ที่ สธ. 31 /2557
เรื่อง ข้อกำหนดสำหรับบริษัทหลักทรัพย์ที่ไม่สามารถ
ดำรงเงินกองทุนสภาพคล่องสุทธิได้
-------------------------------------------
อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 141 วรรคหนึ่ง (2) แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 โดยได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการกำกับตลาดทุน สำนักงานออกข้อกำหนดไว้ดังต่อไปนี้
ข้อ 1 ในประกาศนี้
“บริษัทหลักทรัพย์” หมายความว่า บริษัทหลักทรัพย์ซึ่งมีหน้าที่ดำรงเงินกองทุนสภาพคล่องสุทธิตามประกาศการดำรงเงินกองทุนสภาพคล่องสุทธิ
“ประกาศการดำรงเงินกองทุนสภาพคล่องสุทธิ” หมายความว่า ประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยการดำรงเงินกองทุนสภาพคล่องสุทธิ
ข้อ 2 ให้บริษัทหลักทรัพย์ที่ไม่สามารถดำรงเงินกองทุนสภาพคล่องสุทธิได้ตามประกาศการดำรงเงินกองทุนสภาพคล่องสุทธิปฏิบัติดังต่อไปนี้
(1) จัดทำและยื่นแผนการแก้ไขปัญหาการดำรงเงินกองทุนสภาพคล่องสุทธิต่อสำนักงานภายในสามสิบวันนับแต่วันแรกที่บริษัทหลักทรัพย์ไม่สามารถดำรงเงินกองทุน สภาพคล่องสุทธิได้ เว้นแต่ก่อนครบกำหนดระยะเวลาดังกล่าวสามารถดำรงเงินกองทุนสภาพคล่องสุทธิได้ตามประกาศการดำรงเงินกองทุนสภาพคล่องสุทธิไม่น้อยกว่าเจ็ดวันทำการติดต่อกัน
(2) ดำเนินการตามแผนการแก้ไขปัญหาการดำรงเงินกองทุนสภาพคล่องสุทธิที่ได้ยื่นต่อสำนักงานตาม (1) เพื่อให้สามารถกลับมาดำรงเงินกองทุนสภาพคล่องสุทธิได้ตามประกาศการดำรงเงินกองทุนสภาพคล่องสุทธิ ภายในระยะเวลาที่กำหนดในแผนดังกล่าวซึ่งต้องไม่เกินเก้าสิบวันนับแต่วันแรกที่บริษัทหลักทรัพย์ไม่สามารถดำรงเงินกองทุนสภาพคล่องสุทธิได้
ในกรณีที่มีเหตุจำเป็นและสมควร สำนักงานอาจผ่อนผันระยะเวลาในการดำเนินการตามวรรคหนึ่งได้ ทั้งนี้ ให้บริษัทหลักทรัพย์ที่ประสงค์จะขอผ่อนผันระยะเวลาดังกล่าวยื่นคำขอเป็นหนังสือพร้อมแสดงเหตุผลต่อสำนักงานล่วงหน้าไม่น้อยกว่าสิบวันก่อนครบกำหนดระยะเวลาตามวรรคหนึ่ง
(1) การเพิ่มวงเงินซื้อขายหลักทรัพย์ให้แก่ลูกค้าบัญชีเงินสด เว้นแต่เป็นการซื้อหลักทรัพย์ที่ลูกค้าได้วางเงินไว้กับบริษัทหลักทรัพย์ หรือเป็นการขายหลักทรัพย์ของลูกค้า ที่อยู่ในความครอบครองของบริษัทหลักทรัพย์แล้ว
(2) การเพิ่มยอดหนี้คงค้างของลูกค้าบัญชีมาร์จิ้นหรือลูกค้าที่ยืมหลักทรัพย์จากยอดหนี้คงค้างที่ปรากฏในวันแรกที่บริษัทหลักทรัพย์ไม่สามารถดำรงเงินกองทุนสภาพคล่องสุทธิ ได้ตามประกาศการดำรงเงินกองทุนสภาพคล่องสุทธิ เว้นแต่เป็นการเพิ่มยอดหนี้คงค้างเนื่องจากเหตุใดเหตุหนึ่งดังนี้
(ก) ดอกเบี้ยค้างรับ
(ข) หลักทรัพย์ที่ลูกค้ายืมมีมูลค่าสูงขึ้น
(ค) การซื้อหลักทรัพย์เพื่อนำมาคืนการยืมหลักทรัพย์เพื่อขายชอร์ต
(3) การให้บริการหรือการเปิดบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ แก่ลูกค้ารายใหม่
(4) การเพิ่มเงินลงทุนของบริษัท (portfolio) เว้นแต่เป็นการลงทุนดังนี้
(ก) การลงทุนในเงินฝาก หรือหน่วยลงทุนกองทุนรวมตลาดเงินในประเทศ
(ข) การลงทุนเพื่อป้องกันความเสี่ยงจากเงินลงทุนหรือภาระผูกพันของบริษัทที่มีอยู่ก่อนหรือในวันแรกที่บริษัทหลักทรัพย์ไม่สามารถดำรงเงินกองทุนสภาพคล่องสุทธิได้ ตามประกาศการดำรงเงินกองทุนสภาพคล่องสุทธิ
(ค) การลงทุนเนื่องจากมีภาระผูกพันในฐานะเป็นผู้ดูแลสภาพคล่องในการซื้อขายหลักทรัพย์ ซึ่งบริษัทหลักทรัพย์ได้ทำการป้องกันความเสี่ยงจากการลงทุนดังกล่าวไว้แล้ว อย่างเต็มจำนวน
(ง) การลงทุนเนื่องจากเกิดความผิดพลาดในการส่งคำสั่งซื้อขายหลักทรัพย์ให้แก่ลูกค้า (error port)
(5) การทำสัญญารับประกันการจัดจำหน่ายหลักทรัพย์เพิ่มเติมจากสัญญาที่มีผลผูกพันอยู่ก่อนวันที่บริษัทหลักทรัพย์ไม่สามารถดำรงเงินกองทุนสภาพคล่องสุทธิได้ตามประกาศ การดำรงเงินกองทุนสภาพคล่องสุทธิ
(6) การเพิ่มมูลค่าเงินทุนที่รับบริหารให้แก่ลูกค้าบัญชีกองทุนส่วนบุคคล หรือการเปิดบัญชีกองทุนส่วนบุคคลให้แก่ลูกค้ารายใหม่
(7) การสลักหลัง รับอาวัล หรือให้การรับรองตั๋วเงิน หรือการเป็นผู้ค้ำประกันในนิติกรรมใด ๆ ที่เกี่ยวเนื่องในการประกอบธุรกิจของบริษัทหลักทรัพย์แก่ลูกค้า เว้นแต่ลูกค้า ได้วางเงินสดเป็นหลักประกันเต็มจำนวนไว้กับบริษัทหลักทรัพย์
(8) การกระทำอื่นใดที่มีลักษณะเป็นการเพิ่มความเสี่ยงต่อฐานะการเงิน การดำเนินงาน หรือการปฏิบัติตามข้อตกลงกับลูกค้า ทั้งนี้ ตามที่สำนักงานกำหนด
ข้อ 4 ในกรณีที่ปรากฏเหตุอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้แก่บริษัทหลักทรัพย์ที่ไม่สามารถดำรงเงินกองทุนสภาพคล่องสุทธิได้ตามประกาศการดำรงเงินกองทุนสภาพคล่องสุทธิ ให้บริษัทหลักทรัพย์ดังกล่าวดำเนินการตามที่กำหนดในข้อ 5
(1) ไม่สามารถยื่นแผนการแก้ไขปัญหาการดำรงเงินกองทุนสภาพคล่องสุทธิต่อสำนักงานตามระยะเวลาที่กำหนดในข้อ 2(1) หรือข้อ 2 วรรคสอง แล้วแต่กรณี
(2) ไม่สามารถแก้ไขปัญหาการดำรงเงินกองทุนสภาพคล่องสุทธิได้ตามแผนและระยะเวลาที่กำหนดตามข้อ 2(2) หรือข้อ 2 วรรคสอง แล้วแต่กรณี
(3) มีเงินกองทุนสภาพคล่องสุทธิต่ำกว่าศูนย์ติดต่อกันเกินห้าวันทำการ
(4) มีการผิดนัดชำระราคาหรือส่งมอบหลักทรัพย์ต่อสำนักหักบัญชีหรือต่อลูกค้า
ข้อ 5 ให้บริษัทหลักทรัพย์ที่ปรากฏเหตุอย่างใดอย่างหนึ่งตามข้อ 4 ดำเนินการดังต่อไปนี้
(1) ระงับการดำเนินธุรกิจทุกประเภทจนกว่าจะสามารถดำรงเงินกองทุนสภาพคล่องสุทธิได้ตามประกาศการดำรงเงินกองทุนสภาพคล่องสุทธิ และได้รับอนุญาตจากสำนักงานให้ดำเนินธุรกิจได้ตามปกติ ทั้งนี้ ไม่รวมถึงการป้องกันความเสี่ยงโดยรวมในเงินลงทุนของบริษัทหรือการดำเนินการตามภาระผูกพันที่ค้างอยู่
(2) ล้างฐานะสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่มีไว้เพื่อตนเอง เว้นแต่เป็นกรณีใดหนึ่งดังนี้
(ก) สัญญาซื้อขายล่วงหน้าดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้ป้องกันความเสี่ยงจากเงินลงทุนหรือภาระผูกพันของบริษัทหลักทรัพย์
(ข) การมีฐานะสัญญาซื้อขายล่วงหน้านั้นไม่ทำให้บริษัทหลักทรัพย์มีภาระผูกพันหรือก่อหนี้เพิ่มเติมในภายหลัง
(3) โอนทรัพย์สินของลูกค้าในบัญชีเงินสดไปยังบริษัทหลักทรัพย์อื่นเพื่อการเก็บรักษาทรัพย์สินของลูกค้า ให้แล้วเสร็จภายในสิบวันทำการนับแต่วันที่ปรากฏเหตุอย่างใดอย่างหนึ่งตามข้อ 4 เว้นแต่จะได้รับการผ่อนผันระยะเวลาจากสำนักงานเนื่องจากมีเหตุจำเป็นและสมควร ทั้งนี้ หากมีค่าใช้จ่ายเกิดขึ้นจากการดำเนินการดังกล่าว ให้บริษัทหลักทรัพย์เป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายนั้น
(4) กรณีเป็นบริษัทหลักทรัพย์ที่ได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทการเป็นนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ การค้าหลักทรัพย์ หรือการจัดจำหน่ายหลักทรัพย์ ที่เป็นหน่วยลงทุน ให้บริษัทหลักทรัพย์ดำเนินการดังนี้ด้วย
(ก) ดำเนินการให้ลูกค้าแต่ละรายเป็นผู้มีชื่อเป็นผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมโดยตรง
(ข) โอนบัญชีการซื้อขายหน่วยลงทุนของลูกค้าแต่ละรายไปยังบริษัทหลักทรัพย์ประเภทใดประเภทหนึ่งดังต่อไปนี้เป็นผู้ให้บริการแทน ทั้งนี้ ตามที่ลูกค้าแจ้งความประสงค์ไว้
1. บริษัทหลักทรัพย์ประเภทการจัดการกองทุนรวมซึ่งเป็นผู้จัดตั้งและจัดการกองทุนรวมนั้น ๆ
2. บริษัทหลักทรัพย์ประเภทการเป็นนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ การค้าหลักทรัพย์ หรือการจัดจำหน่ายหลักทรัพย์ ที่สามารถให้บริการซื้อขายหน่วยลงทุนได้
(ค) ดำเนินการตาม (ก) และ (ข) ให้แล้วเสร็จภายในห้าวันทำการนับแต่วันที่ปรากฏเหตุอย่างใดอย่างหนึ่งตามข้อ 4 เว้นแต่จะได้รับการผ่อนผันระยะเวลาจากสำนักงานเนื่องจากมีเหตุจำเป็นและสมควร ทั้งนี้ หากมีค่าใช้จ่ายเกิดขึ้นจากการดำเนินการดังกล่าวให้บริษัทหลักทรัพย์เป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายนั้น
(5) แจ้งให้ลูกค้าทราบเป็นลายลักษณ์อักษรถึงการดำเนินการตาม (1) (3) หรือ (4) แล้วแต่กรณี โดยไม่ชักช้า
(6) กระทำการหรืองดเว้นการกระทำอื่นใดตามที่สำนักงานกำหนด เพื่อให้บริษัทหลักทรัพย์สามารถกลับมาดำรงเงินกองทุนสภาพคล่องสุทธิได้ตามประกาศการดำรงเงินกองทุนสภาพคล่องสุทธิ
ข้อ 6 ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557 เป็นต้นไป
ประกาศ ณ วันที่ 23 กันยายน พ.ศ. 2557
(นายวรพล โสคติยานุรักษ์)
เลขาธิการ
สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์