- อัตราดอกเบี้ย R/P 1 และ 7 วัน เคลื่อนไหวค่อนข้างผันผวนตามความต้องการกู้ยืม/ลงทุนในตลาดซื้อคืนพันธบัตร ในขณะที่อัตราดอกเบี้ย R/P 14 วันและอัตรากลางของอัตราดอกเบี้ย Interbank ปิดตลาดในอัตราเดิมตลอดสัปดาห์
- มูลค่าซื้อขายตราสารหนี้รวมในตลาดรองเพิ่มขึ้น แต่มูลค่าซื้อขายเฉลี่ยต่อวันลดลงเล็กน้อย อัตราผลตอบแทน (Yield ) ของพันธบัตรฯ ไทยทุกช่วงอายุปรับตัวเพิ่มขึ้น เนื่องจากตลาดคาดการณ์ว่าจะมีการปรับอัตราดอกเบี้ยนโยบายขึ้นอีกครั้งในการประชุม MPC ในวันที่ 19 ม.ค. นี้
- เงินบาทแข็งค่าขึ้นมากจากสัปดาห์ก่อนตามค่าเงินในภูมิภาค หลังจากที่ประธานธนาคารกลางยุโรปต้องการให้ค่าเงินสกุลเอเชียปรับแข็งค่าขึ้นเพื่อช่วยรับภาระการอ่อนค่าของเงินดอลลาร์ สรอ. และปัจจัยสนับสนุนจากการซื้อสุทธิของนักลงทุนต่างชาติในตลาดหลักทรัพย์ไทย ขณะที่เงินดอลลาร์ สรอ. ปรับอ่อนค่าลงเนื่องจากยอดการขาดดุลการค้าสหรัฐฯ ในเดือน พ.ย. เพิ่มขึ้นสูงสุดเป็นประวัติการณ์
สภาพคล่องและอัตราดอกเบี้ย
สภาพคล่องในตลาดเงินระยะสั้นตึงตัวขึ้นเล็กน้อยในช่วงต้นและกลาง สัปดาห์ เนื่องจากธนาคารพาณิชย์บางแห่งขาดดุลเคลียริ่ง จึงมีความ ต้องการกู้ยืมระยะสั้นเพิ่มขึ้น หนาแน่นในตลาดซื้อคืนพันธบัตรระยะ 1 และ 7 วัน ส่งผลให้อัตราดอกเบี้ยระยะ 1 และ 7 วัน ปิดตลาดสูงขึ้นมา อยู่ที่ร้อยละ 1.84375 - 1.875 และ 1.96875 - 2 ต่อปี ตามลำดับ อย่างไรก็ตาม ในช่วงปลายสัปดาห์ ธนาคารพาณิชย์ทยอยนำสภาพ คล่องส่วนเกินจากการดำรงเงินสดสำรองมาลงทุนระยะสั้นเป็นจำนวน มาก โดยเฉพาะในตลาดซื้อคืนระยะ 1 และ 7 วัน อัตราดอกเบี้ยระยะ 7 วันจึงปิดตลาดลดลงมาอยู่ที่ร้อยละ 1.96875 ต่อปี ขณะที่อัตรา ดอกเบี้ยระยะ 1 วันเคลื่อนไหวระหว่างวันลดลง แต่ยังคงปิดตลาดใน อัตราเดิม ส่วนอัตราดอกเบี้ยระยะ 14 วันปิดตลาดคงที่ตลอดสัปดาห์ ที่ระดับร้อยละ 2.0 ต่อปี สำหรับอัตราดอกเบี้ย Interbank มีช่วง เคลื่อนไหวลดลงจากสัปดาห์ก่อนเล็กน้อยมาอยู่ระหว่างร้อยละ 1.6 - 1.97 และอัตรากลาง (Mode) ปิดตลาดคงที่ที่ระดับร้อยละ 1.9 ต่อปีตลอดสัปดาห์
ตลาดตราสารหนี้
ในรอบสัปดาห์มีการเปิดประมูลตราสารหนี้ภาครัฐรวม 30,200 ล้าน บาท โดยเป็นตั๋วเงินคลัง อายุ 90 วัน วงเงิน 5,000 ล้านบาท ตั๋ว สัญญาใช้เงินเพื่อปรับโครงสร้างหนี้อายุ 182 วัน วงเงิน 5,000 ล้าน บาท พันธบัตรรัฐบาล อายุ 5 10 และ 15 ปี วงเงิน 4,000 ล้านบาท พันธบัตร ธปท. อายุ 28 และ 364 วัน วงเงินรวม 12,000 ล้านบาท อัตราผลตอบแทนตราสารทุกประเภทสูงขึ้นจากกับสัปดาห์ก่อน ซึ่ง เป็นไปในทิศทางเดียวกับการซื้อขายในตลาดรอง นอกจากนี้ มีการ ประมูลพันธบัตรการทางพิเศษแห่งประเทศไทยที่กระทรวงการคลังค้ำ ประกัน อายุ 4 ปี วงเงิน 2,200 ล้านบาท และพันธบัตรธนาคารอาคาร สงเคราะห์ที่กระทรวงการคลังค้ำประกัน อายุ 3 ปี วงเงิน 2,000 ล้าน บาท มูลค่าซื้อขายรวมของตราสารหนี้ในตลาดรองเพิ่มขึ้นจากสัปดาห์ก่อน เล็กน้อยเป็น 60,470 ล้านบาท แต่มูลค่าซื้อขายเฉลี่ยต่อวันลดลงจาก สัปดาห์ก่อนร้อยละ 13.9 มีมูลค่าเท่ากับ 12,094 ล้านบาท เนื่องจาก ในสัปดาห์นี้มีวันทำการมากกว่า โดยเป็นธุรกรรม Outright 42,306 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 69.9 โดยตั๋วเงินคลังมีปริมาณการซื้อขาย สูงสุด รองลงมาได้แก่ พันธบัตร ธปท. อัตราผลตอบแทนโดยรวม (yield) ของพันธบัตรฯ ทุกช่วงอายุปรับตัวเพิ่มขึ้นจากสัปดาห์ก่อน เล็กน้อย โดยพันธบัตรฯอายุ 1-7 ปี อัตราผลตอบแทนเพิ่มขึ้น 5-8 basis point พันธบัตรฯ อายุมากกว่า 10 ปี อัตราผลตอบแทนเพิ่มขึ้น 1-3 basis point ส่วนหนึ่งเป็นผลจากการคาดการณ์การปรับขึ้นอัตรา ดอกเบี้ยนโยบายของ ธปท. ในการประชุมนโยบายการเงินในวันที่ 19 ม.ค. นี้ ทำให้ดัชนีราคา (Clean price index) ของพันธบัตรฯ และหุ้น กู้เอกชนลดลง 26 และ 16 basis point ตามลำดับ
สำหรับ US Treasury Yield ได้ปรับตัวสูงขึ้นในต้นสัปดาห์ และปรับ ลดลงเล็กน้อยช่วงกลางสัปดาห์ ก่อนปรับตัวสูงอีกครั้งในปลายสัปดาห์ ทำให้ ณ สิ้นสัปดาห์ US Treasury Yield อายุ 1-3 ปี ปรับตัวเพิ่มขึ้น 1-5 basis point สำหรับพันธบัตรฯ อายุ 5 ปีขึ้นไป อัตราผลตอบแทน ปรับตัวลดลง 2-12 basis point
อัตราแลกเปลี่ยน
ค่าเงินบาทในช่วงต้นสัปดาห์อ่อนค่าลงเล็กน้อยจากปลายสัปดาห์ก่อน หน้าตามค่าเงินในภูมิภาคและเงินเยน หลังจากเงินดอลลาร์ สรอ. ได้รับปัจจัยบวกจากคำกล่าวยืนยันของรัฐมนตรีคลังสหรัฐฯ ที่จะ สนับสนุนนโยบายการแข็งค่าของเงินดอลลาร์ สรอ. และความต้องการ ลดการขาดดุลบัญชีเดินสะพัดและการขาดดุลงบประมาณของสหรัฐฯ ลงอย่างจริงจัง อย่างไรก็ตาม เงินบาทและค่าเงินในภูมิภาคมีทิศทาง แข็งค่าขึ้นอย่างต่อเนื่องตลอดช่วงกลางถึงปลายปลายสัปดาห์ หลังจากที่ประธานธนาคารกลางยุโรปแสดงความวิตกเกี่ยวกับการ แข็งค่าขึ้นของเงินยูโรเทียบกับดอลลาร์ สรอ. และต้องการให้ค่าเงินใน ภูมิภาคเอเชียมีความยืดหยุ่นมากขึ้นเพื่อช่วยแบ่งเบาภาระจากเงิน ดอลลาร์ สรอ. ที่ปรับอ่อนค่าลงมากเมื่อเทียบกับเงินสกุลหลัก โดยเฉพาะค่าเงินหยวนของจีนซึ่งอยู่ในระดับต่ำเกินจริง ขณะเดียวกัน เงินดอลลาร์ สรอ. ปรับอ่อนค่าลงอีกครั้ง เนื่องจากถูกกดดันจากยอด การขาดดุลการค้าในเดือน พ.ย. ที่ปรับตัวขึ้นสู่ระดับสูงสุดเป็น ประวัติการณ์ที่ 6.03 หมื่นล้านดอลลาร์ สรอ. นอกจากนี้ เงินทุนไหล เข้าจากต่างประเทศเพื่อเข้าลงทุนในตลาดหลักทรัพย์ไทยอย่าง ต่อเนื่องตั้งแต่เดือน พ.ย. เป็นอีกปัจจัยหนึ่งซึ่งส่งผลให้เงินบาทแข็งค่า ขึ้นเป็นลำดับและปรับแข็งค่าที่สุดในรอบกว่า 4 ปีครึ่ง ที่ระดับ 38.69 บาทต่อดอลลาร์ สรอ. โดยเงินบาทมีค่าเฉลี่ยตลอดสัปดาห์ที่ 38.93 บาทต่อดอลลาร์ สรอ. แข็งค่าขึ้นถึงร้อยละ 0.4 จากค่าเฉลี่ยในสัปดาห์ ก่อน
--สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ--
-พห-
- มูลค่าซื้อขายตราสารหนี้รวมในตลาดรองเพิ่มขึ้น แต่มูลค่าซื้อขายเฉลี่ยต่อวันลดลงเล็กน้อย อัตราผลตอบแทน (Yield ) ของพันธบัตรฯ ไทยทุกช่วงอายุปรับตัวเพิ่มขึ้น เนื่องจากตลาดคาดการณ์ว่าจะมีการปรับอัตราดอกเบี้ยนโยบายขึ้นอีกครั้งในการประชุม MPC ในวันที่ 19 ม.ค. นี้
- เงินบาทแข็งค่าขึ้นมากจากสัปดาห์ก่อนตามค่าเงินในภูมิภาค หลังจากที่ประธานธนาคารกลางยุโรปต้องการให้ค่าเงินสกุลเอเชียปรับแข็งค่าขึ้นเพื่อช่วยรับภาระการอ่อนค่าของเงินดอลลาร์ สรอ. และปัจจัยสนับสนุนจากการซื้อสุทธิของนักลงทุนต่างชาติในตลาดหลักทรัพย์ไทย ขณะที่เงินดอลลาร์ สรอ. ปรับอ่อนค่าลงเนื่องจากยอดการขาดดุลการค้าสหรัฐฯ ในเดือน พ.ย. เพิ่มขึ้นสูงสุดเป็นประวัติการณ์
สภาพคล่องและอัตราดอกเบี้ย
สภาพคล่องในตลาดเงินระยะสั้นตึงตัวขึ้นเล็กน้อยในช่วงต้นและกลาง สัปดาห์ เนื่องจากธนาคารพาณิชย์บางแห่งขาดดุลเคลียริ่ง จึงมีความ ต้องการกู้ยืมระยะสั้นเพิ่มขึ้น หนาแน่นในตลาดซื้อคืนพันธบัตรระยะ 1 และ 7 วัน ส่งผลให้อัตราดอกเบี้ยระยะ 1 และ 7 วัน ปิดตลาดสูงขึ้นมา อยู่ที่ร้อยละ 1.84375 - 1.875 และ 1.96875 - 2 ต่อปี ตามลำดับ อย่างไรก็ตาม ในช่วงปลายสัปดาห์ ธนาคารพาณิชย์ทยอยนำสภาพ คล่องส่วนเกินจากการดำรงเงินสดสำรองมาลงทุนระยะสั้นเป็นจำนวน มาก โดยเฉพาะในตลาดซื้อคืนระยะ 1 และ 7 วัน อัตราดอกเบี้ยระยะ 7 วันจึงปิดตลาดลดลงมาอยู่ที่ร้อยละ 1.96875 ต่อปี ขณะที่อัตรา ดอกเบี้ยระยะ 1 วันเคลื่อนไหวระหว่างวันลดลง แต่ยังคงปิดตลาดใน อัตราเดิม ส่วนอัตราดอกเบี้ยระยะ 14 วันปิดตลาดคงที่ตลอดสัปดาห์ ที่ระดับร้อยละ 2.0 ต่อปี สำหรับอัตราดอกเบี้ย Interbank มีช่วง เคลื่อนไหวลดลงจากสัปดาห์ก่อนเล็กน้อยมาอยู่ระหว่างร้อยละ 1.6 - 1.97 และอัตรากลาง (Mode) ปิดตลาดคงที่ที่ระดับร้อยละ 1.9 ต่อปีตลอดสัปดาห์
ตลาดตราสารหนี้
ในรอบสัปดาห์มีการเปิดประมูลตราสารหนี้ภาครัฐรวม 30,200 ล้าน บาท โดยเป็นตั๋วเงินคลัง อายุ 90 วัน วงเงิน 5,000 ล้านบาท ตั๋ว สัญญาใช้เงินเพื่อปรับโครงสร้างหนี้อายุ 182 วัน วงเงิน 5,000 ล้าน บาท พันธบัตรรัฐบาล อายุ 5 10 และ 15 ปี วงเงิน 4,000 ล้านบาท พันธบัตร ธปท. อายุ 28 และ 364 วัน วงเงินรวม 12,000 ล้านบาท อัตราผลตอบแทนตราสารทุกประเภทสูงขึ้นจากกับสัปดาห์ก่อน ซึ่ง เป็นไปในทิศทางเดียวกับการซื้อขายในตลาดรอง นอกจากนี้ มีการ ประมูลพันธบัตรการทางพิเศษแห่งประเทศไทยที่กระทรวงการคลังค้ำ ประกัน อายุ 4 ปี วงเงิน 2,200 ล้านบาท และพันธบัตรธนาคารอาคาร สงเคราะห์ที่กระทรวงการคลังค้ำประกัน อายุ 3 ปี วงเงิน 2,000 ล้าน บาท มูลค่าซื้อขายรวมของตราสารหนี้ในตลาดรองเพิ่มขึ้นจากสัปดาห์ก่อน เล็กน้อยเป็น 60,470 ล้านบาท แต่มูลค่าซื้อขายเฉลี่ยต่อวันลดลงจาก สัปดาห์ก่อนร้อยละ 13.9 มีมูลค่าเท่ากับ 12,094 ล้านบาท เนื่องจาก ในสัปดาห์นี้มีวันทำการมากกว่า โดยเป็นธุรกรรม Outright 42,306 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 69.9 โดยตั๋วเงินคลังมีปริมาณการซื้อขาย สูงสุด รองลงมาได้แก่ พันธบัตร ธปท. อัตราผลตอบแทนโดยรวม (yield) ของพันธบัตรฯ ทุกช่วงอายุปรับตัวเพิ่มขึ้นจากสัปดาห์ก่อน เล็กน้อย โดยพันธบัตรฯอายุ 1-7 ปี อัตราผลตอบแทนเพิ่มขึ้น 5-8 basis point พันธบัตรฯ อายุมากกว่า 10 ปี อัตราผลตอบแทนเพิ่มขึ้น 1-3 basis point ส่วนหนึ่งเป็นผลจากการคาดการณ์การปรับขึ้นอัตรา ดอกเบี้ยนโยบายของ ธปท. ในการประชุมนโยบายการเงินในวันที่ 19 ม.ค. นี้ ทำให้ดัชนีราคา (Clean price index) ของพันธบัตรฯ และหุ้น กู้เอกชนลดลง 26 และ 16 basis point ตามลำดับ
สำหรับ US Treasury Yield ได้ปรับตัวสูงขึ้นในต้นสัปดาห์ และปรับ ลดลงเล็กน้อยช่วงกลางสัปดาห์ ก่อนปรับตัวสูงอีกครั้งในปลายสัปดาห์ ทำให้ ณ สิ้นสัปดาห์ US Treasury Yield อายุ 1-3 ปี ปรับตัวเพิ่มขึ้น 1-5 basis point สำหรับพันธบัตรฯ อายุ 5 ปีขึ้นไป อัตราผลตอบแทน ปรับตัวลดลง 2-12 basis point
อัตราแลกเปลี่ยน
ค่าเงินบาทในช่วงต้นสัปดาห์อ่อนค่าลงเล็กน้อยจากปลายสัปดาห์ก่อน หน้าตามค่าเงินในภูมิภาคและเงินเยน หลังจากเงินดอลลาร์ สรอ. ได้รับปัจจัยบวกจากคำกล่าวยืนยันของรัฐมนตรีคลังสหรัฐฯ ที่จะ สนับสนุนนโยบายการแข็งค่าของเงินดอลลาร์ สรอ. และความต้องการ ลดการขาดดุลบัญชีเดินสะพัดและการขาดดุลงบประมาณของสหรัฐฯ ลงอย่างจริงจัง อย่างไรก็ตาม เงินบาทและค่าเงินในภูมิภาคมีทิศทาง แข็งค่าขึ้นอย่างต่อเนื่องตลอดช่วงกลางถึงปลายปลายสัปดาห์ หลังจากที่ประธานธนาคารกลางยุโรปแสดงความวิตกเกี่ยวกับการ แข็งค่าขึ้นของเงินยูโรเทียบกับดอลลาร์ สรอ. และต้องการให้ค่าเงินใน ภูมิภาคเอเชียมีความยืดหยุ่นมากขึ้นเพื่อช่วยแบ่งเบาภาระจากเงิน ดอลลาร์ สรอ. ที่ปรับอ่อนค่าลงมากเมื่อเทียบกับเงินสกุลหลัก โดยเฉพาะค่าเงินหยวนของจีนซึ่งอยู่ในระดับต่ำเกินจริง ขณะเดียวกัน เงินดอลลาร์ สรอ. ปรับอ่อนค่าลงอีกครั้ง เนื่องจากถูกกดดันจากยอด การขาดดุลการค้าในเดือน พ.ย. ที่ปรับตัวขึ้นสู่ระดับสูงสุดเป็น ประวัติการณ์ที่ 6.03 หมื่นล้านดอลลาร์ สรอ. นอกจากนี้ เงินทุนไหล เข้าจากต่างประเทศเพื่อเข้าลงทุนในตลาดหลักทรัพย์ไทยอย่าง ต่อเนื่องตั้งแต่เดือน พ.ย. เป็นอีกปัจจัยหนึ่งซึ่งส่งผลให้เงินบาทแข็งค่า ขึ้นเป็นลำดับและปรับแข็งค่าที่สุดในรอบกว่า 4 ปีครึ่ง ที่ระดับ 38.69 บาทต่อดอลลาร์ สรอ. โดยเงินบาทมีค่าเฉลี่ยตลอดสัปดาห์ที่ 38.93 บาทต่อดอลลาร์ สรอ. แข็งค่าขึ้นถึงร้อยละ 0.4 จากค่าเฉลี่ยในสัปดาห์ ก่อน
--สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ--
-พห-