กรุงเทพฯ--30 ส.ค.--ศูนย์ซื้อขายตราสารหนี้
ศูนย์ซื้อขายตราสารหนี้ไทย ได้จัดทำ Market Yield Table ที่มีข้อมูลรายวันของ อัตราผลตอบแทนของตราสารหนี้ที่เป็น Last Execute, Average Quotation และ Reference Yield / Price โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นราคาอ้างอิงของการดำเนินธุรกรรมการค้าตราสารหนี้ และสำหรับการบันทึกบัญชีของกลุ่มธุรกิจกองทุนรวมรวม กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ และผู้ลงทุนสถาบันอื่น โดยกำหนดเผยแพร่ตั้งแต่วันที่ 31 สิงหาคม 2544 เป็นต้นไป
ตามที่ศูนย์ซื้อขายตราสารหนี้ไทยเป็นศูนย์กลางของข้อมูลการค้าตราสารหนี้ และได้เผยแพร่ข้อมูลราคาและปริมาณซื้อขายเป็นรายวัน ซึ่งกลุ่มธุรกิจบริษัทจัดการกองทุนรวม กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ สถาบันการเงิน และนักลงทุนสถาบันอื่นๆ ได้ใช้ข้อมูลเหล่านี้ในการตีราคาหลักทรัพย์ของพอร์ตการลงทุนตามข้อกำหนดของธุรกิจของตน ดังนั้น เพื่ออำนวยความสะดวกต่อท่านสมาชิกผู้ใช้บริการและผู้ที่เกี่ยวข้องกับตลาดตราสารหนี้ ศูนย์ซื้อขายฯได้ดำเนินการจัดทำ Market Yield Table ที่รวมข้อมูลอัตราผลตอบแทนล่าสุดของตราสารหนี้ที่ขึ้นทะเบียนที่ศูนย์ซื้อขายฯทั้งสิ้นกว่า 490 รายการ ได้แก่ Last Execute Yield, Average Quotation Yield (รวมถึง Max and Min Yields) และ Reference Yield / Price ทั้งนี้ Last Quotation นั้น ได้รับความร่วมมือจากสมาชิกที่เป็นสถาบันผู้ค้าตราสารหนี้ที่ได้นำส่งอัตราดังกล่าวทุกวันที่ 15 (หากเป็นวันหยุดให้เลื่อนไปเป็นวันทำการถัดไป) และวันทำการสุดท้ายของเดือน สำหรับ Reference Yield จะเผยแพร่เป็นรายวัน โดยเป็นอัตราผลตอบแทนของ last execute หรือ last quotation และคำนวณราคาทุกวันทำการ ณ วันส่งมอบ T+1
หลักการของ Reference Yield นั้น ในปัจจุบันเป็นไปตามประกาศของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการกำหนดมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนเพื่อใช้ในการคำนวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม และกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ซึ่งใช้สำหรับการตีราคาหลักทรัพย์เพื่อบันทึกบัญชีของธุรกิจกองทุนและกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ทั้งนี้ หลักเกณฑ์ดังกล่าวกำหนดว่ากองทุนต้องทำการตรวจสอบราคาหรืออัตราผลตอบแทนกับศูนย์ซื้อขายฯอย่างน้อยทุกวันที่ 15 (หากเป็นวันหยุดให้เลื่อนไปเป็นวันทำการถัดไป) และวันทำการสุดท้ายของเดือน หากไม่มีราคาหรืออัตราผลตอบแทนในช่วงดังกล่าวให้ใช้ราคาหรืออัตราผลตอบแทนเสนอซื้อ (bidding yield) มาคำนวณเพื่อตีราคาหลักทรัพย์ (mark to market) จนกว่าจะมีราคาหรืออัตราผลตอบแทนใหม่ที่ซื้อขายในศูนย์ซื้อขายฯ
เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกและเสริมสร้างมาตรฐานของราคาตลาด ศูนย์ซื้อขายฯจะเผยแพร่ Market Yield Table สำหรับสมาชิกที่รับข้อมูล (Package I ขึ้นไป) โดยข้อมูลจะเผยแพร่ผ่าน Website ที่ http://www.thaibdc.or.th/bis/bis_mrk_yield.htm ทุกสิ้นวัน และข้อมูลทั้งหมดสามารถ download เป็นรูปแบบของ file Excel ได้ หากท่านมีข้อสงสัยหรือมีข้อแนะนำโปรดติดต่อฝ่ายวิจัยและพัฒนา ศูนย์ซื้อขายตราสารหนี้ไทย โทร 252-3336 (ต่อ 210-213), โทรสาร 252-2763 หรือ e-mail: research@thaibdc.or.th-- จบ--
-สส-