ประกาศแนวปฏิบัติที่ นป. 2/2564 เรื่อง แนวทางปฏิบัติในการบริหารและจัดการความเสี่ยงด้านสภาพคล่องสำหรับบริษัทจัดการกองทุนรวม

                    ตามที่ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทน. 11/2564  เรื่อง หลักเกณฑ์
การจัดการกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนทั่วไป กองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนที่มิใช่รายย่อย กองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนประเภทสถาบัน และกองทุนส่วนบุคคล ลงวันที่ 29 มกราคม พ.ศ. 2564  และที่แก้ไขเพิ่มเติม
(?ประกาศ ที่ ทน. 11/2564?)  กำหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการบริหารและจัดการความเสี่ยง
ด้านสภาพคล่องของกองทุนรวมนั้น
                    เพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติตามข้อกำหนดข้างต้นของบริษัทจัดการกองทุนรวม สำนักงานโดยอาศัยอำนาจตามข้อ 9/1 แห่งประกาศ ที่ ทน. 11/2564  จึงกำหนดแนวทางปฏิบัติ
สำหรับบริษัทจัดการกองทุนรวมในการบริหารและจัดการความเสี่ยงด้านสภาพคล่องไว้ดังต่อไปนี้
                    ข้อ 1   เพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในประกาศนี้ ให้ใช้
บทนิยามตามภาคผนวกแนบท้ายประกาศนี้ และคำศัพท์ตามภาคผนวกของประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยการลงทุนของกองทุนประกอบการพิจารณาการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ดังกล่าวด้วย
ข้อ 2   ประกาศนี้ให้ใช้สำหรับกองทุนรวมเปิด
                     ข้อ 3   บริษัทจัดการกองทุนรวมควรกำหนดแนวทางการดำเนินการในรายละเอียดเกี่ยวกับการบริหารและจัดการความเสี่ยงด้านสภาพคล่องที่มีประสิทธิภาพ มีขั้นตอนการดำเนินการ
มีคู่มือในเรื่องที่เกี่ยวข้องรวมถึงขั้นตอนกระบวนการในการประสานงานทั้งภายในและภายนอก
อย่างเหมาะสม มีการซักซ้อมการดำเนินการตามแนวทางดังกล่าวอย่างสม่ำเสมอ เพื่อมั่นใจได้ว่า
การดำเนินการดังกล่าวสามารถใช้บริหารและจัดการความเสี่ยงด้านสภาพคล่องที่ปรากฏขึ้น
ได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ โดยไม่ก่อให้เกิดความเสี่ยงที่อาจลุกลามไปสู่ความเสี่ยงเชิงระบบ
ทั้งนี้ ตามแนวทางปฏิบัติในภาคผนวกแนบท้ายประกาศแนวปฏิบัตินี้
                     ข้อ 4   ในกรณีที่บริษัทจัดการปฏิบัติตามแนวทางปฏิบัตินี้จนครบถ้วน สำนักงาน
จะพิจารณาว่าบริษัทจัดการได้ปฏิบัติตามประกาศ ที่ ทน. 11/2564  ในส่วนที่เกี่ยวกับการกำหนด
แนวทางการบริหารและจัดการความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง  ทั้งนี้ หากบริษัทจัดการดำเนินการต่างจาก
แนวทางปฏิบัตินี้ บริษัทจัดการมีภาระที่จะต้องพิสูจน์ให้เห็นได้ว่าการดำเนินการนั้นยังคงอยู่ภายใต้หลักการและข้อกำหนดของประกาศ ที่ ทน. 11/2564  ในส่วนที่เกี่ยวกับแนวทางการบริหารและจัดการความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง
                    ข้อ 5   ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2564 เป็นต้นไป
                                 ประกาศ  ณ  วันที่ 22 มิถุนายน พ.ศ. 2564



          (นางสาวรื่นวดี  สุวรรณมงคล)
                    เลขาธิการ
          สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

          ที่มา: http://www.sec.or.th/