- สภาพคล่องทรงตัวอยู่ในระดับสูงเป็นส่วนใหญ่ โดยธนาคารพาณิชย์มีการนำสภาพคล่องส่วนเกินมาลงทุนระยะสั้นเป็นจำนวนมาก แต่อัตรา
ดอกเบี้ยระยะสั้นทุกประเภทยังปิดตลาดไม่เปลี่ยนแปลงจากสัปดาห์ก่อนหน้า
- มูลค่าซื้อขายเฉลี่ยต่อวันของตราสารหนี้ในตลาดรองปรับตัวเพิ่มขึ้น อัตราผลตอบแทนโดยรวม (Yield )ของพันธบัตรฯ ยังคงปรับตัว
ลดลงต่อเนื่อง ส่งผลให้ดัชนีราคาปรับตัวเพิ่มขึ้น สำหรับ US Treasury Yield ปรับตัวลดลง
- เงินบาทแข็งค่าขึ้นในช่วงต้นถึงกลางสัปดาห์ ส่วนหนึ่งจากการผ่อนคลายมาตรการกันสำรองของ ธปท. ก่อนเงินบาทจะอ่อนค่าลงในช่วง
ปลายสัปดาห์ จากแรงซื้อเงินบาทจากผู้นำเข้าน้ำมันและเป็นไปตามค่าเงินบาทในตลาด offshore ขณะที่เงินดอลลาร์ สรอ. ถูกกดดันจากถ้อยแถลง
หลังการประชุม FOMC ว่าแรงกดดันจากเงินเฟ้อมีแนวโน้มผ่อนคลายลง
สภาพคล่องและอัตราดอกเบี้ย
สภาพคล่องในตลาดเงินระยะสั้นทรงตัวในระดับสูงเป็นส่วนใหญ่ตลอดสัปดาห์ โดยธนาคารพาณิชย์มีการนำสภาพคล่องส่วนเกินจากการ
เตรียมสภาพคล่องเพื่อการปิดสำรองรายปักษ์ในวันอังคารและการสำรองสภาพคล่องเพื่อรองรับการเบิกถอนเงินสดของลูกค้าในช่วงสิ้นเดือนมาลงทุน
ระยะสั้นเป็นจำนวนมาก หนาแน่นในตลาดซื้อคืนพันธบัตรระยะ 1 วัน แต่อัตราดอกเบี้ยระยะ 1 7 และ 14 วัน ยังปิดตลาดไม่เปลี่ยนแปลงจากปลาย
สัปดาห์ก่อนหน้า ที่ร้อยละ 4.75 4.78125 และ 4.78125 ต่อปี ตามลำดับ นอกจากนี้ ยังมีการทำธุรกรรมในตลาดซื้อคืนระยะ 1 เดือน ที่อัตรา
ดอกเบี้ยร้อยละ 4.8125 ต่อปี สำหรับอัตราดอกเบี้ย Interbank มีช่วงเคลื่อนไหวระหว่างร้อยละ 4.75 - 4.80 ขณะที่อัตรากลาง (Mode)
ปิดตลาดคงที่ที่ร้อยละ 4.78 ต่อปี ไม่เปลี่ยนแปลงตลอดสัปดาห์ ต่อเนื่องเป็นสัปดาห์ที่สอง
ตลาดตราสารหนี้
ในสัปดาห์นี้มีการเปิดประมูลตราสารหนี้ภาครัฐรวม 102,500 ล้านบาท โดยเป็นตั๋วเงินคลังอายุ 28 91 และ 182 วัน วงเงินรวม
18,000 ล้านบาทพันธบัตร ธปท. อายุ 9 วัน 14 วัน และ 2 ปี วงเงินรวม 75,000 ล้านบาท และพันธบัตรรัฐบาลอายุ 12 ปี และ 19 ปี 6
เดือน วงเงินรวม 8,500 ล้านบาท อัตราผลตอบแทนของตราสารส่วนใหญ่ปรับตัวลดลง ยกเว้นตั๋วเงินคลังอายุ 28 วัน และพันธบัตรรัฐบาลอายุ 19
ปี 6 เดือน ที่มีอัตราผลตอบแทนสูงขึ้นเล็กน้อย นอกจากนี้ยังมีการประมูลพันธบัตรองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ อายุ 8 ปี วงเงิน 1,000 ล้านบาท
และในสัปดาห์นี้มีตราสารภาครัฐครบกำหนด 89,000 ล้านบาท จึงมีปริมาณพันธบัตรหมุนเวียนในตลาดเพิ่มขึ้น 13,500 ล้านบาท
ปริมาณการซื้อขายรวมของตราสารหนี้ในตลาดรองมีมูลค่า 259,818 ล้านบาท หรือคิดเป็น 51,964 ล้านบาทต่อวัน เพิ่มขึ้นจากสัปดาห์
ก่อนร้อยละ 11 โดยเป็นธุรกรรม Outright ร้อยละ 67 อัตราผลตอบแทน (yield) ของพันธบัตรฯ ยังคงปรับตัวลดลงต่อเนื่องตลอดสัปดาห์ ตาม
ทิศทางอัตราดอกเบี้ยในตลาดเงินที่มีแนวโน้มลดลง และอัตราเงินเฟ้อที่ผ่อนคลายลง ทำให้อัตราผลตอบแทนของพันธบัตรฯ ณ สิ้นสัปดาห์ปรับตัวลดลงจาก
สัปดาห์ก่อน 1-16 basis points ดัชนีราคาพันธบัตรรัฐบาลและหุ้นกู้เอกชนปรับตัวเพิ่มขึ้น 46 และ 25 basis point ตามลำดับ
สำหรับความเคลื่อนไหวของ US Treasury Yield มีทิศทางปรับตัวลดลงเช่นกัน โดยมีปัจจัยสำคัญจากการที่ Fed คงอัตราดอกเบี้ย
นโยบายและการจ้างงานนอกภาคเกษตรที่ต่ำกว่าคาดการณ์ ประกอบกับดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคที่ลดลง ทำให้อัตราผลตอบแทนของพันธบัตรฯ ส่วนใหญ่
ปรับตัวลดลง 2-5 basis points
อัตราแลกเปลี่ยน
อัตราแลกเปลี่ยน บาท/ดอลลาร์
เฉลี่ยปี 2549 37.89
เฉลี่ยเดือน ม.ค. 50 35.93
เฉลี่ย 22 - 26 ม.ค. 50 35.89
29 ม.ค. 50 35.80
30 ม.ค. 50 35.77
31 ม.ค. 50 35.76
1 ก.พ. 50 35.79
2 ก.พ. 50 35.82
เฉลี่ย 29 ม.ค. - 2 ก.พ. 50 35.79
เงินบาทเคลื่อนไหวอยู่ในกรอบแคบๆ ระหว่าง 35.76 - 35.82 บาทต่อดอลลาร์ สรอ. และมีค่าเฉลี่ยตลอดสัปดาห์ที่ 35.79 บาทต่อ
ดอลลาร์ สรอ. ยังคงแข็งค่าขึ้นร้อยละ 0.3 จากค่าเฉลี่ยในสัปดาห์ก่อนหน้า โดยเงินบาทมีทิศทางแข็งค่าขึ้นเล็กน้อยในช่วงต้นถึงกลางสัปดาห์ โดยได้
รับผลกระทบบางส่วนหลังจาก ธปท. มีการผ่อนคลายมาตรการกันสำรองร้อยละ 30 เพิ่มเติม อย่างไรก็ตาม เงินบาทปรับอ่อนค่าลงในช่วงปลาย
สัปดาห์ เนื่องจากความต้องการซื้อเงินดอลลาร์ สรอ. จากผู้นำเข้า โดยเฉพาะบริษัทผู้นำเข้าน้ำมัน นอกจากนี้ยังเป็นการอ่อนค่าลงตามเงินบาทใน
ตลาด offshore ซึ่งมีทิศทางอ่อนค่าลงเป็นลำดับตั้งแต่ช่วงต้นสัปดาห์ โดยนักลงทุนส่วนใหญ่คาดการณ์ว่าการอ่อนค่าส่วนหนึ่งเป็นผลมาจากการเข้า
แทรกแซงตลาดต่างประเทศของ ธปท. ในขณะเดียวกัน เงินดอลลาร์ สรอ. ปรับอ่อนค่าลงเป็นส่วนใหญ่เมื่อเทียบกับเงินสกุลหลัก หลังจากถ้อยแถลง
ภายหลังการประชุมคณะกรรมการนโยบายการเงินของธนาคารกลางสหรัฐฯ ระบุว่าแรงกดดันจากเงินเฟ้อต่อเศรษฐกิจสหรัฐฯ มีแนวโน้มผ่อนคลายลง
แม้ว่าตัวเลขเศรษฐกิจบางตัวของสหรัฐฯ จะออกมาดี โดยในช่วงปลายสัปดาห์นักลงทุนส่วนใหญ่ชะลอการทำธุรกรรมเพื่อรอตัวเลขการจ้างงานนอกภาค
เกษตรที่จะประกาศในวันศุกร์ที่ 2 ก.พ. ทั้งนี้ ตัวเลขการจ้างงานนอกภาคเกษตรในเดือน ม.ค. 50 ออกมาต่ำกว่าที่ตลาดคาดการณ์ไว้ ซึ่งคาดว่าจะ
เป็นปัจจัยกดดันค่าเงินดอลลาร์ สรอ. ในระยะต่อไป
--สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ--
-พห-
ดอกเบี้ยระยะสั้นทุกประเภทยังปิดตลาดไม่เปลี่ยนแปลงจากสัปดาห์ก่อนหน้า
- มูลค่าซื้อขายเฉลี่ยต่อวันของตราสารหนี้ในตลาดรองปรับตัวเพิ่มขึ้น อัตราผลตอบแทนโดยรวม (Yield )ของพันธบัตรฯ ยังคงปรับตัว
ลดลงต่อเนื่อง ส่งผลให้ดัชนีราคาปรับตัวเพิ่มขึ้น สำหรับ US Treasury Yield ปรับตัวลดลง
- เงินบาทแข็งค่าขึ้นในช่วงต้นถึงกลางสัปดาห์ ส่วนหนึ่งจากการผ่อนคลายมาตรการกันสำรองของ ธปท. ก่อนเงินบาทจะอ่อนค่าลงในช่วง
ปลายสัปดาห์ จากแรงซื้อเงินบาทจากผู้นำเข้าน้ำมันและเป็นไปตามค่าเงินบาทในตลาด offshore ขณะที่เงินดอลลาร์ สรอ. ถูกกดดันจากถ้อยแถลง
หลังการประชุม FOMC ว่าแรงกดดันจากเงินเฟ้อมีแนวโน้มผ่อนคลายลง
สภาพคล่องและอัตราดอกเบี้ย
สภาพคล่องในตลาดเงินระยะสั้นทรงตัวในระดับสูงเป็นส่วนใหญ่ตลอดสัปดาห์ โดยธนาคารพาณิชย์มีการนำสภาพคล่องส่วนเกินจากการ
เตรียมสภาพคล่องเพื่อการปิดสำรองรายปักษ์ในวันอังคารและการสำรองสภาพคล่องเพื่อรองรับการเบิกถอนเงินสดของลูกค้าในช่วงสิ้นเดือนมาลงทุน
ระยะสั้นเป็นจำนวนมาก หนาแน่นในตลาดซื้อคืนพันธบัตรระยะ 1 วัน แต่อัตราดอกเบี้ยระยะ 1 7 และ 14 วัน ยังปิดตลาดไม่เปลี่ยนแปลงจากปลาย
สัปดาห์ก่อนหน้า ที่ร้อยละ 4.75 4.78125 และ 4.78125 ต่อปี ตามลำดับ นอกจากนี้ ยังมีการทำธุรกรรมในตลาดซื้อคืนระยะ 1 เดือน ที่อัตรา
ดอกเบี้ยร้อยละ 4.8125 ต่อปี สำหรับอัตราดอกเบี้ย Interbank มีช่วงเคลื่อนไหวระหว่างร้อยละ 4.75 - 4.80 ขณะที่อัตรากลาง (Mode)
ปิดตลาดคงที่ที่ร้อยละ 4.78 ต่อปี ไม่เปลี่ยนแปลงตลอดสัปดาห์ ต่อเนื่องเป็นสัปดาห์ที่สอง
ตลาดตราสารหนี้
ในสัปดาห์นี้มีการเปิดประมูลตราสารหนี้ภาครัฐรวม 102,500 ล้านบาท โดยเป็นตั๋วเงินคลังอายุ 28 91 และ 182 วัน วงเงินรวม
18,000 ล้านบาทพันธบัตร ธปท. อายุ 9 วัน 14 วัน และ 2 ปี วงเงินรวม 75,000 ล้านบาท และพันธบัตรรัฐบาลอายุ 12 ปี และ 19 ปี 6
เดือน วงเงินรวม 8,500 ล้านบาท อัตราผลตอบแทนของตราสารส่วนใหญ่ปรับตัวลดลง ยกเว้นตั๋วเงินคลังอายุ 28 วัน และพันธบัตรรัฐบาลอายุ 19
ปี 6 เดือน ที่มีอัตราผลตอบแทนสูงขึ้นเล็กน้อย นอกจากนี้ยังมีการประมูลพันธบัตรองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ อายุ 8 ปี วงเงิน 1,000 ล้านบาท
และในสัปดาห์นี้มีตราสารภาครัฐครบกำหนด 89,000 ล้านบาท จึงมีปริมาณพันธบัตรหมุนเวียนในตลาดเพิ่มขึ้น 13,500 ล้านบาท
ปริมาณการซื้อขายรวมของตราสารหนี้ในตลาดรองมีมูลค่า 259,818 ล้านบาท หรือคิดเป็น 51,964 ล้านบาทต่อวัน เพิ่มขึ้นจากสัปดาห์
ก่อนร้อยละ 11 โดยเป็นธุรกรรม Outright ร้อยละ 67 อัตราผลตอบแทน (yield) ของพันธบัตรฯ ยังคงปรับตัวลดลงต่อเนื่องตลอดสัปดาห์ ตาม
ทิศทางอัตราดอกเบี้ยในตลาดเงินที่มีแนวโน้มลดลง และอัตราเงินเฟ้อที่ผ่อนคลายลง ทำให้อัตราผลตอบแทนของพันธบัตรฯ ณ สิ้นสัปดาห์ปรับตัวลดลงจาก
สัปดาห์ก่อน 1-16 basis points ดัชนีราคาพันธบัตรรัฐบาลและหุ้นกู้เอกชนปรับตัวเพิ่มขึ้น 46 และ 25 basis point ตามลำดับ
สำหรับความเคลื่อนไหวของ US Treasury Yield มีทิศทางปรับตัวลดลงเช่นกัน โดยมีปัจจัยสำคัญจากการที่ Fed คงอัตราดอกเบี้ย
นโยบายและการจ้างงานนอกภาคเกษตรที่ต่ำกว่าคาดการณ์ ประกอบกับดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคที่ลดลง ทำให้อัตราผลตอบแทนของพันธบัตรฯ ส่วนใหญ่
ปรับตัวลดลง 2-5 basis points
อัตราแลกเปลี่ยน
อัตราแลกเปลี่ยน บาท/ดอลลาร์
เฉลี่ยปี 2549 37.89
เฉลี่ยเดือน ม.ค. 50 35.93
เฉลี่ย 22 - 26 ม.ค. 50 35.89
29 ม.ค. 50 35.80
30 ม.ค. 50 35.77
31 ม.ค. 50 35.76
1 ก.พ. 50 35.79
2 ก.พ. 50 35.82
เฉลี่ย 29 ม.ค. - 2 ก.พ. 50 35.79
เงินบาทเคลื่อนไหวอยู่ในกรอบแคบๆ ระหว่าง 35.76 - 35.82 บาทต่อดอลลาร์ สรอ. และมีค่าเฉลี่ยตลอดสัปดาห์ที่ 35.79 บาทต่อ
ดอลลาร์ สรอ. ยังคงแข็งค่าขึ้นร้อยละ 0.3 จากค่าเฉลี่ยในสัปดาห์ก่อนหน้า โดยเงินบาทมีทิศทางแข็งค่าขึ้นเล็กน้อยในช่วงต้นถึงกลางสัปดาห์ โดยได้
รับผลกระทบบางส่วนหลังจาก ธปท. มีการผ่อนคลายมาตรการกันสำรองร้อยละ 30 เพิ่มเติม อย่างไรก็ตาม เงินบาทปรับอ่อนค่าลงในช่วงปลาย
สัปดาห์ เนื่องจากความต้องการซื้อเงินดอลลาร์ สรอ. จากผู้นำเข้า โดยเฉพาะบริษัทผู้นำเข้าน้ำมัน นอกจากนี้ยังเป็นการอ่อนค่าลงตามเงินบาทใน
ตลาด offshore ซึ่งมีทิศทางอ่อนค่าลงเป็นลำดับตั้งแต่ช่วงต้นสัปดาห์ โดยนักลงทุนส่วนใหญ่คาดการณ์ว่าการอ่อนค่าส่วนหนึ่งเป็นผลมาจากการเข้า
แทรกแซงตลาดต่างประเทศของ ธปท. ในขณะเดียวกัน เงินดอลลาร์ สรอ. ปรับอ่อนค่าลงเป็นส่วนใหญ่เมื่อเทียบกับเงินสกุลหลัก หลังจากถ้อยแถลง
ภายหลังการประชุมคณะกรรมการนโยบายการเงินของธนาคารกลางสหรัฐฯ ระบุว่าแรงกดดันจากเงินเฟ้อต่อเศรษฐกิจสหรัฐฯ มีแนวโน้มผ่อนคลายลง
แม้ว่าตัวเลขเศรษฐกิจบางตัวของสหรัฐฯ จะออกมาดี โดยในช่วงปลายสัปดาห์นักลงทุนส่วนใหญ่ชะลอการทำธุรกรรมเพื่อรอตัวเลขการจ้างงานนอกภาค
เกษตรที่จะประกาศในวันศุกร์ที่ 2 ก.พ. ทั้งนี้ ตัวเลขการจ้างงานนอกภาคเกษตรในเดือน ม.ค. 50 ออกมาต่ำกว่าที่ตลาดคาดการณ์ไว้ ซึ่งคาดว่าจะ
เป็นปัจจัยกดดันค่าเงินดอลลาร์ สรอ. ในระยะต่อไป
--สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ--
-พห-