กรุงเทพฯ--12 พ.ย.--ศูนย์ซื้อขายตราสารหนี้ไทย
ศูนย์ซื้อขายตราสารหนี้ไทย ได้จัดทำข้อมูล Effective Duration และ Effective Convexity สำหรับตราสารหนี้ที่จ่ายดอกเบี้ยแบบลอยตัว (Floating Rate Bond / FRN) โดยเริ่มเผยแพร่ผ่าน Website ตั้งแต่วันที่ 7 พฤศจิกายน 2544 เป็นต้นมา
Effective Duration และ Effective Convexity เป็นข้อมูลที่แสดงค่าความเปลี่ยนแปลงของราคาตราสารหนี้ประเภท FRN ต่อการเปลี่ยนแปลงของอัตราผลตอบแทนเนื่องจากตราสารหนี้ประเภท FRN จะมีการปรับเปลี่ยนดอกเบี้ยอ้างอิงในแต่ละงวด ซึ่งจะมีผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลงของอัตราผลตอบแทนและราคาของตราสารหนี้ การหาค่า Duration และ Convexity ที่เหมาะสมของ FRN จึงแตกต่างจากวิธีการที่ใช้คำนวณ Modified Duration และ Convexity ซึ่งใช้สำหรับตราสารหนี้ประเภทจ่ายดอกเบี้ยคงที่ ( Fixed-rated Bond) ทั้งนี้ ปัจจุบันหุ้นกู้ประเภท FRN ที่ขึ้นทะเบียนกับศูนย์ซื้อขายตราสารหนี้ไทยมีจำนวนทั้งสิ้น 47 รายการ มูลค่ารวมประมาณ 78,992 ล้านบาท
ศูนย์ซื้อขายฯจะแสดงและเผยแพร่ข้อมูล Effective Duration และ Effective Convexity เป็นรายวัน ควบคู่กับข้อมูลการซื้อขายประจำวัน โดยผ่านทาง web site (สำหรับผู้ใช้บริการใน Package Exclusive และ Package I ) ในหัวข้อ Trading Statistics ภายใต้หัวข้อ Daily Trading Spread and Duration และในหัวข้อ Market Yield ทั้งนี้ หากมีข้อสงสัยหรือคำแนะนำโปรดติดต่อสอบถามได้ที่ ฝ่ายวิจัยและพัฒนา โทร 0-2252-3336 ต่อ 211-213--จบ--
-อน-