ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน
ที่ ทด. 96/2552
เรื่อง หลักเกณฑ์ในการประกอบการเป็นศูนย์ซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า
และสำนักหักบัญชีสัญญาซื้อขายล่วงหน้า
___________________________
อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 55 มาตรา 73 มาตรา 76 มาตรา 82 วรรคสาม และมาตรา 89 วรรคหนึ่งประกอบกับมาตรา 73 แห่งพระราชบัญญัติสัญญาซื้อขายล่วงหน้า พ.ศ. 2546 อันเป็นพระราชบัญญัติที่มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจำกัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล ซึ่งมาตรา 29 ประกอบกับมาตรา 33 มาตรา 34 มาตรา 36 มาตรา 41 มาตรา 43 และมาตรา 45 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย บัญญัติให้กระทำได้โดยอาศัยอำนาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย คณะกรรมการ ก.ล.ต. ทำหน้าที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนตามมาตรา 6 แห่งพระราชบัญญัติสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551 ออกข้อกำหนดไว้ดังต่อไปนี้
ข้อ 1 ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 16 พฤศจิกายน พ.ศ. 2552 เป็นต้นไป เว้นแต่ข้อ 14 ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 16 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2553 เป็นต้นไป
ข้อ 2 ในประกาศนี้
(1) “ศูนย์ซื้อขายสัญญา” หมายความว่า ผู้ได้รับใบอนุญาตให้ประกอบการเป็นศูนย์ซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า
(2) “สำนักหักบัญชีสัญญา” หมายความว่า ผู้ได้รับใบอนุญาตให้ประกอบการเป็นสำนักหักบัญชีสัญญาซื้อขายล่วงหน้า
(3) “ผู้รับประโยชน์จากการซื้อขายสัญญาของลูกค้า” หมายความว่า
(ก) ผู้รับประโยชน์หรือร่วมรับประโยชน์จากการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าของลูกค้า
(ข) ผู้มีอำนาจควบคุมการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าของลูกค้า หรือ
(ค) ผู้ให้การสนับสนุนทางการเงินแก่ลูกค้าเพื่อประโยชน์ในการซื้อขายหรือการชำระหนี้ที่เกี่ยวกับหรือเนื่องจากการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าของลูกค้าทั้งนี้ ไม่ว่าการรับประโยชน์ การควบคุม หรือการสนับสนุนทางการเงินจะเกิดขึ้นจากข้อตกลง ความเข้าใจ ความสัมพันธ์ในด้านใดด้านหนึ่งหรือโดยประการอื่น
(4) “บริษัทใหญ่” หมายความว่า
(ก) นิติบุคคลที่ถือหุ้นในสำนักหักบัญชีสัญญาไม่น้อยกว่าร้อยละห้าสิบของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด
(ข) นิติบุคคลที่ถือหุ้นในนิติบุคคลตาม (ก) ไม่น้อยกว่าร้อยละห้าสิบของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของนิติบุคคลนั้น
(5) “ผู้บริหาร” หมายความว่า กรรมการบริหาร ผู้จัดการ รองผู้จัดการ ผู้ช่วยผู้จัดการ ผู้อำนวยการฝ่าย หรือผู้ซึ่งดำรงตำแหน่งเทียบเท่าที่เรียกชื่ออย่างอื่น และให้หมายความรวมถึงบุคคลที่ได้ทำสัญญาให้มีอำนาจทั้งหมดหรือบางส่วนในการจัดการด้วย
(6) “ตลาดหลักทรัพย์” หมายความว่า ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
(7) “สำนักหักบัญชีหลักทรัพย์” หมายความว่า สำนักหักบัญชีตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
หมวด 1
หลักเกณฑ์ในการประกอบการเป็นศูนย์ซื้อขายสัญญา
________________________
ข้อ 3 ศูนย์ซื้อขายสัญญาต้องมีแหล่งเงินทุนที่เพียงพอสำหรับรองรับการประกอบกิจการและความเสี่ยงในด้านต่าง ๆ ที่อาจเกิดจากการประกอบการเป็นศูนย์ซื้อขายสัญญา โดยแหล่งเงินทุนส่วนที่มีไว้เพื่อรองรับความเสี่ยงต้องสามารถนำไปใช้ได้อย่างรวดเร็วและทันต่อเหตุการณ์
ข้อ 4 ศูนย์ซื้อขายสัญญาต้องมีระบบการชำระหนี้ตามสัญญาซื้อขายล่วงหน้าโดยสำนักหักบัญชีสัญญาที่ดำเนินการโดยศูนย์ซื้อขายสัญญาเองหรือโดยบุคคลอื่น ทั้งนี้ ศูนย์ซื้อขายสัญญาต้องรับประกันการชำระหนี้ตามสัญญาซื้อขายล่วงหน้าโดยทันทีที่เกิดการซื้อขายขึ้นและจะสิ้นความผูกพันต่อเมื่อสำนักหักบัญชีสัญญาได้เข้าผูกพันหรือแทนที่เป็นคู่สัญญากับผู้ซื้อและผู้ขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแล้ว ในการนี้ ให้ศูนย์ซื้อขายสัญญาแจ้งข้อมูลเกี่ยวกับการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าให้แก่สำนักหักบัญชีสัญญาโดยเร็วภายหลังจากที่เกิดรายการซื้อขายขึ้น
ข้อ 5 ศูนย์ซื้อขายสัญญาต้องมีมาตรการที่เพียงพอเพื่อส่งเสริมและรักษามาตรฐานในเรื่องความมั่นคง ความน่าเชื่อถือ ตลอดจนความโปร่งใสและเป็นธรรมในการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ดังต่อไปนี้
(1) มีระบบการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่สามารถรองรับปริมาณการซื้อขายที่คาดว่าจะเกิดขึ้น รวมทั้งสามารถขยายให้รองรับการซื้อขายที่อาจเพิ่มขึ้นในอนาคตได้ โดยต้องเปิดเผยหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการจัดลำดับและการจับคู่คำสั่งซื้อขายด้วย
(2) มีระบบบันทึกข้อมูลเกี่ยวกับการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าซึ่งรวมทั้งข้อมูลก่อนทำรายการซื้อขาย (pre-trade information) และข้อมูลภายหลังทำรายการซื้อขาย (post-trade information) เพื่อประโยชน์ในการติดตามและตรวจสอบการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าในภายหลัง (audit trail) และต้องเก็บรักษาข้อมูลดังกล่าวไว้เป็นเวลาไม่น้อยกว่าสิบปีนับแต่วันที่มีการบันทึกข้อมูล เว้นแต่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนจะสั่งเป็นประการอื่น
(3) มีระบบติดตามและตรวจสอบสภาพการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าในศูนย์ซื้อขายสัญญาที่มีประสิทธิภาพ โดยอย่างน้อยต้อง
(ก) มีการจัดเก็บข้อมูลที่สามารถระบุความมีตัวตนที่แท้จริง (unique identification) ของลูกค้าและผู้รับประโยชน์จากการซื้อขายสัญญาของลูกค้าให้ตรงตามความเป็นจริงและเป็นปัจจุบัน โดยอาจจัดเก็บในรูปของเลขหมายประจำตัวของผู้ถือบัตรประชาชน เลขทะเบียนนิติบุคคล หรือเลขหมายอื่นใดที่ศูนย์ซื้อขายสัญญากำหนด
(ข) มีระบบประมวลฐานะสัญญาซื้อขายล่วงหน้าของสมาชิกและลูกค้าแต่ละรายเพื่อประโยชน์ในการติดตามฐานะสัญญาซื้อขายล่วงหน้าของบุคคลดังกล่าว
(ค) มีระบบติดตามและรายงานข้อมูลเกี่ยวกับฐานะสัญญาซื้อขายล่วงหน้าของสมาชิกและลูกค้าที่มีฐานะสัญญาซื้อขายล่วงหน้าถึงระดับที่ศูนย์ซื้อขายสัญญากำหนด (large trader) รวมทั้งการเปลี่ยนแปลงฐานะสัญญาซื้อขายล่วงหน้าของบุคคลดังกล่าว
(ง) มีระบบติดตามและตรวจสอบสภาพการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่เป็นปัจจุบัน (real time)
(จ) มีการเก็บรักษาข้อมูลที่เกี่ยวกับการดำเนินการตาม (ข) ถึง (ง) ไว้เป็นเวลาไม่น้อยกว่าสามปีนับแต่วันที่มีการดำเนินการดังกล่าว เว้นแต่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนจะสั่งเป็นประการอื่น
ข้อ 6 ศูนย์ซื้อขายสัญญาต้องมีมาตรการที่เพียงพอในการป้องกันและยับยั้งการกระทำอันไม่เป็นธรรมเกี่ยวกับสัญญาซื้อขายล่วงหน้าและพฤติกรรมการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่ไม่เหมาะสม โดยอย่างน้อยต้อง
(1) มีกฎเกณฑ์ที่ให้อำนาจศูนย์ซื้อขายสัญญาในการดำเนินการเกี่ยวกับการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าทั้งที่สมาชิกกระทำเพื่อตนเองและเพื่อลูกค้าดังต่อไปนี้
(ก) สั่งงดการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า เว้นแต่เป็นการซื้อขายเพื่อล้างฐานะสัญญาซื้อขายล่วงหน้า
(ข) สั่งล้างฐานะสัญญาซื้อขายล่วงหน้า
(ค) สั่งจำกัดฐานะสัญญาซื้อขายล่วงหน้า
(ง) สั่งจำกัดปริมาณการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า
(2) มีข้อกำหนดให้สมาชิกต้องจัดให้มีหนังสือแสดงความยินยอมของลูกค้าที่แต่งตั้งให้สมาชิกเป็นตัวแทนซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า โดยลูกค้าตกลงที่จะแจ้งและจัดหาข้อมูลที่สามารถระบุความมีตัวตนที่แท้จริงของลูกค้าและผู้รับประโยชน์จากการซื้อขายสัญญาของลูกค้าให้แก่สมาชิก รวมทั้งยินยอมให้สมาชิกจัดส่งข้อมูลดังกล่าวแก่ศูนย์ซื้อขายสัญญาและสำนักงาน ก.ล.ต. ตลอดจนยินยอมให้สมาชิกงดให้บริการในการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแก่ลูกค้าเป็นการชั่วคราว ปิดบัญชีซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า จำกัดฐานะหรือปริมาณการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า และล้างฐานะสัญญาซื้อขายล่วงหน้าของลูกค้าได้ ทั้งนี้ เพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของศูนย์ซื้อขายสัญญา
(3) มีกฎเกณฑ์ให้ศูนย์ซื้อขายสัญญาสามารถแลกเปลี่ยนข้อมูลเกี่ยวกับการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า สมาชิก การกระทำความผิดและการลงโทษสมาชิก รวมตลอดถึงข้อมูลอื่นใดที่ได้รับเนื่องจากการประกอบการเป็นศูนย์ซื้อขายสัญญากับสำนักหักบัญชีสัญญา ตลาดหลักทรัพย์ สำนักหักบัญชีหลักทรัพย์ สำนักงาน ก.ล.ต. และธนาคารแห่งประเทศไทยได้
ข้อ 7 ศูนย์ซื้อขายสัญญาต้องมีระบบการบันทึกและเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับการเสนอราคาและการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าอย่างมีประสิทธิภาพ โดยอย่างน้อยต้องมีระบบการบันทึกและเผยแพร่ข้อมูลดังต่อไปนี้เป็นการทั่วไปโดยแยกเป็นรายสัญญา
(1) การเสนอราคาและปริมาณการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า
(2) ราคาสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่ได้มีการซื้อขายกัน
(3) ปริมาณการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า
(4) ฐานะสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่ยังคงค้างอยู่ (open interest)
ข้อ 8 ศูนย์ซื้อขายสัญญาต้องมีมาตรการรองรับเมื่อเกิดกรณีฉุกเฉินที่อาจมีผลกระทบต่อการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าหรือการชำระหนี้ตามสัญญาซื้อขายล่วงหน้า โดยต้องกำหนดกรณีฉุกเฉินให้ครอบคลุมถึงเหตุการณ์ต่าง ๆ ที่อาจเกิดขึ้นได้ รวมทั้งกำหนดขั้นตอนการดำเนินการและผู้รับผิดชอบในการดำเนินการตามขั้นตอนดังกล่าวในแต่ละกรณีให้ชัดเจน
ข้อ 9 ศูนย์ซื้อขายสัญญาต้องมีระบบการจัดการที่มีประสิทธิภาพเกี่ยวกับข้อร้องเรียนหรือข้อพิพาทที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าในศูนย์ซื้อขายสัญญาหรือเกิดจากการใช้บริการที่จัดโดยศูนย์ซื้อขายสัญญา
ข้อ 10 ศูนย์ซื้อขายสัญญาต้องมีหลักเกณฑ์ในการรับสมาชิกที่โปร่งใสและเป็นธรรม โดยการกำหนดหลักเกณฑ์ดังกล่าวต้องคำนึงถึงความเหมาะสม ฐานะทางการเงิน ผลการดำเนินงาน ความพร้อม ความสามารถ และจรรยาบรรณในการประกอบธุรกิจของผู้ซึ่งจะเป็นสมาชิก เป็นสำคัญ
ข้อ 11 ศูนย์ซื้อขายสัญญาต้องมีกฎเกณฑ์ที่ใช้บังคับกับสมาชิก มีมาตรการในการกำกับดูแลให้สมาชิกและผู้ปฏิบัติงานให้กับสมาชิกปฏิบัติตามกฎเกณฑ์และจรรยาบรรณในการประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า และมีมาตรการดำเนินการต่อบุคคลที่ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามกฎเกณฑ์และจรรยาบรรณดังกล่าว ทั้งนี้ ศูนย์ซื้อขายสัญญาต้องประเมินการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์และจรรยาบรรณของบุคคลดังกล่าวในช่วงเวลาที่เหมาะสม พร้อมทั้งจัดทำรายงานผลการประเมินและการดำเนินการต่อบุคคลที่ฝ่าฝืนกฎเกณฑ์และจรรยาบรรณให้สำนักงาน ก.ล.ต. ทราบ
ข้อ 12 ศูนย์ซื้อขายสัญญาต้องเผยแพร่กฎเกณฑ์และข่าวสารต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการเป็นศูนย์ซื้อขายสัญญา ให้แก่สมาชิกหรือบุคคลที่เกี่ยวข้องกับศูนย์ซื้อขายสัญญาทราบ
ข้อ 13 ศูนย์ซื้อขายสัญญาต้องยื่นรายงานหรือแสดงเอกสารใดตามระยะเวลาหรือเป็นครั้งคราวตามที่สำนักงาน ก.ล.ต. กำหนด
ข้อ 14 ศูนย์ซื้อขายสัญญาต้องมีมาตรการที่เพียงพอในการป้องกันมิให้กรรมการ ผู้บริหาร อนุกรรมการ ที่ปรึกษา พนักงาน ลูกจ้างหรือผู้ปฏิบัติงานให้แก่ศูนย์ซื้อขายสัญญา แสวงหาประโยชน์โดยมิชอบจากข้อมูลที่ได้รับจากการปฏิบัติหน้าที่ และมีมาตรการที่เพียงพอในการรักษาความลับของสมาชิกและลูกค้า
ข้อ 15 เพื่อพิทักษ์ประโยชน์ของประชาชนหรือคุ้มครองผู้ลงทุน ให้ศูนย์ซื้อขายสัญญาเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า สมาชิก การกระทำความผิดและการลงโทษสมาชิก รวมตลอดถึงข้อมูลอื่นใดที่ได้รับเนื่องจากการประกอบการเป็นศูนย์ซื้อขายสัญญา ซึ่งเป็นข้อมูลที่เป็นสาระสำคัญต่อการตัดสินใจซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าของผู้ลงทุนหรือการทำธุรกรรมกับสมาชิก โดยการเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวต้องกระทำในลักษณะที่ทันต่อเหตุการณ์ มีข้อมูลเพียงพอ และผู้ลงทุนทั่วไปมีโอกาสได้รับข้อมูลอย่างเท่าเทียมกัน ทั้งนี้ ประเภทของข้อมูล วิธีการและเงื่อนไขในการเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวให้เป็นไปตามที่ศูนย์ซื้อขายสัญญากำหนดโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน
หมวด 2
หลักเกณฑ์ในการประกอบการเป็นสำนักหักบัญชีสัญญา
_________________________
ข้อ 16 สำนักหักบัญชีสัญญาต้องมีแหล่งเงินทุนเพื่อรองรับการประกอบกิจการและความเสี่ยงในด้านต่าง ๆ ที่อาจเกิดจากการประกอบการเป็นสำนักหักบัญชีสัญญาไม่น้อยกว่าห้าร้อยล้านบาทโดยอาจประกอบด้วยส่วนของผู้ถือหุ้นของสำนักหักบัญชีสัญญา ทรัพย์สินที่สำนักหักบัญชีสัญญามีไว้เพื่อความมั่นคงของระบบการซื้อขายและการชำระหนี้ในตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า หรือข้อผูกพันเป็นลายลักษณ์อักษรและสามารถบังคับได้ตามกฎหมายจากบริษัทใหญ่ในการให้การสนับสนุนทางด้านการเงินแก่สำนักหักบัญชีสัญญา โดยบริษัทใหญ่ต้องกันทรัพย์สินที่มีสภาพคล่องและมีความเสี่ยงต่ำไว้เพื่อการปฏิบัติตามข้อผูกพันดังกล่าว (explicit guarantee)
เพื่อประโยชน์ในการพิจารณาความเพียงพอของแหล่งเงินทุนตามวรรคหนึ่ง สำนักหักบัญชีสัญญาต้องทำการประเมินค่าความเสี่ยงสูงสุด (stress test) อย่างน้อยทุกไตรมาส และรายงานผลการประเมินดังกล่าวให้สำนักงาน ก.ล.ต. ทราบทุกครั้ง
ข้อ 17 ในการให้บริการระบบการชำระหนี้ตามสัญญาซื้อขายล่วงหน้า สำนักหักบัญชีสัญญาต้องมีระบบที่สามารถให้ความมั่นใจว่าจะมีการปฏิบัติการชำระหนี้ตามสัญญาซื้อขายล่วงหน้า โดยสำนักหักบัญชีสัญญาต้องเข้าผูกพันหรือแทนที่เป็นคู่สัญญากับผู้ซื้อและผู้ขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าในทันทีที่ศูนย์ซื้อขายสัญญาแจ้งข้อมูลเกี่ยวกับการซื้อขายให้แก่สำนักหักบัญชีสัญญาภายหลังจากที่เกิดรายการซื้อขายในศูนย์ซื้อขายสัญญา และสำนักหักบัญชีสัญญาหรือผู้ที่เกี่ยวข้องจะยกเลิก แก้ไข หรือเปลี่ยนแปลงรายการมิได้ รวมทั้งต้องกำหนดขั้นตอนและวิธีการดำเนินการเมื่อมีการผิดนัดชำระหนี้ ตามสัญญาซื้อขายล่วงหน้าด้วย
ข้อ 18 สำนักหักบัญชีสัญญาต้องมีมาตรการบริหารและติดตามความเสี่ยงเกี่ยวกับการชำระหนี้ตามสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่มีประสิทธิภาพ โดยอย่างน้อยต้อง
(1) มีระบบการวางหรือเรียกหลักประกันการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่ได้มาตรฐานสากล โดยต้องคำนวณมูลค่าหลักประกันที่ต้องดำรงไว้ทุกวันตามความผันผวนของราคาและฐานะสัญญาซื้อขายล่วงหน้าของสมาชิกและลูกค้า (volatility based margining) และต้องเรียกให้ สมาชิกวางหลักประกันล่วงหน้าเพื่อรองรับการขาดทุนที่อาจเกิดขึ้นจากฐานะสัญญาซื้อขายล่วงหน้าโดยไม่ให้นำฐานะสัญญาซื้อขายล่วงหน้าของสมาชิกและลูกค้า หรือฐานะสัญญาซื้อขายล่วงหน้าของลูกค้าต่างรายกัน มาหักกลบลบกัน (gross margining) และในกรณีที่ราคาสัญญาซื้อขายล่วงหน้ามีความผันผวนมาก สำนักหักบัญชีสัญญาต้องจัดให้มีระบบการวางหรือเรียกหลักประกันระหว่างวัน (intra-day margining) รวมทั้งต้องปรับมูลค่าหลักประกันที่วางไว้ให้เป็นปัจจุบันทุกวัน (daily mark to market) นอกจากนี้ ต้องมีการคำนวณและเรียกให้สมาชิกชำระผลขาดทุนจากฐานะสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่เกิดขึ้นทุกวันเพื่อมิให้มีขาดทุนสะสม
(2) มีข้อกำหนดให้สมาชิกต้องเรียกหลักประกันจากลูกค้าไม่น้อยกว่าที่สำนักหักบัญชีสัญญาเรียกหลักประกันจากสมาชิก
(3) กำหนดให้สมาชิกวางหลักประกันในการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าในรูปของเงินสด หรือทรัพย์สินอื่นตามกฎเกณฑ์ที่สำนักหักบัญชีสัญญากำหนด
(4) จัดให้มีคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงเพื่อทำหน้าที่กำหนดนโยบายในการบริหารจัดการความเสี่ยงและติดตามให้มีการดำเนินงานตามนโยบายที่วางไว้ โดยคณะกรรมการดังกล่าวต้องเป็นผู้มีความรู้หรือประสบการณ์ในด้านสัญญาซื้อขายล่วงหน้า การบริหารความเสี่ยง หรือการบริหารงานสำนักหักบัญชีสัญญาหรือสำนักหักบัญชีหลักทรัพย์
ข้อ 19 สำนักหักบัญชีสัญญาต้องมีหลักเกณฑ์ในการรับสมาชิกที่โปร่งใสและเป็นธรรม โดยการกำหนดหลักเกณฑ์ดังกล่าวต้องคำนึงถึงความเหมาะสม ฐานะทางการเงิน และระบบการบริหารความเสี่ยงของผู้ซึ่งจะเป็นสมาชิก เป็นสำคัญ
ข้อ 20 สำนักหักบัญชีสัญญาต้องมีกฎเกณฑ์ที่ใช้บังคับกับสมาชิก มีมาตรการในการกำกับดูแลให้สมาชิกปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ดังกล่าว และมีมาตรการดำเนินการต่อสมาชิกที่ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ ทั้งนี้ สำนักหักบัญชีสัญญาต้องประเมินการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ของสมาชิกในช่วงเวลาที่เหมาะสม พร้อมทั้งจัดทำรายงานผลการประเมินและการดำเนินการต่อสมาชิกที่ฝ่าฝืนกฎเกณฑ์ให้สำนักงาน ก.ล.ต. ทราบ
ข้อ 21 สำนักหักบัญชีสัญญาต้องมีระบบกำกับตรวจสอบฐานะทางการเงินและฐานะสัญญาซื้อขายล่วงหน้าของสมาชิกและลูกค้า โดยอย่างน้อยต้อง
(1) มีการประเมินและติดตามฐานะทางการเงิน ความมั่นคงทางการเงิน และระบบการบริหารความเสี่ยงของสมาชิกอย่างสม่ำเสมอ และมีมาตรการดำเนินการเพื่อให้มั่นใจว่าฐานะทางการเงินและระบบการบริหารความเสี่ยงของสมาชิกเป็นไปตามกฎเกณฑ์ของสำนักหักบัญชีสัญญา
(2) เก็บรักษาข้อมูลเกี่ยวกับฐานะสัญญาซื้อขายล่วงหน้าของสมาชิกและลูกค้าแต่ละรายไว้เป็นเวลาไม่น้อยกว่าสิบปีนับแต่วันที่ได้มา เว้นแต่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนจะสั่งเป็นประการอื่น
(3) มีกฎเกณฑ์ให้สำนักหักบัญชีสัญญาสามารถแลกเปลี่ยนข้อมูลเกี่ยวกับฐานะสัญญาซื้อขายล่วงหน้าของสมาชิกและลูกค้า รวมตลอดถึงข้อมูลอื่นใดที่ได้รับเนื่องจากการประกอบการเป็นสำนักหักบัญชีสัญญากับศูนย์ซื้อขายสัญญา ตลาดหลักทรัพย์ สำนักหักบัญชีหลักทรัพย์ สำนักงาน ก.ล.ต. และธนาคารแห่งประเทศไทยได้
ข้อ 22 ให้นำความในข้อ 8 ข้อ 12 ข้อ 13 ข้อ 14 และข้อ 15 มาใช้บังคับกับสำนักหักบัญชีสัญญาโดยอนุโลม
หมวด 3
บทเฉพาะกาล
__________________________
ข้อ 23 ให้บรรดาประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ คำสั่ง และหนังสือเวียน ที่ออกหรือวางแนวปฏิบัติตามประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ กย. 50/2547 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการประกอบการเป็นศูนย์ซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าและสำนักหักบัญชีสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ลงวันที่ 11 ตุลาคม พ.ศ. 2547 ซึ่งใช้บังคับอยู่ในวันก่อนวันที่ประกาศนี้ใช้บังคับ ยังคงใช้บังคับได้ต่อไปเท่าที่ไม่ขัดหรือแย้งกับข้อกำหนดแห่งประกาศนี้ จนกว่าจะได้มีประกาศ คำสั่ง และหนังสือเวียน ที่ออกหรือวางแนวปฏิบัติตามประกาศนี้ใช้บังคับ
ข้อ 24 ในกรณีที่มีประกาศฉบับอื่นใดอ้างอิงประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ กย. 50/2547 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการประกอบการเป็นศูนย์ซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าและสำนักหักบัญชีสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ลงวันที่ 11 ตุลาคม พ.ศ. 2547 ให้การอ้างอิงดังกล่าวหมายถึงการอ้างอิงประกาศฉบับนี้
ประกาศ ณ วันที่ 28 ตุลาคม พ.ศ. 2552
(นายวิจิตร สุพินิจ)
ประธานกรรมการ
คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
หลักเกณฑ์ในการประกอบการเป็นศูนย์ซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าและสำนักหักบัญชีสัญญาซื้อขายล่วงหน้า เป็นอำนาจของคณะกรรมการ
กำกับตลาดทุน จึงเห็นควรออกประกาศเพื่อทดแทนประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ กย. 50/2547 เรื่อง
หลักเกณฑ์ในการประกอบการเป็นศูนย์ซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าและสำนักหักบัญชีสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ลงวันที่ 11 ตุลาคม พ.ศ.
2547 นอกจากนี้ เพื่อกำหนดให้สมาชิกสำนักหักบัญชีสัญญาซื้อขายล่วงหน้าสามารถนำทรัพย์สินอื่นตามที่สำนักหักบัญชีสัญญาซื้อขายล่วงหน้า
กำหนด มาวางเป็นประกันในการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าได้ จึงจำเป็นต้องออกประกาศนี้