ธปท. ตั้งคณะทำงานศึกษาเกณฑ์การดำรงเงินกองทุนตามแนวทางใหม่ของ BCBS ที่เน้นในเรื่องของหลักการ 3 ประการ คือ การดำรงเงินกองทุนขั้นต่ำ การสอบทานโดยผู้กำกับดูแลสถาบันการเงินและการใช้กลไกตลาดในการกำกับดูแล ที่จะมีความยืดหยุ่นมากกว่าการกำกับดูแลที่ดูด้านความเสี่ยงด้านเครดิตเพียงอย่างเดียว
นางธาริษา วัฒนเกส ผู้ช่วยผู้ว่าการ สายนโยบายสถาบันการเงิน เปิดเผยว่า Basel Committee on Banking Supervision (BCBS) ได้ออกร่างหลักเกณฑ์การดำรงเงินกองทุนของสถาบันการเงินตามแนวทางใหม่เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2544 ซึ่งเป็นฉบับที่ปรับปรุงจากร่างเดิมที่ได้นำเสนอไปเมื่อเดือนมิถุนายน 2542 ทั้งนี้ ทาง BCBS คาดว่าจะสามารถนำเสนอหลักเกณฑ์ฉบับสมบูรณ์ได้ภายในสิ้นปีนี้ โดยจะมีการบังคับใช้ในปี 2547
BCBS ได้เสนอแนวทางในการดำรงเงินกองทุนสำหรับสถาบันการเงินเป็นครั้งแรกเมื่อปี พ.ศ. 2531 โดยมีประเทศต่างๆ มากกว่า 100 ประเทศ รวมทั้งประเทศไทยปฏิบัติตามแนวทางนี้ ทั้งนี้ แนวทางดังกล่าวครอบคลุมเพียงแค่ความเสี่ยงทางด้านเครดิต (Credit Risk)
เมื่อเปรียบเทียบแนวทางเดิมแล้ว หลักเกณฑ์การดำรงเงินกองทุนตามแนวทางใหม่ ซึ่งประกอบด้วยหลักการ 3 หลักการ ได้แก่ การดำรงเงินกองทุนขั้นต่ำ (Minimum Capital Requirement) การสอบทานโดยผู้กำกับดูแลสถาบันการเงิน (Supervisory Review) และการใช้กลไกตลาดในการกำกับดูแล (Market Discipline) จะมีความยืดหยุ่นและเหมาะสมกับความเสี่ยงของสถาบันการเงินมากกว่า ดังจะเห็นได้จากการขยายขอบเขตของหลักเกณฑ์ให้ครอบคลุมถึงความเสี่ยงจากการปฏิบัติงาน (Operational Risk) และความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ย (Interest Rate Risk) เพิ่มเติมจากความเสี่ยงทางด้านตลาด (Market Risk) และทางด้านเครดิตที่ได้มีการกล่าวถึงแล้วในแนวทางการดำรงเงินกองทุนปี พ.ศ. 2531 และที่ได้มีการแก้ไขและเพิ่มเติมในส่วนของความเสี่ยงทางด้านตลาดในปี พ.ศ. 2539 อีกทั้ง ยังได้เสนอแนะวิธีในการวัดความเสี่ยงหลายๆ วิธี เพื่อให้สถาบันการเงินสามารถเลือกใช้วิธีการที่เหมาะสมกับระดับความซับซ้อนและลักษณะความเสี่ยงขององค์กรได้ โดยจะมีการจูงใจให้สถาบันการเงินพัฒนาระบบการบริหารความเสี่ยงของตนให้ครอบคลุมและมีความแม่นยำมากยิ่งขึ้น
เอกสารที่เกี่ยวข้องกับหลักเกณฑ์การดำรงเงินกองทุนตามแนวทางใหม่แบ่งออกเป็น 3 ส่วนที่สำคัญ คือ
1. ภาพรวมของหลักเกณฑ์การดำรงเงินกองทุนตามแนวทางใหม่ ซึ่งเป็นส่วนที่อธิบายถึงโครงสร้างและหลักการของหลักเกณฑ์การดำรงเงินกองทุนตามแนวทางใหม่
2.. หลักเกณฑ์การดำรงเงินกองทุนตามแนวทางใหม่ ซึ่งเป็นส่วนที่ให้รายละเอียดเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ดังกล่าว และเป็นเอกสารหลักของเอกสารทั้งหมด
3. เอกสารประกอบ 7 ฉบับ ซึ่งเป็นส่วนที่ให้คำแนะนำและข้อมูลในรายละเอียดสำหรับแนวคิดและกระบวนการต่างๆ ที่ใช้ในหลักเกณฑ์การดำรงเงินกองทุนตามแนวทางใหม่
ทั้งนี้ สถาบันการเงินสามารถค้นหาเอกสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับหลักเกณฑ์การดำรงเงินกองทุนตามแนวทางใหม่ได้จาก website ของ Bank for International Settlements (www.bis.org)
อนึ่ง ธนาคารแห่งประเทศไทยได้จัดตั้งคณะทำงานขึ้นประกอบด้วยผู้แทนจากสมาคมธนาคารไทย สมาคมธนาคารต่างชาติ สมาคมบริษัทเงินทุน และธนาคารแห่งประเทศไทย เพื่อทำการศึกษาหลักเกณฑ์การดำรงเงินกองทุนตามแนวทางใหม่ว่า มีความเหมาะสมกับภาคธุรกิจสถาบันการเงินไทยหรือไม่ อย่างไร โดยธนาคารแห่งประเทศไทยได้ขอฟังความคิดเห็นจากสถาบันการเงินที่อยู่ในข่ายที่จะต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ดังกล่าวและได้กำหนดตารางเวลาสำหรับการประชุมกับภาคธุรกิจเพื่อหารือกันในรายละเอียดในประเด็นต่างๆ ในเอกสาร การบังคับใช้ และผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการใช้วิธีการใหม่ โดยจะต้องรวบรวมข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะส่งให้แก่ BCBS ภายในวันที่ 31 พฤษภาคม 2544 ซึ่ง BCBS จะนำข้อคิดเห็นที่ได้รับจากสถาบันการเงิน ผู้กำกับดูแลสถาบันการเงิน และผู้ที่สนใจทั่วโลกมาใช้ประกอบการจัดทำหลักเกณฑ์การดำรงเงินกองทุนตามแนวทางใหม่ฉบับสมบูรณ์ต่อไป
นอกจากนี้ นางธาริษา วัฒนเกส ผู้ช่วยผู้ว่าการ สายนโยบายสถาบันการเงิน ได้ปฏิเสธข่าวที่ว่า ธปท. มีความขัดแย้งกับนโยบายที่ต้องการให้ยืดหยุ่นในเรื่องหลักเกณฑ์การดำรงเงินกองทุน ซี่งข่าวที่ออกมายังมีความคลาดเคลื่อนอยู่ เพราะว่า ที่จริงแล้ว ธปท. ยังคงใช้หลักเกณฑ์การดำรงเงินกองทุนสัดส่วนนี้อยู่ที่ 8.5% ตามมาตรฐาน BIS
"แต่หลังจากศึกษาหลักเกณฑ์และรายงานจาก BIS ครั้งนี้แล้ว จะมีการเปลี่ยนแปลงหรือไม่ คงต้องรอผลการศึกษาและนำข้อสรุปที่ได้ส่งกลับไปให้ BIS ทราบว่าเรามีความคิดเห็นอย่างไร" นางธาริษา กล่าวในที่สุด
--ธนาคารแห่งประเทศไทย/26 มกราคม 2544--
-ยก-
นางธาริษา วัฒนเกส ผู้ช่วยผู้ว่าการ สายนโยบายสถาบันการเงิน เปิดเผยว่า Basel Committee on Banking Supervision (BCBS) ได้ออกร่างหลักเกณฑ์การดำรงเงินกองทุนของสถาบันการเงินตามแนวทางใหม่เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2544 ซึ่งเป็นฉบับที่ปรับปรุงจากร่างเดิมที่ได้นำเสนอไปเมื่อเดือนมิถุนายน 2542 ทั้งนี้ ทาง BCBS คาดว่าจะสามารถนำเสนอหลักเกณฑ์ฉบับสมบูรณ์ได้ภายในสิ้นปีนี้ โดยจะมีการบังคับใช้ในปี 2547
BCBS ได้เสนอแนวทางในการดำรงเงินกองทุนสำหรับสถาบันการเงินเป็นครั้งแรกเมื่อปี พ.ศ. 2531 โดยมีประเทศต่างๆ มากกว่า 100 ประเทศ รวมทั้งประเทศไทยปฏิบัติตามแนวทางนี้ ทั้งนี้ แนวทางดังกล่าวครอบคลุมเพียงแค่ความเสี่ยงทางด้านเครดิต (Credit Risk)
เมื่อเปรียบเทียบแนวทางเดิมแล้ว หลักเกณฑ์การดำรงเงินกองทุนตามแนวทางใหม่ ซึ่งประกอบด้วยหลักการ 3 หลักการ ได้แก่ การดำรงเงินกองทุนขั้นต่ำ (Minimum Capital Requirement) การสอบทานโดยผู้กำกับดูแลสถาบันการเงิน (Supervisory Review) และการใช้กลไกตลาดในการกำกับดูแล (Market Discipline) จะมีความยืดหยุ่นและเหมาะสมกับความเสี่ยงของสถาบันการเงินมากกว่า ดังจะเห็นได้จากการขยายขอบเขตของหลักเกณฑ์ให้ครอบคลุมถึงความเสี่ยงจากการปฏิบัติงาน (Operational Risk) และความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ย (Interest Rate Risk) เพิ่มเติมจากความเสี่ยงทางด้านตลาด (Market Risk) และทางด้านเครดิตที่ได้มีการกล่าวถึงแล้วในแนวทางการดำรงเงินกองทุนปี พ.ศ. 2531 และที่ได้มีการแก้ไขและเพิ่มเติมในส่วนของความเสี่ยงทางด้านตลาดในปี พ.ศ. 2539 อีกทั้ง ยังได้เสนอแนะวิธีในการวัดความเสี่ยงหลายๆ วิธี เพื่อให้สถาบันการเงินสามารถเลือกใช้วิธีการที่เหมาะสมกับระดับความซับซ้อนและลักษณะความเสี่ยงขององค์กรได้ โดยจะมีการจูงใจให้สถาบันการเงินพัฒนาระบบการบริหารความเสี่ยงของตนให้ครอบคลุมและมีความแม่นยำมากยิ่งขึ้น
เอกสารที่เกี่ยวข้องกับหลักเกณฑ์การดำรงเงินกองทุนตามแนวทางใหม่แบ่งออกเป็น 3 ส่วนที่สำคัญ คือ
1. ภาพรวมของหลักเกณฑ์การดำรงเงินกองทุนตามแนวทางใหม่ ซึ่งเป็นส่วนที่อธิบายถึงโครงสร้างและหลักการของหลักเกณฑ์การดำรงเงินกองทุนตามแนวทางใหม่
2.. หลักเกณฑ์การดำรงเงินกองทุนตามแนวทางใหม่ ซึ่งเป็นส่วนที่ให้รายละเอียดเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ดังกล่าว และเป็นเอกสารหลักของเอกสารทั้งหมด
3. เอกสารประกอบ 7 ฉบับ ซึ่งเป็นส่วนที่ให้คำแนะนำและข้อมูลในรายละเอียดสำหรับแนวคิดและกระบวนการต่างๆ ที่ใช้ในหลักเกณฑ์การดำรงเงินกองทุนตามแนวทางใหม่
ทั้งนี้ สถาบันการเงินสามารถค้นหาเอกสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับหลักเกณฑ์การดำรงเงินกองทุนตามแนวทางใหม่ได้จาก website ของ Bank for International Settlements (www.bis.org)
อนึ่ง ธนาคารแห่งประเทศไทยได้จัดตั้งคณะทำงานขึ้นประกอบด้วยผู้แทนจากสมาคมธนาคารไทย สมาคมธนาคารต่างชาติ สมาคมบริษัทเงินทุน และธนาคารแห่งประเทศไทย เพื่อทำการศึกษาหลักเกณฑ์การดำรงเงินกองทุนตามแนวทางใหม่ว่า มีความเหมาะสมกับภาคธุรกิจสถาบันการเงินไทยหรือไม่ อย่างไร โดยธนาคารแห่งประเทศไทยได้ขอฟังความคิดเห็นจากสถาบันการเงินที่อยู่ในข่ายที่จะต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ดังกล่าวและได้กำหนดตารางเวลาสำหรับการประชุมกับภาคธุรกิจเพื่อหารือกันในรายละเอียดในประเด็นต่างๆ ในเอกสาร การบังคับใช้ และผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการใช้วิธีการใหม่ โดยจะต้องรวบรวมข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะส่งให้แก่ BCBS ภายในวันที่ 31 พฤษภาคม 2544 ซึ่ง BCBS จะนำข้อคิดเห็นที่ได้รับจากสถาบันการเงิน ผู้กำกับดูแลสถาบันการเงิน และผู้ที่สนใจทั่วโลกมาใช้ประกอบการจัดทำหลักเกณฑ์การดำรงเงินกองทุนตามแนวทางใหม่ฉบับสมบูรณ์ต่อไป
นอกจากนี้ นางธาริษา วัฒนเกส ผู้ช่วยผู้ว่าการ สายนโยบายสถาบันการเงิน ได้ปฏิเสธข่าวที่ว่า ธปท. มีความขัดแย้งกับนโยบายที่ต้องการให้ยืดหยุ่นในเรื่องหลักเกณฑ์การดำรงเงินกองทุน ซี่งข่าวที่ออกมายังมีความคลาดเคลื่อนอยู่ เพราะว่า ที่จริงแล้ว ธปท. ยังคงใช้หลักเกณฑ์การดำรงเงินกองทุนสัดส่วนนี้อยู่ที่ 8.5% ตามมาตรฐาน BIS
"แต่หลังจากศึกษาหลักเกณฑ์และรายงานจาก BIS ครั้งนี้แล้ว จะมีการเปลี่ยนแปลงหรือไม่ คงต้องรอผลการศึกษาและนำข้อสรุปที่ได้ส่งกลับไปให้ BIS ทราบว่าเรามีความคิดเห็นอย่างไร" นางธาริษา กล่าวในที่สุด
--ธนาคารแห่งประเทศไทย/26 มกราคม 2544--
-ยก-