นางธาริษา วัฒนเกส ผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) แถลงว่า เงินบาทในช่วงที่ผ่านมาแข็งค่าขึ้นอย่างรวดเร็ว นอกจากจะเป็นผลจากปัจจัยภายนอกที่เงินดอลลาร์มีแนวโน้มอ่อนค่าและเศรษฐกิจไทยและประเทศในภูมิภาคมั่นคงทำให้เงินทุนไหลเข้าจากตลาดสกุลเงินดอลลาร์มาลงทุนในตลาดสกุลในเอเชียรวมทั้งประเทศไทยแล้วยังพบว่ามีเงินจำนวนมากไหลเข้ามาลงทุนในตราสารหนี้ไทยโดยเป็นการลงทุนช่วงเวลาสั้น ๆ เมื่อสถานการณ์เหมาะสมก็จะขายตราสารดังกล่าวเพื่อนำเงินออกไป ซึ่งนอกจากจะได้รับผลตอบแทนจากการลงทุนแล้ว ยังได้ประโยชน์จากค่าเงินบาทด้วย ส่งผลให้ค่าเงินบาทมีความผันผวนและกระทบต่อเศรษฐกิจการเงินของประเทศ
ธปท. จึงมีหนังสือลงวันที่ 4 ธันวาคม 2549 ขอความร่วมมือสถาบันการเงินให้ดูแล การทำธุรกรรมเงินทุนระยะสั้นกับบุคคลที่มีถิ่นที่อยู่นอกประเทศ ( Non-Resident : NR ) โดยมีสาระสำคัญ คือ
1. ขอความร่วมมือไม่ให้สถาบันการเงินซื้อขายตราสารหนี้ทุกประเภทกับ NR ในลักษณะ Sell and Buy Back ของทุกอายุสัญญา เนื่องจากเป็นธุรกรรมที่เทียบเคียงได้กับธุรกรรม Repurchase Agreement ที่ ธปท. เคยขอความร่วมมือสถาบันการเงินไม่ให้ทำกับ NR
2. ขอความร่วมมือสถาบันการเงินดูแลการซื้อขายเงินตราต่างประเทศและรับฝากถอน เงินบาทของบุคคลที่มีถิ่นที่อยู่นอกประเทศที่เกิดจากการลงทุนหรือรับคืนเงินลงทุนในพันธบัตรรัฐบาล ตั๋วเงินคลัง และพันธบัตร ธปท. โดยให้สถาบันการเงินทำได้เฉพาะตราสารที่ NR ถือครองไว้เกิน 3 เดือน เท่านั้น
3. ธปท. ได้ปรับมาตรการป้องปรามการเก็งกำไรค่าเงินบาทในส่วนที่สถาบันการเงินกู้ยืมเงินบาทจาก NR อาทิ กู้ยืมในรูปของ Sell - Buy Swap จากเดิมที่อนุญาตให้กู้ยืมได้โดยไม่มีธุรกรรม การค้าการลงทุนในประเทศไทยรองรับ (ไม่มี Underlying ) อายุสัญญาเกิน 3 เดือน ปรับเป็นอนุญาตให้สถาบันการเงินกู้ยืมได้เฉพาะกรณีที่มีอายุสัญญาเกิน 6 เดือน การออกมาตรการในวันนี้ก็เพื่อลดความผันผวนในตลาดเงินตราต่างประเทศ โดยระมัดระวังให้มีผลกระทบต่อตลาดพันธบัตรและตลาดตราสารหนี้อื่นๆ น้อยที่สุด ทั้งนี้ ธปท. จะติดตามและประเมินผลของมาตรการอย่างใกล้ชิด หากจำเป็น ธปท. พร้อมจะพิจารณาออกมาตรการเพิ่มเติม ในภายหลัง สำหรับผลกระทบที่อาจมีต่อสภาพคล่องในตลาดเงิน ธปท. ได้เตรียมมาตรการเสริมสร้างสภาพคล่องให้ตลาดอย่างเพียงพอ จึงไม่น่าจะมีปัญหาต่อตลาดเงินโดยรวมด้วย
นอกจากการขอความร่วมมือจากสถาบันการเงินข้างต้นแล้ว จากการติดตามการออก ตราสารหนี้ของธุรกิจเอกชน พบว่า ช่วงที่ผ่านมา ธุรกิจเอกชนออกตราสารหนี้ขายในตลาดเพิ่มขึ้นมาก จึงขอความร่วมมือจากธุรกิจให้หลีกเลี่ยงการออกตราสารหนี้ระยะสั้นขายให้ NR รวมทั้งขอให้สถาบันการเงินหลีกเลี่ยงการขายตราสารหนี้ระยะสั้นของภาคเอกชนให้แก่ NR
สำหรับ NR ที่ลงทุนในพันธบัตรรัฐบาล ตั๋วเงินคลัง และพันธบัตร ธปท. ไว้ก่อนวันที่ตามหนังสือเวียนข้างต้น ธปท. ผ่อนผันให้ดำเนินการได้ตามปกติ ส่วนเงินลงทุนใหม่ให้มีผลบังคับใช้ทันที
--ธนาคารแห่งประเทศไทย--
ธปท. จึงมีหนังสือลงวันที่ 4 ธันวาคม 2549 ขอความร่วมมือสถาบันการเงินให้ดูแล การทำธุรกรรมเงินทุนระยะสั้นกับบุคคลที่มีถิ่นที่อยู่นอกประเทศ ( Non-Resident : NR ) โดยมีสาระสำคัญ คือ
1. ขอความร่วมมือไม่ให้สถาบันการเงินซื้อขายตราสารหนี้ทุกประเภทกับ NR ในลักษณะ Sell and Buy Back ของทุกอายุสัญญา เนื่องจากเป็นธุรกรรมที่เทียบเคียงได้กับธุรกรรม Repurchase Agreement ที่ ธปท. เคยขอความร่วมมือสถาบันการเงินไม่ให้ทำกับ NR
2. ขอความร่วมมือสถาบันการเงินดูแลการซื้อขายเงินตราต่างประเทศและรับฝากถอน เงินบาทของบุคคลที่มีถิ่นที่อยู่นอกประเทศที่เกิดจากการลงทุนหรือรับคืนเงินลงทุนในพันธบัตรรัฐบาล ตั๋วเงินคลัง และพันธบัตร ธปท. โดยให้สถาบันการเงินทำได้เฉพาะตราสารที่ NR ถือครองไว้เกิน 3 เดือน เท่านั้น
3. ธปท. ได้ปรับมาตรการป้องปรามการเก็งกำไรค่าเงินบาทในส่วนที่สถาบันการเงินกู้ยืมเงินบาทจาก NR อาทิ กู้ยืมในรูปของ Sell - Buy Swap จากเดิมที่อนุญาตให้กู้ยืมได้โดยไม่มีธุรกรรม การค้าการลงทุนในประเทศไทยรองรับ (ไม่มี Underlying ) อายุสัญญาเกิน 3 เดือน ปรับเป็นอนุญาตให้สถาบันการเงินกู้ยืมได้เฉพาะกรณีที่มีอายุสัญญาเกิน 6 เดือน การออกมาตรการในวันนี้ก็เพื่อลดความผันผวนในตลาดเงินตราต่างประเทศ โดยระมัดระวังให้มีผลกระทบต่อตลาดพันธบัตรและตลาดตราสารหนี้อื่นๆ น้อยที่สุด ทั้งนี้ ธปท. จะติดตามและประเมินผลของมาตรการอย่างใกล้ชิด หากจำเป็น ธปท. พร้อมจะพิจารณาออกมาตรการเพิ่มเติม ในภายหลัง สำหรับผลกระทบที่อาจมีต่อสภาพคล่องในตลาดเงิน ธปท. ได้เตรียมมาตรการเสริมสร้างสภาพคล่องให้ตลาดอย่างเพียงพอ จึงไม่น่าจะมีปัญหาต่อตลาดเงินโดยรวมด้วย
นอกจากการขอความร่วมมือจากสถาบันการเงินข้างต้นแล้ว จากการติดตามการออก ตราสารหนี้ของธุรกิจเอกชน พบว่า ช่วงที่ผ่านมา ธุรกิจเอกชนออกตราสารหนี้ขายในตลาดเพิ่มขึ้นมาก จึงขอความร่วมมือจากธุรกิจให้หลีกเลี่ยงการออกตราสารหนี้ระยะสั้นขายให้ NR รวมทั้งขอให้สถาบันการเงินหลีกเลี่ยงการขายตราสารหนี้ระยะสั้นของภาคเอกชนให้แก่ NR
สำหรับ NR ที่ลงทุนในพันธบัตรรัฐบาล ตั๋วเงินคลัง และพันธบัตร ธปท. ไว้ก่อนวันที่ตามหนังสือเวียนข้างต้น ธปท. ผ่อนผันให้ดำเนินการได้ตามปกติ ส่วนเงินลงทุนใหม่ให้มีผลบังคับใช้ทันที
--ธนาคารแห่งประเทศไทย--