กรุงเทพฯ--2 มี.ค.--ศูนย์ซื้อขายตราสารหนี้ไทย
ศูนย์ซื้อขายตราสารหนี้ไทย เริ่มเผยแพร่ข้อมูลอัตราตอบแทนอ้างอิงของตั๋วเงินคลังอายุ 1 เดือน (28 วัน) และ 3 เดือน (91 วัน) ผ่านทาง Website (www.thaibdc.or.th) เพื่อใช้เป็นอัตราผลตอบแทนอ้างอิงระยะสั้นที่ปราศจากความเสี่ยง (Short-term risk free rate) และเพื่อรองรับการทำธุรกรรมซื้อคืนของภาคเอกชน โดยได้เริ่มเผยแพร่ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม เป็นต้นมา
การจัดทำอัตราผลตอบแทนอ้างอิงของตั๋วเงินคลัง (T-Bill Bidding Yields) นั้น จะเป็นการขยายข้อมูลอัตราผลตอบแทนอ้างอิงที่ปราศจากความเสี่ยงของตลาดเงินระยะสั้น (Money Market) โดย Primary Dealer จะส่งข้อมูลอัตราเสนอซื้อของตั๋วเงินคลังอายุ 1 เดือน และ 3 เดือน มายังศูนย์ซื้อขายฯ เพื่อเป็นศูนย์กลางในการเผยแพร่เป็นการทั่วไปเป็นประจำทุกวัน สำหรับการใช้อัตราเสนอซื้อของตั๋วเงินคลังดังกล่าว เพื่อเป็นอัตราผลตอบแทนอ้างอิงในการคำนวณราคาพันธบัตรรัฐวิสาหกิจ โดยศูนย์ซื้อขายฯ จะแปลงอัตราผลตอบแทนดังกล่าว (Simple Yield) เป็น Bond Equivalent Yield เพื่อให้วิธีการคำนวณอยู่บนพื้นฐานเดียวกัน
ก่อนหน้านี้ ธนาคารแห่งประเทศไทย สถาบันการเงินคู่ค้าของ (Primary Dealers) และศูนย์ซื้อขายตราสารหนี้ ได้ร่วมกันจัดทำและเผยแพร่ข้อมูลเส้นอัตราผลตอบแทนอ้างอิงของพันธบัตรรัฐบาล(Government Bond Yield Curve) และอัตราผลตอบแทนอ้างอิงของพันธบัตรรัฐวิสาหกิจ (SOE Bond Reference Yield) โดยได้เริ่มเผยแพร่ตั้งแต่เดือนกันยายน 2542 และ เดือนพฤศจิกายน 2543 ตามลำดับ โดย Government Bond Yield Curve นั้นจะสร้างจากอัตราเสนอซื้อ (Bid Yield) ของพันธบัตรรัฐบาลทุกรุ่นซึ่ง Primary Dealers ทั้ง 9 รายจะทำหน้าที่ส่งข้อมูลมายังศูนย์ซื้อขายฯ ส่วนการจัดทำ SOE Bond Reference Yield นั้น Primary Dealers จะส่งข้อมูลส่วนต่างอัตราผลตอบแทนระหว่างพันธบัตรรัฐวิสาหกิจที่รัฐบาลค้ำประกันและพันธบัตรรัฐบาล (Spread over Government Bond) แยกตามกลุ่มพันธบัตรและอายุคงเหลือ มายังศูนย์ซื้อขายฯเป็นรายสัปดาห์ เพื่อประมวลผลและเผยแพร่ในรูปของ Spread Matrix รวมทั้งจัดทำเป็น SOE Bond Reference Yield เพื่ออำนวยความสะดวกในการใช้เป็นราคาอ้างอิงรองรับการทำธุรกรรมซื้อคืนของธปท.กับ Primary Dealer-- จบ--
-อน-