แท็ก
อัตราดอกเบี้ย
-สภาพคล่องทรงตัวในระดับสูงในช่วงต้นถึงกลางสัปดาห์ ก่อนจะตึงตัวขึ้นเล็กน้อยในช่วงปลายสัปดาห์ เนื่องจากสภาพคล่องบางส่วนติดอยู่ในระบบเคลียริ่ง ส่งผลให้อัตราดอกเบี้ย R/P 7 วัน ปิดตลาดสูงขึ้นมาอยู่ที่ร้อยละ 4 - 4.03125 ต่อปี ขณะที่อัตราดอกเบี้ยระยะสั้นอื่นๆ ปิดตลาดไม่เปลี่ยนแปลง
-มูลค่าซื้อขายเฉลี่ยของตราสารหนี้ในตลาดรองเพิ่มขึ้นมาก อัตราผลตอบแทน (Yield ) ของพันธบัตรฯ ส่วนใหญ่ปรับตัวเพิ่มขึ้น ในขณะที่อัตราผลตอบแทนของพันธบัตรระยะสั้นของสหรัฐฯ ปรับตัวเพิ่มขึ้น แต่พันธบัตรฯ ระยะ ปานกลาง-ยาวปรับตัวลดลง
-เงินบาทเฉลี่ยในสัปดาห์นี้แข็งค่าขึ้นถึงร้อยละ 2 เมื่อเทียบกับสัปดาห์ก่อนหน้า โดยเงินบาทปรับแข็งค่าขึ้นมากในช่วงต้นและปลายสัปดาห์ตามค่าเงินในภูมิภาคและเงินเยน ตลอดจนเงินทุนไหลเข้าจากต่างประเทศเพื่อลงทุนในตลาดหลักทรัพย์ไทยที่ยังคงเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง
สภาพคล่องและอัตราดอกเบี้ย
สภาพคล่องในตลาดเงินระยะสั้นทรงตัวในระดับสูงในช่วงต้นถึงกลางสัปดาห์ เนื่องจากมีรายจ่ายภาครัฐเข้าสู่ระบบการเงิน ธนาคารพาณิชย์จึงมีความต้องการลงทุนระยะสั้นเพิ่มขึ้น โดยเฉพาะในตลาดซื้อคืนพันธบัตรระยะ 1 และ 7 วัน แต่อัตราดอกเบี้ยระยะดังกล่าวยังปิดตลาดคงที่ตลอดช่วงต้นถึงกลางสัปดาห์ที่ร้อยละ 3.9375 และ 3.96875 ต่อปี ตามลำดับ อย่างไรก็ตาม สภาพคล่องเริ่มตึงตัวขึ้นในช่วงปลายสัปดาห์ หลังจากสภาพคล่องส่วนหนึ่งติดอยู่ในระบบเคลียริ่ง โดยธนาคารพาณิชย์ส่วนใหญ่มีความต้องการลงทุนลดลง ขณะที่มีความต้องการกู้ยืมเพิ่มขึ้น หนาแน่นในตลาดซื้อคืนระยะ 7 วัน อัตราดอกเบี้ยระยะดังกล่าวจึงปิดตลาดสูงขึ้นมาอยู่ที่ร้อยละ 4 - 4.03125 ต่อปี ทั้งนี้ สถาบันการเงินส่วนใหญ่ชะลอการลงทุนในตลาดซื้อคืนระยะ 14 วัน เพื่อรอโอกาสลงทุนในอัตราดอกเบี้ยที่สูงขึ้นหากคณะกรรมการนโยบายการเงิน ธปท. ปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยในสัปดาห์หน้า (18 ม.ค.) โดยอัตราดอกเบี้ยระยะ 14 วัน ปิดตลาดในอัตราเดิมที่ร้อยละ 4 ต่อปี ในวันจันทร์ถึงวันพฤหัสบดี ขณะที่ในวันศุกร์ไม่มีการทำธุรกรรมในตลาดซื้อคืนระยะ 14 วัน สำหรับอัตราดอกเบี้ย Interbank มีช่วงเคลื่อนไหวแคบลงมาอยู่ระหว่างร้อยละ 3.75 - 4.0 ขณะที่อัตรากลาง (Mode) ปิดตลาดคงที่ที่ร้อยละ 3.93 ต่อปี ตลอดสัปดาห์
ตลาดตราสารหนี้
ในรอบสัปดาห์มีการเปิดประมูลตราสารหนี้ภาครัฐรวม 49,000 ล้านบาท แบ่งเป็นตั๋วเงินคลังอายุ 28 91 และ 182 วัน วงเงินรวม 21,000 ล้านบาท พันธบัตร ธปท. อายุ 364 วัน และ 2 ปี วงเงินรวม 22,000 ล้านบาท และพันธบัตรรัฐบาลอายุ 7 ปี 6 เดือน วงเงิน 4,000 ล้านบาทซึ่งเป็นพันธบัตรชดเชยความเสียหายกองทุนฟื้นฟู ฯ โดยจะเปิดประมูลรวมทั้งสิ้น 24,000 ล้านบาท ตราสารทุกประเภทมีอัตราผลตอบแทนลดลง ซึ่งเป็นผลจากความต้องการประมูลตราสารหนี้ที่เพิ่มขึ้นมาก เนื่องจากสัปดาห์ก่อนมี
การเปิดประมูลพันธบัตร ธปท.เพียงประเภทเดียว นอกจากนี้ยังมีการประมูลพันธบัตรธนาคารอาคารสงเคราะห์อายุ 4 และ 6 ปี วงเงินรวม 2,000 ล้านบาท และสัปดาห์นี้มีตราสารภาครัฐครบกำหนด 29,000 ล้านบาท จึงมีพันธบัตรที่หมุนเวียนในตลาดลดลง 20,000 ล้านบาท
มูลค่าการซื้อขายรวมของตราสารหนี้ในตลาดรองเพิ่มขึ้นจากสัปดาห์ก่อนร้อยละ 34 โดยมีมูลค่ารวม 97,672 ล้านบาท หรือ19,534 ล้านบาท ต่อวัน โดยเป็นธุรกรรม Outright ร้อยละ 72 ซึ่งปริมาณซื้อขายที่เพิ่มขึ้นอย่างมากโดยเฉพาะช่วงต้นสัปดาห์ เกิดจากการไหลเข้าของเงินทุนจากต่างประเทศ ทำให้มูลค่าซื้อขายทั้งในตลาดตราสารหนี้และตลาดหุ้นเพิ่มขึ้นอย่างมาก ตราสารหนี้ที่มีมูลค่าซื้อขายมากที่สุด ได้แก่ ตั๋วเงินคลัง รองลงมาได้แก่ พันธบัตร ธปท. อัตราผลตอบแทนโดยรวม (yield) ของพันธบัตรฯ ส่วนใหญ่ปรับตัวเพิ่มขึ้น 3-18 basis points ยกเว้นพันธบัตรฯ อายุ 1 เดือนที่มีอัตราผลตอบแทนลดลงเล็กน้อย ส่งผลให้ดัชนีราคา (Clean price index) ของพันธบัตรรัฐบาลและหุ้นกู้เอกชนลดลง 91 และ 39 basis points ตามลำดับ สำหรับ US Treasury Yield อายุต่ำกว่า 1 ปี มีอัตราผลตอบแทนเพิ่มขึ้น 2-11 basis points ส่วนพันธบัตรฯ อายุตั้งแต่ 2 ปีขึ้นไปมีอัตราผลตอบแทน
ลดลง 2-4 basis points
อัตราแลกเปลี่ยน
อัตราแลกเปลี่ยน บาท/ดอลลาร์
เฉลี่ยปี 2548 40.24
เฉลี่ยเดือน ธ.ค. 48 41.03
เฉลี่ย 3 - 6 ม.ค. 49 40.47
9 ม.ค. 49 39.74
10 ม.ค. 49 39.80
11 ม.ค. 49 39.83
12 ม.ค. 49 39.44
13 ม.ค. 49 39.50
เฉลี่ย 9 - 13 ม.ค. 49 39.64
เงินบาทมีค่าเฉลี่ยตลอดสัปดาห์ที่ 39.64 บาทต่อดอลลาร์ สรอ. แข็งค่าขึ้นอย่างมากร้อยละ 2.0 จากค่าเฉลี่ยในสัปดาห์ก่อน โดยเงินบาทในวันทำการแรกของสัปดาห์ปรับแข็งค่าขึ้นถึงร้อยละ 1.0 จากปลายสัปดาห์ก่อนหน้า จากปัจจัยสนับสนุนสำคัญ ได้แก่ เงินสกุลภูมิภาคเอเชียที่มีทิศทางแข็งค่าขึ้นมากหลังจากมีเงินทุนไหลเข้าจากต่างประเทศเพื่อเข้าลงทุนในตลาดหลักทรัพย์ภูมิภาค เช่นเดียวกับตลาดหลักทรัพย์ไทยซึ่งนักลงทุนต่างชาติยังคงมีการซื้อสุทธิเพิ่มขึ้นเป็นลำดับ ขณะที่เงินดอลลาร์ สรอ. ในช่วงต้น
สัปดาห์ถูกกดดันจากตัวเลขการจ้างงานนอกภาคเกษตรในเดือนธันวาคมที่ออกมาต่ำกว่าที่ตลาดคาดการณ์ไว้ อย่างไรก็ตาม เงินบาทปรับอ่อนค่าลงเล็กน้อยในวันอังคารและวันพุธ เนื่องจากนักลงทุนส่วนใหญ่มีความต้องการขายเงินบาทเพื่อทำกำไรระยะสั้น สำหรับในช่วงปลายสัปดาห์ เงินบาทมีทิศทางแข็งค่าขึ้นอีกครั้งและปรับแข็งค่าที่สุดตั้งแต่ช่วงกลางเดือนพฤษภาคม 2548 ที่ระดับ 39.44 บาทต่อดอลลาร์ สรอ. ในวันพฤหัสบดี จากเงินทุนไหลเข้าจากต่างประเทศเพื่อลงทุนในตลาดหลักทรัพย์ไทย โดยใน
สัปดาห์นี้นักลงทุนต่างชาติมีการซื้อสุทธิถึงเกือบสองหมื่นล้านบาท ปรับลดลงจากสัปดาห์ก่อนหน้าและคาดว่าจะมีแนวโน้มลดลงในสัปดาห์ต่อไป ทั้งนี้ ธปท. ยืนยันว่าการแข็งค่าของเงินบาทสอดคล้องกับการแข็งค่าของเงินในภูมิภาคและเป็นไปตามเหตุผลที่เหมาะสม ซึ่ง ธปท. ได้ดูแลความเคลื่อนไหวของค่าเงินบาทอย่างใกล้ชิด
--สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ--
-พห-
-มูลค่าซื้อขายเฉลี่ยของตราสารหนี้ในตลาดรองเพิ่มขึ้นมาก อัตราผลตอบแทน (Yield ) ของพันธบัตรฯ ส่วนใหญ่ปรับตัวเพิ่มขึ้น ในขณะที่อัตราผลตอบแทนของพันธบัตรระยะสั้นของสหรัฐฯ ปรับตัวเพิ่มขึ้น แต่พันธบัตรฯ ระยะ ปานกลาง-ยาวปรับตัวลดลง
-เงินบาทเฉลี่ยในสัปดาห์นี้แข็งค่าขึ้นถึงร้อยละ 2 เมื่อเทียบกับสัปดาห์ก่อนหน้า โดยเงินบาทปรับแข็งค่าขึ้นมากในช่วงต้นและปลายสัปดาห์ตามค่าเงินในภูมิภาคและเงินเยน ตลอดจนเงินทุนไหลเข้าจากต่างประเทศเพื่อลงทุนในตลาดหลักทรัพย์ไทยที่ยังคงเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง
สภาพคล่องและอัตราดอกเบี้ย
สภาพคล่องในตลาดเงินระยะสั้นทรงตัวในระดับสูงในช่วงต้นถึงกลางสัปดาห์ เนื่องจากมีรายจ่ายภาครัฐเข้าสู่ระบบการเงิน ธนาคารพาณิชย์จึงมีความต้องการลงทุนระยะสั้นเพิ่มขึ้น โดยเฉพาะในตลาดซื้อคืนพันธบัตรระยะ 1 และ 7 วัน แต่อัตราดอกเบี้ยระยะดังกล่าวยังปิดตลาดคงที่ตลอดช่วงต้นถึงกลางสัปดาห์ที่ร้อยละ 3.9375 และ 3.96875 ต่อปี ตามลำดับ อย่างไรก็ตาม สภาพคล่องเริ่มตึงตัวขึ้นในช่วงปลายสัปดาห์ หลังจากสภาพคล่องส่วนหนึ่งติดอยู่ในระบบเคลียริ่ง โดยธนาคารพาณิชย์ส่วนใหญ่มีความต้องการลงทุนลดลง ขณะที่มีความต้องการกู้ยืมเพิ่มขึ้น หนาแน่นในตลาดซื้อคืนระยะ 7 วัน อัตราดอกเบี้ยระยะดังกล่าวจึงปิดตลาดสูงขึ้นมาอยู่ที่ร้อยละ 4 - 4.03125 ต่อปี ทั้งนี้ สถาบันการเงินส่วนใหญ่ชะลอการลงทุนในตลาดซื้อคืนระยะ 14 วัน เพื่อรอโอกาสลงทุนในอัตราดอกเบี้ยที่สูงขึ้นหากคณะกรรมการนโยบายการเงิน ธปท. ปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยในสัปดาห์หน้า (18 ม.ค.) โดยอัตราดอกเบี้ยระยะ 14 วัน ปิดตลาดในอัตราเดิมที่ร้อยละ 4 ต่อปี ในวันจันทร์ถึงวันพฤหัสบดี ขณะที่ในวันศุกร์ไม่มีการทำธุรกรรมในตลาดซื้อคืนระยะ 14 วัน สำหรับอัตราดอกเบี้ย Interbank มีช่วงเคลื่อนไหวแคบลงมาอยู่ระหว่างร้อยละ 3.75 - 4.0 ขณะที่อัตรากลาง (Mode) ปิดตลาดคงที่ที่ร้อยละ 3.93 ต่อปี ตลอดสัปดาห์
ตลาดตราสารหนี้
ในรอบสัปดาห์มีการเปิดประมูลตราสารหนี้ภาครัฐรวม 49,000 ล้านบาท แบ่งเป็นตั๋วเงินคลังอายุ 28 91 และ 182 วัน วงเงินรวม 21,000 ล้านบาท พันธบัตร ธปท. อายุ 364 วัน และ 2 ปี วงเงินรวม 22,000 ล้านบาท และพันธบัตรรัฐบาลอายุ 7 ปี 6 เดือน วงเงิน 4,000 ล้านบาทซึ่งเป็นพันธบัตรชดเชยความเสียหายกองทุนฟื้นฟู ฯ โดยจะเปิดประมูลรวมทั้งสิ้น 24,000 ล้านบาท ตราสารทุกประเภทมีอัตราผลตอบแทนลดลง ซึ่งเป็นผลจากความต้องการประมูลตราสารหนี้ที่เพิ่มขึ้นมาก เนื่องจากสัปดาห์ก่อนมี
การเปิดประมูลพันธบัตร ธปท.เพียงประเภทเดียว นอกจากนี้ยังมีการประมูลพันธบัตรธนาคารอาคารสงเคราะห์อายุ 4 และ 6 ปี วงเงินรวม 2,000 ล้านบาท และสัปดาห์นี้มีตราสารภาครัฐครบกำหนด 29,000 ล้านบาท จึงมีพันธบัตรที่หมุนเวียนในตลาดลดลง 20,000 ล้านบาท
มูลค่าการซื้อขายรวมของตราสารหนี้ในตลาดรองเพิ่มขึ้นจากสัปดาห์ก่อนร้อยละ 34 โดยมีมูลค่ารวม 97,672 ล้านบาท หรือ19,534 ล้านบาท ต่อวัน โดยเป็นธุรกรรม Outright ร้อยละ 72 ซึ่งปริมาณซื้อขายที่เพิ่มขึ้นอย่างมากโดยเฉพาะช่วงต้นสัปดาห์ เกิดจากการไหลเข้าของเงินทุนจากต่างประเทศ ทำให้มูลค่าซื้อขายทั้งในตลาดตราสารหนี้และตลาดหุ้นเพิ่มขึ้นอย่างมาก ตราสารหนี้ที่มีมูลค่าซื้อขายมากที่สุด ได้แก่ ตั๋วเงินคลัง รองลงมาได้แก่ พันธบัตร ธปท. อัตราผลตอบแทนโดยรวม (yield) ของพันธบัตรฯ ส่วนใหญ่ปรับตัวเพิ่มขึ้น 3-18 basis points ยกเว้นพันธบัตรฯ อายุ 1 เดือนที่มีอัตราผลตอบแทนลดลงเล็กน้อย ส่งผลให้ดัชนีราคา (Clean price index) ของพันธบัตรรัฐบาลและหุ้นกู้เอกชนลดลง 91 และ 39 basis points ตามลำดับ สำหรับ US Treasury Yield อายุต่ำกว่า 1 ปี มีอัตราผลตอบแทนเพิ่มขึ้น 2-11 basis points ส่วนพันธบัตรฯ อายุตั้งแต่ 2 ปีขึ้นไปมีอัตราผลตอบแทน
ลดลง 2-4 basis points
อัตราแลกเปลี่ยน
อัตราแลกเปลี่ยน บาท/ดอลลาร์
เฉลี่ยปี 2548 40.24
เฉลี่ยเดือน ธ.ค. 48 41.03
เฉลี่ย 3 - 6 ม.ค. 49 40.47
9 ม.ค. 49 39.74
10 ม.ค. 49 39.80
11 ม.ค. 49 39.83
12 ม.ค. 49 39.44
13 ม.ค. 49 39.50
เฉลี่ย 9 - 13 ม.ค. 49 39.64
เงินบาทมีค่าเฉลี่ยตลอดสัปดาห์ที่ 39.64 บาทต่อดอลลาร์ สรอ. แข็งค่าขึ้นอย่างมากร้อยละ 2.0 จากค่าเฉลี่ยในสัปดาห์ก่อน โดยเงินบาทในวันทำการแรกของสัปดาห์ปรับแข็งค่าขึ้นถึงร้อยละ 1.0 จากปลายสัปดาห์ก่อนหน้า จากปัจจัยสนับสนุนสำคัญ ได้แก่ เงินสกุลภูมิภาคเอเชียที่มีทิศทางแข็งค่าขึ้นมากหลังจากมีเงินทุนไหลเข้าจากต่างประเทศเพื่อเข้าลงทุนในตลาดหลักทรัพย์ภูมิภาค เช่นเดียวกับตลาดหลักทรัพย์ไทยซึ่งนักลงทุนต่างชาติยังคงมีการซื้อสุทธิเพิ่มขึ้นเป็นลำดับ ขณะที่เงินดอลลาร์ สรอ. ในช่วงต้น
สัปดาห์ถูกกดดันจากตัวเลขการจ้างงานนอกภาคเกษตรในเดือนธันวาคมที่ออกมาต่ำกว่าที่ตลาดคาดการณ์ไว้ อย่างไรก็ตาม เงินบาทปรับอ่อนค่าลงเล็กน้อยในวันอังคารและวันพุธ เนื่องจากนักลงทุนส่วนใหญ่มีความต้องการขายเงินบาทเพื่อทำกำไรระยะสั้น สำหรับในช่วงปลายสัปดาห์ เงินบาทมีทิศทางแข็งค่าขึ้นอีกครั้งและปรับแข็งค่าที่สุดตั้งแต่ช่วงกลางเดือนพฤษภาคม 2548 ที่ระดับ 39.44 บาทต่อดอลลาร์ สรอ. ในวันพฤหัสบดี จากเงินทุนไหลเข้าจากต่างประเทศเพื่อลงทุนในตลาดหลักทรัพย์ไทย โดยใน
สัปดาห์นี้นักลงทุนต่างชาติมีการซื้อสุทธิถึงเกือบสองหมื่นล้านบาท ปรับลดลงจากสัปดาห์ก่อนหน้าและคาดว่าจะมีแนวโน้มลดลงในสัปดาห์ต่อไป ทั้งนี้ ธปท. ยืนยันว่าการแข็งค่าของเงินบาทสอดคล้องกับการแข็งค่าของเงินในภูมิภาคและเป็นไปตามเหตุผลที่เหมาะสม ซึ่ง ธปท. ได้ดูแลความเคลื่อนไหวของค่าเงินบาทอย่างใกล้ชิด
--สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ--
-พห-