- สภาพคล่องตึงตัวขึ้นในช่วงต้นถึงกลางสัปดาห์ ก่อนจะกลับมาทรงตัวในระดับสูงในช่วงปลายสัปดาห์ อัตราดอกเบี้ย R/P 1 และ 7 วัน จึงปิดตลาดลดลงเล็กน้อยมาอยู่ที่ร้อยละ 4.90625 และ 4.96875 ต่อปี ตามลำดับ
- มูลค่าซื้อขายเฉลี่ยต่อวันของตราสารหนี้ในตลาดรองเพิ่มขึ้นจากสัปดาห์ก่อน อัตราผลตอบแทนโดยรวม (Yield ) ของพันธบัตรฯ ไทยปรับตัวลดลง ในขณะที่พันธบัตรฯ สหรัฐมีอัตราผลตอบแทนเพิ่มขึ้น
- เงินบาทยังแข็งค่าขึ้นต่อเนื่องในช่วงต้นถึงกลางสัปดาห์ และปรับแข็งค่าที่สุดในรอบ 7 ปี ในวันพุธ ตามค่าเงินภูมิภาคและเงินทุนไหลเข้าจากต่างประเทศ ขณะที่เงินดอลลาร์ สรอ. อ่อนค่าลงหลังจากตัวเลขเศรษฐกิจออกมาไม่ดี อย่างไรก็ตาม เงินบาทปรับอ่อนค่าลงเล็กน้อยในช่วงปลายสัปดาห์ จากความต้องการซื้อคืนเงินดอลลาร์ สรอ. ในตลาดต่างประเทศ
สภาพคล่องและอัตราดอกเบี้ย
สภาพคล่องในตลาดเงินระยะสั้นตึงตัวขึ้นเป็นส่วนใหญ่ในช่วงต้นถึงกลางสัปดาห์ เนื่องจากมีสภาพคล่องบางส่วนติดอยู่ในระบบเคลียริ่งจากการโอนเงินในระบบธนาคารพาณิชย์ ธนาคารพาณิชย์จึงมีความต้องการกู้ยืมเพิ่มสูงขึ้น หนาแน่นในตลาดซื้อคืนพันธบัตรระยะ 1 และ 7 วัน แต่อัตราดอกเบี้ยทุกประเภทยังปิดตลาดในอัตราเดียวกับช่วงปลายสัปดาห์ก่อนหน้าที่ร้อยละ 4.9375 5.0 และ 5.0 ต่อปี สำหรับอัตราดอกเบี้ยระยะ 1 7 และ 14 วัน ตามลำดับ อย่างไรก็ตาม สภาพคล่องกลับมาทรงตัวในระดับสูงในช่วงปลายสัปดาห์ เนื่องจากสภาพคล่องบางส่วนทยอยไหลกลับเข้าสู่ระบบหลังจากผ่านช่วงสิ้นเดือน ประกอบกับมีเงินทุนไหลเข้าประเทศเป็นจำนวนมาก ธนาคารพาณิชย์ส่วนใหญ่จึงทยอยนำสภาพคล่องส่วนเกินมาลงทุนอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะในตลาดซื้อคืนระยะ 1 และ 7 วัน ส่งผลให้อัตราดอกเบี้ยระยะดังกล่าวปิดตลาดลดลงมาอยู่ที่ร้อยละ 4.90625 และ 4.96875 ต่อปี ตามลำดับ ขณะที่อัตราดอกเบี้ยระยะ 14 วัน ยังปิดตลาดไม่เปลี่ยนแปลง
นอกจากนี้ ยังมีการทำธุรกรรมในตลาดซื้อคืนระยะ 1 เดือน ที่อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 5.0 ต่อปี ในช่วงกลางถึงปลายสัปดาห์ สำหรับอัตราดอกเบี้ย Interbank มีช่วงเคลื่อนไหวระหว่างร้อยละ 4.85 - 4.99 ขณะที่อัตรากลาง (Mode) ปิดตลาดลดลงจากร้อยละ 4.95-4.96 ต่อปี ในช่วงต้นถึงกลางสัปดาห์ มาอยู่ที่ร้อยละ 4.94 ต่อปี ในช่วงปลายสัปดาห์
ตลาดตราสารหนี้
ในสัปดาห์นี้มีการประมูลตราสารหนี้ภาครัฐรวม 47,000 ล้านบาท โดยเป็นตั๋วเงินคลังอายุ 28 91 และ 182 วัน วงเงินรวม 18,000 ล้านบาท พันธบัตร ธปท. อายุ 7 วัน วงเงิน 25,000 ล้านบาท และพันธบัตรรัฐบาลอายุ 14 ปี 6 เดือน วงเงิน 4,000 ล้านบาท โดยตราสารส่วนใหญ่มีอัตราผลตอบแทนลดลง ยกเว้นตั๋วเงินคลังอายุ 182 วัน ที่มีอัตราผลตอบแทนเพิ่มขึ้น ในสัปดาห์นี้มีตราสารภาครัฐครบกำหนด 48,218 ล้านบาท จึงมีปริมาณพันธบัตรหมุนเวียนในตลาดลดลง 1,218 ล้านบาท
ปริมาณการซื้อขายรวมของตราสารหนี้ในตลาดรองมีมูลค่า 254,992 ล้านบาท หรือคิดเป็น 50,998 ล้านบาทต่อวัน เพิ่มขึ้นจากสัปดาห์ก่อนร้อยละ 44 โดยเป็นธุรกรรม Outright ร้อยละ 65 อัตราผลตอบแทน (yield) ของพันธบัตรฯ ปรับตัวลดลงตลอดทั้งสัปดาห์ โดยมีปัจจัยหลักจากการปรับตัวลดลงของอัตราผลตอบแทนจากการประมูลพันธบัตรฯ ในตลาดแรก และการคงอัตราดอกเบี้ยนโยบายสหรัฐฯ ในสัปดาห์ก่อน ณ สิ้นสัปดาห์อัตราผลตอบแทนของพันธบัตรฯ ทุกช่วงอายุปรับตัวลดลง 1-8 basis points
สำหรับ US Treasury Yield อัตราผลตอบแทนของพันธบัตรฯ ปรับตัวลดลงในต้นสัปดาห์จากการปรับลดลงของอัตราเงินเฟ้อพื้นฐานด้านผู้บริโภค และดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคและดัชนีภาคการผลิต ต่อมาในปลายสัปดาห์อัตราผลตอบแทนปรับสูงขึ้น จากตัวเลขการจ้างงานที่แข็งแกร่ง ประกอบกับ
มีแรงขายทำกำไร จึงทำให้ ณ สิ้นสัปดาห์ อัตราผลตอบแทนของพันธบัตรฯ ทุกช่วงอายุปรับตัวเพิ่มขึ้น 1-6 basis points
อัตราแลกเปลี่ยน
อัตราแลกเปลี่ยน บาท/ดอลลาร์
เฉลี่ยปี 2548 40.24
เฉลี่ยเดือน ต.ค. 49 37.30
เฉลี่ย 24 - 27 ต.ค. 49 37.04
30 ต.ค. 49 36.71
31 ต.ค. 49 36.74
31 ต.ค. 49 36.74
2 พ.ย. 49 36.65
3 พ.ย. 49 36.65
เฉลี่ย 24 - 27 ต.ค. 49 36.67
เงินบาทยังคงแข็งค่าขึ้นเป็นลำดับ โดยมีค่าเฉลี่ยตลอดสัปดาห์ที่ 36.67 บาทต่อดอลลาร์ สรอ. ปรับแข็งค่าขึ้นถึงร้อยละ 1.0 จากค่าเฉลี่ยในสัปดาห์ก่อนหน้า โดยเงินบาทในช่วงต้นสัปดาห์มีทิศทางแข็งค่าขึ้นค่อนข้างมากจากปลายสัปดาห์ก่อนหน้าตามค่าเงินในภูมิภาคและเงินเยน ขณะที่เงินดอลลาร์ สรอ. ปรับอ่อนค่าลงมากเมื่อเทียบกับเงินสกุลหลัก หลังจากตัวเลข GDP ในไตรมาส 3 ขยายตัวต่ำที่สุดในรอบ 3 ปี สำหรับในช่วงกลางสัปดาห์ เงินบาทยังคงมีทิศทางแข็งค่าขึ้นและปรับแข็งค่าที่สุดในรอบกว่า 7 ปี ที่ 36.60 บาทต่อดอลลาร์ สรอ. ในวันพุธ แม้ว่า ธปท. จะมีการแทรกแซงค่าเงินบาทอย่างต่อเนื่อง โดยเงินบาทยังได้รับปัจจัยสนับสนุนจากเงินทุนไหลเข้าประเทศ ประกอบกับเงินดอลลาร์ สรอ. มีทิศทางอ่อนค่าลง เนื่องจากตัวเลขเศรษฐกิจสำคัญของสหรัฐฯ หลายตัวออกมาต่ำกว่าการคาดการณ์ของตลาด ส่งผลให้ตลาดคาดการณ์ว่าอัตราดอกเบี้ย Fed Fund Rate จะมีทิศทางลดลงในระยะเวลาอันใกล้ อย่างไรก็ตาม เงินบาทปรับอ่อนค่าลงเล็กน้อยในวันพฤหัสบดี ตามค่าเงินในภูมิภาคส่วนใหญ่ ตลอดจนความต้องการซื้อคืนเงินดอลลาร์ สรอ. ในตลาดต่างประเทศ หลังจากที่เงินดอลลาร์ สรอ. ปรับอ่อนค่าลงมากในช่วงที่ผ่านมา ก่อนที่เงินบาทจะค่อนข้างทรงตัวในวันศุกร์ เนื่องจากตลาดเงินที่ญี่ปุ่นปิดทำการ และนักลงทุนส่วนใหญ่รอการประกาศตัวเลขการจ้างงานนอกภาคเกษตรของสหรัฐฯ ในคืนวันศุกร์ ทั้งนี้ ตัวเลขการจ้างงานนอกภาคเกษตรในเดือนตุลาคมออกมาต่ำกว่าที่ตลาดคาดการณ์ไว้ แต่อัตราการว่างงานของสหรัฐฯ กลับลดลงสู่ระดับต่ำสุดในรอบกว่า 5 ปี ส่งผลให้การจ้างงานโดยรวมดีขึ้น ซึ่งจะเป็นเป็นปัจจัยสนับสนุนค่าเงินดอลลาร์ สรอ. ในสัปดาห์ต่อไป
--สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ--
-พห-
- มูลค่าซื้อขายเฉลี่ยต่อวันของตราสารหนี้ในตลาดรองเพิ่มขึ้นจากสัปดาห์ก่อน อัตราผลตอบแทนโดยรวม (Yield ) ของพันธบัตรฯ ไทยปรับตัวลดลง ในขณะที่พันธบัตรฯ สหรัฐมีอัตราผลตอบแทนเพิ่มขึ้น
- เงินบาทยังแข็งค่าขึ้นต่อเนื่องในช่วงต้นถึงกลางสัปดาห์ และปรับแข็งค่าที่สุดในรอบ 7 ปี ในวันพุธ ตามค่าเงินภูมิภาคและเงินทุนไหลเข้าจากต่างประเทศ ขณะที่เงินดอลลาร์ สรอ. อ่อนค่าลงหลังจากตัวเลขเศรษฐกิจออกมาไม่ดี อย่างไรก็ตาม เงินบาทปรับอ่อนค่าลงเล็กน้อยในช่วงปลายสัปดาห์ จากความต้องการซื้อคืนเงินดอลลาร์ สรอ. ในตลาดต่างประเทศ
สภาพคล่องและอัตราดอกเบี้ย
สภาพคล่องในตลาดเงินระยะสั้นตึงตัวขึ้นเป็นส่วนใหญ่ในช่วงต้นถึงกลางสัปดาห์ เนื่องจากมีสภาพคล่องบางส่วนติดอยู่ในระบบเคลียริ่งจากการโอนเงินในระบบธนาคารพาณิชย์ ธนาคารพาณิชย์จึงมีความต้องการกู้ยืมเพิ่มสูงขึ้น หนาแน่นในตลาดซื้อคืนพันธบัตรระยะ 1 และ 7 วัน แต่อัตราดอกเบี้ยทุกประเภทยังปิดตลาดในอัตราเดียวกับช่วงปลายสัปดาห์ก่อนหน้าที่ร้อยละ 4.9375 5.0 และ 5.0 ต่อปี สำหรับอัตราดอกเบี้ยระยะ 1 7 และ 14 วัน ตามลำดับ อย่างไรก็ตาม สภาพคล่องกลับมาทรงตัวในระดับสูงในช่วงปลายสัปดาห์ เนื่องจากสภาพคล่องบางส่วนทยอยไหลกลับเข้าสู่ระบบหลังจากผ่านช่วงสิ้นเดือน ประกอบกับมีเงินทุนไหลเข้าประเทศเป็นจำนวนมาก ธนาคารพาณิชย์ส่วนใหญ่จึงทยอยนำสภาพคล่องส่วนเกินมาลงทุนอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะในตลาดซื้อคืนระยะ 1 และ 7 วัน ส่งผลให้อัตราดอกเบี้ยระยะดังกล่าวปิดตลาดลดลงมาอยู่ที่ร้อยละ 4.90625 และ 4.96875 ต่อปี ตามลำดับ ขณะที่อัตราดอกเบี้ยระยะ 14 วัน ยังปิดตลาดไม่เปลี่ยนแปลง
นอกจากนี้ ยังมีการทำธุรกรรมในตลาดซื้อคืนระยะ 1 เดือน ที่อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 5.0 ต่อปี ในช่วงกลางถึงปลายสัปดาห์ สำหรับอัตราดอกเบี้ย Interbank มีช่วงเคลื่อนไหวระหว่างร้อยละ 4.85 - 4.99 ขณะที่อัตรากลาง (Mode) ปิดตลาดลดลงจากร้อยละ 4.95-4.96 ต่อปี ในช่วงต้นถึงกลางสัปดาห์ มาอยู่ที่ร้อยละ 4.94 ต่อปี ในช่วงปลายสัปดาห์
ตลาดตราสารหนี้
ในสัปดาห์นี้มีการประมูลตราสารหนี้ภาครัฐรวม 47,000 ล้านบาท โดยเป็นตั๋วเงินคลังอายุ 28 91 และ 182 วัน วงเงินรวม 18,000 ล้านบาท พันธบัตร ธปท. อายุ 7 วัน วงเงิน 25,000 ล้านบาท และพันธบัตรรัฐบาลอายุ 14 ปี 6 เดือน วงเงิน 4,000 ล้านบาท โดยตราสารส่วนใหญ่มีอัตราผลตอบแทนลดลง ยกเว้นตั๋วเงินคลังอายุ 182 วัน ที่มีอัตราผลตอบแทนเพิ่มขึ้น ในสัปดาห์นี้มีตราสารภาครัฐครบกำหนด 48,218 ล้านบาท จึงมีปริมาณพันธบัตรหมุนเวียนในตลาดลดลง 1,218 ล้านบาท
ปริมาณการซื้อขายรวมของตราสารหนี้ในตลาดรองมีมูลค่า 254,992 ล้านบาท หรือคิดเป็น 50,998 ล้านบาทต่อวัน เพิ่มขึ้นจากสัปดาห์ก่อนร้อยละ 44 โดยเป็นธุรกรรม Outright ร้อยละ 65 อัตราผลตอบแทน (yield) ของพันธบัตรฯ ปรับตัวลดลงตลอดทั้งสัปดาห์ โดยมีปัจจัยหลักจากการปรับตัวลดลงของอัตราผลตอบแทนจากการประมูลพันธบัตรฯ ในตลาดแรก และการคงอัตราดอกเบี้ยนโยบายสหรัฐฯ ในสัปดาห์ก่อน ณ สิ้นสัปดาห์อัตราผลตอบแทนของพันธบัตรฯ ทุกช่วงอายุปรับตัวลดลง 1-8 basis points
สำหรับ US Treasury Yield อัตราผลตอบแทนของพันธบัตรฯ ปรับตัวลดลงในต้นสัปดาห์จากการปรับลดลงของอัตราเงินเฟ้อพื้นฐานด้านผู้บริโภค และดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคและดัชนีภาคการผลิต ต่อมาในปลายสัปดาห์อัตราผลตอบแทนปรับสูงขึ้น จากตัวเลขการจ้างงานที่แข็งแกร่ง ประกอบกับ
มีแรงขายทำกำไร จึงทำให้ ณ สิ้นสัปดาห์ อัตราผลตอบแทนของพันธบัตรฯ ทุกช่วงอายุปรับตัวเพิ่มขึ้น 1-6 basis points
อัตราแลกเปลี่ยน
อัตราแลกเปลี่ยน บาท/ดอลลาร์
เฉลี่ยปี 2548 40.24
เฉลี่ยเดือน ต.ค. 49 37.30
เฉลี่ย 24 - 27 ต.ค. 49 37.04
30 ต.ค. 49 36.71
31 ต.ค. 49 36.74
31 ต.ค. 49 36.74
2 พ.ย. 49 36.65
3 พ.ย. 49 36.65
เฉลี่ย 24 - 27 ต.ค. 49 36.67
เงินบาทยังคงแข็งค่าขึ้นเป็นลำดับ โดยมีค่าเฉลี่ยตลอดสัปดาห์ที่ 36.67 บาทต่อดอลลาร์ สรอ. ปรับแข็งค่าขึ้นถึงร้อยละ 1.0 จากค่าเฉลี่ยในสัปดาห์ก่อนหน้า โดยเงินบาทในช่วงต้นสัปดาห์มีทิศทางแข็งค่าขึ้นค่อนข้างมากจากปลายสัปดาห์ก่อนหน้าตามค่าเงินในภูมิภาคและเงินเยน ขณะที่เงินดอลลาร์ สรอ. ปรับอ่อนค่าลงมากเมื่อเทียบกับเงินสกุลหลัก หลังจากตัวเลข GDP ในไตรมาส 3 ขยายตัวต่ำที่สุดในรอบ 3 ปี สำหรับในช่วงกลางสัปดาห์ เงินบาทยังคงมีทิศทางแข็งค่าขึ้นและปรับแข็งค่าที่สุดในรอบกว่า 7 ปี ที่ 36.60 บาทต่อดอลลาร์ สรอ. ในวันพุธ แม้ว่า ธปท. จะมีการแทรกแซงค่าเงินบาทอย่างต่อเนื่อง โดยเงินบาทยังได้รับปัจจัยสนับสนุนจากเงินทุนไหลเข้าประเทศ ประกอบกับเงินดอลลาร์ สรอ. มีทิศทางอ่อนค่าลง เนื่องจากตัวเลขเศรษฐกิจสำคัญของสหรัฐฯ หลายตัวออกมาต่ำกว่าการคาดการณ์ของตลาด ส่งผลให้ตลาดคาดการณ์ว่าอัตราดอกเบี้ย Fed Fund Rate จะมีทิศทางลดลงในระยะเวลาอันใกล้ อย่างไรก็ตาม เงินบาทปรับอ่อนค่าลงเล็กน้อยในวันพฤหัสบดี ตามค่าเงินในภูมิภาคส่วนใหญ่ ตลอดจนความต้องการซื้อคืนเงินดอลลาร์ สรอ. ในตลาดต่างประเทศ หลังจากที่เงินดอลลาร์ สรอ. ปรับอ่อนค่าลงมากในช่วงที่ผ่านมา ก่อนที่เงินบาทจะค่อนข้างทรงตัวในวันศุกร์ เนื่องจากตลาดเงินที่ญี่ปุ่นปิดทำการ และนักลงทุนส่วนใหญ่รอการประกาศตัวเลขการจ้างงานนอกภาคเกษตรของสหรัฐฯ ในคืนวันศุกร์ ทั้งนี้ ตัวเลขการจ้างงานนอกภาคเกษตรในเดือนตุลาคมออกมาต่ำกว่าที่ตลาดคาดการณ์ไว้ แต่อัตราการว่างงานของสหรัฐฯ กลับลดลงสู่ระดับต่ำสุดในรอบกว่า 5 ปี ส่งผลให้การจ้างงานโดยรวมดีขึ้น ซึ่งจะเป็นเป็นปัจจัยสนับสนุนค่าเงินดอลลาร์ สรอ. ในสัปดาห์ต่อไป
--สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ--
-พห-