดุลบัญชีเดินสะพัดในเดือน เม.ย. มีการขาดดุลเป็นครั้งแรก
สภาพคล่องและอัตราดอกเบี้ย
สภาพคล่องในตลาดเงินระยะสั้นทรงตัวในระดับสูงเป็นส่วนใหญ่ในช่วงต้นถึงกลางสัปดาห์ เนื่องจากธนาคารพาณิชย์มีการเตรียมสภาพคล่องเพื่อรองรับการเบิกถอนเงินสดของลูกค้าในช่วงสิ้นเดือน และเพื่อรองรับการจ่ายภาษีเงินได้นิติบุคคลงวดสิ้นปี แต่อัตราดอกเบี้ยในตลาดซื้อคืนพันธบัตรระยะ 1 7 และ 14 วัน ยังปิดตลาดในอัตราเดิมที่ร้อยละ 4.625 4.6875 และ 4.75 ต่อปี ตามลำดับ อย่างไรก็ตาม สภาพคล่องเริ่มตึงตัวขึ้นเล็กน้อยในช่วงปลายสัปดาห์หลังจากมีสภาพคล่องส่วนหนึ่งติดอยู่ในระบบเคลียริ่งจากการโอนเงินเพื่อชำระภาษีเงินได้นิติบุคคล โดยธนาคารพาณิชย์มีความต้องการกู้ยืมระยะสั้นเพิ่มสูงขึ้น หนาแน่นในตลาดซื้อคืนระยะ 1 และ 7 วัน อัตราดอกเบี้ยระยะดังกล่าวจึงปิดตลาดสูงขึ้นมาอยู่ที่ร้อยละ 4.625 - 4.65625 และ 4.71875 - 4.75 ต่อปี ตามลำดับ ขณะที่อัตราดอกเบี้ยระยะ 14 วัน ปิดตลาดไม่เปลี่ยนแปลง สำหรับอัตราดอกเบี้ย Interbank มีช่วงเคลื่อนไหวระหว่างร้อยละ 4.25 - 4.85 ขณะที่อัตรากลาง (Mode) ปิดตลาดเพิ่มขึ้นจากร้อยละ 4.64 - 4.67 ต่อปี ในช่วงต้นถึงกลางสัปดาห์ มาอยู่ที่ร้อยละ 4.67 - 4.7 ต่อปี ในช่วงปลายสัปดาห์ สอดคล้องกับความเคลื่อนไหวของอัตราดอกเบี้ยในตลาดซื้อคืนพันธบัตรส่วนใหญ่
ตลาดตราสารหนี้
ในสัปดาห์นี้มีการเปิดประมูลตราสารหนี้ภาครัฐรวม 46,100 ล้านบาท โดยเป็นตั๋วเงินคลัง อายุ 28 91 และ 182 วัน วงเงินรวม 18,000 ล้านบาท พันธบัตร ธปท. อายุ 364 วัน และ 2 ปี วงเงิน พันธบัตรรัฐบาลอายุ 3 และ 15 ปี วงเงินรวม 6,100 ล้านบาท โดยอัตราผลตอบแทนตั๋วเงินคลังปรับตัวเพิ่มขึ้น ส่วนพันธบัตร ธปท. และพันธบัตรรัฐบาลมีอัตราผลตอบแทนลดลง ในสัปดาห์นี้มีตราสารภาครัฐครบกำหนด 33,000 ล้านบาท จึงมีปริมาณพันธบัตรหมุนเวียนในตลาดเพิ่มขึ้น 13,100 ล้านบาท
ปริมาณการซื้อขายตราสารหนี้ในตลาดรองเท่ากับ 121,307 ล้านบาท คิดเป็น 24,261 ล้านบาทต่อวัน ใกล้เคียงกับสัปดาห์ก่อน โดยเป็นธุรกรรม Outright ร้อยละ 55 ตราสารหนี้ที่มีมูลค่าซื้อขายมากที่สุดได้แก่ ตั๋วเงินคลัง รองลงมาได้แก่ พันธบัตร ธปท. อัตราผลตอบแทน (yield) ของพันธบัตรฯ ทุกช่วงอายุปรับตัวสูงขึ้น 2-7 basis points โดยปรับตัวสูงขึ้นตลอดสัปดาห์ เนื่องจากคาดว่า ธปท.จะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยในการประชุมสัปดาห์หน้า ส่งผลให้ดัชนีราคา (Clean price index) ของพันธบัตรรัฐบาลและหุ้นกู้เอกชนลดลง 22 และ 20 basis points ตามลำดับ
สำหรับ US Treasury Yield ปรับตัวขึ้นในช่วงต้น-กลางสัปดาห์ เนื่องจากยังมีแรงกดดันจากภาวะเงินเฟ้อ แต่ปรับตัวลดลงมากในวันศุกร์จากการประกาศตัวเลขการจ้างงานนอกภาคเกษตรที่ต่ำกว่าคาดการณ์ ทำให้ ณ สิ้นสัปดาห์อัตราผลตอบแทนของพันธบัตรฯ ทุกช่วงอายุปรับตัวลดลง 0-6 basis points 6
อัตราแลกเปลี่ยน
อัตราแลกเปลี่ยน บาท/ดอลลาร์
เฉลี่ยปี 2548 40.24
เฉลี่ยเดือน พ.ค. 49 37.97
เฉลี่ย 22 - 26 พ.ค. 49 38.29
29 พ.ค. 49 38.19
30 พ.ค. 49 38.17
31 พ.ค. 49 38.09
1 มิ.ย. 49 38.14
2 มิ.ย. 49 38.14
เฉลี่ย 31 พ.ค. - 2 มิ.ย. 49 38.15
เงินบาทมีค่าเฉลี่ยตลอดสัปดาห์ที่ 38.15 บาทต่อดอลลาร์ สรอ. แข็งค่าขึ้นร้อยละ 0.4 จากค่าเฉลี่ยในสัปดาห์ก่อนหน้า โดยเงินบาทในช่วงต้นสัปดาห์อ่อนค่าลงเล็กน้อยจากปลายสัปดาห์ก่อนหน้า ก่อนจะมีทิศทางแข็งค่าขึ้นถึงช่วงกลางสัปดาห์ ตามทิศทางค่าเงินในภูมิภาคและเงินเยนที่ปรับแข็งค่าขึ้นหลังจากธนาคารจีนกล่าวยืนยันว่าจะดำเนินการปฏิรูประบบอัตราแลกเปลี่ยนและเพิ่มความยืดหยุ่นของค่าเงินหยวนในระยะเวลาอันใกล้ ขณะที่เงินดอลลาร์ สรอ. อ่อนค่าลงเล็กน้อยเมื่อเทียบกับเงินสกุลหลัก โดยมีปัจจัยกดดันจากตัวเลขเศรษฐกิจที่ออกมาไม่ดี และการคาดการณ์ของนักลงทุนว่ารัฐบาลสหรัฐฯ ยังมีความเห็นในเชิงสนับสนุนนโยบายเงินดอลลาร์ สรอ. ที่อ่อนค่าในระยะต่อไป อย่างไรก็ตาม เงินบาทเริ่มปรับอ่อนค่าลงในช่วงปลายสัปดาห์ เนื่องจากดุลบัญชีเดินสะพัดในเดือน เม.ย. มีการขาดดุลถึง 283 ล้านดอลลาร์ สรอ. ซึ่งเป็นการขาดดุลครั้งแรกตั้งแต่เดือน ก.ค. 2548 นอกจากนี้ เงินบาทยังถูกกดดันจากความต้องการซื้อเงินดอลลาร์ สรอ. จากบริษัทผู้นำเข้าน้ำมัน และการขายสุทธิของนักลงทุนต่างชาติในตลาดหลักทรัพย์ไทยกว่า 2 พันล้านบาทตลอดสัปดาห์ ซึ่งเป็นไปในทิศทางเดียวกับตลาดหลักทรัพย์ภูมิภาคที่ขณะนี้มีเงินทุนไหลออกอย่างต่อเนื่อง
--สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ--
-พห-