นำส่งสำเนาประกาศและซักซ้อมความเข้าใจ

8 ธันวาคม 2553

เรียน ผู้จัดการ

บริษัทหลักทรัพย์ที่ได้รับใบอนุญาตให้ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทการจัดการ

กองทุนรวม/กองทุนส่วนบุคคลทุกบริษัท

ผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวมทุกราย

ผู้รับฝากทรัพย์สินของกองทุนส่วนบุคคลทุกราย

นายกสมาคมกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

นายกสมาคมบริษัทจัดการลงทุน

ที่ น.(ว) 32/2553 เรื่อง นำส่งสำเนาประกาศและซักซ้อมความเข้าใจ

ด้วยสำนักงานได้ออกประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ สข/น. 50/2553 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการจัดการกองทุน (ฉบับที่ 6) ลงวันที่ 9 พฤศจิกายน พ.ศ. 2553 (“ประกาศ สข/น. 50/2553”) ซึ่งมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2554 เป็นต้นไป

เพื่อให้ผู้ประกอบธุรกิจมีความเข้าใจที่ตรงกันและถือปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่ประกาศกำหนดได้อย่างถูกต้อง สำนักงานจึงขอซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับประเด็นในประกาศและวิธีปฏิบัติที่เกี่ยวข้องโดยมีรายละเอียดดังนี้

1. หลักการและเหตุผล

เจตนารมณ์ของการกำหนดให้บริษัทจัดการจัดส่งข้อมูลการจัดการกองทุนรวม กองทุนส่วนบุคคล กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ และกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ทุกประเภท (“ข้อมูลการจัดการกองทุน”) ให้สำนักงานนั้น เพื่อใช้จัดทำข้อมูลสถิติกองทุนเผยแพร่ทางเว็บไซต์ จัดส่งข้อมูลตามความต้องการของธนาคารแห่งประเทศไทย รวมถึงติดตามการลงทุนของกองทุน การซื้อและขายหลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยของกองทุน ตลอดจนสถานะการไถ่ถอนหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเปิด

2. การจัดส่งข้อมูลกองทุนรวม กองทุนส่วนบุคคล และกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

ประกาศเดิม : กำหนดให้บริษัทจัดการส่งข้อมูลกองทุนรวมผ่านระบบรับส่งรายงานธุรกิจจัดการกองทุนรวม (Investment Management Reporting System) และให้ส่งข้อมูลกองทุนส่วนบุคคลและกองทุนสำรองเลี้ยงชีพผ่านระบบรับส่งรายงานธุรกิจจัดการกองทุนส่วนบุคคล (ระบบ Private Fund and Provident Fund Reporting System) ภายในวันที่ 15 ของเดือนถัดไปสำหรับข้อมูลกองทุนรวมและกองทุนส่วนบุคคล และภายในวันที่ 20 ของเดือนถัดไปสำหรับข้อมูลกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (ข้อ 45 ข้อ 132 และข้อ 133 ของประกาศ สข/น. 23/2552 )

แก้ไขเป็น : ยกเลิกการจัดส่งข้อมูลผ่านระบบงานเดิม โดยให้บริษัทจัดการจัดส่งข้อมูลผ่านระบบ OFAR ที่ address https://market.sec.or.th/OFAR/Authen/Login.aspx โดยรายงานรายเดือน และรายไตรมาส ให้ส่งภายในวันที่ 20 ของเดือนถัดไป (ข้อ 44/1(1) ถึง (3) ข้อ 132 และข้อ 133(1) ถึง (4) ของประกาศ สข/น. 50/2553) (สรุปรายละเอียดตามเอกสารแนบ)

3. การจัดส่งข้อมูลกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ทุกประเภท

ประกาศเดิม : ขอความร่วมมือให้บริษัทจัดการส่งข้อมูลการลงทุนของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์รายกองทุนเป็นรายเดือน ผ่านระบบรับส่งรายงานธุรกิจจัดการกองทุนรวม (Investment Management Reporting System) ภายในวันที่ 15 ของเดือนถัดไป

แก้ไขเป็น : ขอความร่วมมือให้บริษัทจัดการจัดส่งรายงานรายละเอียดของหลักทรัพย์และทรัพย์สินที่ทุกกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ลงทุนหรือมีไว้ และรายงานสถานะของการลงทุนของแต่ละกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์เป็นรายครึ่งปี และรายปีผ่านระบบ OFAR ที่ address https://market.sec.or.th/ OFAR/Authen/Login.aspx ภายใน 45 วันนับแต่วันสิ้นเดือนมิถุนายน และเดือนธันวาคม ตามลำดับ (สรุปรายละเอียดตามเอกสารแนบ)

4. การจัดให้มีระบบสำรองข้อมูลที่ส่งสำนักงาน

ประกาศเดิม : บริษัทจัดการต้องจัดให้มีระบบเก็บรักษาเฉพาะข้อมูลกองทุนรวมที่ส่งให้สำนักงานอย่างน้อย 1 ปี (ข้อ 45 วรรคสาม ของประกาศ สข/น. 23/25521)

แก้ไขเป็น : ยกเลิกการกำหนดให้บริษัทจัดการต้องจัดให้มีระบบเก็บรักษาข้อมูลกองทุนรวมที่ส่งสำนักงาน เนื่องจากประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ อข./น. 5/2549 เรื่อง แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับระบบงานการประกอบธุรกิจการจัดการกองทุน ลงวันที่ 8 มีนาคม พ.ศ. 2549 กำหนดให้บริษัทจัดการต้องจัดเก็บข้อมูลและเอกสารหลักฐานในรูปเอกสารหรือสื่ออิเล็กทรอนิกส์ให้ครบถ้วน เป็นระยะเวลา 5 ปี นับตั้งแต่วันที่มีการทำรายการหรือธุรกรรมในการดำเนินงานของกองทุน/ลูกค้า ซึ่งครอบคลุมเรื่องการจัดเก็บข้อมูลของกองทุนทุกประเภทอยู่แล้ว

5. การจัดทำและส่งข้อมูลเพิ่มเติมเพื่อประโยชน์ในการกำกับดูแลกองทุน

ประกาศเดิม : สำนักงานได้มีหนังสือเวียนที่ น.(ว) 29/2547 เรื่อง การนำส่งข้อมูลกองทุนรวมในรูปแบบแฟ้มข้อมูลผ่านระบบ FTRS ลงวันที่ 30 กันยายน 2547 ขอความร่วมมือให้บริษัทจัดการจัดส่งข้อมูลมูลค่าขายและรับซื้อคืนหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเป็นรายวัน เพื่อติดตาม สถานะการไถ่ถอนหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเปิดที่เน้นลงทุนในตราสารหนี้ และหามาตรการรองรับกรณีเกิด panic redemption รวมถึงให้จัดส่งข้อมูลการซื้อและขายหลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยของกองทุนรวมตามที่สำนักงานร้องขอ เพื่อเป็นข้อมูลในการกำกับดูแลโดยเฉพาะอย่างยิ่งในกรณีที่มีการกล่าวหาว่ากองทุนทุบหุ้น/ปั่นหุ้น

แก้ไขเพิ่มเติม : เมื่อมีการแก้ไขประกาศในครั้งนี้ สำนักงานจึงกำหนดเรื่องดังกล่าวไว้ในประกาศ (ข้อ 44/1(4) และข้อ 45(1) ของประกาศ สข/น. 50/2553) และเปลี่ยนให้ส่งข้อมูลผ่านระบบ OFAR ที่ address https://market.sec.or.th/OFAR/Authen/Login.aspx (สรุปรายละเอียดตามเอกสารแนบ)

6. การจัดทำและส่งข้อมูลอื่นใดตามที่สำนักงานร้องขอ

ประกาศเดิม : ในกรณีที่เกิดเหตุการณ์ไม่ปกติที่ส่งผลกระทบต่อธุรกิจจัดการกองทุนรวม สำนักงานมีอำนาจตามประกาศ สข/น. 23/2552 เพื่อขอให้บริษัทจัดการจัดทำข้อมูลเฉพาะที่เกี่ยวข้องกับกองทุนรวมต่อสำนักงาน (ข้อ 45(2) ของประกาศ สข/น. 23/2552)

แก้ไขเพิ่มเติม : สำนักงานสามารถขอข้อมูลการจัดการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพเพิ่มเติมได้ เพื่อประโยชน์ในการกำกับดูแลธุรกิจจัดการกองทุนโดยรวม (ข้อ 45(2) และข้อ 133/1 ของประกาศ สข/น. 50/2553)

7. การมีผลใช้บังคับ

ประกาศข้างต้นจะมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2554 เป็นต้นไป

8. ผลกระทบจากการแก้ไขประกาศและแนวทางการดำเนินการ

8.1 ประเด็นที่ส่งผลกระทบ

(1) ยกเลิกการส่งรายงานต่อไปนี้ตามกำหนดเวลาในข้อ 8.2

ชื่อรายงาน

1. ข้อมูลการลงทุนของกองทุนรวมเป็นรายกองทุน (MPF1000)

2. ข้อมูลการลงทุนของกองทุนรวมทุกกองทุน (MPF2000)

3. ข้อมูลการขายและรับซื้อคืนหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดเป็นรายกองทุน (MPF3000)

4. ข้อมูลการจ่ายเงินปันผลแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นรายกองทุน (MPF4000)

5. ข้อมูลค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนเปิด (MPF5000)

รูปแบบหรือรายงานตามประกาศ/หนังสือเวียน

สข/น. 23/2552 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการจัดการกองทุน ลงวันที่ 28 กรกฎาคม พ.ศ. 2552 โดยใช้รูปแบบที่แนบท้าย สน. 12/2547 เรื่อง การจัดทำและการส่งแฟ้มข้อความและแบบรายงานของบริษัทจัดการลงวันที่ 17 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2547

ชื่อรายงาน

6. รายงานการกู้ยืมเงินและการทำธุรกรรมการขายโดยมีสัญญาซื้อคืน

รูปแบบหรือรายงานตามประกาศ/หนังสือเวียน

สน. 34/2546 เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการจัดทำและจัดส่งรายงานการกู้ยืมเงิน และการทำธุรกรรมการขาย โดยมีสัญญาซื้อคืน ลงวันที่ 11 พฤศจิกายน พ.ศ. 2546

ชื่อรายงาน

7. รายงานสถานะการลงทุน Derivatives และ Embedded Derivatives Instrument ของกองทุนทั้งหมดภายใต้การจัดการ (I1)

8. รายงานสถานะการลงทุนในต่างประเทศของกองทุนทั้งหมดภายใต้การจัดการ (I2)

รูปแบบหรือรายงานตามประกาศ/หนังสือเวียน

น.(ว) 33/2547 เรื่อง การรายงานข้อมูลเกี่ยวกับการลงทุนของกองทุนทุกประเภทเป็นรายเดือน ลงวันที่ 9 พฤศจิกายน พ.ศ. 2547

ชื่อรายงาน

9. รายงานสัดส่วนสภาพคล่องของกองทุนรวมที่เน้นลงทุนในตราสารหนี้ ที่ต้องปฏิบัติตามแนวทางในการดำรงสภาพคล่อง ทุกกองทุนภายใต้การจัดการ (LQ1)

10. รายงานตราสารทางการเงินที่ไม่จัดเป็นสภาพคล่อง (non-tier) (LQ2)

รูปแบบหรือรายงานตามประกาศ/หนังสือเวียน

กลต.น.(ว) 57/2547 เรื่อง แนวทางในการดำรงสภาพคล่องของกองทุนรวมที่เน้นลงทุนในตราสารแห่งหนี้ ลงวันที่ 22 พฤศจิกายน พ.ศ. 2547

ชื่อรายงาน

11. ข้อมูลการลงทุนของกองทุนสำรองเลี้ยงชีพทุกกองทุน (PVD1000)

รูปแบบหรือรายงานตามประกาศ/หนังสือเวียน

สข/น. 23/2552 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการจัดการกองทุน ลงวันที่ 28 กรกฎาคม พ.ศ. 2552 โดยใช้รูปแบบที่แนบท้าย สน. 13/2547 เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการในการจัดทำและส่งรายงาน และการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการจัดการกองทุนส่วนบุคคล ลงวันที่ 17 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2547

(2) ให้บริษัทจัดการจัดส่งรายงานดังต่อไปนี้ ผ่านระบบ OFAR ตามกำหนดเวลาในข้อ 8.2 (สรุปรายละเอียดตามเอกสารแนบ)

1. รายงานรายละเอียดของหลักทรัพย์และทรัพย์สินที่ทุกกองทุนรวมลงทุนหรือมีไว้

2. รายงานรายละเอียดของหลักทรัพย์และทรัพย์สินที่ทุกกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ลงทุนหรือมีไว้

3. รายงานรายละเอียดของหลักทรัพย์และทรัพย์สินที่ทุกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพลงทุนหรือมีไว้

4. รายงานสถานะและการลงทุนของแต่ละกองทุนรวม

5. รายงานสถานะและการลงทุนของแต่ละกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์

6. รายงานสถานะและการลงทุนของแต่ละกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

7. รายงานการขายและรับซื้อคืนหน่วยลงทุนของแต่ละกองทุนรวมเปิด

8. รายงานการขายและรับซื้อคืนหน่วยลงทุนของแต่ละกองทุนรวมเปิดที่มีนโยบายการลงทุนในตราสารหนี้ตามที่สำนักงานกำหนด

9. รายงานการซื้อขายหลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์ของทุกกองทุนรวม

10. รายงานสถานะการลงทุนของกองทุนส่วนบุคคล

8.2 แนวทางการดำเนินการ

            รายงานตามข้อ                               การดำเนินการของบริษัทจัดการ
1. 8.1(1) รายงานที่ 1-2, 4-8, 11      ส่งข้อมูลงวดเดือนธันวาคม 2553 เป็นงวดสุดท้าย
2. 8.1(1) รายงานที่ 3, 9-10           ส่งข้อมูลงวดเดือนมีนาคม 2554 เป็นงวดสุดท้าย
3. 8.1(2) รายงานที่ 1, 3-4, 6         ส่งข้อมูลตามรูปแบบใหม่ ตั้งแต่ข้อมูลงวดเดือนมกราคม 2554
4. 8.1(2) รายงานที่ 7-9               1. เริ่มส่งผ่านระบบ OFAR ตั้งแต่ข้อมูลงวดเดือนเมษายน 2554

2. ให้เจ้าหน้าที่ของบริษัทจัดการที่ทำหน้าที่ส่งรายงานดังกล่าว

ดำเนินการเกี่ยวกับใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์ให้เรียบร้อย

3. ให้บริษัทจัดการทดลองส่งข้อมูลผ่านระบบ OFAR จนกว่าจะสามารถ

ส่งข้อมูลผ่านได้ ภายในสิ้นเดือนเมษายน 2554 ทั้งนี้ สำนักงานจะแจ้ง

วันเริ่มทดลองส่งให้ทราบในภายหลังทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ ดังนี้

3.1 รายงานที่ 7 - ทดลองส่งข้อมูลงวดเดือนมีนาคม 2554

3.2 รายงานที่ 8 - ทดลองส่งข้อมูลงวดวันที่ 1-15 มีนาคม 2554

3.3 รายงานที่ 9 - ทดลองส่งข้อมูลตั้งแต่วันที่ 1-15 มีนาคม 2554

4. 8.1(2) รายงานที่ 10                ส่งข้อมูลตามรูปแบบใหม่ผ่านระบบ OFAR ตั้งแต่ข้อมูลงวดเดือนเมษายน 2554
5. 8.1(2) รายงานที่ 2, 5              ส่งข้อมูลตามรูปแบบใหม่ ตั้งแต่ข้อมูลงวดเดือนมิถุนายน 2554

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและถือปฏิบัติ

ขอแสดงความนับถือ

(นายประกิด บุณยัษฐิติ)

ผู้อำนวยการฝ่ายกำกับธุรกิจจัดการลงทุน

เลขาธิการแทน

1. ภาพถ่ายประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ สข/น. 50/2553 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข

และวิธีการจัดการกองทุน (ฉบับที่ 6) ลงวันที่ 9 พฤศจิกายน พ.ศ. 2553

2. เอกสารแนบ

---