แบบการคำนวณเงินกองทุนสภาพคล่องสุทธิ ส่วนที่ 1
บริษัท .................... จำกัด หน้า 1
ณ วันที่ ........................ หน่วย : บาท
เงินกองทุนสภาพคล่อง
1. เงินสดและเงินฝากธนาคาร ___________ 1
2. ตัวสัญญาใช้เงินและตั๋วแลกเงินที่ออกโดยสถาบันการเงิน
2.1 สถาบันการเงินทั่วไป 2.1 ____________
2.2 สถาบันการเงินที่ถูกระงับกิจการ ก.มูลค่าหน้าตั๋ว ข.ค่าความเสี่ยง
2.2.1 P/N B/E ที่เปลี่ยนไม่ได้ ___________ ____________ 2.2.1 ___ก-ข______ ข้อ 2.1+2.2.1+2.2.2
2.2.2 P/N B/E ที่เปลี่ยนได้ ___________ ____________ ___________ 2
ก. ราคาขายคืน 2.2.2 ___ก-ข______
3. เงินลงทุนในหลักทรัพย์โดยมีสัญญาว่าจะขายคืน ณ ปัจจุบัน ข.หลักประกัน ค. ค่าความเสี่ยง
3.1 หลักประกันหลังหักค่าความเสี่ยงคุ้มหนี้ ___________ ____________ ___________ 3.1 ____ก_______ ข้อ 3.1+3.2
3.2 หลักประกันหลังหักค่าความเสี่ยงไม่คุ้มหนี้ ___________ ____________ ___________ 3.2 ____ข-ค_____ ___________ 3
ก.มูลค่าเงินทุน ข.ค่าความเสี่ยง ก-ข
4. เงินลงทุน (จากข้อ 6 ของส่วนที่ 3) ___________ ___________ ___________ 4
5. ลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์
5.1 ลูกหนี้ซื้อหลักรัพย์ตามคำสั่ง ก. มูลหนี้ ค.ค่าความเสี่ยง
5.1.1 ลูกหนี้ยังไม่พ้นกำหนดชำระ ___________ ____________ _____ก-ค____
5.1.2 ลูกหนี้พ้นกำหนดชำระภายใน 30 วัน ก.มูลหนี้ ข.หลักประกัน ค.ค่าความเสี่ยง
5.1.2.1 หลักประกันหลังหักค่าความเสี่ยงคุ้มหนี้ ___________ ____________ ____________ 5.1.2.1 _____ก______
5.1.2.2 หลักประกันหลังหักค่าความเสี่ยงไม่คุ้มหนี้ ___________ ____________ ____________ 5.1.2.2 ____ข-ค_____
5.1.3 ลูกหนี้พ้นกำหนดมากกว่า 30 วัน ___________ ____________
5.2 ลูกหนี้บัญชีมาร์จิ้น ก.มูลหนี้ ข. หลักประกัน ค. ค่าความเสี่ยง
5.2.1 หลักประกันหลังหักค่าความเสี่ยงคุ้มหนี้ 1.เงินกู้ยืม ___________ 1.หลักประกัน 5.2.1 ____ก1+ก2___
2.หลักทรัพย์ที่ให้ยืม 2.หลักทรัพย์ที่ให้ยืม
5.2.2 หลักประกันหลังหักค่าความเสี่ยงไม่คุ้มหนี้ 1.เงินกู้ยืม ___________ 1.หลักประกัน 5.2.2 __ข-ค1-ค1___
2. หลักทรัพย์ที่ให้ยืม 2. หลักทรัพย์ที่ให้ยืม
ลูกหนี้ยืมหลักทรัพย์ (สถาบัน) ก.มูลหนี้ ข.หลักประกัน ค. ค่าความเสี่ยง
5.3.1 หลักประกันหลังหักค่าความเสี่ยงคุ้มหนี้ ___________ ____________ 1.หลักประกัน 5.3.1 _____ก______
2.หลักทรัพย์ที่ยืม
5.3.2 หลักประกันหลังหักค่าความเสี่ยงไม่คุ้มหนี้ ___________ ____________ 1.หลักประกัน 5.3.2 ___ข-ค1-ค2__
2.หลักทรัพย์ที่ยืม
ก.มูลหนี้ ข.ส่วนครบ ค.ค่าความเสี่ยง
กำหนด 1 ปี ข้อ 5.1.1+5.1.2.1+5.1.2.2
+5.2.1+5.2.2.5.3.1+5.3.2
5.4 ลูกหนี้อื่น ___________ ___________ ___________ 5.4 ___ข-ค______ +5.4.+5.5
5.5 บัญชีระหว่างบริษัทกับศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ 5.5 ____________ ___________ 5
6. ลูกหนี้ทรัพย์สินวางประกัน ก.หลักทรัพย์ที่ยืม ข.หลักประกัน ค.ค่าความเสี่ยง
6.1 กรณีปกติ ___________ ___________ ____________ 6.1 _____ข______ ข้อ 6.1+6.2
6.2 กรณีวางหลักประกันไว้เกิน ___________ ___________ ____________ 6.2 __120% ก+ค__ ___________ 6
ส่วนที่ 1
หน้า 2
หน่วย : บาท
การปรับค่าความเสี่ยง
ก. มูลหนี้ ข. 15% เงินกองทุน/15 ล้านบาท
7. ความเสี่ยง : จากการกระจุกตัวของลูกหนี้มาร์จิ้น __________ ____________ ____________ 7
8. ความเสี่ยง : จากการมีธุรกรรมขายหลักทรัพย์โดยมีสัญญาจะซื้อคืน ก. หลักทรัพย์ ข. ราคาซื้อคืน ณ ปัจจุบัน
8.1 กรณีปกติ __________ ___________
8.2 กรณีหลักทรัพย์ที่ขาย < 150% ราคาซื้อคืน __________ ___________ __ก-150% ข__ 8
9. ความเสี่ยง : จากการรับประกันการจัดจำหน่ายหลักทรัพย์ (จากข้อ 3 ข ของส่วนที่ 4) ____________ 9
10. ความเสี่ยง : จากการมีฐานะเงินตราต่างประเทศ (จากข้อ 2 ค ของส่วนที่ 5) ____________ 10
11. สินทรัพย์สภาพคล่องสุทธิ (ข้อ1 + ข้อ2 + ข้อ 3 + ข้อ4 + ข้อ 5 + ข้อ 6) หักด้วย (ข้อ 7 + ข้อ 8 + ข้อ 9 + ข้อ 10) ____________ 11
12. หัก หนี้สินรวม (จากข้อ 8 ของส่วนที่ 2) ____________ 12
13. เงินกองทุนสภาพคล่องสุทธิ (ข้อ 11 - ข้อ 12) ____________ 13
14. หนี้สินทั่วไป (จากข้อ 14 ของส่วนที่ 2) ____________ 14
15. อัตราส่วนเงินกองทุนสภาพคล่องสุทธิต่อหนี้สินทั่วไป (ข้อ 13 / ข้อ 14) (%) ============ 15
การคำนวณความเพียงพอของเงินกองทุนของบงล.
16. สินทรัพย์และภาระผูกพันถ่วงน้ำหนักทั้งสิ้นของบงล. ณ สิ้นเดือน (จากรายการ 19 ตาราง บง.3.1) ____________ 16
17. หัก สินทรัพย์และภาระผูกพันถ่วงน้ำหนักของบล. ณ สิ้นเดือน (คำนวณจากงบแยกธุรกิจหลักทรัพย์) ____________ 17
18. สินทรัพย์และภาระผูกพันถ่วงน้ำหนักของบง. (ข้อ 16 - ข้อ 17) ____________ 18
19. เงินกองทุนตามกฎหมายของบงล. (จากข้อ 6 C ตารางบง. 3/6) ____________ 19
20. หัก เงินกองทุนขั้นต่ำที่บง.ต้องดำรง (จากข้อ 20 แบบบง.3 (ธุรกิจหลักทรัพย์)) ____________ 20
21. เงินกองทุนของบง. (ข้อ 19 - ข้อ 20) ____________ 21
22. หัก เงินกองทุนขั้นต่ำที่ บง.ต้องดำรง (อัตราเงินกองทุน @@ x ข้อ 18) ____________ 22
23. เงินกองทุนส่วนเกิน (ขาด) ของบง. (ข้อ 21 - ข้อ 22) ____________ 23
24. เงินกองทุนสภาพคล่องสุทธิของบล. (จากข้อ 13) ============ 24
25. เงินกองทุนสภาพคล่องสุทธิขั้นต่ำบล.ต้องดำรง (อัตราเงินกองทุนสภาพคล่องสุทธิ @@@ x ข้อ 14) ____________ 25
26. เงินกองทุนสภาพคล่องสุทธิส่วนเกิน (ขาด) (ข้อ 24 - ข้อ 25) ____________ 26
27. เงินกองทุนส่วนเกิน (ขาด) รวม (ข้อ 23 + ข้อ 26) ____________ 27
28. อัตราส่วนเงินกองทุนส่วนเกิน (ขาด) รวมต่อหนี้สินทั่วไป (%) (ข้อ 27/ ข้อ 14) ============ 28
@ คำนวณโดยนำสินทรัพย์ทุกรายการที่ปรากฏอยู่ในงบแยกธุรกิจหลักทรัพย์ ยกเว้นรายการผลต่างระหว่างกันมาถ่วงน้ำหนักตามอัตราที่กำหนดในการคำนวณในการคำนวณสินทรัพย์เสี่ยงตามเกณฑ์ของธปท.
@@ อัตราเงินกองทุน = อัตราเงินกองทุนต่อสินทรัพย์เสี่ยงขั้นต่ำที่ บง.ต้องดำรงตามเกณฑ์ธปท.
@@@ อัตราเงินทุนสภาพรคล่องสุทธิ = อัตราใช้บังคับในขณะนั้นตามประกาศคณะกรรมการกลต.
ขอรับรองว่ารายงานนี้ถูกต้องครบถ้วนตรงต่อความเป็นจริง
......................(เจ้าหน้าที่ผู้มีอำนาจลงนาม
( )
ตำแหน่ง....................................
วันที่.......................................
ผู้จัดทำ...........
หน่วยงาน.........
โทร.............
หนี้สิน ส่วนที่ 2
หน่วย : บาท
หนี้สินรวม
1. เงินกู้ยืม (ไม่รวมเงินกู้ยืมด้อยสิทธิที่มีอายุคงเหลือมากกว่า 1 ปี)
1.1 จากสถาบันการเงินในประเทศ ___________ 1.1.1
1.1.1 ธนาคารพาณิชย์ ___________ 1.1.2
1.1.2 สถาบันการเงินอื่น ___________ 1.2 ____________ 1
1.2 จากต่างประเทศ
2. หลักทรัพย์ขายโดยมีสัญญาจะซื้อคืน ____________ 2
3. บัญชีระหว่างบริษัทกับศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ ____________ 3
4. เจ้าหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์
4.1 ขายหลักทรัพย์ตามคำสั่ง ___________ 4.1
4.2 บัญชีลูกค้ามาร์จิ้น ___________ 4.2
4.3 เจ้าหนี้หุ้นยืม ___________ 4.3
4.4 เจ้าหนี้ทรัพย์สินวางประกัน (เฉพาะลูกค้าสถาบัน) ___________ 4.4 _____________ 4
5. หุ้นกู้และตราสารหนี้อื่น (ไม่รวมหุ้นกู้/ตราสารหนี้ด้อยสิทธิที่มีอายุคงเหลือมากกว่า 1 ปี) _____________ 5
6. หนี้สินอื่น
6.1 ดอกเบี้ยค้างจ่าย ____________ 6.1
6.2 ภาษีและค่าใช้จ่ายค้างจ่าย ____________ 6.2
6.3 บัญชีระหว่างธุรกิจเงินทุนหลักทรัพย์ (เฉพาะบงล.) ____________ 6.3
6.4 ผลต่างบัญชีระหว่างสำนักงานใหญ่และสาขา ____________ 6.4
6.5 เงินกู้ยืมจากกรรมการหรือบริษัทในเครือ ____________ 6.5
6.6 อื่นๆ ____________ 6.6 _____________ 6
7. ภาระผูกพัน _____________ 7
8. หนี้สินรวม (ผลรวมของข้อ 1 ถึง ข้อ 7) ============= 8
หนี้สินพิเศษ
9. เงินกู้ยืม / หุ้นกู้ (> 6 เดือน) ก.มูลหนี้ ข.ดอกเบี้ยจ่ายใน 6 เดือน
9.1 6 เดือน - 1 ปี ____________ ____________ ____________ 9.1
9.2 > 1 ปี ____________ ____________ ____________ 9.2 ___________ 9
10. หนี้สินที่คำนวณค่าความเสี่ยงแล้ว (ข้อ 2 + ข้อ 4.2 ข้อ 4.3 + ข้อ 4.4) ___________ 10
11. ภาระผูกพัน (> 6 เดือน) ___________ 11
12. หนี้สินพิเศษอื่น ___________ 12
13. รวมหนี้สินพิเศษ (ผลรวมของข้อ 9 ถึง ข้อ 12) ============= 13
หนี้สินทั่วไป
14. หนี้สินทั่วไป (ข้อ 8 หักด้วย ข้อ 13) ============= 14
รายละเอียดเงินลงทุน ส่วนที่ 3
หน่วย : บาท
ก. สินทรัพย์สภาพคล่อง ข. ค่าความเสี่ยง
1. หุ้นสามัญ / หุ้นบุริมสิทธิ
1.1 หุ้นใน SET 50 และหุ้นต่างประเทศในกลุ่มที่กำหนด _____________ 1.1 _____________ (1.1 และ 1.2)
1.2 หุ้นนอก SET 50 และหุ้นใน BSDC _____________ 1.2
1.3 หุ้นอื่น ๆ _____________ 1.3 _____________ 100%
1.4 ความเสี่ยงของการลงทุนกระจุกตัว _____________
2. Warrant / Covered Warrant
2.1 warrant ของหุ้นใน SET50 _____________ 2.1 _____________
2.2 warrant ของหุ้นนอก SET50 _____________ 2.2 _____________
2.3 warrant อื่นๆ _____________ 2.3 _____________ 100%
3. หุ้นกู้ / หุ้นกู้แปลงสภาพที่ out-of-the-money / ตั๋วแลกเงิน / ตราสารแห่งหนี้อื่น
3.1 หลักทรัพย์รัฐบาลหรือรัฐบาลค้ำประกัน _____________ 3.1 _____________
3.2 AAA / A-1 หรือเทียบเท่า _____________ 3.2 _____________
3.3 AA A BBB / A-2 A-3 หรือเทียบเท่า _____________ 3.3 _____________
3.4 BB B / B หรือเทียบเท่า _____________ 3.4 _____________
3.5 rating อื่นๆ หรือไม่ได้จัดอันดับ ที่ออกโดยสถาบันการเงิน _____________ 3.5 _____________
3.6 rating อื่นๆ หรือ ไม่ได้จัดอันดับ ที่ไม่ได้ออกโดยสถาบันการเงิน _____________ 3.6 _____________
3.7 ผิดนัดชำระดอกเบี้ย _____________ 3.7 _____________ 100%
3.8 ตราสารหนี้ที่ออกโดยสถาบันการเงินที่ถูกปิดกิจการ _____________ 3.8 _____________
4. หุ้นกู้แปลงสภาพที่ in-the-money โดยมีหุ้นสามัญที่อ้างอิง คือ
4.1 หุ้นใน SET 50 _____________ 4.1 _____________ 16%
4.2 หุ้นนอก SET 50 _____________ 4.2 _____________ 30%
4.3 หุ้นอื่นๆ _____________ 4.3 _____________ 100%
5. หน่วยลงทุน
5.1 กองทุนเปิด _____________ 5.1 _____________ 8%
5.2 กองทุนปิด _____________ 5.2 _____________ 15%
5.3 กองทุนอสังหาริมทรัพย์
5.3.1 จดทะเบียน _____________ 5.3.1 _____________ 30%
5.3.2 อื่นๆ _____________ 5.3.2 _____________ 100%
6. รวม ============= 6. ก. ============= 6 ข.
ความเสี่ยงจากการรับประกันการจัดจำหน่ายหลักทรัพย์ ส่วนที่ 4
หน่วย : บาท
ชื่อหลักทรัพย์ ก.มูลค่า ข. ค่าความเสี่ยง
จัดจำหน่ายสุทธิ
1.1 หลักทรัพย์รัฐบาลหรือองค์การของรัฐ / ตราสารหนี้
ที่มีสถาบันการเงินรับรอง ค้ำประกัน อาวัล / มีประกันเต็ม
___________ ___________ __________ \
> 0%
___________ ___________ __________ /
1.2 ตราสารหนี้ที่ไม่มีสถาบันการเงินรับรอง ค้ำประกัน อาวัล/
มีประกันไม่เต็ม
__________ ___________ __________ > 5%
__________ ___________ __________ /
2. ตราสารทุน / หลักทรัพย์อื่น
2.1 หลักทรัพย์ที่ไม่มีราคาตลาด
__________ ___________ __________ > 10%
__________ ___________ __________ /
2.2 หลักทรัพย์ที่มีราคาตลาด
2.2.1 ราคาเสนอขาย <= ราคาตลาด
ราคาเสนอขาย ราคาตลาด
__________ ___________ ___________ ___________ ___________ \
> 0%
__________ ___________ ___________ ___________ ___________ /
2.2.2 ราคาเสนอขาย > ราคาตลาด
__________ ___________ ___________ ___________ ___________ \
> (มูลค่าจัดจำหน่ายสุทธิ
__________ ___________ ___________ ___________ ___________ / มูลค่าตามราคาตลาด)
3.รวม =========== 3ก. =========== 3ข
ความเสี่ยงจากการมีฐานะเงินตราต่างประเทศ ส่วนที่ 5
1. ฐานะเงินตราต่างประเทศแยกรายสกุล
สกุลเงิน (US$)
ก. สินทรัพย์ / long (US$) ข.หนี้สิน/short (US$)
1 ............ ____________ 1. ............. ____________
2 ............ ____________ 2. ............. ____________
3 ............ ____________ 3. ............. ____________
รวม ============ รวม ============
สกุลเงิน (YEN)
ก. สินทรัพย์ / long (YEN) ข. หนี้สิน / short (YEN)
1 ........... _____________ 1. ........... ____________
2 ........... _____________ 2. ........... ____________
3 ........... _____________ 3. ........... ____________
รวม ============= รวม ============
สกุลเงิน
..............
2. สรุปฐานะเงินตราต่างประเทศ
(1) (2) (3) = (1)-(2) (4) (5) = (3) x (4)
___________________________________________________________________________________________________
| สกุลเงิน | สินทรัพย์ / long | หนี้สิน / short | ยอดสุทธิ | spot rate | ยอดสุทธิ (บาท) |
|___________|_________________|________________|________________|_______________|__________________|
| 1. US$ | | | | | |
| 2. YEN | | | | | |
| 3. .... | | | | | |
___________________________________________________________________________________________________|
บาท
ก. ยอดรวมสุทธิที่เป็นสินทรัพย์ _________________ 2ก. ผลรวมของยอดสุทธิทุกสกุลที่เป็น บวก
ข. ยอดรวมสุทธิที่เป็นหนี้สิน _________________ 2ข. ผลรวมของยอดสุทธิทุกสกุลที่เป็นบวก ลบ (ใช้ค่าที่ไม่คำนึงถึงเครื่องหมาย บวก/ลบ)
ค. ค่าความเสี่ยง _________________ 2ค. 8% ของค่าที่มากกว่าระหว่าง 2ก และ 2ข (ใช้ค่าที่ไม่คำนึงถึงเครื่องหมาย บวก/ลบ)
(ยังมีต่อ)