กรุงเทพฯ--5 ม.ค.--ม.ธรรมศาสตร์
คณะทำงานสัมมนาและเผยแพร่ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ขอเชิญคณาจารย์ นักศึกษา และผู้สนใจร่วมฟัง การสัมมนาวิชาการ เรื่อง "การประยุกต์การประมาณค่าแบบหดตัวบนแบบจำลอง" (Vector Autoregression)
เรื่องย่อ :
เรามองความสามารถในการพยากรณ์ของแบบจำลองในลักษณะ Bayesian VAR ที่เหนือกว่าแบบจำลอง VAR ปกติ ว่าเป็นผลมาจากการลดลงของ Variance ในค่าการพยากรณ์ ซึ่งทำให้เราทดลองนำเอาวิธีการประมาณค่ารูปแบบอื่นๆ ซึ่งส่งผลให้ค่า Variance ในค่าพยากรณ์ลดลงเช่นเดียวกันมาประยุกต์ใช้กับแบบจำลอง VAR หลังจากนั้นเราได้เปรียบเทียบความสามารถในการพยากรณ์ของวิธีการประมาณค่าเหล่านี้กับแบบจำลอง Bayesian, VAR เราพบว่าผลลัพธ์การศึกษาของเราสนับสนุนข้อสมมุติฐานข้างต้น
โดย อ.ภาวิน ศิริประภานุกูล คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ดำเนินรายการโดย ผศ.ดร.สิทธิศักดิ์ ลีลหานนท์ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
วันจันทร์ที่ 11 มกราคม 2553 เวลา 13.30 — 16.30 น.
ณ ห้องประชุม ชั้น 5 คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์
(ฟรี ! ไม่เสียค่าใช้จ่าย)
http://ww3.econ.tu.ac.th/seminar