- ในเดือนตุลาคม ดอลลาร์ สรอ. ปรับตัวแข็งขึ้นเมื่อเทียบกับเยนญี่ปุ่น ยูโรและปอนด์สเตอร์ลิง
ดอลลาร์ สรอ. โดยรวมค่าเงินดอลล่าร์ สรอ. แข็งค่าขึ้นจากเดือน ก่อนหน้า เป็นผลมาจากการประกาศตัวเลขทางเศรษฐกิจ ที่แสดงถึงเศรษฐกิจเริ่มปรับตัวดีขึ้น ไม่ว่าจะเป็นตัวเลข NAPM เดือนกันยายน ซึ่งอยู่ที่ระดับ 47.0 ดีกว่าที่ตลาด คาดการณ์ไว้ NAPM non-manufacturing อยู่ที่ 50.2 ซึ่งเป็นระดับที่เริ่มแสดงให้เห็นถึงการขยายตัว เทียบกับเดือน ก่อนหน้าที่อยู่ที่ระดับ 45.5 ในขณะเดียวกัน ตลาดหลักทรัพย์ของสหรัฐฯ ก็ปรับตัวดีขึ้น อยู่ในระดับที่ใกล้เคียงกับก่อนเกิดเหตุการณ์วินาศกรรมในสหรัฐฯ รวมทั้ง การปรับลดอัตรา ดอกเบี้ย Fed Fund ของธนาคารกลางสหรัฐฯ เมื่อวันที่ 3 ตุลาคม และการใช้นโยบายการคลังกระตุ้นเศรษฐกิจ อย่างไรก็ตาม ยังคงมีปัจจัยลบกดดันค่าเงินดอลลาร์ สรอ. เช่น ตัวเลข Consumer Confidence Index เดือนกันยายนซึ่งลดต่ำสุดในรอบ 7 ปี อยู่ที่ 85.5 ประกอบกับความกังวลเกี่ยวกับการใช้กำลังทหารโจมตีอัฟกานิสถานของสหรัฐฯ และการแพร่กระจายของเชื้อ Anthrax ยูโร ค่าเงินยูโรอ่อนตัวลงในเดือนตุลาคม เป็นผลมาจากภาวะเศรษฐกิจที่ยังอยู่ในภาวะชะลอตัว โดยพิจารณาจาก ตัวเลข GDP ของยูโรโซน ซึ่งคาดว่าจะมากกว่าร้อยละ 1 แต่ไม่เกินร้อยละ 2 เนื่องจากได้รับผลกระทบจากการเกิด วินาศกรรมในสหรัฐฯ ตัวเลข IFO ของเยอรมนีเดือนกันยายน ปรับลดลงอยู่ที่ 85.0 เทียบกับ 89.5 เดือนสิงหาคม ซึ่งต่ำสุดในรอบ 8 ปี นอกจากนี้ การที่ธนาคารกลางยุโรปได้คงอัตราดอกเบี้ย refinancing ไว้ที่ร้อยละ 3.75 ซึ่งแสดงให้เห็นถึงความล่าช้าในการแก้ปัญหาของ ECB เป็นส่วนกดดันให้ค่าเงินยูโรปรับตัวอ่อนลง เยน ค่าเงินเยนปรับตัวอ่อนลงเมื่อเทียบกับเดือนก่อนหน้า ทั้งนี้ เป็นผลมาจากภาวะเศรษฐกิจที่ถดถอย โดยตัวเลข Japan-all-industries ซึ่งเป็นดัชนีตัวแทน GDP เดือนสิงหาคมลดต่ำลงร้อยละ 0.2 จากเดือนก่อน ตัวเลขดุลการค้าเดือนกันยายนลดลงร้อยละ 18.3 การว่างงานเดือนกันยายนสูงขึ้นถึงร้อยละ 5.3 เทียบกับร้อยละ 5.0 เดือนสิงหาคม นอกจากนี้ ตลาดยังคงมีความกังวลต่อการเข้าแทรกแซงค่าเงินเยนของธนาคารกลางญี่ปุ่นอีกด้วย อย่างไรก็ตาม ค่าเงินเยนยังคงได้รับปัจจัยบวกจากการที่ Sentiment ของค่าเงินดอลลาร์ สรอ. แย่ลง จากข่าวการแพร่กระจายของเชื้อ Anthrax และตัวเลขทางเศรษฐกิจบางตัวที่ยังปรับตัวไม่ดีขึ้น
- ค่าเงินสกุลสำคัญในภูมิภาค ได้แก่ เปโซฟิลิปปินส์ ดอลลาร์สิงคโปร์ เงินวอนเกาหลีใต้ และรูเปียอินโดนีเซียปรับตัวอ่อนลง
อินโดนีเซีย ค่าเงินรูเปียปรับตัวอ่อนลงมากจากเดือนก่อนหน้า โดยได้รับปัจจัยลบจากความกังวลในกรณีที่ชาวมุสลิมชุมนุมคัดค้านการกระทำของสหรัฐอเมริกาในการปฏิบัติทางทหารในอัฟกานิสถาน รวมถึงได้รับแรงกดดันจากการเข้าซื้อดอลลาร์ สรอ. ของภาคธุรกิจเอกชน ในขณะเดียวกัน ตัวเลขดุลการค้ายังเป็นอีกปัจจัยที่กดดันค่าเงินรูเปียอินโด นีเซีย โดยในเดือนกันยายน ดุลการค้าเกินดุลลดลงเหลือ 2.18 พันล้านดอลลาร์ สรอ. เทียบกับเดือนสิงหาคมที่เกินดุล 2.64 พันล้านดอลลาร์ สรอ. ฟิลิปปินส์ เงินเปโซฟิลิปปินส์ปรับตัวอ่อนลงในเดือนตุลาคม ปัจจัยหลักยังคงเกิดจากแรงกดดันจากการเข้าซื้อดอลลาร์ สรอ. ของผู้ประกอบการ รวมทั้งการปรับลดเป้าหมายการส่งออกในปีหน้าจากร้อยละ 6 เหลือร้อยละ 0 อันเนื่อง มาจากความไม่แน่นอนในปฏิบัติการทางทหารของสหรัฐอเมริกาและพันธมิตรต่ออัฟกานิสถาน ซึ่งส่งผลลบต่อเศรษฐกิจโดยรวม ในขณะเดียวกัน ธนาคารกลางฟิลิปปินส์ได้ปรับลดอัตราดอกเบี้ย Key overnight rate ลง ร้อยละ 0.25 ส่งผลให้อัตราดอกเบี้ย Overnight borrowing และ Lending อยู่ที่ร้อยละ 8.75 และ 11.0 ตามลำดับ อย่างไรก็ตาม ยังคงได้รับปัจจัยบวกจากการส่งเงินกลับของผู้ใช้แรงงานฟิลิปปินส์ในต่างประเทศ ซึ่งส่งผลให้ค่าเงิน เปโซมิได้อ่อนค่าไปมากนัก สิงคโปร์ ค่าเงินดอลลาร์สิงคโปร์อ่อนตัวลงอย่างเห็นได้ชัดในเดือนตุลาคม โดยได้รับปัจจัยลบจากการประกาศตัวเลข GDP ไตรมาส 3 ซึ่งลดลงร้อยละ 5.6 ส่งผลให้มีการปรับลดการคาดการณ์ตัวเลข GDP ปี 2544 จากที่เคย คาดการณ์ไว้ที่ร้อยละ 0.5 -1.5 เป็นลดลงร้อยละ 3.0 รวมทั้งการที่ธนาคารกลางสิงคโปร์ประกาศขยายกรอบการดำเนินนโยบายอัตราแลกเปลี่ยน ซึ่งเป็นการ ผ่อนคลายนโยบายการเงิน ส่งผลให้ดอลลาร์สิงคโปร์มี แนวโน้มอ่อนลง อย่างไรก็ตาม ยังคงมีปัจจัยบวกจากการที่รัฐบาลสิงคโปร์ประกาศใช้มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจด้วยนโยบายการคลัง ซึ่งนับว่าเป็น Stimulus package ที่มากที่สุดนับตั้งแต่เกิดวิกฤตการณ์ทางการเงิน
ความเคลื่อนไหวของค่าเงินบาทในตลาด onshore และราคาทองคำ
- อัตราแลกเปลี่ยนเงินบาทในตลาดระหว่างธนาคาร (interbank) มีค่าเฉลี่ย 44.72 บาทต่อดอลลาร์ สรอ. และอัตราเฉลี่ยซื้อ-ขายระหว่างธนาคารพาณิชย์กับลูกค้า (retail rate) มีค่าเฉลี่ย 44.67 บาทต่อดอลลาร์ สรอ. อ่อนลงจากเดือนก่อนร้อยละ 0.87
- ค่าเงินบาทเทียบเงินสกุลสำคัญมีค่าเฉลี่ยอ่อนลง เมื่อเทียบกับยูโร (ร้อยละ 0.4) ดอลลาร์ สรอ. (ร้อยละ 0.86) ปอนด์สเตอร์ลิง (0.23) แต่มีค่าเฉลี่ยแข็งขึ้นเมื่อเทียบกับเยนญี่ปุ่น (1.18)
- ค่าเงินบาทเทียบกับเงินสกุลต่างๆ ในภูมิภาคมีค่าเฉลี่ยอ่อนลงเทียบกับ ดอลลาร์ฮ่องกง (0.88) ริงกิตมาเลเซีย (0.78) แต่แข็งขึ้นเทียบกับดอลลาร์สิงคโปร์ (ร้อยละ 2.51) เปโซฟิลิปปินส์ (0.12) และรูเปียอินโดนีเซีย (7.32) ปัจจัยบวกที่มีผลต่อค่าเงินบาท
- ความวิตกกังวลต่อค่าเงินดอลลาร์สรอ. จากการที่ ตัวเลขทางเศรษฐกิจของสหรัฐฯ ยังคงแสดงถึงการชะลอตัวทางเศรษฐกิจ ส่งผลให้ค่าเงินดอลลาร์ปรับตัวอ่อนลง
- การประกาศจุดยืนว่า ธปท. ยังไม่มีการลดอัตรา ดอกเบี้ยในขณะนี้ ทำให้ยังไม่มีการเร่งชำระหนี้ เพิ่มขึ้นและป้องกันเงินทุนไหลออก เป็นผลดีต่อค่า เงินบาท ปัจจัยลบที่มีผลต่อค่าเงินบาท
- การอ่อนตัวของค่าเงินในภูมิภาค โดยเฉพาะค่าเงินเยน ค่าเงินดอลลาร์สิงคโปร์และค่าเงินรูเปียอินโด นีเซีย
- ความต้องการซื้อเงินดอลลาร์สรอ. ของภาคธุรกิจเอกชนเพื่อชำระคืนหนี้เงินกู้ระยะยาวโดยเฉพาะกลุ่มธุรกิจน้ำมัน
- การที่ตลาดคาดว่าเศรษฐกิจไทยจะได้รับผลกระทบจากการที่ภาวะเศรษฐกิจของสหรัฐฯ ที่ชะลอลง
ความเคลื่อนไหวในตลาดเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า
- อัตรา swap premium ระยะ T/N มีค่าเฉลี่ยร้อยละ 2.54 ลดลงจากร้อยละ 3.30 ของเดือนก่อนหน้า โดย เคลื่อนไหวในช่วงระหว่างร้อยละ 2.34 - 2.77 สะท้อนสภาพคล่องยังคงมีเหลืออยู่
- อัตรา swap premium ระยะ 1 เดือน และ 3 เดือน ค่อนข้างทรงตัว โดยค่าเฉลี่ยอยู่ที่ร้อยละ 2.70 และร้อยละ 2.85 ตามลำดับ
- ส่วนต่างดอกเบี้ยบาท (อัตราดอกเบี้ยระหว่างธนาคาร) และอัตราดอกเบี้ยดอลลาร์ สรอ. (Fed Funds Rate) ในเดือนสิงหาคม มีค่าเฉลี่ยติดลบร้อยละ 0.28 ต่อปี (ดอกเบี้ย Fed Funds Rate สูงกว่าดอกเบี้ยบาท) ราคาทองคำ
- ในเดือนตุลาคม 2544 ราคาทองคำในตลาดต่างประเทศมีค่าเฉลี่ยลดลงเป็น 283.1 ดอลลาร์ สรอ. ต่อทรอยเอานซ์ จากค่าเฉลี่ย 283.9 ดอลลาร์ สรอ. ในเดือนก่อนหน้า
--ธนาคารแห่งประเทศไทย--
-ยก-
ดอลลาร์ สรอ. โดยรวมค่าเงินดอลล่าร์ สรอ. แข็งค่าขึ้นจากเดือน ก่อนหน้า เป็นผลมาจากการประกาศตัวเลขทางเศรษฐกิจ ที่แสดงถึงเศรษฐกิจเริ่มปรับตัวดีขึ้น ไม่ว่าจะเป็นตัวเลข NAPM เดือนกันยายน ซึ่งอยู่ที่ระดับ 47.0 ดีกว่าที่ตลาด คาดการณ์ไว้ NAPM non-manufacturing อยู่ที่ 50.2 ซึ่งเป็นระดับที่เริ่มแสดงให้เห็นถึงการขยายตัว เทียบกับเดือน ก่อนหน้าที่อยู่ที่ระดับ 45.5 ในขณะเดียวกัน ตลาดหลักทรัพย์ของสหรัฐฯ ก็ปรับตัวดีขึ้น อยู่ในระดับที่ใกล้เคียงกับก่อนเกิดเหตุการณ์วินาศกรรมในสหรัฐฯ รวมทั้ง การปรับลดอัตรา ดอกเบี้ย Fed Fund ของธนาคารกลางสหรัฐฯ เมื่อวันที่ 3 ตุลาคม และการใช้นโยบายการคลังกระตุ้นเศรษฐกิจ อย่างไรก็ตาม ยังคงมีปัจจัยลบกดดันค่าเงินดอลลาร์ สรอ. เช่น ตัวเลข Consumer Confidence Index เดือนกันยายนซึ่งลดต่ำสุดในรอบ 7 ปี อยู่ที่ 85.5 ประกอบกับความกังวลเกี่ยวกับการใช้กำลังทหารโจมตีอัฟกานิสถานของสหรัฐฯ และการแพร่กระจายของเชื้อ Anthrax ยูโร ค่าเงินยูโรอ่อนตัวลงในเดือนตุลาคม เป็นผลมาจากภาวะเศรษฐกิจที่ยังอยู่ในภาวะชะลอตัว โดยพิจารณาจาก ตัวเลข GDP ของยูโรโซน ซึ่งคาดว่าจะมากกว่าร้อยละ 1 แต่ไม่เกินร้อยละ 2 เนื่องจากได้รับผลกระทบจากการเกิด วินาศกรรมในสหรัฐฯ ตัวเลข IFO ของเยอรมนีเดือนกันยายน ปรับลดลงอยู่ที่ 85.0 เทียบกับ 89.5 เดือนสิงหาคม ซึ่งต่ำสุดในรอบ 8 ปี นอกจากนี้ การที่ธนาคารกลางยุโรปได้คงอัตราดอกเบี้ย refinancing ไว้ที่ร้อยละ 3.75 ซึ่งแสดงให้เห็นถึงความล่าช้าในการแก้ปัญหาของ ECB เป็นส่วนกดดันให้ค่าเงินยูโรปรับตัวอ่อนลง เยน ค่าเงินเยนปรับตัวอ่อนลงเมื่อเทียบกับเดือนก่อนหน้า ทั้งนี้ เป็นผลมาจากภาวะเศรษฐกิจที่ถดถอย โดยตัวเลข Japan-all-industries ซึ่งเป็นดัชนีตัวแทน GDP เดือนสิงหาคมลดต่ำลงร้อยละ 0.2 จากเดือนก่อน ตัวเลขดุลการค้าเดือนกันยายนลดลงร้อยละ 18.3 การว่างงานเดือนกันยายนสูงขึ้นถึงร้อยละ 5.3 เทียบกับร้อยละ 5.0 เดือนสิงหาคม นอกจากนี้ ตลาดยังคงมีความกังวลต่อการเข้าแทรกแซงค่าเงินเยนของธนาคารกลางญี่ปุ่นอีกด้วย อย่างไรก็ตาม ค่าเงินเยนยังคงได้รับปัจจัยบวกจากการที่ Sentiment ของค่าเงินดอลลาร์ สรอ. แย่ลง จากข่าวการแพร่กระจายของเชื้อ Anthrax และตัวเลขทางเศรษฐกิจบางตัวที่ยังปรับตัวไม่ดีขึ้น
- ค่าเงินสกุลสำคัญในภูมิภาค ได้แก่ เปโซฟิลิปปินส์ ดอลลาร์สิงคโปร์ เงินวอนเกาหลีใต้ และรูเปียอินโดนีเซียปรับตัวอ่อนลง
อินโดนีเซีย ค่าเงินรูเปียปรับตัวอ่อนลงมากจากเดือนก่อนหน้า โดยได้รับปัจจัยลบจากความกังวลในกรณีที่ชาวมุสลิมชุมนุมคัดค้านการกระทำของสหรัฐอเมริกาในการปฏิบัติทางทหารในอัฟกานิสถาน รวมถึงได้รับแรงกดดันจากการเข้าซื้อดอลลาร์ สรอ. ของภาคธุรกิจเอกชน ในขณะเดียวกัน ตัวเลขดุลการค้ายังเป็นอีกปัจจัยที่กดดันค่าเงินรูเปียอินโด นีเซีย โดยในเดือนกันยายน ดุลการค้าเกินดุลลดลงเหลือ 2.18 พันล้านดอลลาร์ สรอ. เทียบกับเดือนสิงหาคมที่เกินดุล 2.64 พันล้านดอลลาร์ สรอ. ฟิลิปปินส์ เงินเปโซฟิลิปปินส์ปรับตัวอ่อนลงในเดือนตุลาคม ปัจจัยหลักยังคงเกิดจากแรงกดดันจากการเข้าซื้อดอลลาร์ สรอ. ของผู้ประกอบการ รวมทั้งการปรับลดเป้าหมายการส่งออกในปีหน้าจากร้อยละ 6 เหลือร้อยละ 0 อันเนื่อง มาจากความไม่แน่นอนในปฏิบัติการทางทหารของสหรัฐอเมริกาและพันธมิตรต่ออัฟกานิสถาน ซึ่งส่งผลลบต่อเศรษฐกิจโดยรวม ในขณะเดียวกัน ธนาคารกลางฟิลิปปินส์ได้ปรับลดอัตราดอกเบี้ย Key overnight rate ลง ร้อยละ 0.25 ส่งผลให้อัตราดอกเบี้ย Overnight borrowing และ Lending อยู่ที่ร้อยละ 8.75 และ 11.0 ตามลำดับ อย่างไรก็ตาม ยังคงได้รับปัจจัยบวกจากการส่งเงินกลับของผู้ใช้แรงงานฟิลิปปินส์ในต่างประเทศ ซึ่งส่งผลให้ค่าเงิน เปโซมิได้อ่อนค่าไปมากนัก สิงคโปร์ ค่าเงินดอลลาร์สิงคโปร์อ่อนตัวลงอย่างเห็นได้ชัดในเดือนตุลาคม โดยได้รับปัจจัยลบจากการประกาศตัวเลข GDP ไตรมาส 3 ซึ่งลดลงร้อยละ 5.6 ส่งผลให้มีการปรับลดการคาดการณ์ตัวเลข GDP ปี 2544 จากที่เคย คาดการณ์ไว้ที่ร้อยละ 0.5 -1.5 เป็นลดลงร้อยละ 3.0 รวมทั้งการที่ธนาคารกลางสิงคโปร์ประกาศขยายกรอบการดำเนินนโยบายอัตราแลกเปลี่ยน ซึ่งเป็นการ ผ่อนคลายนโยบายการเงิน ส่งผลให้ดอลลาร์สิงคโปร์มี แนวโน้มอ่อนลง อย่างไรก็ตาม ยังคงมีปัจจัยบวกจากการที่รัฐบาลสิงคโปร์ประกาศใช้มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจด้วยนโยบายการคลัง ซึ่งนับว่าเป็น Stimulus package ที่มากที่สุดนับตั้งแต่เกิดวิกฤตการณ์ทางการเงิน
ความเคลื่อนไหวของค่าเงินบาทในตลาด onshore และราคาทองคำ
- อัตราแลกเปลี่ยนเงินบาทในตลาดระหว่างธนาคาร (interbank) มีค่าเฉลี่ย 44.72 บาทต่อดอลลาร์ สรอ. และอัตราเฉลี่ยซื้อ-ขายระหว่างธนาคารพาณิชย์กับลูกค้า (retail rate) มีค่าเฉลี่ย 44.67 บาทต่อดอลลาร์ สรอ. อ่อนลงจากเดือนก่อนร้อยละ 0.87
- ค่าเงินบาทเทียบเงินสกุลสำคัญมีค่าเฉลี่ยอ่อนลง เมื่อเทียบกับยูโร (ร้อยละ 0.4) ดอลลาร์ สรอ. (ร้อยละ 0.86) ปอนด์สเตอร์ลิง (0.23) แต่มีค่าเฉลี่ยแข็งขึ้นเมื่อเทียบกับเยนญี่ปุ่น (1.18)
- ค่าเงินบาทเทียบกับเงินสกุลต่างๆ ในภูมิภาคมีค่าเฉลี่ยอ่อนลงเทียบกับ ดอลลาร์ฮ่องกง (0.88) ริงกิตมาเลเซีย (0.78) แต่แข็งขึ้นเทียบกับดอลลาร์สิงคโปร์ (ร้อยละ 2.51) เปโซฟิลิปปินส์ (0.12) และรูเปียอินโดนีเซีย (7.32) ปัจจัยบวกที่มีผลต่อค่าเงินบาท
- ความวิตกกังวลต่อค่าเงินดอลลาร์สรอ. จากการที่ ตัวเลขทางเศรษฐกิจของสหรัฐฯ ยังคงแสดงถึงการชะลอตัวทางเศรษฐกิจ ส่งผลให้ค่าเงินดอลลาร์ปรับตัวอ่อนลง
- การประกาศจุดยืนว่า ธปท. ยังไม่มีการลดอัตรา ดอกเบี้ยในขณะนี้ ทำให้ยังไม่มีการเร่งชำระหนี้ เพิ่มขึ้นและป้องกันเงินทุนไหลออก เป็นผลดีต่อค่า เงินบาท ปัจจัยลบที่มีผลต่อค่าเงินบาท
- การอ่อนตัวของค่าเงินในภูมิภาค โดยเฉพาะค่าเงินเยน ค่าเงินดอลลาร์สิงคโปร์และค่าเงินรูเปียอินโด นีเซีย
- ความต้องการซื้อเงินดอลลาร์สรอ. ของภาคธุรกิจเอกชนเพื่อชำระคืนหนี้เงินกู้ระยะยาวโดยเฉพาะกลุ่มธุรกิจน้ำมัน
- การที่ตลาดคาดว่าเศรษฐกิจไทยจะได้รับผลกระทบจากการที่ภาวะเศรษฐกิจของสหรัฐฯ ที่ชะลอลง
ความเคลื่อนไหวในตลาดเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า
- อัตรา swap premium ระยะ T/N มีค่าเฉลี่ยร้อยละ 2.54 ลดลงจากร้อยละ 3.30 ของเดือนก่อนหน้า โดย เคลื่อนไหวในช่วงระหว่างร้อยละ 2.34 - 2.77 สะท้อนสภาพคล่องยังคงมีเหลืออยู่
- อัตรา swap premium ระยะ 1 เดือน และ 3 เดือน ค่อนข้างทรงตัว โดยค่าเฉลี่ยอยู่ที่ร้อยละ 2.70 และร้อยละ 2.85 ตามลำดับ
- ส่วนต่างดอกเบี้ยบาท (อัตราดอกเบี้ยระหว่างธนาคาร) และอัตราดอกเบี้ยดอลลาร์ สรอ. (Fed Funds Rate) ในเดือนสิงหาคม มีค่าเฉลี่ยติดลบร้อยละ 0.28 ต่อปี (ดอกเบี้ย Fed Funds Rate สูงกว่าดอกเบี้ยบาท) ราคาทองคำ
- ในเดือนตุลาคม 2544 ราคาทองคำในตลาดต่างประเทศมีค่าเฉลี่ยลดลงเป็น 283.1 ดอลลาร์ สรอ. ต่อทรอยเอานซ์ จากค่าเฉลี่ย 283.9 ดอลลาร์ สรอ. ในเดือนก่อนหน้า
--ธนาคารแห่งประเทศไทย--
-ยก-