สร้าง Robot เทรดอัตโนมัติ ด้วยกลยุทธ์ Trend Following

หาก Jarvis คือโปรแกรมอัจฉริยะที่ช่วย Ironman ต่อสู้ Robot Trade ก็เป็นอาวุธที่ช่วยนักลงทุนสร้างกำไรและอยู่รอดในตลาดได้เหมือนกัน ดังนั้น เพื่อเป็นการเตรียมตัวเข้าสู่โลกการลงทุนอีกรูปแบบ TFEX จึงได้จัด Workshop "Robot Trade อาวุธ (ไม่) ลับ สร้างกำไรได้ ด้วยระบบเทรดอัตโนมัติ" นี้ขึ้นมาให้คุณได้รู้จักกับอาวุธชิ้นนี้และเข้าใจการทำงานของ Robot Trade กันเริ่มประเดิมกันที่หัวข้อแรก "สร้าง Robot เทรดอัตโนมัติด้วยกลยุทธ์ Trend Following" ซึ่งได้รับเกียรติจากประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บ. ท๊อปเทรดเดอร์ คุณจิระเดช คูหากาญจน์ มาบรรยายให้ฟัง รวมทั้งสอนวิธีเริ่มต้นการใช้งาน Robot Trade แบบง่ายๆ ให้นักลงทุนทั้งมือใหม่และเก่าได้ลองไปฝึกฝนและสร้างเงื่อนไขของ Robot Trade กัน เนื้อหาจะเป็นอย่างไรบ้าง เราไปดูกันเลย

Robot Trade คือการซื้อขายสินค้าด้วยระบบอัตโนมัติผ่านโปรแกรมคอมพิวเตอร์ โดยให้ความสำคัญไปที่ "ความเสี่ยง" เป็นหลัก ซึ่งระบบสามารถจะคิดและวิเคราะห์ถึงผลลัพธ์ของการเทรดต่างๆ ได้แบบไม่มีเรื่อง Emotion มาเกี่ยวข้อง ดังนั้น จึงสามารถตัดสินใจได้เด็ดขาดว่าควร Stop Loss หรือ Take Profit ตอนไหน หรือ Trailing Stop เมื่อไร โดยปัจจุบันการนำ Robot Trade มาใช้งานนั้นมีข้อดีและอำนวยความสะดวกให้กับนักลงทุน ซึ่งในไทยยังมีจำนวนผู้ใช้งานค่อนข้างน้อยและส่วนใหญ่จะใช้งานในตลาดอนุพันธ์มากกว่า 

กลยุทธ์ของ Robot Trade นั้นมีหลายรูปแบบแต่ที่เราจะพูดถึงในวันนี้ก็คือ Algorithmic Trading ซึ่งเป็นการกำหนด Logic การเทรดออกมาในรูปแบบของชุดคำสั่ง และจะมีเงื่อนไขรวมถึงข้อกำหนดในการเทรดไว้ตามที่เราตั้งค่า ซึ่งในโปรแกรม MT4 นี้เราสามารถใช้ Robot Trade ง่ายๆ ได้ อย่างเช่น Smart Port ด้วยการใส่ Logic และ Indicator ต่างๆ โดยขั้นตอนแรกนั้นเราต้องทำความรู้จักกับหน้าตาของโปรแกรมก่อนว่ามีอะไรบ้าง

เริ่มที่สมองส่วนกลางของ Robot

• Account Info
• Robot Info
• Your Robot's
• Rebalancing

จะทำหน้าที่บริหารจัดการวงเงินของ Robot ให้เทรดได้ตามขอบเขตที่เรากำหนดวงเงินไว้ จะไม่สามารถ Overtrade และยังสามารถ Rebalancing หรือปรับสัดส่วนการลงทุนให้กับพอร์ตตามกำไรที่เรากำหนดได้เพื่อสร้าง Cash Flow ทำให้บริหารจัดการความเสี่ยงได้ดีขึ้น 

• Symbol List

คือข้อมูลสินค้าที่เราสามารถเพิ่มสินค้าเข้าไปให้ Robot มอนิเตอร์ดูแลสินค้าตัวนั้นๆ เมื่อเข้าเงื่อนไขตามที่เราตั้งถึงจะยิงคำสั่งเข้าไป ซึ่งสามารถสั่งออเดอร์ได้ตามรูปแบบที่กำหนด เช่น แค่ Open Long เท่านั้น หรือสั่งให้ยิงได้ทั้ง Open Long & Short ก็ได้

• Logic List

เป็นการออกแบบเงื่อนไขการเข้าหรือออก Order ตาม Indicator, Candlestick, Price และ Time ที่กำหนด โดยมีตัวอย่างดังนี้

Indicator เช่น

MA Short cross MA Long เป็น Moving Average โดยใช้เส้น Timeframe สั้น ตัดเส้น Timeframe ที่ยาวกว่า เป็นสัญญาณการซื้อขาย

MA cross Price ใช้ราคาและ Moving Average อีก 1 เส้นมาตัดกัน หากราคาอยู่เหนือเส้นนี้ ก็จะเข้าเงื่อนไขการเปิดสถานะซื้อ

Bollinger Band ถ้าราคาทะลุขึ้นปิดเหนือเส้น Upper Band ก็จะทำการเปิด Long ตรงกันข้ามหากราคาตกลงมาปิดต่ำกว่า Lower Band ก็เปิดสถานะ Short ตามคำสั่งที่ตั้งไว้

Parabolic SAR ที่จะเปิดสถานะซื้อเมื่อเกิดจุดไข่ปลาแรกใต้แท่งราคา

โดยเราสามารถกำหนด Indicator หลายๆ ตัวได้ ว่าต้องให้เข้าเงื่อนไขพร้อมกันหรือแค่ตัวใดตัวหนึ่งถึงจะให้ Robot ทำการส่งคำสั่งเข้าไป

Candlestick 

ให้ Robot ส่งคำสั่งเมื่อแท่งเทียนเข้ารูปแบบตามที่เรากำหนด เช่น อยากใช้รูปแบบ Hammer (แท่งเทียนที่มีหางยาว) โดยเราสามารถกำหนดความยาวของแท่งเทียนได้ หากราคาวิ่ง มีแรงซื้อแรงขายจนเกิดไส้แท่งเทียนที่มีความยาวตามค่าที่เรากำหนดไว้ถึงจะส่งคำสั่ง หรือกำหนดรูปแบบของแท่งเทียนเป็นแบบอื่นๆ เพื่อซื้อตามเทรนด์ก็ทำได้ตามที่เราต้องการ ซึ่งเรายังสามารถนำ Indicator และ Candle Stick เข้ามาผสมรวมกันเพื่อทำเป็น Logic ได้ ก็จะทำให้การเทรดหลากหลายมากขึ้น

Price 

จะส่งคำสั่งหากราคาปัจจุบันวิ่งทะลุสูงหรือต่ำกว่าช่วงก่อนหน้านี้ เช่น หากตั้งค่ากราฟแท่งเทียนเป็นราย Daily แล้วราคาล่าสุดปิดสูงกว่าแท่งก่อนหน้านี้ 10 วัน ในลักษณะ Higher High ก็ให้ระบบทำการส่งคำสั่งซื้อเข้ามา ซึ่งเป็นลักษณะของการ Follow Trend เช่นกัน

• Risk Control

Setting Order Buy/Sell

เป็นการตั้งค่าจำนวนการซื้อหรือขายในแต่ละครั้ง ซึ่งต้องสอดคล้องกับวงเงินที่เราได้ตั้งไว้ให้กับ Robot แต่ละตัวโดยต้องไม่ Overtrade ด้วย และยังสามารถกำหนดปริมาณการส่งคำสั่งหากเข้าเงื่อนไขในครั้งถัดไปได้ รวมถึงสามารถตั้ง Stop Loss, Take Profit และ Trailing Stop ตาม Tick Size หรือเปอร์เซ็นตามที่เรากำหนดได้

โดยในการเทรดจริงเราสามารถออกแบบ Double Algorithm ให้ Robot A และ Robot B ทำงานไปพร้อมกันได้ การตั้ง Logic เงื่อนไขระหว่าง Robot สองตัวจะเป็นอิสระต่อกัน ทำให้สามารถเล่น Timeframe ต่างกันและกระจายความเสี่ยงได้มากขึ้น ซึ่งเวลา Robot ปิดออเดอร์นั้นก็สามารถแยกปิดสถานะเป็นไม้ๆ ได้ ไม่ต้องบังคับปิดแบบ First in First out 

วิธีสั่งให้ Robot Back Testing ในโปรแกรม MT4

กำหนดวงเงิน

กำหนดฝั่ง เลือก Long หรือ Short

เลือก Symbol สินค้าที่จะทดสอบ

เลือก Timeframe ที่ต้องการ

เลือก Model ในการรันคำสั่งซึ่งมี 3 ตัวเลือก ถ้าต้องการทดสอบแบบเร็วๆ ก็จะเป็น Open Price Model จนถึงถ้าต้องการทดสอบแบบละเอียด ก็เลือกเป็น Every Tick Model 

เลือกช่วงวันที่ต้องการทดสอบ

คลิก "ตกลง" ให้ระบบทดสอบ

โดยเราสามารถเห็นจุดที่ Robot เปิด/ปิดสถานะ ตัวเลขกำไรขาดทุนในแต่ละครั้งตามช่วงเวลาและ Equity Curve ที่ Robot สามารถทำได้ ซึ่ง Report ที่แสดงในโปรแกรมของ MT4 จะหักค่าธรรมเนียมการซื้อขายไปให้แล้ว

สรุปภาพรวมในการสร้าง Robot Trade เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการเทรดและทำกำไรให้พอร์ต

เทรดเดอร์ที่ดีควรออกแบบ Robot ที่มี Logic การเทรดที่ชัดเจน

Back Testing กับข้อมูลในอดีตเพื่อหาสัดส่วน Profit/Loss ที่สามารถไปต่อได้

Forward Testing โดยใช้เงินสมมติรันต่อในตลาดจริง เพื่อดูสถิติและผลตอบแทน

รับชมย้อนหลัง Workshop "สร้าง Robot เทรดอัตโนมัติด้วยกลยุทธ์ Trend Following" ได้ที่ https://setga.page.link/uEUtrSGmyCckKhbdA

---