ข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
เรื่อง การซื้อขาย การชำระราคาและการส่งมอบหลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2542
โดยที่เห็นสมควรให้มีการกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการซื้อขายหลักทรัพย์ โดยให้
ระบบการซื้อขายคำนวณหาราคาเปิดและราคาปิดด้วยวิธี Call Market ในเวลาใดเวลาหนึ่งที่ระบบการ
ซื้อขายสุ่มเลือกในช่วงเวลาก่อนเปิดและก่อนปิดทำการซื้อขาย (Random Time) เพื่อเป็นการลดโอกาส
ในการสร้างราคา และทำให้ราคาเปิดและราคาปิดของหลักทรัพย์มีเสถียรภาพ และกำหนดหลักเกณฑ์
การกำกับดูแลสมาชิกในการทำการซื้อหรือขายหลักทรัพย์ของบริษัทตนเองหรือบริษัทที่มีส่วนเกี่ยว
ข้องกับสมาชิกในฐานะนายหน้าหรือตัวแทนของลูกค้า เพื่อความโปร่งใสและป้องกันความขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์ในการซื้อขายหลักทรัพย์ดังกล่าว
อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 170 วรรคสอง (9) และ (12) แห่งพระราชบัญญัติ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 คณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ออกข้อกำหนดไว้ดังต่อไปนี้
ข้อ 1 ข้อบังคับนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 6 กันยายน 2542 เป็นต้นไป ผลบังคับใช้
ข้อ 2 ให้ยกเลิกข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง ข้อกำหนด บทยกเลิก
เกี่ยวกับการซื้อขาย การชำระราคาและการส่งมอบหลักทรัพย์จดทะเบียน (ฉบับที่ 1) พ.ศ. 2542
ลงวันที่19 มีนาคม 2542
ข้อ 3 ในข้อบังคับนี้ คำนิยาม
"ตลาดหลักทรัพย์" หมายความว่า ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
"สมาชิก" หมายความว่า สมาชิกของตลาดหลักทรัพย์
"คณะกรรมการ" หมายความว่า คณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์
"ผู้จัดการ" หมายความว่า ผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์
"หลักทรัพย์" หมายความว่า หลักทรัพย์จดทะเบียน
"หุ้นพื้นฐาน" (Underlying Shares) หมายความว่า หุ้นที่เกี่ยวกับสิทธิตามใบสำคัญ
แสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นหรือใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์
"คำสั่งซื้อขาย" หมายความว่า คำสั่งซื้อหรือคำสั่งขายหลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์
"การเสนอซื้อขาย" หมายความว่า การเสนอซื้อหรือการเสนอขายหลักทรัพย์ใน
ตลาดหลักทรัพย์
"การซื้อขาย" หมายความว่า การซื้อหรือขายหลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์
"ระบบการซื้อขาย" หมายความว่า ระบบคอมพิวเตอร์ที่ใช้ในการซื้อขายตามที่
ตลาดหลักทรัพย์จัดให้มีขึ้น
"กระดาน" หมายความว่า ส่วนหนึ่งในระบบการซื้อขายที่คณะกรรมการกำหนด
สำหรับใช้ในการซื้อขาย
"หน่วย" หมายความว่า หน่วยที่ใช้ในการซื้อขาย โดยแต่ละหน่วยมีจำนวนรวม
ของหลักทรัพย์ตามที่ตลาดหลักทรัพย์กำหนด
"หน่วยย่อย" หมายความว่า จำนวนหลักทรัพย์ซึ่งต่ำกว่าหน่วย
"การซื้อขายรายใหญ่" หมายความว่า การซื้อขายหลักทรัพย์ใดหลักทรัพย์หนึ่งเป็น
จำนวนเดียวไม่แบ่งขาย และมีปริมาณหรือมูลค่าการซื้อขายไม่น้อยกว่าปริมาณหรือมูลค่าการซื้อขายที่
ตลาดหลักทรัพย์กำหนด
"กระดานหลัก" หมายความว่า กระดานที่ใช้ในการซื้อขายที่เป็นหน่วย
"กระดานหน่วยย่อย" หมายความว่า กระดานที่ใช้ในการซื้อขายที่เป็นหน่วยย่อย
(* ยกเลิกบทนิยามคำว่า. "กระดานพิเศษ" โดยข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
เรื่อง การซื้อชาย การชำระราคาและการส่งมอบหลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2546
ลงวันที่ 13 พฤศจิกายน 2546)
"กระดานรายใหญ่" หมายความว่า กระดานที่ใช้ในการซื้อขายรายใหญ่
"กระดานต่างประเทศ" หมายความว่า กระดานที่ใช้ในการซื้อขายหลักทรัพย์ที่ผู้
ถือหลักทรัพย์ตามทะเบียนผู้ถือหลักทรัพย์เป็นบุคคลซึ่งเป็นคนต่างด้าว
"ช่วง" หมายความว่า ขั้นอัตราขึ้นลงของราคาซื้อขายหลักทรัพย์แต่ละหลักทรัพย์
ตามที่ตลาดหลักทรัพย์กำหนด
"เปิดทำการซื้อขาย" หมายความว่า เปิดให้มีการซื้อขายด้วยระบบการซื้อขายใน
เวลาทำการประจำวันสำหรับการซื้อขายในแต่ละช่วงเวลา
"ลูกค้า" หมายความว่า บุคคลที่มอบหมายให้สมาชิกเป็นนายหน้าหรือตัวแทนใน
การซื้อขายหลักทรัพย์แทนตน
"เจ้าหน้าที่รับอนุญาต" หมายความว่า เจ้าหน้าที่ของสมาชิกที่ตลาดหลักทรัพย์
อนุญาตให้เป็นตัวแทนของสมาชิกในการซื้อขายด้วยระบบการซื้อขาย
*"ตราสารหนี้" หมายความว่า ตั๋วเงินคลัง พันธบัตร หุ้นกู้ หุ้นกู้แปลงสภาพ หุ้นกู้
ระยะสั้น หุ้นกู้ตามโครงการแปลงสินทรัพย์เป็นหลักทรัพย์ ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นกู้ หรือหลัก
ทรัพย์อื่นใดในทำนองเดียวกับหลักทรัพย์ดังกล่าว
(* เพิ่มเติมบทนิยามคำว่า "ตราสารหนี้" โดยข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
เรื่อง การซื้อชาย การชำระราคาและการส่งมอบหลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2548
ลงวันที่ 13 กันยายน 2548)
หมวด 1
การซื้อขายหลักทรัพย์
ข้อ 4 การซื้อขายหลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์ให้กระทำด้วยระบบการซื้อขาย การซื้อขายด้วย
ให้ตลาดหลักทรัพย์กำหนดหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการสำหรับปฏิบัติในการ ระบบการซื้อขาย
ซื้อขายด้วยระบบการซื้อขายได้เท่าที่จำเป็นและไม่ขัดหรือแย้งกับข้อบังคับนี้
ข้อ 5 ในกรณีที่มีข้อสงสัยหรือมีปัญหาเกี่ยวกับการซื้อขายด้วยระบบการซื้อขาย อำนาจวินิจฉัย/สั่ง
ตามข้อบังคับนี้ ให้ผู้จัดการเป็นผู้มีอำนาจวินิจฉัยและสั่งการ การของผู้จัดการ
ข้อ 6 การซื้อขายด้วยระบบการซื้อขายให้กระทำโดยสมาชิก การซื้อขายโดย
ให้ตลาดหลักทรัพย์กำหนดหมายเลขประจำตัวให้สมาชิกใช้ในการซื้อขายด้วย สมาชิก
ระบบการซื้อขาย
ข้อ 7 เพื่อให้การซื้อขายหลักทรัพย์มีสภาพคล่อง ตลาดหลักทรัพย์อาจกำหนดให้ การดูแลสภาพ
สมาชิกดำเนินการดูแลให้การซื้อขายหลักทรัพย์บนกระดานหลักมีสภาพคล่องตามหลักเกณฑ์เงื่อนไข คล่องบนกระดาน
และวิธีการที่ตลาดหลักทรัพย์กำหนด ไขหลัก
ข้อ 8 บุคคลที่จะกระทำการซื้อขายด้วยระบบการซื้อขายแทนและในนามสมาชิก เจ้าหน้าที่รับ
ต้องได้รับอนุญาตจากตลาดหลักทรัพย์ให้เป็นเจ้าหน้าที่รับอนุญาตของสมาชิกนั้น อนุญาตของ
สมาชิก
การขึ้นทะเบียนและการเพิกถอนเจ้าหน้าที่รับอนุญาต คุณสมบัติ สิทธิและหน้าที่
ของเจ้าหน้าที่รับอนุญาต ตลอดจนการลงโทษให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ตลาดหลักทรัพย์
กำหนด
สมาชิกต้องดูแลและควบคุมเจ้าหน้าที่รับอนุญาตของตนให้ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์
และวิธีการที่ตลาดหลักทรัพย์กำหนดตามวรรคสองและตามข้อบังคับนี้อย่างเคร่งครัด
*ข้อ 9 กระดานที่ใช้ในการซื้อขายมีดังต่อไปนี้ กระดานที่ใช้ใน
(1) กระดานหลัก การซื้อขาย
(2) กระดานหน่วยย่อย
(3) กระดานรายใหญ่
(4) กระดานต่างประเทศ
(5) กระดานอื่นตามที่คณะกรรมการกำหนด
(* ความในข้อ 9 เดิมถูกยกเลิกและใช้ความใหม่นี้แทน โดยข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย เรื่อง การซื้อขาย การชำระราคาและการส่งมอบหลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 3)
พ.ศ. 2546 ลงวันที่ 13 พฤศจิกายน 2546)
ข้อ 10 การซื้อขายด้วยระบบการซื้อขายให้กระทำได้ในวันจันทร์ถึงวันศุกร์ใน เวลาทำการ
เวลาทำการประจำวันสำหรับการซื้อขาย ซึ่งแบ่งเป็น 2 ช่วงเวลา ดังต่อไปนี้ ซื้อขาย
(1) ช่วงเวลาแรก ระบบการซื้อขายจะเปิดทำการซื้อขาย ณ เวลาใดเวลา
หนึ่งในระหว่างเวลา 9.55 น. ถึง 10.00 น. และปิดทำการซื้อขายในเวลา 12.30 น.
(2) ช่วงเวลาที่ 2 ระบบการซื้อขายจะเปิดทำการซื้อขาย ณ เวลาใดเวลา
หนึ่งในระหว่างเวลา 14.25 น. ถึง 14.30 น และปิดทำการซื้อขาย ณ เวลาใดเวลาหนึ่งใน
ระหว่างเวลา 16.35 น. ถึง 16.40 น. ยกเว้นการซื้อขายบนกระดานหน่วยย่อย ให้ปิดทำการ
ซื้อขายในเวลา 16.30 น.
ระบบการซื้อขายจะกำหนดเวลาเปิดหรือปิดทำการซื้อขายในระหว่างเวลาตามวรรค
หนึ่งด้วยวิธีสุ่มเลือก (Random)
ข้อ 11 ตลาดหลักทรัพย์อาจกำหนดให้มีการซื้อขายด้วยระบบการซื้อขายนอก การซื้อขายนอก
เวลาทำการประจำวันตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการที่ตลาดหลักทรัพย์กำหนด เวลาทำการ
ในกรณีมีเหตุขัดข้องอันเนื่องมาจากเครื่องอุปกรณ์ที่ใช้ในระบบการซื้อขายหรือ และการเปลี่ยน
เครื่องอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ของสมาชิกที่ใช้ในการปฏิบัติการซื้อขายด้วยระบบการซื้อขายซึ่งเป็นผล แปลงเวลา
ให้ไม่อาจทำการซื้อขายได้ตามปกติ ตลาดหลักทรัพย์อาจเปลี่ยนแปลงเวลาทำการประจำวันสำหรับ
การซื้อขายเป็นการชั่วคราวได้ตามที่เห็นสมควร
เพื่อให้การซื้อขายเป็นไปอย่างเหมาะสมหรือเพื่อคุ้มครองประโยชน์ของผู้ลงทุน
คณะกรรมการอาจเปลี่ยนแปลงเวลาทำการประจำวันสำหรับการซื้อขายหลักทรัพย์ใดหลักทรัพย์หนึ่ง
หรือทั้งหมดเป็นการชั่วคราวได้ตามที่เห็นสมควร
ข้อ 12 วันหยุดทำการซื้อขายมีดังต่อไปนี้ วันหยุดทำการ
(1) วันหยุดประจำสัปดาห์ คือ วันเสาร์และวันอาทิตย์ ซื้อขาย
(2) วันหยุดตามที่ตลาดหลักทรัพย์กำหนดในแต่ละปี
ข้อ 13 การซื้อขายบนกระดานให้มีผลเมื่อระบบการซื้อขายสามารถจัดการเสนอ ผลของการ
ซื้อและเสนอขายหลักทรัพย์ให้เข้ากันได้ ยกเว้นตลาดหลักทรัพย์จะกำหนดการมีผลเป็นการซื้อขาย ซื้อขายบน
เป็นประการอื่น กระดาน
การซื้อขายตามวรรคหนึ่งเป็นสัญญาผูกพันผู้เสนอซื้อและผู้เสนอขายหลักทรัพย์
ตามเวลาที่บันทึกไว้ในข้อมูลการซื้อขายที่ตลาดหลักทรัพย์เก็บรักษาไว้ตามข้อ 17
ข้อ 14 สมาชิกอาจแก้ไขหรือยกเลิกการซื้อขายของตนบนกระดานได้เมื่อได้รับ การแก้ไข/ยกเลิก
ความยินยอมจากสมาชิกคู่กรณี และได้รับอนุญาตจากตลาดหลักทรัพย์ตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไข การซื้อขาย
และวิธีการที่ตลาดหลักทรัพย์กำหนด
ในกรณีมีเหตุขัดข้องทำให้การชำระราคาหรือส่งมอบหลักทรัพย์ที่ได้ทำการซื้อขาย
ไม่อาจกระทำได้ หรือการซื้อขายของสมาชิกอาจทำให้เกิดความเสียหายอย่างร้ายแรงต่อประโยชน์
ของผู้ลงทุนหรือต่อการซื้อขายของสมาชิกโดยรวม คณะกรรมการอาจสั่งแก้ไขหรือยกเลิกการซื้อขาย
ดังกล่าวบนกระดานได้
ข้อ 15 ในกรณีที่ดัชนีราคาหุ้นตลาดหลักทรัพย์ (SET INDEX) มีการ ระบบการซื้อขาย
เปลี่ยนแปลงในอัตราที่กำหนด ระบบการซื้อขายจะหยุดการซื้อขายหลักทรัพย์ทั้งหมดตาม หยุดการซื้อขาย
ระยะเวลาดังต่อไปนี้ หลักทรัพย์ทั้งหมด
(1) กรณีดัชนีราคาหุ้นตลาดหลักทรัพย์ในวันนั้นลดลงในอัตรา (Circuit Breaker)
ร้อยละ 10 ของดัชนีราคาหุ้นตลาดหลักทรัพย์ในวันทำการซื้อขายก่อนหน้านั้นระบบการ
ซื้อขายจะหยุดการซื้อขายเป็นเวลา 30 นาที
(2) กรณีดัชนีราคาหุ้นตลาดหลักทรัพย์ในวันนั้นลดลงในอัตราร้อยละ
20 ของดัชนีราคาหุ้นตลาดหลักทรัพย์ในวันทำการซื้อขายก่อนหน้านั้น ระบบการซื้อขายจะหยุดการ
ซื้อขายเป็นเวลา 1 ชั่วโมง
ในกรณีที่ระยะเวลาการซื้อขายในแต่ละช่วงเวลาเหลือน้อยกว่าระยะเวลาตาม (1)
หรือ (2) แล้วแต่กรณี ระบบการซื้อขายจะหยุดการซื้อขายตามระยะเวลาที่เหลือในช่วงเวลาการ
ซื้อขายนั้น และจะเริ่มการซื้อขายหลักทรัพย์ในช่วงเวลาการซื้อขายถัดไป
ข้อ 16 ตลาดหลักทรัพย์อาจกำหนดเงื่อนไขให้สมาชิกปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้ชุด การใช้ชุดคำสั่ง
คำสั่งคอมพิวเตอร์ สถานที่ติดตั้งและการต่อเชื่อมเครื่องอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ของสมาชิก คอมพิวเตอร์ สถานที่
ที่ใช้ในการปฏิบัติการซื้อขายด้วยระบบการซื้อขาย ตลอดจนบุคคลที่อาจเข้าไปใน และการต่อเชื่อม
สถานที่ดังกล่าว อุปกรณ์คอมพิวเตอร์
ข้อ 17 ตลาดหลักทรัพย์จะเก็บรักษาข้อมูลการซื้อขายด้วยระบบ การเก็บรักษา
การซื้อขายไว้โดยครบถ้วนด้วยระบบคอมพิวเตอร์ ตามระยะเวลาที่ตลาดหลัก ข้อมูลการซื้อขาย
ทรัพย์เห็นสมควร
ในกรณีที่สมาชิกขอหลักฐานแสดงการซื้อขายของตนรายการใด ตลาดหลักทรัพย์
จะออกหนังสือรับรองการซื้อขายรายการนั้นให้ตามแบบและวิธีการที่ตลาดหลักทรัพย์กำหนด
ข้อ 18 สมาชิกต้องดำเนินการให้ลูกค้ายินยอมผูกพันและปฏิบัติตามข้อบังคับนี้ ลูกค้ายินยอมปฏิบัติ
และประกาศตลาดหลักทรัพย์ที่เกี่ยวข้อง ตามข้อกำหนด ตลท.
หมวด 2
การซื้อขายบนกระดานหลัก
ข้อ 19 ข้อกำหนดในหมวดนี้ให้ใช้บังคับกับการซื้อขายบนกระดานหลัก หมวดนี้ใช้กับการซื้อ
ขายบนกระดานหลัก
ข้อ 20 การซื้อขายให้กระทำโดยสมาชิกบันทึกการเสนอซื้อขายเข้ามาในระบบ การซื้อขายด้วย
การซื้อขายเพื่อให้ระบบการซื้อขายสามารถจัดการเสนอซื้อและการเสนอขายหลักทรัพย์ให้ วิธี AOM
เข้ากันได้ (Automated Order Matching: AOM)
ให้ตลาดหลักทรัพย์กำหนดรายการในการเสนอซื้อขาย และเงื่อนไขแห่งการเสนอ
ซื้อขายเพื่อใช้ในการซื้อขายได้ตามที่เห็นสมควร
ข้อ 21 การเสนอซื้อขายต้องเป็นการเสนอเป็นหน่วย โดยมีจำนวนรวมของหลัก จำนวนหลักทรัพย์
ทรัพย์ในแต่ละการเสนอไม่เกินจำนวนที่ตลาดหลักทรัพย์กำหนด ในแต่ละการเสนอ
ข้อ 22 ราคาเสนอซื้อขายต้องเป็นราคาที่ตรงตามช่วงตามที่ตลาดหลักทรัพย์ ราคาที่ตรง
กำหนด ตามช่วง
ข้อ 23 ราคาเสนอซื้อขายหลักทรัพย์ในแต่ละวัน สามารถเปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้น Ceiling & Floor
สูงสุดหรือลดลงต่ำสุดไม่เกินร้อยละ 30 ของราคาปิดในวันทำการซื้อขายก่อนหน้านั้น ของราคาเสนอซื้อ
ยกเว้นเป็นราคา เสนอซื้อขายหลักทรัพย์ตามวรรคสอง ขายในแต่ละวัน
ราคาเสนอซื้อขายใบแสดงสิทธิในการซื้อหุ้นเพิ่มทุนที่โอนสิทธิได้ หรือใบสำคัญ
แสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น หรือใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหน่วยลงทุนในแต่ละวัน สามารถเปลี่ยนแปลง
เพิ่มขึ้นสูงสุดหรือลดลงต่ำสุดไม่เกินราคาเปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้นสูงสุดหรือลดลงต่ำสุดของหุ้น หรือ
หน่วยลงทุนนั้นในวันเดียวกัน คูณด้วยจำนวนสิทธิในการซื้อหุ้น หรือหน่วยลงทุนที่จะได้รับจากการ
ใช้สิทธิของใบแสดงสิทธิหรือใบสำคัญแสดงสิทธินั้นจำนวนหนึ่งสิทธิ แล้วแต่กรณี
ข้อ 24 หลักเกณฑ์การเปลี่ยนแปลงของราคาเสนอซื้อขายหลักทรัพย์เพิ่มขึ้นสูงสุด ข้อยกเว้นการใช้
หรือลดลงต่ำสุดตามข้อ 23 จะไม่นำมาใช้บังคับกับการซื้อขายหลักทรัพย์ในกรณีดังต่อไปนี้ Ceiling & Floor
(1) เมื่อซื้อขายใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ (Derivative Warrant)
(2) เมื่อเริ่มซื้อขายหลักทรัพย์นั้นในตลาดหลักทรัพย์เป็นวันแรก
(3) เมื่อไม่มีการซื้อขายหลักทรัพย์นั้นติดต่อกันเกิน 15 วันทำการ
(4) เมื่อเริ่มซื้อขายหลักทรัพย์นั้นในวันแรกที่ตลาดหลักทรัพย์ประกาศ
ให้ราคาเสนอซื้อขายนั้นเป็นราคาที่ไม่รวมถึงเงินปันผล ดอกเบี้ย สิทธิในการจองซื้อหุ้นใหม่ หรือสิทธิ
อื่นอันพึงมีเนื่องจากการถือหลักทรัพย์นั้น
(5) เมื่อเริ่มซื้อขายหลักทรัพย์นั้นในวันแรกที่ตลาดหลักทรัพย์ประกาศ
ให้มีการซื้อขายตามมูลค่าที่ตราไว้อันเปลี่ยนไปจากมูลค่าที่ตราไว้เดิม
(6) เมื่อตลาดหลักทรัพย์พิจารณาเห็นว่า มีเหตุการณ์อันอาจทำให้ราคา
ของหลักทรัพย์ใดเปลี่ยนแปลงไปอย่างมาก หรือการนำราคาเปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้นสูงสุดหรือลดลงต่ำ
สุดตามข้อ 23 มาใช้บังคับอาจทำให้การซื้อขายหลักทรัพย์นั้นไม่อาจทำได้ตามสภาพของความเป็นจริง
ตามที่ตลาดหลักทรัพย์จะประกาศในแต่ละกรณี
ราคาเสนอซื้อขายหลักทรัพย์ตาม (3) (4) (5) และ (6) อาจเปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้น
สูงสุดหรือลดลงต่ำสุดไม่เกินอัตราที่ตลาดหลักทรัพย์กำหนด แล้วแต่กรณี
ข้อ 25 ในกรณีที่สมาชิกกระทำการซื้อขายในราคาที่สูงหรือต่ำกว่าราคาที่ การซื้อขายที่สูงกว่า
สามารถซื้อหรือขายได้สูงสุดหรือต่ำสุดที่คำนวณได้ตามข้อ 23 หรือข้อ 24 ให้ถือว่า Ceiling หรือต่ำกว่า
สมาชิกนั้นได้กระทำการซื้อขายในราคาที่สามารถซื้อหรือขายได้สูงสุดหรือต่ำสุดดังกล่าว Floor
ข้อ 26 การเสนอซื้อขายก่อนเปิดทำการซื้อขายเพื่อคำนวณหาราคาเปิดตามเวลาที่ การเสนอซื้อขาย
ตลาดหลักทรัพย์กำหนด ให้กระทำได้เฉพาะการเสนอซื้อขายที่ไม่มีเงื่อนไขแห่งการเสนอและระบุ ก่อนเปิดทำการราคาเสนอซื้อขายที่แน่นอน โดยให้มีการซื้อขายเมื่อเปิดทำการซื้อขายในราคาที่เรียกว่า (Pre-open)
ราคาเปิด ซึ่งคำนวณตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้
(1) ราคาที่ทำให้มีการซื้อขายได้ปริมาณมากที่สุด เมื่อเปิดทำการซื้อขาย
(2) ในกรณีที่ราคาตาม (1) มีมากกว่า 1 ราคา ให้ใช้ราคาที่ใกล้ราคาซื้อ
ขายครั้งสุดท้ายก่อนหน้านั้นมากที่สุด
(3) ในกรณีที่ราคาตาม (2) มี 2 ราคา ให้ใช้ราคาที่สูงกว่า
ข้อ 27 การเสนอซื้อขายก่อนปิดทำการซื้อขายช่วงเวลาที่ 2 เพื่อคำนวณหาราคา การเสนอซื้อขาย
ปิดตามเวลาที่ตลาดหลักทรัพย์กำหนด ให้กระทำได้เฉพาะการเสนอซื้อขายที่ไม่มีเงื่อนไขแห่งการ ก่อนปิดทำการ
เสนอและระบุราคาเสนอซื้อขายที่แน่นอน โดยให้มีการซื้อขายเมื่อปิดทำการซื้อขาย (Pre-close)
ช่วงเวลาที่ 2 ในราคาที่เรียกว่า ราคาปิด ซึ่งคำนวณตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้
(1) ราคาที่ทำให้มีการซื้อขายได้ปริมาณมากที่สุด เมื่อปิดทำการซื้อขาย
ช่วงเวลาที่ 2
(2) ในกรณีที่ราคาตาม (1) มีมากกว่า 1 ราคา ให้ใช้ราคาที่ใกล้ราคาซื้อ
ขายครั้งสุดท้ายก่อนหน้านั้นมากที่สุด
(3) ในกรณีที่ราคาตาม (2) มี 2 ราคา ให้ใช้ราคาที่สูงกว่า
ข้อ 28 ในการจัดให้มีการซื้อขาย ณ ราคาเปิดตามข้อ 26 หรือ ณ ราคาปิดตามข้อ การจัดลำดับ
27 ให้จัดลำดับการเสนอซื้อขายดังต่อไปนี้ การเสนอซื้อขาย
(1) การเสนอซื้อหลักทรัพย์ ในช่วง Pre-open
หรือ Pre-close
(ก) การเสนอซื้อหลักทรัพย์ที่ราคาสูงกว่าราคาเปิดหรือราคาปิด
ให้จัดเป็นลำดับที่ 1 ถ้าการเสนอซื้อดังกล่าวมีมากกว่า 1 ราคา ให้จัดการเสนอซื้อที่ราคาสูง
กว่าเป็นการเสนอซื้อในลำดับก่อน ถ้าการเสนอซื้อในแต่ละราคามีมากกว่า 1 รายการ ให้จัดการ
เสนอซื้อที่ปรากฏบนกระดานก่อนเป็นการเสนอซื้อในลำดับก่อน
(ข) การเสนอซื้อหลักทรัพย์ที่ราคาตรงกับราคาเปิดหรือราคาปิด
ให้จัดเป็นลำดับที่ 2 ถ้าการเสนอซื้อดังกล่าวมีมากกว่า 1 รายการ ให้จัดการเสนอซื้อที่ปรากฏบน
กระดานก่อนเป็นการเสนอซื้อในลำดับก่อน
(2) การเสนอขายหลักทรัพย์
(ก) การเสนอขายหลักทรัพย์ที่ราคาต่ำกว่าราคาเปิดหรือราคาปิด
ให้จัดเป็นลำดับที่ 1 ถ้าการเสนอขายดังกล่าวมีมากกว่า 1 ราคา ให้จัดการเสนอขายที่ราคาต่ำกว่าเป็น
การเสนอขายในลำดับก่อน ถ้าการเสนอขายในแต่ละราคามีมากกว่า 1 รายการ ให้จัดการเสนอขายที่
ปรากฏบนกระดานก่อนเป็นการเสนอขายในลำดับก่อน
(ข) การเสนอขายหลักทรัพย์ที่ราคาตรงกับราคาเปิดหรือราคาปิด
ให้จัดเป็นลำดับที่ 2 ถ้าการเสนอขายดังกล่าวมีมากกว่า 1 รายการ ให้จัดการเสนอขายที่ปรากฏบน
กระดานก่อนเป็นการเสนอขายในลำดับก่อน
ข้อ 29 เพื่อประโยชน์ในการอ้างอิง ตลาดหลักทรัพย์จะถือว่าราคาปิดของ การอ้างอิงราคา
หลักทรัพย์ที่คำนวณได้ตามข้อ 27 ในวันใดเป็นราคาปิดของหลักทรัพย์ในวันดังกล่าว ปิดของหลักทรัพย์
หากไม่สามารถคำนวณราคาปิดตามข้อ 27 จะถือว่าราคาซื้อขายครั้งสุดท้ายในวันนั้นเป็น
ราคาปิดของหลักทรัพย์นั้น
ข้อ 30 การซื้อขายเมื่อเปิดทำการซื้อขายแล้วต้องกระทำตามราคาเสนอซื้อสูงสุด การซื้อขายหรือราคาเสนอขายต่ำสุดที่ปรากฏบนกระดาน ยกเว้นการซื้อขายตามข้อ 25 ตามราคาเสนอซื้อ
ข้อ 26 และ ข้อ 27 สูงสุด/
การเสนอซื้อขายเมื่อเปิดทำการซื้อขายแล้ว ให้มีการซื้อขายด้วยระบบการซื้อขาย
เรียงลำดับก่อนหลังตามราคาและเวลาที่เสนอซื้อขาย
การเรียงลำดับการเสนอซื้อขายเพื่อทำการซื้อขายตามวรรคสองให้เป็นไป การเรียงลำดับ
ตามลำดับดังต่อไปนี้ การเสนอซื้อขาย
ในช่วงเปิดทำการ
(1) การเสนอซื้อหลักทรัพย์ที่ราคาสูงกว่าราคาของการเสนอซื้ออื่น ให้ซื้อขาย
จัดเป็นการเสนอซื้อในลำดับก่อน ถ้าการเสนอซื้อในแต่ละราคามีมากกว่า 1 รายการ
ให้จัดการเสนอซื้อที่ปรากฏบนกระดานก่อนเป็นการเสนอซื้อในลำดับก่อน
(2) การเสนอขายหลักทรัพย์ที่ราคาต่ำกว่าราคาของการเสนอขายอื่น ให้
จัดเป็นการเสนอขายในลำดับก่อน ถ้าการเสนอขายในแต่ละราคามีมากกว่า 1 รายการ ให้จัดการ
เสนอขายที่ปรากฏบนกระดานก่อนเป็นการเสนอขายในลำดับก่อน
ในกรณีที่การเสนอซื้อขายในแต่ละราคามีทั้งการเสนอซื้อขายโดยมีเงื่อนไขและไม่มี
เงื่อนไข ให้จัดการเสนอซื้อขายโดยไม่มีเงื่อนไขเป็นการเสนอซื้อขายในลำดับก่อน
ข้อ 31 การเสนอซื้อขายทุกรายการเป็นการเสนอผูกพันที่แน่นอนของสมาชิกผู้ ผลของการ
เสนอ ยกเว้นจะมีการแก้ไขหรือยกเลิกการเสนอซื้อขายนั้นตามข้อ 32 เสนอซื้อขาย
ข้อ 32 สมาชิกอาจแก้ไขหรือยกเลิกการเสนอซื้อขายของตนบนกระดาน การแก้ไข/ยกเลิก
ได้เฉพาะก่อนที่การซื้อขายจะมีผลตามข้อ 13 และให้กระทำด้วยระบบการซื้อขาย การเสนอซื้อขาย
การแก้ไขการเสนอซื้อขายของสมาชิกตามวรรคหนึ่งให้กระทำเฉพาะรายการ
ดังต่อไปนี้
(1) เลขที่บัญชี
(2) ประเภทผู้ซื้อขาย
(3) จำนวนหลักทรัพย์ที่แยกทำการเสนอซื้อขายเป็นคราว ๆ ตามการ
เสนอซื้อขายเป็นคราว ๆ โดยอัตโนมัติ (Published Volume)
(4) รายการอื่นตามที่ตลาดหลักทรัพย์กำหนด
หมวด 3
การซื้อขายบนกระดานอื่น
ข้อ 33 การซื้อขายบนกระดานอื่นที่มิใช่บนกระดานหลักอาจกระทำโดยวิธีการดัง วิธีการซื้อขายบน
ต่อไปนี้ กระดานอื่นที่มิใช่
กระดานหลัก
(1) สมาชิกบันทึกการเสนอซื้อขายเข้ามาในระบบการซื้อขายเพื่อให้
ระบบการซื้อขายสามารถจัดการเสนอซื้อและการเสนอขายหลักทรัพย์ให้เข้ากันได้ (Automated
Order Matching: AOM) หรือ
(2) สมาชิกบันทึกการซื้อขายเข้ามาในระบบการซื้อขาย (Put-through:PT)
หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการซื้อขายบนกระดานอื่นตามวรรคหนึ่งให้เป็นไปตาม
ที่ตลาดหลักทรัพย์กำหนด
หมวด 4
ราคา การชำระราคาและส่งมอบ
ข้อ 34 ราคาเสนอซื้อขายทุกราคาเป็นราคาที่รวมถึงเงินปันผล ดอกเบี้ย ราคาเสนอซื้อขาย
สิทธิใน การจองซื้อหุ้นใหม่ หรือสิทธิอื่นอันพึงมีเนื่องจากการถือหลักทรัพย์ที่ผู้ออกหลักทรัพย์ รวมสิทธิประโยชน์
จะให้ หรือให้ก่อนการโอนกรรมสิทธิ์ในหลักทรัพย์ด้วย ยกเว้นตลาดหลักทรัพย์จะกำหนด
เป็นอย่างอื่น
ข้อ 35 ในการชำระราคาหรือส่งมอบหลักทรัพย์ระหว่างสมาชิกให้สมาชิก วิธีการชำระราคา/
ดำเนินการ โดยใช้บริการชำระราคาหรือส่งมอบหลักทรัพย์ที่สำนักหักบัญชีจัดให้มีขึ้น ส่งมอบหลักทรัพย์
เมื่อสมาชิกได้ใช้บริการของสำนักหักบัญชีแล้ว สมาชิกต้องปฏิบัติตามระเบียบ ระหว่างสมาชิก
วิธีปฏิบัติของสำนักหักบัญชีนั้น หากสมาชิกฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตาม สมาชิกต้องยินยอมปฏิบัติ
ตามมาตรการลงโทษที่สำนักหักบัญชีดังกล่าวกำหนด
ในกรณีที่สมาชิกดังกล่าวไม่ยินยอมปฏิบัติตามมาตรการลงโทษที่สำนักหักบัญชี
(ยังมีต่อ)