ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) จะเริ่มเผยแพร่ข้อมูลอัตราดอกเบี้ยอ้างอิงระยะสั้นการกู้ยืมเงิน ระหว่างธนาคารของตลาดกรุงเทพฯ หรือ Bangkok Interbank Offered Rate (BIBOR) อย่างเป็นทางการตั้งแต่วันที่ 4 มกราคม 2548 เป็นต้นไป
BIBOR เป็นอัตราที่ได้จากการถัวเฉลี่ยอัตราดอกเบี้ยสำหรับการปล่อยกู้ระหว่างธนาคารพาณิชย์แบบไม่มีหลักทรัพย์ค้ำประกันที่มีระยะเวลากู้ยืมตั้งแต่ 1 สัปดาห์ ถึง 1 ปี ซึ่งในชั้นต้นนี้ได้รับความร่วมมือจากตัวแทนสมาคมธนาคารไทยและสมาคมธนาคารต่างชาติ สมาคมละ 7 ธนาคาร (รายชื่อตามท้ายประกาศนี้) เป็นผู้ส่งข้อมูลที่จะใช้ในการเผยแพร่อัตราดอกเบี้ยอ้างอิงฯ ดังกล่าว
วัตถุประสงค์ของการเผยแพร่อัตราดอกเบี้ยอ้างอิงระยะสั้นตลาดกรุงเทพฯ นี้เพื่อให้ผู้ร่วมตลาดทั้งธนาคารพาณิชย์และบริษัทเอกชนใช้เป็นอัตราอ้างอิง (benchmark) สำหรับกำหนดอัตราดอกเบี้ยให้กู้ยืมที่สำคัญในตลาดเงิน เช่นเดียวกับ London Interbank Offered Rate (LIBOR) ที่เป็นอัตราดอกเบี้ยอ้างอิงที่สำคัญอัตราหนึ่งในตลาดการเงินโลก การพัฒนาอัตราดอกเบี้ยอ้างอิงฯ ขึ้นนี้จะช่วยส่งเสริมให้เกิดการกู้ยืมระยะสั้นแบบมีระยะเวลา (term) มากขึ้น นอกเหนือจากการกู้ยืมระหว่างธนาคารพาณิชย์ระยะสั้นๆ ประเภทข้ามคืน (overnight) และประเภทเรียกคืนเมื่อทวงถาม (on callซึ่งใช้กันอยู่ในปัจจุบัน
อัตราดอกเบี้ยอ้างอิงฯ เป็นอัตราดอกเบี้ยที่ได้จากการให้ข้อมูลของธนาคารพาณิชย์โดยตรง โดยเปิดเผยผู้ที่เสนออัตราดอกเบี้ยทุกราย มีวิธีการคำนวณที่เป็นมาตรฐาน จึงมีความโปร่งใสและเป็นประโยชน์กับภาคเอกชนในการใช้อ้างอิงในการกำหนดต้นทุนการกู้ยืมในตลาดเงินในระยะต่างๆ ที่สอดคล้องกับภาวะตลาดการเงิน เช่นใช้เป็นอัตราดอกเบี้ยอ้างอิงสำหรับการทำธุรกรรมอนุพันธ์ทางการเงิน (Derivatives) หรือตราสารการเงินล่วงหน้า (Futures) ดอกเบี้ยลอยตัว (Floating Rate Note : FRN) ซึ่งจะช่วยให้ตลาดการเงินไทยพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ทั้งในเชิงลึกและเชิงกว้าง รวมทั้งมีความหลากหลายมากขึ้น
อัตราดอกเบี้ยอ้างอิงฯ นี้จะเผยแพร่ทุกวันทำการของไทยใน website ของ ธปท. (ตาม web link ท้ายประกาศนี้) วันละครั้งภายในเวลา 11.15 น. โดยอัตราดอกเบี้ยอ้างอิงฯ นี้จะเป็นอัตราให้กู้ยืมถัวเฉลี่ยของธนาคารพาณิชย์อายุต่างๆ ณ เวลา 11.00 น. ทั้งนี้ ผู้ที่สนใจสามารถเรียกดูข้อมูลที่เป็นอัตราถัวเฉลี่ยจากธนาคารพาณิชย์ที่ร่วมเผยแพร่ และข้อมูลรายธนาคารที่สามารถค้นหาย้อนหลังได้ตั้งแต่วันที่ 30 ธันวาคม 2547 เป็นต้นไป
เพื่อให้อัตราดอกเบี้ยอ้างอิงนี้สะท้อนภาวะการเงินของตลาดที่แท้จริง ธปท. จึงได้กำหนดเกณฑ์ที่ ธปท. จะใช้คัดเลือกผู้ที่จะมีส่วนร่วมในการส่งข้อมูลอัตราดอกเบี้ยเพื่อนำไปใช้คำนวณอัตราดอกเบี้ยอ้างอิงฯ ดังกล่าวโดยจะให้ความสำคัญกับบทบาทของสถาบันการเงินในการทำธุรกรรมให้กู้ยืมทั้งในระหว่างธนาคารกันเองประเภทมีระยะเวลา (term loan) และการให้กู้ยืมกับลูกค้าภาคเอกชน รวมทั้งความตั้งใจที่จะช่วยพัฒนาอัตราดอกเบี้ยอ้างอิงฯ ให้เป็นที่ยอมรับ แพร่หลายในตลาดการเงินไทยต่อไป
รายชื่อธนาคารพาณิชย์ที่เป็นตัวแทนของสมาคมธนาคารไทยและธนาคารต่างชาติรวม 14 แห่ง<ที่ร่วมส่งข้อมูลอัตราดอกเบี้ยอ้างอิงระยะสั้นตลาดกรุงเทพฯ ในเบื้องต้นนี้ ประกอบด้วย
1. ธนาคารกรุงเทพ จำกัด(มหาชน)
2. ธนาคารกรุงไทย จำกัด(มหาชน)
3. ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด(มหาชน)
4. ธนาคารกสิกรไทยจำกัด(มหาชน)
5. ธนาคารซิตี้แบงก์
6. ธนาคารทหารไทย จำกัด(มหาชน)
7. ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)
8. ธนาคารนครหลวงไทย จำกัด (มหาชน)
9. ธนาคารโนวาสโกเทีย สาขากรุงเทพฯ
10. ธนาคารมิซูโฮคอร์ปอเรต จำกัด สาขากรุงเทพฯ
11. ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด
12. ธนาคารแห่งโตเกียว-มิตซูบิชิ จำกัด สาขากรุงเทพฯ
13. ธนาคารเอบีเอ็น แอมโร เอ็น.วี. สาขาประเทศไทย
14. ธนาคารฮ่องกงและเซี่ยงไฮ้แบงกิ้งคอร์ปอเรชั่น จำกัด
แหล่งที่สามารถค้นหาข้อมูลอัตราดอกเบี้ยอ้างอิงระยะสั้นตลาดกรุงเทพฯ
1. Website ของ ธปท.
ภาษาไทย http://www.bot.or.th/bothomepage/databank/FinMarkets/bibor/bibor_th.asp ภาษาอังกฤษhttp://www.bot.or.th/bothomepage/databank/FinMarkets/bibor/bibor_en.asp
2. Bloomberg
หน้า MMR TH หรือ BTHA
3. Reuters
หน้า BOT101 ถึง BOT103
4.Telerate
หน้า P13702 ถึง P13705
ข้อมูลเพิ่มเติม ติดต่อ ทีมตลาดเงินและตลาดพันธบัตร โทรศัพท์ 0-2283-5412, 0-2628-6025-7
--ธนาคารแห่งประเทศไทย--
BIBOR เป็นอัตราที่ได้จากการถัวเฉลี่ยอัตราดอกเบี้ยสำหรับการปล่อยกู้ระหว่างธนาคารพาณิชย์แบบไม่มีหลักทรัพย์ค้ำประกันที่มีระยะเวลากู้ยืมตั้งแต่ 1 สัปดาห์ ถึง 1 ปี ซึ่งในชั้นต้นนี้ได้รับความร่วมมือจากตัวแทนสมาคมธนาคารไทยและสมาคมธนาคารต่างชาติ สมาคมละ 7 ธนาคาร (รายชื่อตามท้ายประกาศนี้) เป็นผู้ส่งข้อมูลที่จะใช้ในการเผยแพร่อัตราดอกเบี้ยอ้างอิงฯ ดังกล่าว
วัตถุประสงค์ของการเผยแพร่อัตราดอกเบี้ยอ้างอิงระยะสั้นตลาดกรุงเทพฯ นี้เพื่อให้ผู้ร่วมตลาดทั้งธนาคารพาณิชย์และบริษัทเอกชนใช้เป็นอัตราอ้างอิง (benchmark) สำหรับกำหนดอัตราดอกเบี้ยให้กู้ยืมที่สำคัญในตลาดเงิน เช่นเดียวกับ London Interbank Offered Rate (LIBOR) ที่เป็นอัตราดอกเบี้ยอ้างอิงที่สำคัญอัตราหนึ่งในตลาดการเงินโลก การพัฒนาอัตราดอกเบี้ยอ้างอิงฯ ขึ้นนี้จะช่วยส่งเสริมให้เกิดการกู้ยืมระยะสั้นแบบมีระยะเวลา (term) มากขึ้น นอกเหนือจากการกู้ยืมระหว่างธนาคารพาณิชย์ระยะสั้นๆ ประเภทข้ามคืน (overnight) และประเภทเรียกคืนเมื่อทวงถาม (on callซึ่งใช้กันอยู่ในปัจจุบัน
อัตราดอกเบี้ยอ้างอิงฯ เป็นอัตราดอกเบี้ยที่ได้จากการให้ข้อมูลของธนาคารพาณิชย์โดยตรง โดยเปิดเผยผู้ที่เสนออัตราดอกเบี้ยทุกราย มีวิธีการคำนวณที่เป็นมาตรฐาน จึงมีความโปร่งใสและเป็นประโยชน์กับภาคเอกชนในการใช้อ้างอิงในการกำหนดต้นทุนการกู้ยืมในตลาดเงินในระยะต่างๆ ที่สอดคล้องกับภาวะตลาดการเงิน เช่นใช้เป็นอัตราดอกเบี้ยอ้างอิงสำหรับการทำธุรกรรมอนุพันธ์ทางการเงิน (Derivatives) หรือตราสารการเงินล่วงหน้า (Futures) ดอกเบี้ยลอยตัว (Floating Rate Note : FRN) ซึ่งจะช่วยให้ตลาดการเงินไทยพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ทั้งในเชิงลึกและเชิงกว้าง รวมทั้งมีความหลากหลายมากขึ้น
อัตราดอกเบี้ยอ้างอิงฯ นี้จะเผยแพร่ทุกวันทำการของไทยใน website ของ ธปท. (ตาม web link ท้ายประกาศนี้) วันละครั้งภายในเวลา 11.15 น. โดยอัตราดอกเบี้ยอ้างอิงฯ นี้จะเป็นอัตราให้กู้ยืมถัวเฉลี่ยของธนาคารพาณิชย์อายุต่างๆ ณ เวลา 11.00 น. ทั้งนี้ ผู้ที่สนใจสามารถเรียกดูข้อมูลที่เป็นอัตราถัวเฉลี่ยจากธนาคารพาณิชย์ที่ร่วมเผยแพร่ และข้อมูลรายธนาคารที่สามารถค้นหาย้อนหลังได้ตั้งแต่วันที่ 30 ธันวาคม 2547 เป็นต้นไป
เพื่อให้อัตราดอกเบี้ยอ้างอิงนี้สะท้อนภาวะการเงินของตลาดที่แท้จริง ธปท. จึงได้กำหนดเกณฑ์ที่ ธปท. จะใช้คัดเลือกผู้ที่จะมีส่วนร่วมในการส่งข้อมูลอัตราดอกเบี้ยเพื่อนำไปใช้คำนวณอัตราดอกเบี้ยอ้างอิงฯ ดังกล่าวโดยจะให้ความสำคัญกับบทบาทของสถาบันการเงินในการทำธุรกรรมให้กู้ยืมทั้งในระหว่างธนาคารกันเองประเภทมีระยะเวลา (term loan) และการให้กู้ยืมกับลูกค้าภาคเอกชน รวมทั้งความตั้งใจที่จะช่วยพัฒนาอัตราดอกเบี้ยอ้างอิงฯ ให้เป็นที่ยอมรับ แพร่หลายในตลาดการเงินไทยต่อไป
รายชื่อธนาคารพาณิชย์ที่เป็นตัวแทนของสมาคมธนาคารไทยและธนาคารต่างชาติรวม 14 แห่ง<ที่ร่วมส่งข้อมูลอัตราดอกเบี้ยอ้างอิงระยะสั้นตลาดกรุงเทพฯ ในเบื้องต้นนี้ ประกอบด้วย
1. ธนาคารกรุงเทพ จำกัด(มหาชน)
2. ธนาคารกรุงไทย จำกัด(มหาชน)
3. ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด(มหาชน)
4. ธนาคารกสิกรไทยจำกัด(มหาชน)
5. ธนาคารซิตี้แบงก์
6. ธนาคารทหารไทย จำกัด(มหาชน)
7. ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)
8. ธนาคารนครหลวงไทย จำกัด (มหาชน)
9. ธนาคารโนวาสโกเทีย สาขากรุงเทพฯ
10. ธนาคารมิซูโฮคอร์ปอเรต จำกัด สาขากรุงเทพฯ
11. ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด
12. ธนาคารแห่งโตเกียว-มิตซูบิชิ จำกัด สาขากรุงเทพฯ
13. ธนาคารเอบีเอ็น แอมโร เอ็น.วี. สาขาประเทศไทย
14. ธนาคารฮ่องกงและเซี่ยงไฮ้แบงกิ้งคอร์ปอเรชั่น จำกัด
แหล่งที่สามารถค้นหาข้อมูลอัตราดอกเบี้ยอ้างอิงระยะสั้นตลาดกรุงเทพฯ
1. Website ของ ธปท.
ภาษาไทย http://www.bot.or.th/bothomepage/databank/FinMarkets/bibor/bibor_th.asp ภาษาอังกฤษhttp://www.bot.or.th/bothomepage/databank/FinMarkets/bibor/bibor_en.asp
2. Bloomberg
หน้า MMR TH หรือ BTHA
3. Reuters
หน้า BOT101 ถึง BOT103
4.Telerate
หน้า P13702 ถึง P13705
ข้อมูลเพิ่มเติม ติดต่อ ทีมตลาดเงินและตลาดพันธบัตร โทรศัพท์ 0-2283-5412, 0-2628-6025-7
--ธนาคารแห่งประเทศไทย--