ประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
ที่ สธ/น. 13/2553
เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการขายชอร์ตหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอีทีเอฟ
โดยการยืมหรือซื้อหน่วยลงทุนนั้นมาเพื่อส่งมอบ
_________________________
อาศัยอำนาจตามความในข้อ 4(1) และ (2) แห่งประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทธ. 49/2552 เรื่อง การขายหลักทรัพย์ที่เกี่ยวข้องกับกองทุนรวมอีทีเอฟโดยที่บริษัทหลักทรัพย์ยังไม่มีหลักทรัพย์นั้นอยู่ในครอบครอง ลงวันที่ 3 สิงหาคม พ.ศ. 2552 สำนักงานออกข้อกำหนดไว้ดังต่อไปนี้
ข้อ 1 ในกรณีที่เป็นการขายชอร์ตหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอีทีเอฟตามคำสั่งของลูกค้าโดยการยืมหน่วยลงทุนนั้นมาส่งมอบ ให้บริษัทหลักทรัพย์ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ในประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยการขายหลักทรัพย์โดยที่บริษัทหลักทรัพย์ยังไม่มีหลักทรัพย์นั้นอยู่ในครอบครอง ที่กำหนดไว้สำหรับการขายชอร์ตตามคำสั่งของลูกค้า โดยอนุโลม
ข้อ 2 ในกรณีที่เป็นการขายชอร์ตหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอีทีเอฟโดยการซื้อหน่วยลงทุนนั้นจากบริษัทจัดการกองทุนรวมมาเพื่อส่งมอบ ให้บริษัทหลักทรัพย์ปฏิบัติดังต่อไปนี้
(1) ในกรณีที่เป็นการขายชอร์ตในนามของบริษัทหลักทรัพย์เอง บริษัทหลักทรัพย์ต้องมีหลักทรัพย์ ตราสารทางการเงิน หรือทรัพย์สินอื่น ตามประเภทที่กองทุนรวมอีทีเอฟใช้เป็นปัจจัยอ้างอิงตามที่กำหนดไว้ในโครงการจัดการกองทุนรวมดังกล่าวอยู่ในความครอบครองในขณะที่มีคำสั่งขายชอร์ต โดยบริษัทหลักทรัพย์ต้องมั่นใจว่าตนเองสามารถส่งมอบหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอีทีเอฟตามรายการที่ขายชอร์ตภายในระยะเวลาที่สำนักหักบัญชีกำหนด หรือภายในระยะเวลาที่คู่สัญญาซื้อขายหลักทรัพย์ตกลงกัน แล้วแต่กรณี ทั้งนี้ ด้วยการนำหลักทรัพย์ ตราสารทางการเงิน หรือทรัพย์สินอื่นนั้น ไปชำระเป็นค่าซื้อหน่วยลงทุนที่ต้องส่งมอบ
(2) ในกรณีที่เป็นการขายชอร์ตตามคำสั่งของลูกค้าที่เป็นผู้ลงทุนรายใหญ่ของกองทุนรวมอีทีเอฟ บริษัทหลักทรัพย์ต้องให้ลูกค้าดังกล่าวแสดงว่ามีหลักทรัพย์ ตราสารทางการเงิน หรือทรัพย์สินอื่น ตามประเภทที่กองทุนรวมอีทีเอฟใช้เป็นปัจจัยอ้างอิงตามที่กำหนดไว้ในโครงการจัดการกองทุนรวมดังกล่าวอยู่ในความครอบครองในขณะที่มีคำสั่งขายชอร์ต โดยบริษัทหลักทรัพย์ต้องมั่นใจว่าลูกค้าสามารถส่งมอบหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอีทีเอฟตามรายการที่ขายชอร์ตภายในระยะเวลาที่สำนักหักบัญชีกำหนด หรือภายในระยะเวลาที่คู่สัญญาซื้อขายหลักทรัพย์ตกลงกัน แล้วแต่กรณี ทั้งนี้ ด้วยการนำหลักทรัพย์ ตราสารทางการเงิน หรือทรัพย์สินอื่นนั้น ไปชำระเป็นค่าซื้อหน่วยลงทุนที่ต้องส่งมอบ
ผู้ลงทุนรายใหญ่ตามวรรคหนึ่ง ให้หมายความถึง ผู้ลงทุนที่ซื้อหรือขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมกับบริษัทจัดการกองทุนรวมในปริมาณหรือมูลค่าตามที่กำหนดไว้ในโครงการจัดการกองทุนรวม ซึ่งต้องไม่น้อยกว่าสิบล้านบาท หรือตามที่ได้รับผ่อนผันจากสำนักงานเป็นรายกรณี
ข้อ 3 ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 16 พฤษภาคม พ.ศ. 2553 เป็นต้นไป
ประกาศ ณ วันที่ 26 เมษายน พ.ศ. 2553
(นายธีระชัย ภูวนาถนรานุบาล)
เลขาธิการ
สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
หมายเหตุ : เหตุผลในการออกประกาศฉบับนี้ คือ เนื่องจากได้มีการปรับปรุงประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551 และเพื่อปรับปรุงหลักเกณฑ์ในการขายชอร์ตหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอีทีเอฟให้สอดคล้องกับการเพิ่มเติมปัจจัยอ้างอิงของกองทุนรวมอีทีเอฟที่กำหนดครอบคลุมถึงหลักทรัพย์ ตราสารทางการเงินและทรัพย์สินอื่น จึงเห็นควรออกประกาศเพื่อทดแทนประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ สธ. 31/2550 เรื่อง หลักเกณฑ์ และเงื่อนไขในการขายชอร์ตหน่วยลงทุนอีทีเอฟโดยการยืมหรือซื้อหน่วยลงทุนนั้นมาเพื่อส่งมอบ ลงวันที่ 26 ตุลาคม พ.ศ. 2550 จึงจำเป็นต้องออกประกาศนี้