กรุงเทพฯ--18 ธ.ค.--สปส.
สำนักงานประกันสังคม (สปส.) เปิดเผยผลการคัดเลือกผู้จัดการกองทุนต่างประเทศและแผนป้องกันความเสี่ยง มีบริษัทจัดการกองทุน(บลจ.) 4 รายได้คะแนนสูงสุดจาก 14 รายที่สนใจส่งข้อเสนอมา คาดว่าจะได้รับผลตอบแทนจากการลงทุนหลัง หักค่าใช้จ่ายประมาณ 5.00% ต่อปี
นายสุรินทร์ จิรวิศิษฎ์ เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม เปิดเผยว่า สำนักงานประกันสังคมได้รับอนุมัติวงเงินจากธนาคารแห่งประเทศไทยให้ลงทุนได้เพิ่มเติมอีก 400 ล้าน ดอลล่าร์สหรัฐฯ หรือประมาณ 14,000 ล้านบาท และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการประกันสังคมให้ลงทุนเฉพาะพันธบัตรรัฐบาล พันธบัตรรัฐวิสาหกิจ และหุ้นกู้เอกชนที่มีอันดับเครดิตในระดับ Investment Grade คือมีอันดับเครดิตไม่ต่ำกว่า BBB โดยจะกระจายลงทุนในพันธบัตรและหุ้นกู้ในประเทศต่างๆ ทั่วโลก วัดผลการดำเนินงานเทียบกับดัชนี Lehman Global Aggregate Index และให้มีการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนอย่างเคร่งครัด คาดว่าจะได้รับผลตอบแทนจากการลงทุนหลังหักค่าใช้จ่ายประมาณ 5.00% ต่อปี
ขณะนี้ สำนักงานประกันสังคมได้คัดเลือกผู้จัดการกองทุนที่มีความชำนาญการลงทุนในหลักทรัพย์ต่างประเทศเรียบร้อยแล้ว โดยคณะกรรมการคัดเลือกได้พิจารณาจากผลการดำเนินงานในอดีต แผนการลงทุน แผนการป้องกันความเสี่ยง และความเป็นมืออาชีพของทีมงานจัดการกองทุน โดยมีบลจ. 4 รายที่ได้รับการคัดเลือก คือ (1) บลจ.กสิกรไทย จำกัด และ Loomis Sayles (2) บลจ.บัวหลวง จำกัด และ BlackRock (3) บลจ.วรรณ จำกัด และ Deutsche Asset Management และ (4) บลจ.ธนชาติ จำกัด และ Franklin Templeton คาดว่าจะสามารถทยอยดำเนินการลงทุนได้ภายในต้นปี 2551
ทั้งนี้ หากดำเนินการได้ตามแผน กองทุนประกันสังคมจะมีสัดส่วนการลงทุนในหลักทรัพย์ต่างประเทศเพิ่มขึ้นจากเดิมร้อยละ 2.5 เป็นร้อยละ 5.5 ของเงินลงทุน
ในส่วนของความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นจากการลงทุนต่างประเทศนั้น ประกอบด้วย
(1) ความเสี่ยงด้านเครดิตหรือความเสี่ยงจากการไม่ได้รับชำระคืนเงินต้น ความเสี่ยงในส่วนนี้สามารถป้องกันได้ด้วยการจำกัดให้ลงทุนเฉพาะพันธบัตรรัฐบาล พันธบัตรรัฐวิสาหกิจ และหุ้นกู้เอกชนในระดับ Investment Grade คือมีอันดับเครดิตไม่ต่ำกว่า BBB ซึ่งทางสถิติมีโอกาสได้เงินต้นคืนเกือบ 100%
(2) ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน นั่นคือ กองทุนอาจจะมีกำไรเพิ่มเติมนอกเหนือจากดอกผลจากการลงทุนหากค่าเงินบาทอ่อนเมื่อเทียบกับสกุลอื่นๆ และอาจขาดทุนบางส่วนหากค่าเงินบาทแข็ง ความเสี่ยงในส่วนนี้สามารถป้องกันได้ด้วยการทำสัญญาป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยน (Currency Hedging) การทำสัญญาดังกล่าวนี้มีต้นทุนสูง ซึ่งจะทำให้กองทุนได้รับผลตอบแทนน้อยลง สำนักงานประกันสังคมได้มีการวางแผนอย่างรัดกุมร่วมกับผู้จัดการกองทุนต่างประเทศที่มีความชำนาญ โดยอาจจะพิจารณาป้องกันความเสี่ยงในส่วนนี้เต็ม 100% หากคาดว่าค่าเงินบาทมีแนวโน้มแข็งค่าอย่างชัดเจน หรือป้องกันความเสี่ยง 50-70% หากค่าเงินบาทผันผวนแต่มีทิศทางไม่ชัดเจน