การกำหนดอัตราหรือมูลค่าของทรัพย์สินที่ต้องวางเป็นประกัน

                              ประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
                                                ที่ สธ. 25/2550
                              เรื่อง  การกำหนดอัตราหรือมูลค่าของทรัพย์สินที่ต้องวางเป็นประกัน
                                            _____________________
          อาศัยอำนาจตามความใน
          (1)  ข้อ 1(9) แห่งประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ กธ. 66/2547  เรื่อง การดำรงฐานะทางการเงินของผู้ได้รับใบอนุญาตเป็นตัวแทนซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ลงวันที่ 22 ธันวาคม พ.ศ. 2547  ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ กธ. 19/2549  เรื่อง การดำรงฐานะทางการเงินของผู้ได้รับใบอนุญาตเป็นตัวแทนซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 2 พฤษภาคม พ.ศ. 2549  
          (2)  ข้อ 3(2) แห่งประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ กธ. 67/2547  เรื่อง การเรียกและการวางหลักประกันในการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าในศูนย์ซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ลงวันที่ 22 ธันวาคม พ.ศ. 2547 และข้อ 3(4) แห่งประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ กธ. 67/2547  เรื่อง การเรียกและการวางหลักประกันในการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าในศูนยซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ลงวันที่ 22 ธันวาคม พ.ศ. 2547 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 
ที่ กธ. 9/2550  เรื่อง การเรียกและการวางหลักประกันในการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าในศูนย์ซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 24 สิงหาคม พ.ศ. 2550  สำนักงาน ก.ล.ต. ออกข้อกำหนดไว้ดังต่อไปนี้
          ข้อ 1   ให้ยกเลิกประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ สธ. 22/2549  เรื่อง การกำหนดอัตราหรือมูลค่าของทรัพย์สินที่ต้องวางเป็นประกัน ลงวันที่ 8 พฤษภาคม พ.ศ. 2549
          ข้อ 2   ในประกาศนี้
          “ตัวแทนซื้อขายสัญญา”  หมายความว่า  ผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้าประเภทตัวแทนซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า
          “ศูนย์ซื้อขายสัญญา”  หมายความว่า  ศูนย์ซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่ได้รับใบอนุญาตจากคณะกรรมการ ก.ล.ต.
          ข้อ 3   เพื่อประโยชน์ในการดำรงเงินกองทุนสภาพคล่องสุทธิของตัวแทนซื้อขายสัญญา  ให้จำนวนทรัพย์สินที่ลูกค้าต้องนำมาวางเป็นประกันสำหรับฐานะสัญญาซื้อขายล่วงหน้าของลูกค้าที่คงค้างอยู่ เป็นไปตามอัตราหรือมูลค่าขั้นต่ำที่ศูนย์ซื้อขายสัญญากำหนด หรือมูลค่าที่คำนวณได้ตามวิธีการคำนวณหลักประกันที่ศูนย์ซื้อขายสัญญากำหนด 
          ข้อ 4   ในการเป็นตัวแทนซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าในศูนย์ซื้อขายสัญญา ให้ตัวแทนซื้อขายสัญญาดำเนินการดังต่อไปนี้
          (1)  เรียกให้ลูกค้านำทรัพย์สินมาวางเป็นหลักประกันเริ่มต้น (initial margin) ในอัตราหรือมูลค่าไม่ต่ำกว่าที่ศูนย์ซื้อขายสัญญากำหนด หรือไม่ต่ำกว่ามูลค่าที่คำนวณได้ตามวิธีการคำนวณหลักประกันที่ศูนย์ซื้อขายสัญญากำหนด 
          (2)  เรียกให้ลูกค้าวางหลักประกันเพิ่ม เมื่อหลักประกันของลูกค้ารายนั้นลดลงต่ำกว่าอัตราหรือมูลค่าหลักประกันรักษาสภาพ (maintenance margin) ที่ศูนย์ซื้อขายสัญญากำหนด หรือต่ำกว่ามูลค่าที่คำนวณได้ตามวิธีการคำนวณหลักประกันรักษาสภาพที่ศูนย์ซื้อขายสัญญากำหนด  
          ข้อ 5   ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 16 กันยายน พ.ศ. 2550 เป็นต้นไป
          ประกาศ  ณ  วันที่ 31 สิงหาคม พ.ศ. 2550                                        
                                                  (นายธีระชัย  ภูวนาถนรานุบาล)
                                                           เลขาธิการ
                                          สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์