การยื่นคำขออนุญาตเป็นผู้ให้บริการด้านอนุพันธ์

           ประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
                             ที่ สธ.18/2541
                เรื่อง การยื่นคำขออนุญาตเป็นผู้ให้บริการด้านอนุพันธ์
                           ____________________
         อาศัยอำนาจตามความในข้อ 11 แห่งประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์  ที่กธ.5/2541 เรื่อง การทำธุรกรรมด้านอนุพันธ์ของบริษัทหลักทรัพย์ ลงวันที่ 16 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2541 สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ออกข้อกำหนดไว้ดังต่อไปนี้
         ข้อ 1 ให้บริษัทหลักทรัพย์ที่ประสงค์จะขออนุญาตเป็นผู้ให้บริการด้านอนุพันธ์  ยื่นคำขออนุญาตต่อสำนักงานตามแบบ 98-1 ที่แนบท้ายประกาศนี้
         ข้อ 2 ในการยื่นคำขออนุญาตตามข้อ 1 ให้บริษัทหลักทรัพย์ยื่นหลักฐานต่อไปนี้ เพื่อประกอบคำขออนุญาต
         (1) มติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทที่เห็นชอบให้บริษัทประกอบธุรกิจเป็นผู้ให้บริการด้านอนุพันธ์    รวมทั้งมติเห็นชอบในนโยบายและมาตรการการควบคุมและบริหารความเสี่ยงจากการประกอบธุรกิจเป็นผู้ให้บริการด้านอนุพันธ์
         (2)  ตัวเลขอัตราเงินกองทุนสภาพคล่องสุทธิที่บริษัทดำรงได้ในแต่ละวันสำหรับระยะเวลาหกเดือนติดต่อกันก่อนวันที่ยื่นคำขออนุญาต
         (3) หลักฐานการศึกษาของบุคลากรที่ทำหน้าที่ติดต่อให้บริการด้านอนุพันธ์กับลูกค้าหรือดูแลการบริหารความเสี่ยงจากการดำเนินกิจการของบริษัท หรือดูแลด้านเครดิตของคู่สัญญา
         (4) รายงานการตรวจสอบการดำเนินธุรกิจของบริษัทโดยหน่วยงานตรวจสอบภายใน (internal audit) สำหรับระยะเวลาอย่างน้อยสองปีล่าสุด
         ข้อ 3 ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
                   ประกาศ ณ วันที่ 4 พฤษภาคม พ.ศ.2541
                                         (นายปกรณ์ มาลากุล ณ อยุธยา)
                                                 เลขาธิการ
                               สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
                   แบบคำขออนุญาตเป็นผู้ให้บริการด้านอนุพันธ์
                       บริษัท...................
หนังสือบริษัทที่.................                วันที่..........................
เรียน เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการก.ล.ต.
                  เรื่อง การขออนุญาตเป็นผู้ให้บริการด้านอนุพันธ์
         ด้วยบริษัทมีความประสงค์จะประกอบธุรกิจเป็นผู้ให้บริการด้านอนุพันธ์ ซึ่งจะต้องได้รับอนุญาตจากสำนักงานตามความในข้อ   11  แห่งประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์  ที่กธ.5/2541 เรื่อง การทำธุรกรรมด้านอนุพันธ์ของบริษัทหลักทรัพย์ ลงวันที่ 16 กุมภาพันธ์ พ.ศ.241 จึงขอแสดงรายละเอียดประกอบการขออนุญาต ดังนี้
         1.นโยบายและขอบเขตในการประกอบธุรกิจอนุพันธ์
         ให้ระบุนโยบายหลักในการประกอบธุรกิจอนุพันธ์  เช่น ขอบเขตการประกอบธุรกิจในด้านประเภทของอนุพันธ์ที่จะให้บริการ    กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย  การร่วมมือกับบริษัทต่างประเทศการส่งเสริมและพัฒนาความรู้ ความเข้าใจแก่บุคลการที่เกี่ยวข้อง เป็นต้น
         2.มาตรการในการบริหารความเสี่ยง
         ให้อธิบายมาตรการในการบริหารความเสี่ยงอันเกิดจากการลงทุนและการประกอบธุรกิจอนุพันธ์อย่างน้อยในเรื่อง ดังนี้
         2.1  ผังโครงสร้างการจัดองค์กร และขอบเขตอำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบของส่วนงานที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจอนุพันธ์
         2.2   การบริหารความเสี่ยงด้านเครดิต  ให้อธิบายขั้นตอนการพิจารณณาอนุมัติเครดิตมาตรฐานการวัด credit exposure และการกำหนด credit limits ของคู่สัญญา
         2.3   การบริหารความเสี่ยงด้านราคา   ให้อธิบายขั้นตอนและมาตรการในการบริหารความเสี่ยงด้านราคาของเงินลงทุน  อนุพันธ์ และสินค้าหรือตัวแปรอ้างอิง ในประเด็นต่าง ๆ เช่น  การจำกัดฐานะอนุพันธ์ (position limit) ในด้านต่าง ๆ pricing model ที่ใช้ วิธีการและความถี่ที่ใช้ในการ  mark to market การเตรียมความพร้อม เพื่อรองรับความผันผวนของราคา เป็นต้น
         2.4  การควบคุมความเสี่ยงด้านเอกสารสัญญา  (legal  risk)  ให้ระบุวิธีการการตรวจสอบเอกสารสัญญา  การใช้สัญญามาตรฐาน (ถ้ามี) หากมิได้มีนโยบายจะใช้สัญญามาตรฐานของต่างประเทศให้แนบตัวอย่างสัญญาที่จะใช้มาด้วย
         2.5 ข้อมูลเกี่ยวกับบุคลากร ให้ระบุรายชื่อ ตำแหน่ง ประวัติการศึกษา ประสบการณ์ การทำงานของบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการด้านอนุพันธ์และการบริหารความเสี่ยง รวมถึงอำนาจในการตัดสินใจเกี่ยวกับอนุพันธ์ของบุคลากรที่เกี่ยวข้องแต่ละราย
         2.6 นโยบายเกี่ยวกับการตรวจสอบและการควบคุมภายใน   การตรวจสอบดูแลการปฏิบัติงาน และการรายงานฐานะความเสี่ยงต่อผู้บริหารตามสายงาน
         3. ระบบรองรับการคำนวณความเพียงพอของเงินกองทุน
         ให้ระบุว่าจะใช้มาตรฐานการคำนวณความเพียงพอของเงินกองทุนที่สำนักงานกำหนดหรือจะใช้มาตรฐานอื่น   ในกรณีที่ใช้มาตรฐานอื่นให้ระบุความแตกต่างของมาตรฐานดังกล่าวจากมาตรฐานที่สำนักงานกำหนดไว้อย่างชัดเจน  ทั้งนี้  ให้ระบุหน่วยงานและบุคลากรที่จะเป็นผู้จัดทำรายงานการดำรงเงินกองทุนสภาพคล่องสุทธิด้วย
         4.ประวัติการกระทำความผิด
         ให้ระบุประวัติการถูกลงโทษหรือภาคภัณฑ์จากหน่วยงานอื่นที่กำกับดูแลของบริษัทหรือของผู้บริหารในช่วงเวลา 3 ปีก่อนยื่นคำขอ
         5.อื่น ๆ (ถ้ามี)
         ให้ระบุรายละเอียดอื่นที่ประสงค์จะชี้แจงเพิ่มเติม
         ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้าพเจ้าเป็นผู้มีคุณลักษณะเป็นไปตามที่คณะกรรมการก.ล.ต.กำหนด  และข้อความในคำขออนุญาตและหลักฐานประกอบคำขอที่แนบมานี้  ครบถ้วนถูกต้องและเป็นความจริงทุกประการ
                           ลงชื่อ................กรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อ
                             (                )
                  ประทับตรา (ถ้ามี)
                           ลงชื่อ................กรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อ 
                             (               ) 

---